Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Hoàng Thị Mỹ Tuyến

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

HOÀNG THỊ MỸ TUYẾN

CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ

CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH NINH THUẬN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

HOÀNG THỊ MỸ TUYẾN

CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ

CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH NINH THUẬN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 80 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VĂN PHÚC

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đề tài luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

chi nhánh Ninh Thuận” là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tác giả, được

thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức, nghiên cứu khảo sát tình hình

thực tiễn, chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học

nào. Không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người

khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn ./.

Hoàng Thị Mỹ Tuyến

ii

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới:

Quý Thầy, Cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã hết

lòng truyền đạt những kiến thức trong suốt thời gian mà tôi được học tại trường, đặt

biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy TS. Nguyễn Văn Phúc.

Cuối cùng, tôi xin bảy tỏ lòng cám ơn tới bạn bè, đồng nghiệp, gia đình luôn

khuyến khích, động viên tôi để tôi có thêm nghị lực và quyết tâm trong quá trình học

tập và thực hiện luận văn thạc sĩ.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

Tác giả

iii

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA LUẬN VĂN

Trong xu thế ưu tiên phát triển về thị trường bán lẻ của các ngân hàng thương

mại không thể không nhắc đến tín dụng cá nhân. Tín dụng cá nhân là một trong những

sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ thống sản phẩm tín dụng của một ngân hàng

thương mại. Lĩnh vực tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân

hàng có nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi

ro, đặc biệt trong số đó là rủi ro không thể trả nợ. Sẽ rất nguy hiểm nếu trong thời kỳ

hiện nay ngân hàng tiếp tục bổ sung vào khối lượng nợ xấu của mình từ rủi ro tín

dụng cá nhân khi lượng nợ xấu từ khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa thể xử lý được.

Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các khách hàng cá nhân là

vấn đề được các ngân hàng đặc biệt quan tâm. Trong đó, Ngân hàng thương mại cổ

phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (BIDV chi nhánh Ninh

Thuận) cũng không ngoại lệ. Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, nâng cao chất lượng

tín dụng, việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá

nhân là điều cần thiết. Đó là lý do tác giả chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến

khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần

Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận” làm Luận văn Thạc sĩ.

Những đóng góp của luận văn. Luận văn đã làm rõ các nội dung như:

Thứ nhất, góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về các yếu tố ảnh

hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân từ các nghiên cứu trước đây.

Thứ hai, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của

khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận; lượng hoá sự tác động của các

nhân tố đó đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh.

Thứ ba, đưa ra được những gợi ý quản trị và khuyến nghị nhằm quản trị tốt hơn

rủi ro đối với tín dụng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận.

iv

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i

LỜI CẢM ƠN........................................................................................................... ii

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA LUẬN VĂN ...................................... iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT...................................................................... viii

DANH MỤC BẢNG................................................................................................ ix

DANH MỤC CÁC HÌNH.........................................................................................x

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.............................................................................................1

1.1. GIỚI THIỆU..................................................................................................1

1.1.1. Đặt vấn đề ...............................................................................................1

1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài..........................................................................1

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI.............................................................................2

1.2.1. Mục tiêu tổng quát ..................................................................................2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể .......................................................................................2

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.............................................................................3

1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..............................................3

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................................3

1.6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .........................................................................4

1.7. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI ...........................................................................5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH

HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN..................................7

2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN ...............................................................................................................7

2.1.1. Tổng quan về tín dụng khách hàng cá nhân ...........................................7

2.1.1.1. Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân..............................................7

2.1.1.2. Đặc điểm của tín dụng khách hàng cá nhân.........................................8

2.1.1.3. Rủi ro tín dụng từ các khoản vay khách hàng cá nhân ......................10

2.1.2. Khả năng trả nợ khoản vay ...................................................................11

v

2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng

cá nhân ...............................................................................................................13

2.1.3.1. Đặc điểm nhân khẩu học....................................................................13

2.1.3.2. Đặc điểm năng lực của người đi vay .................................................14

2.1.3.3. Đặc điểm khoản vay...........................................................................15

2.1.3.4. Các rủi ro liên quan............................................................................16

2.2. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ............................................................17

2.2.1. Các nghiên cứu nước ngoài ..................................................................17

2.2.2. Các nghiên cứu trong nước...................................................................18

2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT..........................................21

2.3.1. Các mô hình nghiên cứu lý thuyết............................................................21

2.3.1.1. Mô hình 5C ........................................................................................21

2.3.1.2. Mô hình 5P.........................................................................................23

2.3.1.3. Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ.....................................................25

2.3.2. Mô hình nghiên cứu .................................................................................25

2.3.3. Giả thuyết nghiên cứu ..............................................................................27

TÓM TẮT CHƯƠNG 2..........................................................................................29

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................30

3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................30

3.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ........................................................................31

3.3. TỔNG THỂ VÀ KÍCH CỠ MẪU NGHIÊN CỨU........................................33

3.4. THU THẬP DỮ LIỆU....................................................................................33

3.5. XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU..............................................................33

TÓM TẮT CHƯƠNG 3..........................................................................................34

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN..............................35

4.1. GIỚI THIỆU VỀ BIDV NINH THUẬN........................................................35

4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Ninh Thuận ......................35

4.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV Ninh Thuận ....................................................35

4.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Ninh Thuận từ 2016 - 2018 ...36

vi

4.1.3.1. Hoạt động huy động vốn....................................................................36

4.1.3.2. Hoạt động tín dụng.............................................................................37

4.1.3.3. Kết quả kinh doanh ............................................................................39

4.1.4. Một số chỉ tiêu tín dụng bán lẻ của BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2016 –

2018 ....................................................................................................................41

4.2. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ................................................................42

4.2.1. Tỷ lệ trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân ........................................42

4.2.2. Số người phụ thuộc ..................................................................................43

4.2.3. Độ tuổi......................................................................................................44

4.2.4. Trình độ học vấn.......................................................................................45

4.2.5. Quy mô khoản vay ...................................................................................46

4.2.6. Thu nhập...................................................................................................47

4.2.7. Lãi suất .....................................................................................................47

4.3. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ ĐA CỘNG TUYẾN...............................49

4.3.1. Kiểm định tự tương quan..........................................................................49

4.3.2. Phân tích đa cộng tuyến............................................................................50

4.4. KẾT QUẢ CHẠY HỒI QUY.........................................................................51

4.4.1. Kết quả hồi quy Binary Logistic ..............................................................51

4.4.2. Độ phù hợp tổng quát của mô hình ..........................................................52

4.4.3. Mức độ giải thích của mô hình.................................................................52

4.4.4. Tính chính xác trong dự báo của mô hình................................................53

4.5. THẢO LUẬN KẾT QUẢ...............................................................................54

4.5.1. Kết quả phân tích các biến của mô hình...................................................54

TÓM TẮT CHƯƠNG 4..........................................................................................59

CHƯƠNG 5: HÀM Ý QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ...........................60

5.1. KẾT LUẬN.....................................................................................................60

5.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ......................................................................62

5.2.1. Định hướng chung....................................................................................62

5.2.2. Định hướng cụ thể ....................................................................................63