Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHAN THỊ KIM THOA

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ

NỢ THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ

NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHAN THỊ KIM THOA

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ

NỢ THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ

NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chuyên ngành : Tài chính Ngân hàng

Mã số chuyên ngành : 8340201

LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Người hướng dẫn khoa học:

TS. Lê Duy Khánh

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022

i

LỜI CAM KẾT

Tôi cam đoan rằng luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín

dụng của KHCN tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM” là bài nghiên cứu của

chính tôi.

Ngoại trừ những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, tôi cam

đoan rằng toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chưa từng được công bố

hoặc được sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác.

Không có sản phẩm/nghiên cứu nào của người khác được sử dụng trong luận

văn này mà không được trích dẫn theo đúng quy định.

Luận văn này chưa bao giờ được nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại trường đại

học hoặc cơ sở đào tạo khác.

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022

PHAN THỊ KIM THOA

ii

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, xin cảm ơn Ba Mẹ và chị gái đã truyền thêm nghị lực, là chỗ dựa tinh

thần cho mọi thành công và thử thách trong cuộc sống.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Lê Duy Khánh đã tận tình hướng dẫn,

truyền đạt những kiến thức kinh nghiệm quý báu cho tôi trong quá trình học tập,

nghiên cứu và hoàn thành đề tài. Bên cạnh đó, Thầy cũng hỗ trợ tôi những kiến thức

lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực tiễn triển khai khi tôi gặp khó khăn.

Chân thành cảm ơn Ngân hàng TMCP Phát Triển thành phố Hồ Chí Minh đã

động viên và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tôi thực hiện luận văn.

Sau cùng, tôi chân thành cảm ơn đến tất cả Thầy, Cô giảng dạy chương trình đào

tạo Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng của Trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đã tận

tình giảng dạy, truyền đạt rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm đến với học viên

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người nghiên cứu

PHAN THỊ KIM THOA

iii

TÓM TẮT

Với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách

hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển TP.HCM” luận văn

đã đạt được những mục tiêu sau: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả

nợ thẻ tín dụng của KHCN tại HDBank. Định lượng sự tác động của các yếu tố đến

khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN tại HDBank. Và cuối cùng dựa trên các kết

quả nghiên cứu đưa ra khuyến nghị và giải pháp để hạn chế rủi ro nợ quá hạn cũng

như tăng cường khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN tại HDBank.

Nghiên cứu lấy mẫu dữ liệu từ HDBank bao gồm 2.001 có phát sinh giao dịch

trên thẻ tín dụng. Mẫu dữ liệu với 9 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc, trong đó, dữ

liệu biến phụ thuộc là các nhóm nợ (từ nợ nhóm 1 đến nợ nhóm 5) sẽ được lấy theo

tỷ lệ ngẫu nhiên trong dữ liệu của HDBank. Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng

phương pháp hồi quy Logit để phân tích dữ liệu nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu có 5 biến tác động cùng chiều đến biến phụ thuộc. Đó là

các yếu tố “Độ tuổi”, “Tình trạng hôn nhân”, “Trình độ học vấn”, “Thu nhập” và

“Hạn mức tín dụng” tác động đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN, hay nói

cách khác, khi tăng “Độ tuổi”, “Tình trạng hôn nhân”, “Trình độ học vấn”, “Thu

nhập” và “Hạn mức tín dụng” sẽ làm tăng khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN.

Còn yếu tố “Giới tính” tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng. Với

Nam giới nhận giá trị 1 và nữ nhận giá trị 0, thì điều này cho thấy nếu số lượng

KHCN là nam càng tăng thì khả năng trả nợ thẻ tín dụng sẽ càng giảm.

Từ khóa: Khả năng trả nợ; Thẻ tín dụng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần

Phát Triển TP.HCM.

iv

ABSTRACT

With the topics “Factors affecting the ablility to pay credit card debt of

customers at Ho Chi Minh Development Joint Stock Commercial Bank” thesis

achieved the following objectives: Identify the factors affecting the ablility to pay

credit card debt of customers at HDBank. Quantifying the impact of the factors

affecting the ablility to pay credit card debt of customers at HDBank. And lastly,

based on the research result, recommendations and solutions are suggested to limit

the overdue debt risk as well as increase the ability of repay credit card debt at

HDBank.

