Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Nguyễn Thị Bích Đào; Nguyễn Đức Trung người hướng dẫn khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 8 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS. NGUYỄN ĐỨC TRUNG

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019

i

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Bài nghiên cứu: “Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân

hàng thương mại cổ phần Việt Nam”. Sử dụng phương pháp định lượng bằng hồi

quy dữ liệu bảng thông qua phần mềm Stata.

Các kết quả của nghiên cứu cho thấy có mối tương quan tích cực giữa hiệu quả

hoạt động của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2018 với các biến quy mô

ngân hàng (SIZE), tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP_ADEQUACY), tỷ lệ

cho vay trên huy động (LDR) và biến vĩ mô là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP).

Trong khi đó biến tuổi ngân hàng (AGE), tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay

(NPL), tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu (CIR) tác động tiêu cực đến hiệu quả

các NHTMCP.

Từ đó luận văn cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

của các NHTMCP Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời nhìn nhận một số hạn

chế mà luận văn chưa giải quyết được và định hướng cho nghiên cứu tiếp theo.

ii

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan luận văn với đề tài: “Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt

động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” là bài nghiên cứu của

tôi.

Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một

trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết

quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố

trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn

được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng ... năm 2019

Người cam đoan

Nguyễn Thị Bích Đào

iii

LỜI CÁM ƠN

Để hoàn thành luận văn này tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên, giúp đỡ

của nhiều cá nhân và tập thể.

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS., TS. Nguyễn Đức

Trung đã tận tình hướng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu đề tài: “Các yếu tố tác

động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt

Nam”.

Tôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo

Sau Đại Học, Thư viện trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo

điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Cuối cùng tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, những người đã luôn

động viên và khuyến khích tôi trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…tháng …năm 2019

Tác giả

Nguyễn Thị Bích Đào

iv

MỤC LỤC

TÓM TẮT LUẬN VĂN............................................................................................ i

LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... ii

LỜI CÁM ƠN.......................................................................................................... iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT....................................................................... vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................... viii

DANH MỤC CÁC HÌNH....................................................................................... ix

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU...........................................................1

1.1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................1

1.2. Tính cấp thiết của đề tài:...................................................................................1

1.3. Mục tiêu nghiên cứu...........................................................................................2

1.3.1. Mục tiêu tổng quát ..........................................................................................2

1.3.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................................3

1.4. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................3

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....................................................................3

1.6. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................4

1.7. Đóng góp của đề tài............................................................................................4

1.8. Kết cấu của luận văn..........................................................................................4

1.9. Kết luận chương 1 ..............................................................................................5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU...6

2.1. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu................................................................................6

2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước ......................................................................8

2.2.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài.........................................................................8

2.2.2. Các nghiên cứu trong nước ..........................................................................12

2.3. Kết luận chương 2 ............................................................................................20

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ............................................................21

3.1. Quy trình nghiên cứu.......................................................................................21

3.2. Mô hình nghiên cứu .........................................................................................22

v

3.3. Mô tả các biến nghiên cứu...............................................................................24

3.4. Giả thuyết nghiên cứu......................................................................................29

3.4.1. Tác động của tuổi ngân hàng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng...............29

3.4.2. Tác động của quy mô ngân hàng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng...........30

3.4.3. Tác động của tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản đến hiệu quả hoạt động

ngân hàng..................................................................................................................30

3.4.4. Tác động của tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay đến hiệu quả hoạt

động ngân hàng .......................................................................................................31

3.4.5. Tác động của tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu đến hiệu quả hoạt

động ngân hàng .......................................................................................................31

3.4.6. Tác động của tỷ lệ cho vay trên huy động đến hiệu quả hoạt động ngân

hàng ..........................................................................................................................32

3.4.7. Tác động của tốc độ tăng trưởng kinh tế đến hiệu quả hoạt động ngân

hàng ..........................................................................................................................33

3.4.8. Tác động của tỷ lệ lạm phát đến hiệu quả hoạt động ngân hàng..............33

3.5. Dữ liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu ..........................................34

3.6. Kết luận chương 3 ............................................................................................36

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN..............................37

4.1. Khái quát chung về tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam

...................................................................................................................................37

4.2. Hiệu quả hoạt động của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008- 2018 ....41

4.3. Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTMCP

Việt Nam giai đoạn 2008-2018 ...............................................................................43

4.3.1. Phân tích điểm trung bình các yếu tố..........................................................43

4.3.2. Phân tích hồi quy các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các

NHTMCP Việt Nam................................................................................................48

4.3.2.1. Phân tích ma trận hệ số tương quan ........................................................48

4.3.2.2. Phân tích mô hình hồi quy OLS ...............................................................49

vi

4.3.2.3. Phân tích mô hình hồi quy theo mô hình tác động cố định (FEM) và

ngẫu nhiên (REM)...................................................................................................51

4.3.2.4. Lựa chọn mô hình bằng kiểm định Hausman .........................................56

4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu.........................................................................59

4.5. Kết luận chương 4 ............................................................................................62

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ HÀM Ý QUẢN TRỊ........................................................63

5.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu ............................................................................63

5.2. Một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các

NHTMCP Việt Nam................................................................................................63

5.2.1. Cải thiện tỷ lệ an toàn vốn............................................................................63

5.2.2. Quản lý chi phí hoạt động hiệu quả...........................................................65

5.2.3. Đảm bảo thanh khoản ngân hàng................................................................66

5.2.4. Nâng cao chất lượng tài sản, giảm tỷ lệ nợ xấu..........................................68

5.3. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tương lai .............................69

5.4. Kết luận chương 5 ............................................................................................70

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................71

PHỤ LỤC A

PHỤ LỤC B

vii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CPTPP

FTA

EU

GDP

NHTM

NHTMNN

NHNN

NHTMCP

TNHHMTV

VND

OLS

FEM

REM

TTS

VCSH

LDR

ROA

ROE

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ

xuyên Thái Bình Dương

Hiệp định thương mại tự do

Liên minh Châu Âu

Tổng sản phẩm trong nước

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại nhà nước

Ngân hàng nhà nước

Ngân hàng thương mại cổ phần

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Việt Nam Đồng

Phương pháp bình phương nhỏ nhất

Mô hình hiệu ứng cố định

Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên

Tổng tài sản

Vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ cho vay trên huy động

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu