Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam
Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Nguyễn Thị Minh
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ MINH
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SỸ
TP. HCM - năm 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ MINH
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SỸ
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
MÃ NGÀNH: 8 34 02 01
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN CHÍ ĐỨC
TP. HCM, năm 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan rằng, luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của
khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng -
Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” là bài nghiên cứu của chính tôi.
Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một
trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tôi, kết quả
nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước
đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn
nguồn đầy đủ trong luận văn.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018
Người cam đoan
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự
hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của các thầy cô, các đồng nghiệp, các bạn
hữu và gia đình của tôi. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin được bày tỏ
lời cảm ơn chân thành tới:
Ban giám hiệu và Phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí
Minh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn
thành luận văn.
Tiến sỹ Nguyễn Chí Đức, người thầy kính yêu đã hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm, lo
lắng, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để cho tôi hoàn thành luận văn này.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lớp cao học CH18B2 – Trường Đại Học Ngân
Hàng TP HCM và các đồng nghiệp của tôi đã động viên, đồng hành và giúp đỡ tôi
trong suốt quá trình học tập.
Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn gia đình yêu quý của tôi đã luôn luôn động viên,
bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi để tôi có thể hoàn thành xong chương trình học tập và luận
văn này.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018
Nguyễn Thị Minh
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ........................................................1
1.1. Đặt vấn đề:....................................................................................................1
1.2. Tính cấp thiết của đề tài:.............................................................................3
1.3. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................6
1.3.1.Mục tiêu tổng quát:......................................................................................6
1.3.2.Mục tiêu cụ thể:............................................................................................6
1.4. Câu hỏi nghiên cứu ......................................................................................6
1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...............................................................7
1.6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................7
1.7. Nội dung nghiên cứu....................................................................................8
1.8. Đóng góp của đề tài......................................................................................8
1.9. Kết cấu của luận văn....................................................................................9
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.................................................................10
2.1. Tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân.............................................10
2.1.1.Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân ..................................................10
2.1.2.Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân ....................................................11
2.1.3.Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay.................................................12
2.1.4.Khả năng trả nợ .........................................................................................13
2.2. Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng tới khả
năng trả nợ của khách hàng cá nhân. ......................................................15
2.2.1.Nghiên cứu nước ngoài:.............................................................................15
2.2.2.Nghiên cứu trong nước:.............................................................................17
2.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân .............................................................................................................19
2.2.3.1. Các nhân tố liên quan tới khách hàng...................................................19
2.2.3.2. Các nhân tố liên quan tới khoản vay.....................................................22
KẾT LUẬN CHƯƠNG II...................................................................................24
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU.................25
3.1. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................25
3.1.1.Phương pháp thống kê mô tả ...................................................................25
3.1.2.Phương pháp phân tích hồi quy...............................................................25
3.1.2.1. Mô hình Binary Logistic.......................................................................26
3.1.2.2. Ý nghĩa các hệ số hồi quy.....................................................................26
3.1.2.3. Kiểm định độ phù hợp của mô hình .....................................................27
3.1.2.4. Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số ...........................................27
3.1.2.5. Kiểm định độ phù hợp tổng quát ..........................................................27
3.2. Xác định các biến đưa vào mô hình và các giả thuyết nghiên cứu........27
3.3. Dữ liệu nghiên cứu .....................................................................................31
3.4. Quy trình nghiên cứu.................................................................................31
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.......................................................33
4.1. Phân tích thống kê mô tả...........................................................................33
4.1.1.Phân tích thống kê mô tả chung ...............................................................33
