Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Đặng Ngọc Tú ; Nguyễn Văn Hà người hướng dẫn khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẶNG NGỌC TÚ

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN

CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẶNG NGỌC TÚ

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN

CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 8 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VĂN HÀ

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2020

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là: Đặng Ngọc Tú

Là học viên cao học Khóa 20 chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường

Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Mã số học viên: 020120180163

Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng

thương mại Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Hà

Luận văn được thực hiện tại: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Tôi cam đoan: Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất

cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác

giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được

công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích

dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2020

Tác giả

Đặng Ngọc Tú

ii

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình chỉ bảo của

tập thể và cá nhân, các cơ quan trong và ngoài Trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ

Chí Minh.

Cảm ơn Quý Thầy, Cô phụ trách những bộ môn trong quá trình giảng dạy đã trang

bị cho tác giả những kiến thức quý báu trong quá trình học tại Trường Đại học

Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả cũng muốn gửi lời cảm ơn chân

thành đến quý Thầy, Cô là lãnh đạo, chuyên viên làm việc trực thuộc Khoa Sau

Đại học của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiệt tình giúp

đỡ, quan tâm, nhắc nhở và tạo điều kiện cho lớp CH20B03 cũng như tác giả để

hoàn thành chương trình học Cao học tại trường.

Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Văn Hà, thầy đã giúp

đỡ, định hướng nghiên cứu, hướng dẫn tác giả cũng như chỉnh sửa từ tổng quát

đến chi tiết rất tận tâm trong suốt quá trình tác giả thực hiện luận văn này.

Bên cạnh sự hợp tác giúp đỡ trong công việc tôi không thể quên sự động viên của gia

đình và bạn bè trong quá trình học tập và nghiên cứu thực tế.

Xin trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2020

Tác giả

Đặng Ngọc Tú

iii

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng

thương mại Việt Nam

Nội dung chính của luận văn bao gồm: Thứ nhất, luận văn được xuất phát từ

vấn đề cấp thiết từ thực tiễn đó chính là vấn đề muốn hạn chế rủi ro thanh khoản tại

các ngân hàng thương mại tại Việt Nam dưới bối cảnh kinh tế thị trường và sự cạnh

tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại với nhau trong hệ thống ngân hàng

Việt Nam. Thứ hai, luận văn đã tập hợp cũng như khảo lược các công trình nghiên

cứu trong nước và nước ngoài trước đây về vấn đề các yếu tố tác động đến rủi ro

thanh khoản tại các tổ chức ngân hàng thương mại để làm cơ sở lý thuyết và kế

thừa mô hình nghiên cứu đồng thời đưa ra các giả thuyết nghiên cứu gắn với các

yếu tố tác động cũng như mô hình nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Thứ ba,

tác giả đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu mà các tác giả của các công trình

nghiên cứu trước đây để có tương quan so sánh tại Việt Nam. Thứ tư, tác giả tiến

hành sử dụng số liệu thứ cấp từ các ngân hàng thương mại từ 2009-2018 để tiến

hành đưa ra các kết quả nghiên cứu đồng thời kết luận các giả thuyết nghiên cứu về

các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản. Cuối cùng, từ các kết quả nghiên cứu

đó tác giả đưa ra kết luận cuối cùng về tương quan tác động cũng như đưa ra các

hàm ý chính sách để ngân hàng thương mại có thể hạn chế được rủi ro thanh khoản

trong quá trình hoạt động của mình.

Từ khóa: Rủi ro thanh khoản, khe hở thanh khoản, quy mô ngân hàng, tỷ

lệ dự phòng rủi ro tín dụng, ROE, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay trên tổng

tài sản, tỷ lệ nợ xấu, GDP, lạm phát.

iv

ABSTRACT SUMMARY

Topic title: Factors affecting liquidity risk of Vietnamese commercial

banks

The main content of the thesis includes: Firstly, the thesis is derived from an

urgent problem from the fact that the problem of wanting to limit liquidity risks at

commercial banks in Vietnam under the economic context. market economy and

fierce competition among commercial banks in the Vietnamese banking system.

Secondly, the thesis has gathered as well as summarized previous domestic and

foreign studies on the factors affecting liquidity risks at commercial banking

institutions to serve as the basis for theories and inheritance research models and at

the same time make research hypotheses associated with the impact factors as well

as experimental research models in Vietnam. Third, the author has applied the

research methods that the authors of previous studies to have comparative

correlation in Vietnam. Fourth, the author uses secondary data from commercial

banks from 2009-2018 to present research results and conclude research hypotheses

about the factors affecting the risk. liquidity risk. Finally, from the research results,

the author makes the final conclusion on impact correlation as well as gives policy

implications for commercial banks to limit liquidity risks during their operations.

my movement.

Keywords: Liquidity risk, liquidity gap, bank size, credit risk reserve

ratio, ROE, equity ratio, loan to total assets ratio, bad debt ratio, GDP,

inflation.

v

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt

RRTK Rủi ro thanh khoản

TMCP Thương mại cổ phần