Reasearch were done on using 2.001 samples from HDBank with credit card

transactions. The sample data has 9 independent variables and 1 dependent variable,

in which, independent variables are debt group (from debt group 1 to debt group 5)

and randomly selected from HDBank data base. In this research, the author uses

Logit regression to analye the data.

The result ot the research shows 5 factors which impact positively on the

variables. They are “Age”, “Marital status”, “Education level” , “Income” and

“Credit limit” that impact the ability to repay credit cards debt of individual

customers. Or in another way, when the factors “Age”, “Marital status”, “Education

level” , “Income” and “Credit limit” increase, the ability to repay credit cards debt

of individual customer will also increase.

On the other hand, “Gender” is a factor that has negative impact on the ability

to repay credit cards debt. With Male has value of 1 and Female has value of 0, it

shows that as the number of male of customers increases, the ability to repay credit

cards debt decreases.

Keyword: Ability to repay credit card debt; Credit card; Personal credit

card; Ho Chi Minh Development Joint Stock Commercial Bank.

v

MỤC LỤC

LỜI CAM KẾT.............................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN..............................................................................................................ii

TÓM TẮT...................................................................................................................iii

ABSTRACT ...............................................................................................................iv

MỤC LỤC................................................................................................................... v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT..........................................................................viii

DANH MỤC BẢNG .................................................................................................. xi

DANH MỤC SƠ ĐỒ.................................................................................................xii

CHƯƠNG 1................................................................................................................. 1

1.1. Lý do nghiên cứu ........................................................................................... 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 3

1.2.1. Mục tiêu tổng thể ................................................................................. 3

1.2.2. Mục tiêu cụ thể..................................................................................... 3

1.3.Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................ 4

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 4

1.5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 4

1.6. Ý nghĩa nghiên cứu........................................................................................ 5

1.7. Kết cấu luận văn............................................................................................. 6

Tóm tắt chương 1.................................................................................................. 7

CHƯƠNG 2................................................................................................................. 8

2.1. Tín dụng tại ngân hàng thương mại............................................................... 8

2.1.1. Tín dụng ngân hàng và nguồn gốc ra đời thẻ tín dụng ........................ 8

2.1.2. Khái niệm thẻ tín dụng....................................................................... 11

2.1.3. Bản chất của giao dịch thẻ tín dụng................................................... 12

2.1.4. Đặc điểm của tín dụng qua thẻ........................................................... 13

vi

2.1.5. Phân loại thẻ tín dụng ........................................................................ 16

2.2. Vai trò của thẻ tín dụng................................................................................ 17

2.3.Rủi ro thẻ tín dụng và khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng tại ngân

hàng .................................................................................................................... 19

2.3.1. Rủi ro thẻ tín dụng đối với ngân hàng thương mại............................ 19

2.3.2. Khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng.................................... 22

2.4.Các mô hình đánh giá, phân tích khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN. 23

2.4.1. Hệ thống xếp hạng tín nhiệm............................................................. 23

2.4.2. Mô hình điểm số tín dụng FICO........................................................ 24

2.4.3. Mô hình 6C ........................................................................................ 26

2.5. Thực trạng khả năng trả nợ thẻ tín dụng tại HDBank.................................. 27

2.6.Các nghiên cứu thực nghiệm và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ

thẻ tín dụng của KHCN ...................................................................................... 28

2.6.1. Các nghiên cứu nước ngoài ............................................................... 28

2.6.2. Các nghiên cứu trong nước ................................................................ 33

2.6.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN 39

Tóm tắt chương 2: .............................................................................................. 49

CHƯƠNG 3............................................................................................................... 50