4.1.2.Thống kê mẫu theo từng biến độc lập......................................................34
4.1.2.1. Nhóm các nhân tố liên quan tới đặc điểm nhân khẩu học ....................34
4.1.2.2. Nhóm các nhân tố liên quan tới năng lực của người vay .....................39
4.1.2.3. Nhóm các nhân tố liên quan tới khoản vay ..........................................42
4.2. Mô hình hồi quy logistic các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ
của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng – Chi Nhánh TP HCM ..................................................................48
4.2.1.Ma trận tương quan giữa các biến ...........................................................48
4.2.2.Mô hình hồi quy logistic các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ
của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng – Chi Nhánh TP HCM ..................................................................51
4.2.2.1. Mô hình chung ......................................................................................51
4.2.2.2. Mô hình giới hạn: (Loại các biến chưa đạt ở mô hình chung) .............53
4.2.3.Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi
Nhánh TP HCM từ mô hình thực nghiệm...............................................56
KẾT LUẬN CHƯƠNG IV .................................................................................59
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................60
5.1. Kết luận.......................................................................................................60
5.2. Kiến nghị.....................................................................................................62
5.3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu...................................................................64
5.4. Hạn chế của đề tài ......................................................................................67
5.5. Hướng nghiên cứu đề xuất........................................................................67
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................69
PHỤ LỤC 01: KẾT QUẢ THỐNG KÊ ............................................................72
PHỤ LỤC 02: KẾT QUẢ HỒI QUY ................................................................90
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
STT
Ký hiệu viết
tắt
Nghĩa đầy đủ
1 KH Khách hàng
2 KHCN Khách hàng cá nhân
3 NHNN Ngân hàng nhà nước
4 NHTM Ngân hàng thương mại
5 TCTD Tổ chức tín dụng
6 TMCP Thương Mại Cổ Phần
7 TP HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
8 VAMC
Tiếng Anh: Viet Nam Asset Management CompanyCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên
Quản Lý Tài Sản Của Các Tổ Chức Tín Dụng Việt
Nam
9 VPBank
Tiếng anh: Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial
Bank-Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
10
VPBank CN
TP HCM
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành
Phố Hồ Chí Minh
DANH MỤC CÁC BẢNG
STT Tên bảng Trang
Bảng 1.1 Bảng thông tin dư nợ cho vay Khách hàng và nợ xấu 4
Bảng 2.1 Bảng tổng hợp các biến theo nhóm 19
Bảng 3.1 Bảng tổng hợp biến độc lập 29
Bảng 4.1 Descriptive Statistics (Thống kê mô tả chung) 33
Bảng 4.2 Bảng thống kê giới tính 34
Bảng 4.3 Bảng thống kê độ tuổi của khách hàng 36
Bảng 4.4 Bảng thống kê tình trạng hôn nhân 37
Bảng 4.5 Bảng thống kê số lượng thành viên phụ thuộc 38
Bảng 4.6 Bảng thống kê trình độ học vấn 40
Bảng 4.7 Bảng thống kê nghề nghiệp 41
Bảng 4.8 Bảng thống kê thu nhập 42
Bảng 4.9 Bảng thống kê kích cỡ khoản vay 43
Bảng 4.10 Bảng thống kê lãi suất 44
Bảng 4.11 Bảng thống kê thời hạn cho vay 45
Bảng 4.12 Bảng thống kê hình thức vay 46
Bảng 4.13 Bảng thống kê mục đích vay 47
Bảng 4.14 Bảng thống kê khả năng trả nợ 48
Bảng 4.15 Bảng ma trận tương quan (Correlationsc) 50
Bảng 4.16 Bảng Variables in the Equation 51
Bảng 4.17 Bảng Omnibus Tests of Model Coefficients 52
Bảng 4.18 Bảng Model Summary 52
Bảng 4.19 Bảng Classification Tablea 53
Bảng 4.20 Bảng Variables in the Equation 54
Bảng 4.21 Bảng Omnibus Tests of Model Coefficients 54
Bảng 4.22 Bảng Model Summary 55
Bảng 4.23 Bảng Classification Tablea 55
Bảng 4.24
Bảng Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân tại VPBANK Hồ Chí Minh 56
Bảng 5.1 Ứng dụng kết quả nghiên cứu 65
Trang 1
“Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” Nguyễn Thị Minh
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1.1. Đặt vấn đề:
Hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay đang là trụ cột chính của hệ thống tài chính
quốc gia, là kênh huy động và cấp vốn chủ đạo cho nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ
mô, kiểm soát lạm phát, góp phần tăng trưởng kinh tế.
Từ đề án “cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 – 2015” đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, là cơ sở quan trọng cho công cuộc thực hiện cơ cấu lại
hệ thống TCTD, hướng tới hệ thống TCTD hiện đại, an toàn, hiệu quả và phát triển
bền vững. Và NHNN đã chủ động yêu cầu toàn ngành Ngân hàng phát huy nội lực
để triển khai các biện pháp cơ cấu lại ngay khi Đề án được ban hành. Về phía ngành
Ngân hàng, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-NHNN ngày
18/04/2012 về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng, làm cơ sở
để triển khai thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó và trước áp lực từ phía thị trường, bản
thân các NHTM cũng chủ động xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu cho riêng
mình. Hệ thống NHTM tập trung vào ba nhóm giải pháp là: Thứ nhất: lành mạnh
hóa, nâng cao năng lực tài chính: kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và xử lý nợ
xấu, xử lý nợ xấu tại các NHTM thông qua bán nợ cho VAMC, tăng vốn điều lệ và
lợi nhuận để lại. Thứ hai: đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng theo hướng hiện đại,
phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; Thứ ba: cơ cấu lại hoạt động kinh doanh
theo hướng an toàn, lành mạnh (Theo Tô Ngọc Hưng, 2017).
Hướng theo đề án đó, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng đã thực
hiện cải cách, chuyển đổi theo các nhóm giải pháp trên. Cụ thể như, VPBank đã liên
tục tăng vốn điều lệ trong năm 2011 từ 4000 tỷ đồng lên 4.433 tỷ đồng vào ngày
13/10/2011 và tăng lên 5.050 tỷ đồng vào ngày 30/12/2011. Không những thế,
VPBank tiếp tục tăng vốn điều lệ hàng năm và tới năm 2017 vốn điều lệ của ngân
hàng này lên tới hơn 15.706 tỷ vào ngày 31/8/2017. Ngoài ra, VPBank cũng thực
hiện kế hoạch 5 năm chuyển đổi 2012-2017 như: thay đổi diện mạo, thay đổi màu
sắc, tên gọi, slogan, cơ cấu tổ chức, chiến lược kinh doanh…, cụ thể như sau: