Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

MÃ SỐ: 52340201

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHO

VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG

TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ DUNG

MÃ SỐ SINH VIÊN: 030633171665

LỚP: HQ5 – GE04

GVHD: TS.TRẦN TRỌNG HUY

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2021

TÓM TẮT

Hoạt động chính của ngân hàng về cơ bản là nhận tiền gửi từ các đơn vị thặng

dư và cho các đơn vị thâm hụt vay, hay nói cách khác ngân hàng sẽ đóng vai trò

trung gian tài chính. Trong hoạt động cho vay các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro

tín dụng. Vì vậy, bài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay

khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng” này kiểm

tra các yếu tố quyết định hành vi cho vay ở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh

Vượng. Bài nghiên cứu này sử dụng các khoản tiền gửi, nguồn vốn, nợ xấu, tài sản

ngân hàng, dự phòng rủi ro tín dụng và tài sản đảm bảo là các biến số quyết định đến

quyết định cho vay của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Dữ liệu được lấy

từ Báo cáo tài chính ngân hàng VP Bank từ quý I năm 2014 đến quý IV năm 2020.

Phân tích trên nền tảng Python như thống kê mô tả, kiểm tra tương quan, thực

hiện hồi quy tuyến tính và trực quan hóa kết quả. Kết quả phân tích hồi quy tuyến

tính bằng thuật toán hồi quy đa tuyến tính cho thấy cả 6 nhân tố đều có tương quan

với biến phụ thuộc, trong đó các biến vốn, quỹ, tiền gửi, tổng tài sản, nợ xấu và dự

phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng có mối tương quan thuận cùng chiều với biến

phụ thuộc. Tuy nhiên biến độc lập tài sản đảm bảo có tương quan nghịch, tức là biến

động ngược chiều. Tác giả đã trình bày các kiến nghị và đưa ra một số giải pháp đối

với cán bộ quản lý của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng về nguồn vốn,

tiền gửi, tài sản, nợ xấu, dự phòng rủi ro tín dụng. sử dụng và tài sản thế chấp. Các

giải pháp bao gồm: (1) Đảm bảo an toàn vốn tối thiểu, (2) tạo sự cạnh tranh, thu hút

huy động tiền gửi, (3) phân bổ tài sản hợp lý, (4) phân loại nợ xấu chính xác. Chuẩn

hóa và duy trì nợ xấu ở mức tối thiểu, (5) trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hợp lý,

(6) định giá đúng tài sản thế chấp và tỷ trọng hợp lý tài sản thế chấp cho các khoản

vay. Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra một số hạn chế của nghiên cứu và hướng phát triển

trong tương lai cho đề tài nghiên cứu này.

Từ khóa: Quyết định cho vay, tổng tài sản, tổng tiền gửi huy động, tổng nguồn

vốn và các quỹ, nợ xấu, dự phòng rủi ro tín dụng, tài sản đảm bảo, Ngân hàng TMCP

Việt Nam Thịnh Vượng, VP Bank.

ABSTRACT

The main banking activity basically is taking deposits from the surplus unit

and lends it to deficit units, or in other words banks will act as financial

intermediaries. In lending activities banks are faced with credit risks. Thus, this

"Factors affect the lending behavior to enterprises of Vietnam Prosperity Joint Stock

Commercial Bank” is examining the determinants of lending behavior in Vietnam

Prosperity Joint Stock Commercial Bank. It uses lagged deposits, capital, non￾performing loans, bank size, risk and collateral as determinant variables on lending

behavior of VP bank. The data are taken from financial performance of VP Bank

from the first quater of 2014 to and fourth quater of 2020. Analyzing on the Python

platform for operations such as descriptive statistics, correlation testing, performing

linear regression and visualizing results.

The results of linear regression analysis by Multiple Linear Regression

algorithm show that all 6 factors are correlated with the dependent variable in which

the bank's capital and fund variables, deposits, total assets, bad debt and credit risk

provisions have a positive positive correlation with the dependent variable, only the

collateral variable has a negative correlation, that is, a negative correlation. The

author presented recommendations and offered some solutions to the managers of

Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank, in terms of capital, deposits,

assets, bad debts, provision for credit risks. use and collateral. Solutions include:

(1)Ensuring minimum capital adequacy, (2)creating competition, attracting deposit

mobilization, (3)rational asset allocation, (4)correct classification of bad debts.

