Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay vốn kinh doanh của khách hàng cá nhân tại Vietcombank - Chi nhánh Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Nguyễn Lê Phúc Thịnh ; Nguyễn Thị Mỹ Linh người hướng dẫn khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN LÊ PHÚC THỊNH

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRỄ HẠN

TRẢ NỢ VAY VỐN KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN LÊ PHÚC THỊNH

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRỄ HẠN

TRẢ NỢ VAY VỐN KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ LINH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ

vay vốn kinh doanh của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần

Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ” do chính tôi thực hiện, các số liệu

thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất

kỳ công trình nghiên cứu nào trƣớc đây.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2020

Tác giả

Nguyễn Lê Phúc Thịnh

ii

LỜI CẢM ƠN

Trƣớc tiên, tôi rất chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp

trong Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ đã tạo mọi

điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành đề tài. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn

sự hƣớng dẫn nhiệt tình của PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, cô đã truyền dạy và chỉ

bảo tôi tận tình trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Một lần nữa, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Mỹ

Linh, các Anh/Chị/Em trong Vietcombank chi nhánh Cần Thơ đã nhiệt tình hỗ trợ

tôi về mặt số liệu, cùng Quý Thầy/Cô của trƣờng đại học Ngân hàng thành phố Hồ

Chí Minh.

Kính chúc Thầy/Cô luôn dồi dào sức khỏe để sống mãi cùng sự nghiệp trăm

năm trồng ngƣời.

Kính chúc các Anh/Chị/ Em nhiều sức khỏe và luôn thành đạt trong cuộc sống

cũng nhƣ trong sự nghiệp của mình.

Trân trọng cảm ơn!

Trân trọng !

iii

TÓM TẮT

Tiêu đề: Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay vốn kinh doanh của

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi

nhánh Cần Thơ

Tóm tắt:

Lý do chọn đề tài: Có thể nói, bên cạnh những thuận lợi, cũng nhƣ các ngân hàng

khác, việc kinh doanh của Vietcombank chi nhánh Cần Thơ cũng luôn tiềm ẩn rủi ro

khoản vay khá cao, đặc biệt là các khoản vay vốn kinh doanh của khách hàng cá nhân.

Vì vậy, công tác quản lý rủi ro trễ hạn trả nợ vay vốn của khách hàng phải đƣợc

Vietcombank chi nhánh Cần Thơ quan tâm và chú trọng trong quá trình trƣớc, trong

và sau khi giải ngân.

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất một số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro trễ hạn trả

nợ vay vốn kinh doanh của khách hàng cá nhân tại Vietcombank chi nhánh Cần Thơ.

Phƣơng pháp nghiên cứu: Để đạt đƣợc các mục tiêu nghiên cứu đề ra, đề tài sử

dụng kết hợp phƣơng pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lƣợng.

Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu này của tác giả đã hệ thống hóa các khái niệm

về tín dụng khách hàng cá nhân, chất lƣợng tín dụng khách hàng cá nhân và các yếu tố

ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay vốn kinh doanh của khách hàng cá nhân.

Nghiên cứu đã xây dựng mô hình với 8 biến ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay

vốn kinh doanh của khách hàng cá nhân tại Vietcombank chi nhánh Cần Thơ.

Kết luận và hàm ý: Kết quả nghiên cứu đã xác định có ba yếu tố ảnh hƣởng đến

rủi ro trễ hạn trả nợ vay vốn kinh doanh của khách hàng cá nhân, bao gồm: Thời gian

quan hệ tín dụng, Tỷ lệ bảo đảm trên giá trị tài sản và Số tiền vay vốn. Từ những kết

quả phân tích làm cơ sở để tác giả đề xuất một số gợi ý và khuyến nghị nhằm giúp các

nhà lãnh đạo tại đơn vị đƣa ra những giải pháp toàn diện nhằm hạn chế rủi ro trễ hạn

trả nợ vay vốn kinh doanh của khách hàng cá nhân tại Vietcombank chi nhánh Cần

Thơ.

Từ khóa: Rủi ro, trễ hạn trả nợ, tín dụng, khách hàng cá nhân

iv

ABSTRACT

Title: Factors affecting the risk of late repayment for business loans of

individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of

Vietnam - Can Tho Branch

Summary:

Reason for writing: In addition to the advantages, like other banks, the

business of Vietcombank Can Tho branch always has quite high risk of loans,

especially business loans of individual customers. Therefore, the management of

customers' risk of late repayment of loans must be concerned and focused on by

Vietcombank Can Tho branch.

Problem: Proposing some recommendations to limit the risk of late

repayment for business loans of individual customers at Vietcombank Can Tho

branch.

Methods: To achieve the set research objectives, the thesis uses a

combination of both qualitative and quantitative research methods.

Results: This study systematized the concepts of personal customer credit,

individual customer credit quality and the factors affecting the risk of late

repayment of business loans of individual customers. The study has built a model

with 8 variables affecting the risk of late repayment for business loans of individual

customers at Vietcombank Can Tho branch.

Conclusions: The research results have identified three factors affecting the

risk of business loan repayment delays of individual customers, including: Credit

relationship period, Guarantee ratio on Asset Value and Loan Amount. From the

analysis results as a basis for the author to propose a number of suggestions and

recommendations to help leaders in the unit come up with comprehensive solutions

to limit the risk of late repayment of business loans of individual customers at

Vietcombank Can Tho branch.

Keywords: Risk, late repayment, credit, individual customers

v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt

CBTD Cán bộ tín dụng

ĐVT Đơn vị tính

GDP Tổng sản phẩm quốc nội

KD Kinh doanh

KHCN Khách hàng cá nhân

NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc

NHTM Ngân hàng Thƣơng mại

RRTD Rủi ro tín dụng

SXKD Sản xuất kinh doanh

TCTD Tổ chức tín dụng

TMCP Thƣơng mại Cổ phần

TP Thành phố

TT Thông tƣ

TSĐB Tài sản đảm bảo

Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam

vi

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... ii

TÓM TẮT ............................................................................................................... iii

ABSTRACT .............................................................................................................iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.........................................................................v

MỤC LỤC ................................................................................................................vi

DANH MỤC BẢNG ................................................................................................ix

DANH MỤC HÌNH..................................................................................................x

CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU ....................................................................................1

1.1 Sự cần thiết của đề tài...........................................................................................1

1.2 Lƣợc khảo tài liệu nghiên cứu có liên quan .........................................................2

1.3 Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................6

1.3.1 Mục tiêu chung ..............................................................................................6

1.3.2 Mục tiêu cụ thể...............................................................................................6

1.4 Câu hỏi nghiên cứu...............................................................................................6

1.5 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu........................................................................6

1.5.1 Đối tƣợng nghiên cứu ....................................................................................6

1.5.2 Không gian nghiên cứu..................................................................................7

1.5.3 Thời gian nghiên cứu .....................................................................................7

1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu......................................................................................7

1.6.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu.........................................................................7

1.6.2 Phƣơng pháp phân tích ..................................................................................7

1.7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .............................................................8

1.8 Cấu trúc của luận văn ...........................................................................................8

CHƢƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM..10

2.1 Cơ sở lý luận.......................................................................................................10

vii

2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thƣơng mại .................................................10

2.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng ..........................................................................12

2.1.3 Đặc trƣng của tín dụng ngân hàng ...............................................................14

2.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng.......................................................................14

2.1.7 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng .................................................................22

2.1.8 Đo lƣờng rủi ro tín dụng ..............................................................................25

2.1.9 Các chỉ tiêu liên quan đến rủi ro tín dụng....................................................28

2.1.10 Cho vay kinh doanh khách hàng cá nhân ..................................................30

2.1.11 Mô hình hồi quy nhị phân (Binary Logistic).............................................30

2.2 Đánh giá tổng quan tài liệu.................................................................................31

2.3 Điểm nổi bật của đề tài nghiên cứu....................................................................35

CHƢƠNG 3 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................37

3.1 Quy trình và các bƣớc nghiên cứu......................................................................37

3.1.1 Quy trình nghiên cứu ...................................................................................37

3.1.2 Các bƣớc nghiên cứu ...................................................................................37

3.2 Mô hình và biến nghiên cứu...............................................................................38

3.2.1 Các giả thuyết của đề tài..............................................................................38

3.2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất ........................................................................41

3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................42

3.3.1 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu ......................................................................42

3.3.2 Phƣơng pháp phân tích ................................................................................42

CHƢƠNG 4 : PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ................................46

4.1 Giới thiệu khái quát về Vietcombank chi nhánh Cần Thơ.................................46

4.1.1 Lịch sử hình thành Vietcombank chi nhánh Cần Thơ.................................46

4.1.2 Các sản phẩm dịch vụ của Vietcombank chi nhánh Cần Thơ .....................48

4.1.3 Cơ cấu tổ chức .............................................................................................49

4.2 Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank chi nhánh Cần

Thơ giai đoạn 2015 - 2019 .......................................................................................52

4.2.1 Tình hình tài chính.......................................................................................52