Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Lê Thị Hồng Thương

1

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................4

LỜI CÁM ƠN .............................................................................................................5

TÓM TẮT ...................................................................................................................6

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................................7

DANH MỤC BẢNG...................................................................................................8

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU................10

1.1 Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................10

1.2 Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................12

1.2.1 Mục tiêu tổng quát:...............................................................................12

1.2.2 Mục tiêu cụ thể: ....................................................................................12

1.3 Câu hỏi nghiên cứu......................................................................................12

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................13

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu ...........................................................................13

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu ..............................................................................13

1.5 Phương pháp nghiên cứu .............................................................................13

1.5.1 Phương pháp chọn mẫu ........................................................................13

1.5.2 Phương pháp xử lý số liệu ....................................................................13

1.6 Những đóng góp của đề tài..........................................................................14

1.7 Kết cấu của đề tài.........................................................................................14

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN

CỨU VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH

HÀNG CÁ NHÂN ....................................................................................................17

2.1 Tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại

17

2.1.1 Khái niệm cho vay ...................................................................................17

2.1.2 Đặc điểm, phương thức cho vay khách hàng cá nhân..............................18

2.1.3 Rủi ro tín dụng trong cho vay ..................................................................18

2.2 Khái niệm khả năng trả nợ vay .......................................................................19

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân.....20

2.3.1 Các yếu tố liên quan đến khách hàng.......................................................20

2

2.3.1.1 Độ tuổi của khách hàng.....................................................................20

2.3.1.2 Giới tính ............................................................................................21

2.3.1.3 Tình trạng hôn nhân ..........................................................................21

2.3.1.4 Đặc điểm nghề nghiệp.......................................................................22

2.3.2 Các yếu tố liên quan đến khoản vay .....................................................22

2.3.2.1 Số tiền vay vốn..................................................................................22

2.3.2.2 Lãi suất vay .......................................................................................23

2.3.2.3 Thời gian vay vốn .............................................................................23

2.3.2.4 Hình thức đảm bảo khoản vay ..........................................................23

2.4 Các mô hình nghiên cứu trước đây ................................................................24

2.4.1 Mô hình định tính – Mô hình 5C .............................................................24

2.4.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO.......................................25

2.4.3 Mô hình hồi quy Logistic......................................................................26

2.5 Một số công trình nghiên cứu trước đây:.................................................27

2.5.1 Nghiên cứu nước ngoài ............................................................................27

2.5.2 Nghiên cứu trong nước .........................................................................29

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU SỬ DỤNG ...........32

3.1 Phương pháp nghiên cứu.................................................................................32

3.1.1 Diễn dịch các hệ số hồi quy của mô hình ................................................33

3.1.2 Kiểm định ý nghĩa của các hệ số..............................................................33

3.1.3 Độ phù hợp của mô hình..........................................................................33

3.1.4 Kiểm định độ phù hợp tổng quát..............................................................34

3.1.5 Các phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình.....................................34

3.2 Các giả thuyết..................................................................................................36

3.3 Xác định các biến đưa vào mô hình ................................................................39

3.3.1 Xác định biến phụ thuộc ..........................................................................39

3.3.2 Xác định biến độc lập và kỳ vọng về dấu của các βi ...............................39

3.4 Dữ liệu nghiên cứu..........................................................................................42

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................................44

4.1 Thống kê mô tả mẫu........................................................................................44

4.1.1 Thực trạng dư nợ khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh Bắc ĐăkLăk

...........................................................................................................................44

4.1.2 Đặc điểm cá nhân .....................................................................................45

3

4.1.3 Đặc điểm khoản nợ vay............................................................................48

4.1.4 Khả năng trả nợ khoản vay ......................................................................49

4.2 Kết quả hồi quy ...............................................................................................49

4.2.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến.......................................................49

4.2.2 Phân tích hồi quy Logistic .......................................................................51

4.2.3 Ý nghĩa của các kết quả ...........................................................................56

4.2.3.1 Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy................................................56

4.2.3.2 Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình..........................................57

4.2.3.3 Kiểm định độ phù hợp tổng quát.......................................................58

4.3 Vận dụng mô hình hồi quy Binary Logistic cho mục đích dự báo .................59

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ.....................................62

5.1 Tổng hợp kết luận chính..................................................................................62

5.2 Một số khuyến nghị.........................................................................................64

5.3 Một số hạn chế của nghiên cứu.......................................................................65

TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................67

4

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Lê Thị Hồng Thương, sinh ngày 07 tháng 12 năm 1992 tại TP

Buôn Ma Thuột, hiện đang công tác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk, là học viên cao học khóa 16 khu vực Tây Nguyên của

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.

Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ vay

của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

chi nhánh Bắc ĐăkLăk” là công trình nghiên cứu của tôi, được thực hiện trên cơ

sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn

Trần Phúc, luận văn chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một

trường đại học nào.

Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực, kết quả

nghiên cứu được trình bày trong luận văn chưa từng được công bố trong các công

trình nghiên cứu nào khác.

TP Buôn Ma Thuột, ngày ... tháng 03 năm 2017

Tác giả

Lê Thị Hồng Thương

5

LỜI CÁM ƠN

Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến các Quý Thầy Cô trường Đại Học

Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia giảng dạy trong suốt khóa học, Ban

Giám hiệu nhà trường và Phòng Đào tạo đã giúp tôi trang bị kiến thức, tạo môi

trường điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn

này.

Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin được bày tỏ lời cám ơn tới

Tiến sĩ Nguyễn Trần Phúc đã luôn tận tình hướng dẫn cho tôi trong suốt thời gian

thực hiện nghiên cứu này.

Xin chân thành cám ơn Ban Lãnh đạo và các anh, chị đồng nghiệp Ngân

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk đã chia sẻ thông

tin, cung cấp cho tôi dữ liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu.

Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và những người bạn đã động viên,

hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập, làm việc và hoàn thành luận văn.

6

TÓM TẮT

Hoạt động tín dụng bán lẻ là hoạt động truyền thống và quan trọng nhất tại

chi nhánh, mang lại nguồn thu nhập chính cho ngân hàng và đồng thời cũng gánh

chịu nhiều rủi ro. Trong thời gian qua, tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk vẫn còn tồn tại một số khách hàng cá nhân chưa

thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ. Chính sách tín dụng và quy trình thẩm định khách

hàng tại chi nhánh còn mang tính chủ quan, nên việc xây dựng mô hình lượng hóa

khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là một việc hết sức có ý nghĩa và cần thiết

để hỗ trợ cho việc ra quyết định cấp tín dụng cho khách hàng. Trên cơ sở dữ liệu

500 khách hàng cá nhân đã giao dịch vay vốn tại chi nhánh trong giai đoạn 2011 –

2015, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistics từ tám biến độc lập

ban đầu được đưa vào mô hình, kết quả cho thấy có sáu biến ảnh hưởng đến biến

phụ thuộc là biến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Cụ thể, biến độ tuổi, giới

tính và nghề nghiệp có mối tương quan âm, ngược lại biến tình trạng hôn nhân, lãi

suất vay và hình thức vay tương quan dương với biến phụ thuộc. Ngoài ra, mô hình

tìm được còn có thể vận dụng cho mục đích dự báo.