Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Vương Thị Phương Uyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

VƢƠNG THỊ PHƢƠNG UYÊN

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ

ĐÖNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN

HÀNG TMCP SÀI GÕN THƢƠNG TÍN

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

VƢƠNG THỊ PHƢƠNG UYÊN

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ

ĐÖNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN

HÀNG TMCP SÀI GÕN THƢƠNG TÍN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 60 34 02 01

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Kỳ

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018

i

TÓM TẮT

Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều tập trung phát triển dịch vụ bán lẻ do

tiềm năng phát triển rộng trong đó dịch vụ tín dụng cá nhân được các ngân hàng

quan tâm vì nhiều lợi ích mang lại như gia tăng dư nợ, bán chéo sản phẩm bảo

hiểm, thẻ,…Mặc dù lĩnh vực tín dụng cá nhân có nhiều tiềm năng và tạo cho các

ngân hàng có được nhiều nguồn thu từ việc bán chéo sản phẩm tuy nhiên cũng chứa

đựng rủi ro mà cụ thể là rủi ro không thể trả nợ hoặc trả nợ trễ hạn.

Luận văn nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn

của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thông qua sử

dụng mô hình binary logistics và dữ liệu thu thập từ 550 mẫu hồ sơ khách hàng cá

nhân đang có dư nợ tại thời điểm ngày 30/06/2017 của 11 chi nhánh (Chi nhánh

Bình Dương, chi nhánh Bình Phước, chi nhánh Sài Gòn, chi nhánh Thủ Đức, chi

nhánh Củ Chi, chi nhánh Tây Ninh, chi nhánh Gia Lai, chi nhánh Đắk Lắk, chi

nhánh Tiền Giang, chi nhánh Cần Thơ, chi nhánh Long Biên ). Từ mô hình nghiên

cứu dự kiến ban đầu bao gồm 14 biến độc lập thông qua phương pháp phân tích

thống kê mô tả và phân tích hồi quy đã thiết lập thành mô hình nghiên cứu tối ưu

bao gồm 9 biến có ý nghĩa thống kê bao gồm tình trạng công việc, trình độ học vấn

từ đại học trở lên, thu nhập, kích cỡ khoản vay, lãi suất vay, mục đích vay, thời hạn

vay, hình thức thế chấp và kinh nghiệm, trình độ cán bộ thẩm định, trong đó biến lãi

suất vay có tác động mạnh nhất. Dựa trên kết quả nghiên cứu của mô hình, luận văn

kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách chọn lọc khách hàng và

nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân.

ii

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên: Vƣơng Thị Phƣơng Uyên

Sinh ngày 26 tháng 08 năm 1992

Là học viên lớp cao học 17B2 trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

Mã số học viên: 020117150219

Cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng

hạn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Thương Tín”

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Kỳ

Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một

trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả

nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước

đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn

nguồn đầy đủ trong luận văn.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan danh dự của tôi

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Vƣơng Thị Phƣơng Uyên

iii

LỜI CÁM ƠN

Để hoàn thiện được bài luận văn này là một quá trình trải nghiệm khá dài của

tác giả với nhiều cảm xúc, nhiều giai đoạn khó khăn từ khâu hình thành ý tưởng, thu

thập dữ liệu cho đến khi hoàn thành luận văn. Trong quá trình đó, với sự nỗ lực và

quyết tâm của mình, tác giả đã cố gắng hết sức để hoàn thiện luận văn trong thời

gian cho phép. Tuy nhiên, không có sự thành công nào mà không gắn liền với sự

giúp đỡ, sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là gia đình – những

người luôn ủng hộ, động viên và khuyến khích tôi trong thời gian qua.

Lời đầu tiên, với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cám ơn đến TS.Trần Thị

Kỳ. Người đã chỉ dẫn tận tình và động viên tinh thần tôi trong quá trình thực hiện

khóa luận nghiên cứu.

Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến các thầy cô khoa Sau Đại học cùng

toàn bộ các thầy cô tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã truyền dạy

kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu này.

