Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Dương Nguyễn Chí Hùng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

DƢƠNG NGUYỄN CHÍ HÙNG

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY

ĐÚNG HẠN CỦA NÔNG HỘ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH

ĐỒNG THÁP

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 8 34 02 01

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS., TS. HẠ THỊ THIỀU DAO

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018

TÓM TẮT

Tín dụng nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi

kinh tế xã hội của các nền kinh tế nông nghiệp. Do nghề nông chịu nhiều rủi ro từ

thời tiết, giá cả thị trƣờng nên ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của nông

dân. Do đó, trƣớc đây các ngân hàng thƣơng mại (NHTM) chƣa đẩy mạnh cho vay

nông dân mà thƣờng chỉ chú trọng đến những khách hàng cá nhân, doanh nghiệp

trong lĩnh vực xây dựng, thƣơng mại và dịch vụ. Hiện nay, theo chủ trƣơng của

chính phủ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn và các NHTM cũng nhận ra

rằng nông dân chính là khách hàng tiềm năng của ngân hàng. Luận văn này thực

hiện với mục tiêu chính là phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay

đúng hạn của nông dân tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển

Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đồng Tháp. Cụ thể xem xét các nhân tố ảnh hƣởng

đến khả năng trả nợ đúng hạn của nông dân gồm: Độ tuổi, trình độ học vấn, ngành

nghề, thu nhập, thành viên gia đình, kinh nghiệm, khoản vay, thời hạn vay và lãi

suất vay.

Để thực hiện nghiên cứu này, luận văn đã sử dụng các nghiên cứu về lý

thuyết và nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây về khả năng trả nợ của khách hàng cá

nhân, trong đó đặc biệt chú trọng tới các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ.

Số liệu sử dụng trong nghiên cứu đƣợc thu thập từ dữ liệu thứ cấp của 300

khách hàng nông dân đang vay vốn tại BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp. Với kỹ thuật

lấy mẫu phân tầng cân xứng để chọn mẫu nghiên cứu và mô hình Probit áp dụng

trong nghiên cứu với việc nông dân trả nợ đúng hạn nhận giá trị 1 và nông dân trả

nợ không đúng hạn nhận giá trị 0.

Kết quả phân tích cho thấy rằng khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông dân

tại BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp có mối tƣơng quan thuận với trình độ học vấn

của ngƣời vay, ngành nghề chính tạo ra thu nhập, thu nhập của ngƣời vay, số thành

viên tạo ra thu nhập, kinh nghiệm sản xuất chăn nuôi, nhƣng lại có tƣơng quan

nghịch với lãi suất vay. Trong đó, nhân tố ngành nghề chính tạo ra thu nhập là nông

nghiệp có tác động mạnh nhất. Qua kết quả đạt đƣợc, đề tài cũng đã đƣa ra một số

khuyến nghị để BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp, các tổ chức tín dụng (TCTD) khác

và địa phƣơng tham khảo trong việc cung cấp tín dụng cho nông dân. Mặc dù luận

văn còn tồn tại một số hạn chế nhất định nhƣng hy vọng kết quả nghiên cứu này sẽ

góp phần tăng hiệu quả hoạt động cho vay đối với nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng

Tháp, cũng nhƣ góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn theo chủ trƣơng của địa

phƣơng và của chính phủ Việt Nam.

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự về công trình nghiên cứu khoa học

này là của mình, cụ thể:

 Tôi tên là: Dƣơng Nguyễn Chí Hùng

 Ngày tháng năm sinh: 20/03/1981

 Quê quán: Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

 Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi

nhánh Đồng Tháp

 Là học viên khóa XVII, Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM

 Đề tài: Đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn

của nông dân tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi

nhánh Đồng Tháp

 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS., TS. Hạ Thị Thiều Dao

Luận văn này chƣa từng đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một

trƣờng đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả

nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã đƣợc công bố trƣớc

đây hoặc các nội dung do ngƣời khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn đƣợc dẫn

nguồn đầy đủ trong luận văn.

