Các yếu tố tác động đến rủi ro nợ quá hạn thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Trần Nguyễn Quỳnh Anh; Nguyễn Phước Kinh Kha người hướng dẫn khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN NGUYỄN QUỲNH ANH

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN

RỦI RO NỢ QUÁ HẠN THẺ TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN NGUYỄN QUỲNH ANH

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN

RỦI RO NỢ QUÁ HẠN THẺ TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 8340201

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phước Kinh Kha

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Đề tài “Các yếu tố tác động đến rủi ro nợ quá hạn thẻ tín dụng tại Ngân hàng

TMCP Ngoại Thương Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm tìm hiểu

những yếu tố tác động đến rủi ro nợ quá hạn thẻ tín dụng, mức độ ảnh hưởng của các

nhân tố đó, cuối cùng kiến nghị giải pháp cho ngân hàng.

Đề tài đã đưa ra những cơ sở lý thuyết về tín dụng ngân hàng, thẻ tín dụng, rủi ro

nợ quá hạn thẻ tín dụng và những bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm trước đây.

Đề tài sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để hồi quy mô hình với biến phụ

thuộc là rủi ro nợ quá hạn, 7 biến độc lập bao gồm: Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng hôn

nhân, Trình độ học vấn, Nghề nghiệp, Tài sản đảm bảo, Hạn mức thẻ tín dụng. Dữ liệu

của mô hình là mẫu ngẫu nhiên 3120 khách hàng có thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016 –

2018. Sau khi hồi quy mô hình, tác giả kết luận có 5 yếu tố có ý nghĩa ảnh hưởng đến

rủi ro tín dụng tại Vietcombank TP.HCM là: Giới tính, Tình trạng hôn nhân, Trình độ

học vấn, Nghề nghiệp và Hạn mức thẻ tín dụng. Từ đó, tác giả còn đưa ra mô hình dự

báo với 2 kịch bản khác nhau để dự báo xác suất trả nợ thẻ tín dụng đúng hạn.

Cuối cùng, tác giả nêu ra những giải pháp, kiến nghị cho Ngân hàng TMCP Ngoại

Thương Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại

Thương Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước nhằm giảm thiểu rủi ro nợ quá hạn thẻ tín

dụng tại đây.

LỜI CAM ĐOAN

Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường

đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu

là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội

dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận

văn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Người cam đoan

Trần Nguyễn Quỳnh Anh

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các quý thầy cô tại Trường Đại học Ngân

Hàng Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và các quý thầy cô khoa Tài chính – Ngân hàng

nói riêng đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập. Những kiến

thức đã học là tiền đề để tôi hoàn thành luận văn này.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn - TS. Nguyễn Phước

Kinh Kha, đã hướng dẫn, nhận xét và góp ý cho bài báo cáo của tôi trong suốt thời gian

làm luận văn.

Hơn hết, tôi xin dành lời cảm ơn quý Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Ngân hàng

TMCP Ngoại Thương khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho tôi thực

hiện đề tài.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Người cam đoan

Trần Nguyễn Quỳnh Anh

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................i

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ ...............................................................ii

CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU ...........................................................................1

1.1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................1

1.2. Mục tiêu và mục đích nghiên cứu cụ thể..................................................3

1.2.1. Mục tiêu tổng quát ..............................................................................3

1.2.2. Mục tiêu cụ thể....................................................................................3

1.3. Câu hỏi nghiên cứu...................................................................................3

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................4

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu .........................................................................4

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................4

1.5. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................4

1.6. Ý nghĩa về mặt thực tiễn ..........................................................................5

1.6.1. Về mặt học thuật .................................................................................5

1.6.2. Về mặt thực tiễn..................................................................................5

KẾT CẤU LUẬN VĂN......................................................................................6

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO NỢ QUÁ HẠN THẺ TÍN

DỤNG ........................................................................................................7

2.1. Tín dụng ngân hàng..................................................................................7

2.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng ............................................................7

2.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng ...........................................................7

2.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng..............................................................8

2.2. Thẻ tín dụng............................................................................................11

2.2.1. Khái niệm thẻ tín dụng......................................................................11

2.2.2. Phân loại thẻ tín dụng .......................................................................12

2.2.3. Vai trò của việc sử dụng thẻ tín dụng ...............................................14

2.3. Rủi ro nợ quá hạn thẻ tín dụng ...............................................................16

2.3.1. Rủi ro.................................................................................................16

2.3.2. Rủi ro tín dụng ..................................................................................16

2.3.3. Rủi ro quá hạn thẻ tín dụng...............................................................17

2.3.4. Nguyên nhân ảnh hưởng tới rủi ro nợ quá hạn thẻ tín dụng .............18

2.4. Bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm.....................................................22

2.4.1. Nghiên cứu trong nước .....................................................................22

2.4.2. Nghiên cứu nước ngoài.....................................................................23

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ....................................................................................25

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................26

3.1. Quy trình nghiên cứu..............................................................................26

3.2. Mô hình nghiên cứu được đề xuất..........................................................27

Mô hình toán hồi quy Binary Logistic..............................................27

Các tiêu chuẩn đo lường độ phù hợp của mô hình ...........................31

Mô hình nghiên cứu sử dụng trong nghiên cứu................................31

3.3. Phương pháp nghiên cứu........................................................................33

Phần mềm SPSS ............................................................................................33

3.4. Dữ liệu nghiên cứu .................................................................................34

Chọn mẫu ..........................................................................................34

Thu thập dữ liệu ................................................................................34

3.5. Xác định các biến ...................................................................................35

Xác định biến phụ thuộc ...................................................................35

Xác định biến độc lập .......................................................................35

3.6. Giả thuyết nghiên cứu: ...........................................................................37

Độ tuổi (TUOI) .................................................................................37

Giới tính (GT) ...................................................................................38

Tình trạng hôn nhân (HN).................................................................38

Trình độ học vấn (HV)......................................................................39

Tài sản đảm bảo (TSDB) ..................................................................39

Hạn mức thẻ tín dụng (HM, đơn vị tính, triệu đồng)........................40

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ....................................................................................42

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO NỢ QUÁ HẠN THẺ

TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA

BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH..........................................................................43

4.1. Tổng quan về Vietcombank và Vietcombank trên địa bàn Tp.HCM ....43

Giới thiệu chung về Vietcombank ....................................................43

Sơ lược về các chi nhánh VCB trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

...........................................................................................................46