Tôi cũng gửi lời cám ơn chân thành đến các anh, chị, các bạn đồng nghiệp là

những người đã giúp đỡ, chia sẻ thông tin, cung cấp dữ liệu để phục vụ cho đề tài

nghiên cứu.

Và tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình tôi và bạn bè của tôi, là những

người đã động viên, khuyến khích và hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt quá trình học

tập và hoàn thành luận văn.

Xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Vƣơng Thị Phƣơng Uyên

iv

MỤC LỤC

TÓM TẮT...................................................................................................................i

LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................ii

LỜI CÁM ƠN.......................................................................................................... iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..............................................................................vii

DANH MỤC BẢNG.............................................................................................. viii

DANH MỤC HÌNH............................................................................................... viii

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU....................................1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................2

1.2.1. Mục tiêu tổng quát ............................................................................................2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể..................................................................................................2

1.3. Câu hỏi nghiên cứu ..............................................................................................3

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................................3

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu........................................................................................3

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................................3

1.5. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................4

1.6. Ý nghĩa của đề tài.................................................................................................5

1.7. Kết cấu của luận văn ............................................................................................5

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÖNG HẠN CỦA

KHCN.........................................................................................................................7

2.1. Tổng quan về nghiệp vụ tín dụng đối với KHCN................................................7

2.1.1. Khái niệm tín dụng cá nhân ..............................................................................7

2.1.2. Đặc điểm tín dụng cá nhân................................................................................8

2.1.3. Các sản phẩm của tín dụng cá nhân ................................................................11

2.2. Khả năng trả nợ đúng hạn của KHCN ...............................................................11

2.2.1. Khái niệm khả năng trả nợ đúng hạn của KHCN ...........................................11

2.2.2. Mối quan hệ giữa khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng và rủi ro tín dụng13

v

2.3. Các công trình nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng

trả nợ đúng hạn của KHCN.......................................................................................14

2.3.1. Nghiên cứu nước ngoài ...................................................................................14

2.3.2. Nghiên cứu trong nước....................................................................................17

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của KHCN...................18

2.4.1. Đặc điểm cá nhân của người vay ....................................................................21

2.4.2. Năng lực của người vay ..................................................................................21

2.4.3. Đặc điểm của khoản vay .................................................................................22

2.4.4. Rủi ro về tư cách của người vay......................................................................23

2.4.5. Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng .......................................................................24

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2........................................................................................25

CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU........................26

3.1. Xác định mô hình hồi quy và lựa chọn phương pháp ước lượng.......................26

3.1.1. Mô hình xác suất tuyến tính (LPM)................................................................26

3.1.2. Mô hình phân tích phân biệt (MDA) ..............................................................27

3.1.3. Mô hình Logit và mô hình probit....................................................................28

3.1.4. Mô hình mạng Neutral ....................................................................................29

3.2. Đề xuất mô hình nghiên cứu ban đầu.................................................................29

3.3. Các giả thuyết nghiên cứu..................................................................................31

3.4. Mô hình dự kiến .................................................................................................36

3.4.1. Kỳ vọng dấu của hệ số β của các biến độc lập trong mô hình........................36

3.4.2. Mô hình hồi quy dự kiến.................................................................................38

3.5. Dữ liệu nghiên cứu.............................................................................................39

3.6. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................42

3.6.1. Phương pháp thống kê mô tả...........................................................................42

3.6.2. Phương pháp phân tích hồi quy.......................................................................43

3.7. Quy trình nghiên cứu .........................................................................................45

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3........................................................................................47

CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................................48

vi

4.1. Thực trạng tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài gòn

Thương Tín qua các năm 2015-2017 ........................................................................48

4.2. Thống kê mô tả...................................................................................................51

4.2.1. Thống kê mô tả chung.....................................................................................51

4.2.2. Cơ cấu mẫu theo biến độc lập .........................................................................52

4.3. Quy trình xây dựng mô hình tối ưu....................................................................56

4.4. Phân tích hệ số tương quan và đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mô

hình ........................................................................................................................58

4.5. Kiểm định hồi quy..............................................................................................61

4.5.1. Độ phù hợp của mô hình .................................................................................61

4.5.2. Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số......................................................61

4.5.3. Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát ............................................................62

4.5.4. Mức độ dự báo chính xác................................................................................62

4.6. Phân tích kết quả hồi quy...................................................................................63

4.6.1. Kết quả hồi quy ...............................................................................................63

4.6.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ....................................................................64

4.6.3. Giải thích các nhân tố không ảnh hưởng: .......................................................68

CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.........................................................72

5.1 Kết luận ............................................................................................................72

5.2 Kiến nghị ..........................................................................................................74

5.3 Hạn chế của đề tài.............................................................................................79

5.4 Hướng nghiên cứu đề xuất ...............................................................................79

KẾT LUẬN..............................................................................................................81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................82

PHỤ LỤC.................................................................................................................87

vii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt

CRS Customer Credit System Phần mềm chấm điểm tín dụng của

ngân hàng

CIC Credit Information Center Trung tâm thông tin tín dụng của

Ngân hàng Nhà nước

KHCN Khách hàng cá nhân

LPM Linear Probability Models Mô hình xác suất tuyến tính

MDA Multiple Discriminant

Analysis

Mô hình phân tích phân biệt

NHNN Ngân hàng Nhà nước

Sacombank Saigon Thuong Tin

Commercial Joint Stock bank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài

Gòn Thương Tín

TCTD Tổ chức tín dụng

NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần

T24 Temenos T24 Hệ thống ngân hàng lõi (Core

banking) để quản lý thông tin và theo

dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính

cơ bản

VAMC VietNam Asset Management

Company

Công ty trách nhiệm hữu hạn một

thành viên Quản lý tài sản của các tổ

chức tín dụng Việt Nam

viii

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 - Kỳ vọng dấu của hệ số β trong mô hình..................................................38

Bảng 3.2 - Mô tả các biến và nguồn dữ liệu thu thập từ các biến.............................42

Bảng 4.1 – Tình hình dư nợ KHCN tại Sacombank giai đoạn 2015-2017 ...............49

Bảng 4.2 – Báo cáo chất lượng nợ quá hạn của Sacombank từ năm 2014-2017......50

Bảng 4.3 – Bảng thống kê mô tả dữ liệu các biến trong mô hình.............................51

Bảng 4.4 - Đặc điểm giới tính...................................................................................52

Bảng 4.5– Số lượng thành viên phụ thuộc trong gia đình ........................................52

Bảng 4.6 – Trình độ học vấn.....................................................................................53

Bảng 4.7 – Tình trạng công việc ...............................................................................53

Bảng 4.8 – Tài sản thế chấp ......................................................................................54

Bảng 4.9 – Mục đích vay vốn ...................................................................................54

Bảng 4.10 – Lịch sử nợ quá hạn của khách hàng......................................................55

Bảng 4.11 – Kinh nghiệm, trình độ cán bộ thẩm định cho vay ................................55

Bảng 4.12 – Khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân .............................56

Bảng 4.13 – Kết quả mô hình sau khi chạy bước 1 ..................................................57

Bảng 4.14 – Kết quả mô hình sau khi chạy bước 2 ..................................................57

Bảng 4.15 – Ma trận hệ số tương quan giữa các biến độc lập ..................................60

Bảng 4.16 – Phân tích hiện tượng đa cộng tuyến .....................................................60

Bảng 4.17 – Mức độ phù hợp của mô hình...............................................................61

Bảng 4.18 – Kết quả kiểm định Wald.......................................................................61

Bảng 4.19 – Kết quả kiểm định Chi-bình phương ....................................................62

Bảng 4.20 – Mức độ dự báo chính xác của mô hình.................................................63

Bảng 4.21 – Kết quả kỳ vọng về dấu của mô hình ...................................................64

Bảng 4.22 – Tác động biên của các biến độc lập lên biến phụ thuộc .......................64