TP. Cao Lãnh, ngày tháng 10 năm 2018

Ngƣời cam đoan

Dƣơng Nguyễn Chí Hùng

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn PGS., TS. Hạ Thị Thiều Dao đã tận

tâm, nhiệt tình hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình làm và bảo vệ luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các Thầy Cô Khoa Sau đại học và

các Giảng viên Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều

kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình và truyền đạt kiến thức chuyên ngành để tôi có thể

hoàn thành luận văn.

Tôi cũng xin đƣợc gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các anh chị đồng nghiệp

BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong quá trình thu

thập và tổng hợp số liệu để thực hiện luận văn.

Cuối cùng là lời biết ơn sâu sắc dành cho gia đình tôi đã luôn bên cạnh động

viên, ủng hộ tôi hoàn thành luận văn.

Dƣơng Nguyễn Chí Hùng

MỤC LỤC

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ......................................................1

1.1. Lý do chọn đề tài..............................................................................................1

1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu .......................................................................3

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn ...................................................................3

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu ..........................................................................................4

1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu....................................................................4

1.3.1. Đối tƣợng nghiên cứu.......................................................................................4

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu..........................................................................................4

1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu..................................................................................5

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .........................................................6

1.6. Kết cấu của luận văn ........................................................................................6

CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU.............................9

2.1. Một số khái niệm..............................................................................................9

2.1.1. Khái niệm nông nghiệp, nông dân và nông thôn .............................................9

2.1.2. Khái niệm về tín dụng....................................................................................10

2.1.3. Khái niệm về hoạt động cho vay nông nghiệp...............................................12

2.1.4. Khái niệm về khả năng trả nợ của khách hàng ..............................................13

2.2. Tổng quan nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay đúng

hạn ........................................................................................................................15

2.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu ..........................................................................21

2.3.1. Mô hình nghiên cứu .......................................................................................21

2.3.2. Mô hình nghiên cứu định lƣợng.....................................................................22

2.3.3. Giả thuyết nghiên cứu ....................................................................................24

CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................31

3.1. Quy trình nghiên cứu......................................................................................31

3.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu.........................................................................33

3.3 Phƣơng pháp chọn mẫu..................................................................................34

3.4. Dữ liệu nghiên cứu.........................................................................................35

3.5. Phƣơng pháp phân tích số liệu .......................................................................35

3.5.1. Phân tích thống kê mô tả ................................................................................36

3.5.2. Phân tích tƣơng quan......................................................................................36

3.5.3. Kiểm định hiện tƣợng đa cộng tuyến..............................................................36

3.5.4. Kiểm định hiện tƣợng phƣơng sai của phần dƣ thay đổi ................................36

3.5.5. Phân tích kết quả hồi quy................................................................................37

CHƢƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............39

4.1. Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế của vùng nghiên cứu .......................39

4.2. Phân tích thống kê mô tả ................................................................................41

4.2.1. Thực trạng cho vay nông dân tại BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp ..................41

4.2.2. Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu......................................44

4.3. Phân tích tƣơng quan mô hình nghiên cứu.....................................................47

4.4. Kiểm định các giả thuyết hồi quy mô hình nghiên cứu .................................49

4.4.1 Kiểm định không có sự tự tƣơng quan giữa các biến độc lập trong mô hình

(không bị hiện tƣợng đa cộng tuyến) ........................................................................49

4.4.2. Kiểm định phƣơng sai của sai số không đổi (không bị hiện tƣợng phƣơng sai

thay đổi).....................................................................................................................50

4.5. Kết quả mô hình nghiên cứu khi áp dụng phƣơng pháp Probit (sau khi đã

khắc phục hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi)..............................................................51

4.5.1. Kết quả mô hình hồi quy................................................................................51

4.5.2. Đánh giá mức độ giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình ...................52

4.5.3. Kiểm định độ phù hợp của mô hình...............................................................53

4.5.4. Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy trong mô hình nghiên cứu ..................53

4.5.5. Thảo luận kết quả hồi quy...............................................................................53

CHƢƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.....................................................60

5.1. Kết luận ..........................................................................................................60

5.2. Khuyến nghị ...................................................................................................61

5.3. Hạn chế của đề tài và hƣớng nghiên cứu tiếp theo ........................................63

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC