Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam
Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Đặng Ngọc Tú ; Nguyễn Văn Hà người hướng dẫn khoa học
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẶNG NGỌC TÚ
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẶNG NGỌC TÚ
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã ngành: 8 34 02 01
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VĂN HÀ
Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2020
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là: Đặng Ngọc Tú
Là học viên cao học Khóa 20 chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường
Đại học Ngân hàng TP.HCM.
Mã số học viên: 020120180163
Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng
thương mại Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Hà
Luận văn được thực hiện tại: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
Tôi cam đoan: Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất
cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác
giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được
công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích
dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.
TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2020
Tác giả
Đặng Ngọc Tú
ii
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và nghiên cứu, tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình chỉ bảo của
tập thể và cá nhân, các cơ quan trong và ngoài Trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ
Chí Minh.
Cảm ơn Quý Thầy, Cô phụ trách những bộ môn trong quá trình giảng dạy đã trang
bị cho tác giả những kiến thức quý báu trong quá trình học tại Trường Đại học
Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả cũng muốn gửi lời cảm ơn chân
thành đến quý Thầy, Cô là lãnh đạo, chuyên viên làm việc trực thuộc Khoa Sau
Đại học của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiệt tình giúp
đỡ, quan tâm, nhắc nhở và tạo điều kiện cho lớp CH20B03 cũng như tác giả để
hoàn thành chương trình học Cao học tại trường.
Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Văn Hà, thầy đã giúp
đỡ, định hướng nghiên cứu, hướng dẫn tác giả cũng như chỉnh sửa từ tổng quát
đến chi tiết rất tận tâm trong suốt quá trình tác giả thực hiện luận văn này.
Bên cạnh sự hợp tác giúp đỡ trong công việc tôi không thể quên sự động viên của gia
đình và bạn bè trong quá trình học tập và nghiên cứu thực tế.
Xin trân trọng cảm ơn!
TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2020
Tác giả
Đặng Ngọc Tú
iii
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng
thương mại Việt Nam
Nội dung chính của luận văn bao gồm: Thứ nhất, luận văn được xuất phát từ
vấn đề cấp thiết từ thực tiễn đó chính là vấn đề muốn hạn chế rủi ro thanh khoản tại
các ngân hàng thương mại tại Việt Nam dưới bối cảnh kinh tế thị trường và sự cạnh
tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại với nhau trong hệ thống ngân hàng
Việt Nam. Thứ hai, luận văn đã tập hợp cũng như khảo lược các công trình nghiên
cứu trong nước và nước ngoài trước đây về vấn đề các yếu tố tác động đến rủi ro
thanh khoản tại các tổ chức ngân hàng thương mại để làm cơ sở lý thuyết và kế
thừa mô hình nghiên cứu đồng thời đưa ra các giả thuyết nghiên cứu gắn với các
yếu tố tác động cũng như mô hình nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Thứ ba,
tác giả đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu mà các tác giả của các công trình
nghiên cứu trước đây để có tương quan so sánh tại Việt Nam. Thứ tư, tác giả tiến
hành sử dụng số liệu thứ cấp từ các ngân hàng thương mại từ 2009-2018 để tiến
hành đưa ra các kết quả nghiên cứu đồng thời kết luận các giả thuyết nghiên cứu về
các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản. Cuối cùng, từ các kết quả nghiên cứu
đó tác giả đưa ra kết luận cuối cùng về tương quan tác động cũng như đưa ra các
hàm ý chính sách để ngân hàng thương mại có thể hạn chế được rủi ro thanh khoản
trong quá trình hoạt động của mình.
Từ khóa: Rủi ro thanh khoản, khe hở thanh khoản, quy mô ngân hàng, tỷ
lệ dự phòng rủi ro tín dụng, ROE, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay trên tổng
tài sản, tỷ lệ nợ xấu, GDP, lạm phát.
iv
ABSTRACT SUMMARY
Topic title: Factors affecting liquidity risk of Vietnamese commercial
banks
The main content of the thesis includes: Firstly, the thesis is derived from an
urgent problem from the fact that the problem of wanting to limit liquidity risks at
commercial banks in Vietnam under the economic context. market economy and
fierce competition among commercial banks in the Vietnamese banking system.
Secondly, the thesis has gathered as well as summarized previous domestic and
foreign studies on the factors affecting liquidity risks at commercial banking
institutions to serve as the basis for theories and inheritance research models and at
the same time make research hypotheses associated with the impact factors as well
as experimental research models in Vietnam. Third, the author has applied the
research methods that the authors of previous studies to have comparative
correlation in Vietnam. Fourth, the author uses secondary data from commercial
banks from 2009-2018 to present research results and conclude research hypotheses
about the factors affecting the risk. liquidity risk. Finally, from the research results,
the author makes the final conclusion on impact correlation as well as gives policy
implications for commercial banks to limit liquidity risks during their operations.
my movement.
Keywords: Liquidity risk, liquidity gap, bank size, credit risk reserve
ratio, ROE, equity ratio, loan to total assets ratio, bad debt ratio, GDP,
inflation.
v
DANH MỤC VIẾT TẮT
Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt
RRTK Rủi ro thanh khoản
TMCP Thương mại cổ phần