3.1. Mẫu dữ liệu nghiên cứu ............................................................................... 50

3.2. Mô hình nghiên cứu ..................................................................................... 51

3.3. Xác định các biến số trong mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu. 54

3.3.1. Biến phụ thuộc ................................................................................... 55

3.3.2. Các biến độc lập................................................................................. 55

3.4. Phương pháp xử lý số liệu ........................................................................... 61

3.4.1. Phương pháp thống kê mô tả ............................................................. 61

3.4.2. Phân tích hồi quy Logistic và kiểm định giả thuyết .......................... 62

3.4.3. Kiểm đinh các vi phạm trong mô hình hồi quy ................................. 64

vii

Tóm tắt chương 3: ..................................................................................................... 67

CHƯƠNG 4:.............................................................................................................. 68

4.1. Phân tích thống kê mô tả biến...................................................................... 68

4.2. Phân tích tương quan ................................................................................... 72

4.3. Kiểm định tự tương quan ............................................................................. 75

4.4. Kiểm định phương sai sai số thay đổi.......................................................... 76

4.5. Kết quả hồi quy............................................................................................ 77

4.5.1. Kiểm định độ phù hợp tổng quát của mô hình................................... 77

4.5.2. Độ chính xác của dự báo.................................................................... 78

4.5.3. Ý nghĩa các hệ số hồi quy.................................................................. 79

4.6. Thảo luận kết quả......................................................................................... 81

Tóm tắt chương 4: ..................................................................................................... 86

CHƯƠNG 5............................................................................................................... 87

5.1. Kết luận........................................................................................................ 87

5.2. Kiến nghị...................................................................................................... 89

5.3. Hạn chế của luận văn và hướng nghiên cứu sau.......................................... 93

Tóm tắt chương 5....................................................................................................... 94

PHỤ LỤC 01: BẢNG MÔ TẢ THỐNG KÊ CÁC BIẾN....................................... 103

PHỤ LỤC 02: MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH

................................................................................................................................. 111

PHỤ LỤC 03: KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH ................................................................. 113

PHỤ LUC 04: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC................ 115

viii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

• CV QHKH : Chuyên viên Quan hệ khách hàng

• HDBank

: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát

Triển Thành phố Hồ Chí Minh

• HMTD : Hạn mức tín dụng

• KHCN : KHCN

• NHNN : Ngân hàng Nhà nước

• NHTM : Ngân hàng thương mại

• TCPHT : Tổ chức phát hành Thẻ

• TCVM : Tài chính vi mô

• TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh

• TSĐB : Tài sản đảm bảo

• Thông tư 11/2021/TT-NHNN : Thông tư 11/2021/TT-NHNN do Ngân

hàng Nhà Nước ban hành ngày 30 tháng 7

năm 2021 về Quy định về phân loại tài sản

có, mức trích, phương pháp trích lập dự

phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để

xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín

ix

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

• Thông tư 19/2021/TT-NHNN : Thông tư 19/2021/TT-NHNN do Ngân

hàng Nhà Nước ban hành ngày 24 tháng 11

năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều

của thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày

06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà

Nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo

quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý,

giấy tờ có giá.

• Thông tư 22/2019/TT-NHNN : Thông tư 22/2019/TT-NHNN do Ngân

hàng Nhà Nước ban hành ngày 15 tháng 11

năm 2019 về quy định các giới hạn, tỷ lệ

bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân

hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

• Thông tư 39/2016/TT-NHNN : Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Ngân

hàng Nhà Nước ban hành ngày 30 tháng 12

năm 2016 về quy định về hoạt động cho

vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân

hàng nước ngoài đối với khách hàng.

• 15/VBHN-NHNN : Thông tư do Ngân hàng Nhà Nước ban

hành ngày 07 tháng 12 năm 2021 về quy

định về hoạt động thẻ ngân hàng.

• 15/VBHN-NHNN : Thông tư do Ngân hàng Nhà Nước ban

hành ngày 04 tháng 04 năm 2019 về quy

x

định về phân loại tài sản có và cam kết

ngoại bảng của ngân hàng phát triển Việt

Nam.