Standardize and maintain NPLs to a minimum, (5)reasonable provision for credit

risks, (6)correct valuation of collateral, and reasonable proportion of collateral for

loans. In addition, the author also gives some limitations of the study and future

development directions for this research topic.

.

Mục lục

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................................. 1

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH.......................................................................................... 2

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.................................................................................. 3

1.1. Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................................3

1.2. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................................5

1.2.1. Mục tiêu chung .......................................................................................................... 5

1.2.2. Mục tiêu cụ thể .......................................................................................................... 5

1.3. Câu hỏi nghiên cứu ...........................................................................................................6

1.4. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu ................................................................6

1.4.1. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................... 6

1.4.2. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................ 6

1.5. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................................6

1.5.1. Phương pháp thu thập số liệu.................................................................................... 6

1.5.2. Phương pháp phân tích.............................................................................................. 7

1.6. Ý nghĩa của đề tài..............................................................................................................7

1.7. Bố cục nghiên cứu .............................................................................................................8

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .................................................................................................... 9

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU............ 10

2.1. Cơ sở lý thuyết về cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng.........................10

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm .............................................................................................. 10

2.2. Cơ sở lý thuyết quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp...................................13

2.2.1. Khái niệm quyết định cho vay............................................................................... 13

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp tại

ngân hàng................................................................................................................................ 14

2.3. Mối quan hệ giữa quyết định cho vay và lợi ích của ngân hàng .................................19

2.4. Tổng quan về các nghiên cứu trước ..............................................................................19

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .................................................................................................. 24

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................. 25

3.1. Quy trình nghiên cứu......................................................................................................25

3.1.1. Nghiên cứu sơ bộ .................................................................................................... 25

3.1.2. Nghiên cứu chính thức........................................................................................... 26

3.2. Xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu................................................................26

3.2.2. Xây dựng mô hình và các biến.............................................................................. 28

3.3. Giới thiệu về nền tảng Ngôn ngữ lập trình Python - Dữ liệu nghiên cứu và phân tích

dữ liệu29

3.3.1. Giới thiệu về nền tảng Ngôn ngữ lập trình Python ............................................. 29

3.3.2. Dữ liệu nghiên cứu ................................................................................................. 30

3.3.3. Phân tích dữ liệu..................................................................................................... 30

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .................................................................................................. 33

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................................ 34

4.1. Giới thiệu chung về nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng .................................................................................................34

4.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng .................................. 34

4.1.2. Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam

Thịnh Vượng........................................................................................................................... 35

4.1.3. Điều kiện cho vay của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đối với khách

hàng doanh nghiệp................................................................................................................. 37

4.2. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh .....................................................................................40

4.3. Đọc và xử lý dữ liệu.........................................................................................................41

4.3.1. Kết quả xử lý dữ liệu.............................................................................................. 41

4.3.2. Kiểm tra biến dị biệt – Outliers............................................................................ 42

4.3.3. Kiểm tra tính tương quan...................................................................................... 42

4.4. Kết quả hồi quy tuyến tính – Multiple Linear Regression ..........................................44

4.5. Trực quan hóa kết quả:..................................................................................................45

4.6. Thảo luận về kết quả nghiên cứu...................................................................................46

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 .................................................................................................. 50

CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ ................................................................ 51

5.1. Cơ sở đề xuất giải pháp ..................................................................................................51

5.1.1. Định hướng phát triển nghiệp vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam

Thịnh Vượng........................................................................................................................... 51

5.1.2. Cơ sở đề xuất .......................................................................................................... 52

5.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quyết định cho vay khách hàng

doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ...............................................52

5.2.1. Đảm bảo mức an toàn vốn tối thiểu...................................................................... 53

5.2.2. Tạo cạnh tranh, thu hút tiền gửi huy động.......................................................... 53

5.2.3. Phân bổ tài sản hợp lý............................................................................................ 53

5.2.4. Phân loại nợ xấu đúng chuẩn và duy trì nợ xấu ở mức tối thiểu....................... 54

5.2.5. Dự phòng rủi ro tín dụng hợp lý........................................................................... 55

5.2.6. Định giá đúng tài sản đảm bảo, điều chỉnh tỷ lệ tài sản đảm bảo hợp lý đối với

khoản cho vay......................................................................................................................... 55

5.3. Những hạn chế của đề tài và các định hướng phát triển .............................................56

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 .................................................................................................. 58

KẾT LUẬN CHUNG......................................................................................................... 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO:................................................................................................ 60

PHỤ LỤC............................................................................................................................ 62