Luận văn thạc sĩ UEH các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN PHƯỚC HUỆ

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN

DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, KHU VỰC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh, 2018

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN PHƯỚC HUỆ

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN

DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, KHU VỰC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TS HOÀNG ĐỨC

TP. Hồ Chí Minh, 2018

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng luận văn này “CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO

TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT

TRIỂN VIỆT NAM, KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” là công trình nghiên

cứu của riêng tôi.

Ngoài những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, tôi cam đoan

rằng toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chưa từng được công bố hoặc

được sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác.

Không có sản phẩm/nghiên cứu nào của người khác được sử dụng trong luận

văn này mà không được trích dẫn theo đúng quy định.

Luận văn này chưa bao giờ được nộp để nhận bất cứ bằng cấp nào tại các

trường đại học hay cơ sở đào tạo khác.

TPHCM, ngày..... tháng..… năm 2018

NGUYỄN PHƯỚC HUỆ

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ......................................1

1.1 Lý do chọn đề tài ...............................................................................................1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu:.........................................................................................2

1.3 Câu hỏi nghiên cứu:...........................................................................................2

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:....................................................................2

1.5 Khảo lược các nghiên cứu trước đây:................................................................3

1.6 Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................5

1.7 Kết cấu đề tài .....................................................................................................6

1.8 Ý nghĩa nghiên cứu của đề tài ...........................................................................6

Kết luận Chương 1. .....................................................................................................7

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐÉN RỦI RO TÍN

DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – GIỚI THIỆU MÔ

HÌNH NGHIÊN CỨU.....................................................................................................8

2.1 Khái niệm và cách thức đo lường rủi ro tín dụng..............................................8

2.1.1 Rủi ro tín dụng ...............................................................................................8

2.1.2 Cách thức đo lường rủi ro tín dụng ..............................................................10

2.2 Cơ sở lý thuyết.................................................................................................16

2.3 Khung phân tích (các nhân tố tác động)..........................................................18

2.4 Mô hình nghiên cứu.........................................................................................20

Kết luận Chương 2 ....................................................................................................24

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – KHU VỰC TP. HỒ

CHÍ MINH. ...................................................................................................................25

3.1 Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Khu vực TP. Hồ Chí

Minh. .........................................................................................................................25

3.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.................25

3.1.2 Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Khu vực Thành phố

Hồ Chí Minh. ........................................................................................................29

3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và

Phát Triển Việt Nam – Khu vực TP. Hồ Chí Minh. .................................................34

3.2.1 Chính sách tín dụng và quy trình quản trị rủi ro tín dụng được áp dụng tại

các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – khu vực

Thành phố Hồ Chí Minh. ......................................................................................34

3.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển

Việt Nam – các Chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chi Minh..............................44

3.2.3..Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu

tư và Phát triển Việt Nam – các Chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh....50

Kết luận Chương 3 ....................................................................................................53

CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC

NHÂN TÔ TÁC ĐỘNG ĐÉN RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP. ...................54

4.1 Các biến trong mô hình và giả thuyết nghiên cứu...........................................54

4.2 Mô tả dữ liệu....................................................................................................56

4.3 Chạy mô hình và kiểm định.............................................................................58

4.3.1 Chạy mô hình ...............................................................................................58

4.3.2 Các kiểm định của mô hình..........................................................................60

4.4 Kết quả và nhận xét. ........................................................................................61

Kết luận Chương 4 ....................................................................................................66

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – KHU VỰC TP. HỒ

CHÍ MINH. ...................................................................................................................67

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

5.1 Ứng dụng mô hình đã khảo sát và kiểm định vào công tác quản trị rủi ro tín

dụng. 67

5.2 Một số giải pháp khác phối hợp với kết quả mô hình nhằm hạn chế rủi ro tín

dụng doanh nghiệp. ...................................................................................................67

5.2.1 Chú trọng đến công tác thu thập và xử lý thông tin đi đôi với việc xây dựng

mạng lưới thông tin hiệu quả. ...............................................................................68

5.2.2 Hoàn thiện xếp hạng tín dụng nội bộ và chính sách dự phòng rủi ro.......68

5.2.3 Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá, nhận dạng,

theo dõi và phòng ngừa rủi ro tín dụng.................................................................69

5.2.4 Xây dựng môi trường làm việc thân thiện. ...............................................70

5.2.5 Quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Basel II....................................70

Kết luận Chương 5 ....................................................................................................72

KẾT LUẬN...................................................................................................................73

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Danh sách các Chi nhánh của BIDV tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

......................................................................................................................................29

Bảng 3.2 Phân loại nhóm nợ khách hàng Tổ chức kinh tế theo kết quả xếp hạng tín

dụng..............................................................................................................................41

Bảng 3.3 Các dấu hiệu cảnh báo sớm và không trả được nợ của khách hàng tổ chức

kinh tế...........................................................................................................................42

Bảng 3.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV từ năm 2010 – 2016 ..............45

Bảng 3.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh BIDV khu vực Thành

phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 - 2016.........................................................................45

Bảng 3.6 Chỉ tiêu phân loại nợ tại các Chi nhánh BIDV khu vực Thành phố Hồ Chí

Minh từ năm 2010 - 2016.............................................................................................45

Bảng 3.7 Chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu của từng nhóm khách hàng tại các Chi nhánh

BIDV khu vực Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 - 2016.....................................46

Bảng 4.1 Bảng mô tả dữ liệu mô hình nghiên cứu.......................................................56

Bảng 4.2 Bảng thống kê mô tả dữ liệu mô hình nghiên cứu........................................57

Bảng 4.3 Bảng kết quả chạy dữ liệu mô hình OLS .....................................................58

Bảng 4.4 Bảng kết quả chạy dữ liệu mô hình Logit ....................................................59

Bảng 4.5 Bảng kết quả chạy dữ liệu mô hình Probit ...................................................59

Bảng 4.6 Bảng kết quả kiểm định mức độ phù hợp của mô hình Logit ......................60

Bảng 4.7 Bảng kết quả kiểm định mức độ phù hợp của mô hình Probit .....................60

Bảng 4.8 Bảng thống kê kết quả dự báo của ba mô hình Logit, Probit, OLS..............61

Bảng 4.9 Bảng thể hiện tỷ lệ dự báo chính xác của mô hình Logit .............................61

Bảng 4.10 Bảng thể hiện tỷ lệ dự báo chính xác của mô hình Probit .........................61

Bảng 4.11 Bảng so sánh mô hình Logit và Probit ......................................................62

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. .....27

Sơ đồ 3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

Nam..............................................................................................................................28

Sơ đồ 3.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động của các Chi nhánh ở khu vực Thành phố Hồ Chí

Minh .............................................................................................................................32

Sơ đồ 3.4 Mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng Tổ chức kinh tế ............................38

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com