Luận văn thạc sĩ UEH lạm phát và ứng dụng mô hình arima để dự báo lạm phát ở việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

----------

ĐẶNG HỮU THỦY

LẠM PHÁT VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA

ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

----------

ĐẶNG HỮU THỦY

LẠM PHÁT VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA

ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM

Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng

Mã số : 60340201

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

GS.TS NGUYỄN THANH TUYỀN

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Lạm phát và ứng dụng mô hình

Arima để dự báo lạm phát ở Việt Nam” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa

học độc lập của riêng tôi.Các số liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng,

được trích dẫn và có tính kế thừa, phát triển từ các tài liệu, tạp chí, các công trình nghiên

cứu đã được công bố. Các chiến lược và giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ

những cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu thực tiễn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Người cam đoan

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục cụm từ viết tắt

Danh mục hình vẽ, bảng biểu

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………………………..1

2. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………………1

3. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………….1

4. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………..1

5. Thời gian nghiên cứu ...…………………………………………………………….. 2

6. Nội dung nghiên cứu…………………………………………………………………2

CHƯƠNG 1: TỒNG QUAN VỀ LẠM PHÁT

1.1. Khái niệm về lạm phát………………………………………………………….. 3

1.2. Đo lường lạm phát………………………………………………………………..4

1.3. Phân loại lạm phát………………………………………………………………..7

1.3.1 Xét về mặt định lượng................................................................................. 7

1.3.2 Xét về mặt định tính .................................................................................... 9

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

1.4. Nguyên nhân gây ra lạm phát …………………………………………………….10

1.5 Tác động của lạm phát đến nền kinh tế …………………………………………..12

1.5.1 Hiệu ứng tích cực.......................................................................................... 12

1.5.2 Hiệu ứng tiêu cực .......................................................................................... 13

1.6 Giới thiệu mô hình Arima……………………………………………………… 15

1.6.1. Hàm tự tương quan ACF.............................................................................. 15

1.6.2. Hàm tự tương quan từng phần PACF........................................................... 16

1.6.3. Mô hình AR(p)............................................................................................. 20

1.6.4. Mô hình MA(q) ............................................................................................ 20

1.6.5. Sai phân I(d) ................................................................................................. 21

1.6.6. Mô hình ARIMA.......................................................................................... 21

1.6.7. Các bước phát triển mô hình ARIMA.......................................................... 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM

2.1. Tình hình lạm phát ở Việt Nam từ năm 2008 tới 2013 …………………………..25

2.1.1. Năm 2008 ..................................................................................................... 25

2.1.2. Năm 2009 ..................................................................................................... 26

2.1.3. Năm 2010 -2011........................................................................................... 29

2.1.4. Năm 2012 ..................................................................................................... 35

2.1.5. Năm 2013 ..................................................................................................... 39

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

2.2. Nguyên nhân lạm phát ở nước ta ……………………………………………….. 41

2.2.1. Tác động của ngoại lực .................................................................................41

2.2.2 Tác động nội sinh...........................................................................................43

2.3. Biện pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ trong thời kỳ 2008-2013 …………48

2.3.1. Các giải pháp tình thế ...................................................................................49

2.3.2. Các giải pháp chiến lược để kiềm chế lạm phát ...........................................50

2.3.3. Các giải pháp có tính chất quyết định...........................................................52

2.3.4. Các giải pháp hỗ trợ......................................................................................53

2.3.5. Các giải pháp đồng bộ...................................................................................54

2.3.6. Những thành công đạt được và tồn tại trong việc thực hiện chính sách vĩ mô

kiềm chế lạm phát của Chính phủ...........................................................................56

CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT. ỨNG DỤNG MÔ

HÌNH ARIMA VÀO DỰ BÁO LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM

3.1. Những kiến nghị góp phần kiểm soát lạm phát nền kinh tế Việt Nam .................58

3.2. Ứng dụng mô hình Arima dự báo lạm phát tại Việt Nam ………………………..62

KẾT LUẬN.............................................................................................................71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................72

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT

AFTA: Khu vực mậu dịch tự do Asean

APEC: Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

ASEAN: Hiệp hội các nước Đông Nam Á

CP: Chính phủ

CPI: Chỉ số giá tiêu dùng

NHNN: Ngân hàng Nhà nước

NHTM: Ngân hàng thương mại

NN: Nhà nước

OPEC: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa

TCTD: Tổ chức tín dụng

TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh

UNDP: Chương trình phát triển của Liên hợp quốc

VN: Việt Nam

WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU

Danh mục hình vẽ

Hình 2.1 - Diễn biến CPI năm 2008 (đơn vị %) ……………………………………...25

Hình 2.2 - Diễn biến CPI năm 2009 ( đơn vị %) ……………………………………..26

Hình 2.3 - Diễn biến CPI năm 2010 (đơn vị %) ……………………………………..29

Hình 2.4 - Diễn biến CPI năm 2011 …………………………………………………..31

Hình 2.5 - Diễn biến CPI năm 2012 …………………………………………………..35

Hình 2.5 - Diễn biến CPI năm 2013 …………………………………………………..39

Hình 3.1 - Đồ thị chỉ số CPI …………………………………………………………..63

Danh mục bảng biểu

Bảng 3.1 - Lược đồ tương quan chuỗi CPI gốc ………………………………………63

Bảng 3.2 - Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi CPI gốc ………………………...64

Bảng 3.3 - Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi CPI sai phân bậc 1 ……………..65

Bảng 3.4 - Lược đồ tương quan chuỗi CPI sai phân bậc 1 …………………………...66

Bảng 3.5 - Kết quả ước lượng chuỗi CPI mô hình Arima ……………………………67

Bảng 3.6 - Lược đồ tương quan chuỗi phần dư ………………………………………68

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com