Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương - chi nhánh Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Nguyễn Thị Ái Thơ ; Hồ Diệu người hướng dẫn khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ ÁI THƠ

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ ÁI THƠ

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 8 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HỒ DIỆU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên: NGUYỄN THỊ ÁI THƠ

Là tác giả lớp cao học CH21C1, niên khóa 2019-2021 tại trường Đại học Ngân

hàng TP. Hồ Chí Minh. Mã tác giả: 020121190314.

Tôi xin cam đoan: Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ

tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của

tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được

công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn

được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cam đoan của mình.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2020

Tác giả

Nguyễn Thị Ái Thơ

ii

LỜI CÁM ƠN

Trong thời gian nghiên cứu, thực hiện luận văn, tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ

từ phía nhà trường và thầy cô.

Tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến TS. Hồ Diệu là người

hướng dẫn khoa học, thầy đã trực tiếp dành nhiều thời gian hướng dẫn cho tôi, đồng

thời với những chia sẽ, góp ý vô cùng quý giá của thầy đã giúp tôi hoàn thiện đề tài.

Tiếp đến tôi xin trân trọng cám ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Ngân hàng TP.

Hồ Chí Minh cùng tập thể các thầy cô, những người đã luôn nhiệt tình giúp đỡ, trang bị

cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những người

luôn đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.

Xin chân thành cám ơn.

iii

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Tiêu đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Chi nhánh Cần Thơ.

Nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu các yếu tố tác động đến khả năng trả

nợ đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Cần

Thơ để làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản trị rủi ro tại Ngân hàng. Vì thế, đề tài

được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để giải quyết

mục tiêu đã nêu. Cụ thể, Nghiên cứu áp dụng mô hình Binary Logistic để đo lường

các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đối với khách hàng cá nhân. Kết quả cho

thấy khả năng trả nợ chịu tác động bởi các yếu tố bao gồm: kinh nghiệm của khách

hàng đi vay; tỷ lệ vốn tự có; mục đích sử dụng vốn vay; thu nhập hàng tháng của

người vay; kiểm tra, giám sát khoản vay và cuối cùng là tài sản đảm bảo để thực

hiện cấp tín dụng; đồng thời khảo sát thực trạng cho vay cá nhân tại VCB chi nhánh

Cần Thơ nhằm có cái nhìn toàn diện hơn những kết quả đạt được.

Các kết quả đã được phân tích trong nghiên cứu này đã chỉ ra được một số yếu

tố có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn đối với khách hàng cá nhân, và một

số giải pháp cần tập trung thực hiện được đề ra theo kết quả phân tích hồi quy

Logistic cụ thể như sau.

- Về chính sách tín dụng đối với thu nhập hàng tháng của khách hàng cho vay

- Về tỷ lệ vốn tự có và tài sản đảm bảo của người vay

- Về kinh nghiệm của người vay

- Về sử dụng vốn vay

- Về kiểm tra, giám sát khoản vay

Tóm lại, để thực hiện mục tiêu hạn chế rủi ro không trả được nợ vay đối với

khách hàng vay thì VCB Cần Thơ cũng như là các cán bộ tín dụng cần biết các yếu

tố tác động đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng, từ đó quản trị cho vay

khách hàng cá nhân hiệu quả hơn.

Từ khoá: Khả năng trả nợ, khách hàng cá nhân, ngân hàng.

iv

THE ABSTRACT OF GRADUATION THESIS

Title: analysis of factors affecting the ability to repay loans to individual

customers at joint stock commercial bank for foreign trade of Vietnam - Can Tho

Branch.

Abstract: The thesis focuses on the factors affecting the ability to pay debts to

individual customers at the Branch of Can Tho of Joint Stock Commercial Bank for

Foreign Trade of Vietnam (VCB Can Tho) to serve as a background for proposing

risk management measures at this Bank. Therefore, the topic applies the qualitative

and quantitative research methods to solve the stated objectives. Specifically, the

study applies the Binary Logistic model to measure the factors that affect the

solvency of individual customers. The results show that the solvency are affected by

factors, including: experience of borrowers; equity capital ratio; loan use purpose;

the borrower's monthly income; checking and supervising the loan and finally

collateral to perform credit extension.

In addition to the achieved results, there are also drawbacks, from which this

thesis proposes some solutions and recommendations that can help VCB Can Tho to

measure the factors affecting the ability to repay loans to individual customers,

research has given some specific solutions are detailed in the below section.

The results analyzed in this study have shown a number of factors that affect

the ability to pay on time for individual customers, and a number of solutions to

focus on implementation are outlined according to Logistic regression analysis

results as follows.

- Regarding the credit policy for the monthly income of the borrower

- Regarding the ratio of the borrower's equity and collateral

- Regarding the borrower's experience

- Regarding the use of loans

- Regarding loan inspection and supervision

In short, in order to achieve the goal of limiting the risk of not being able to

repay loans for the borrowers, VCB Can Tho, as well as credit officers, need to

know the factors affecting the customers’ ability to repay on time and offer solutions

to support each other to accurately review results, avoid high risk of bad debts for

banks.

Keywords: The ability to repay loans, individual customers, Logistic

regression analysis, Binary Logistic model, factor affecting, bank.

v

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu, từ viết

tắt

Diễn giải đầy đủ

Tiếng Anh Tiếng Việt

CBCNV Cán bộ công nhân viên

CBTD Cán bộ tín dụng

CP Cổ phần

HĐV Huy động vốn

IBMB Internet Banking Mobile

Banking

Ngân hàng điện tử, ngân hàng

trên điện thoại di động

KNTN Khả năng trả nợ

KHCN Khách hàng cá nhân

NHTM Ngân hàng thương mại

PGD Phòng giao dịch

TCTD Tổ chức tín dụng

TMCP Thương mại cổ phần

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

TSĐB Tài sản đảm bảo

VCB

Joint Stock Commercial

Bank For Foreign Trade

of Vietnam – Can Tho

Branch

Ngân hàng thương mại cổ phần

Ngoại thương Việt Nam chi

nhánh Cần Thơ

vi

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN........................................................................................................ i

LỜI CÁM ƠN.............................................................................................................ii

TÓM TẮT LUẬN VĂN............................................................................................iii

THE ABSTRACT OF GRADUATION THESIS................................................... iv

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................. v

MỤC LỤC.................................................................................................................. vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU....................................................................................... ix

DANH MỤC HÌNH.................................................................................................... x

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ............. 1

1.1 Lý do chọn đề tài.................................................................................................... 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................. 3

1.2.1. Mục tiêu chung: ........................................................................................... 3

1.2.2 Mục tiêu cụ thể: ............................................................................................ 4

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................................... 4

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu:................................................................................. 4

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu: .................................................................................... 4

1.3.3. Số liệu được thu thập ................................................................................... 4

1.4. Câu hỏi nghiên cứu: .............................................................................................. 5

1.5 Phương pháp nghiên cứu........................................................................................... 5

1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .............................................................. 5

1.6.1. Ý nghĩa khoa học:........................................................................................ 6

1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn: ........................................................................................ 6

1.7. Kết cấu của luận văn ............................................................................................. 6

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHI N CỨU CÓ LI N QUAN..... 8

2.1. Cơ sở lý luận liên quan đến tín dụng khách hàng cá nhân.................................... 8

2.1.1 Khái niệm về tín dụng................................................................................... 8

2.1.2 Tín dụng khách hàng cá nhân :................................................................... 12

2.1.3 Các sản phẩm của tín dụng cá nhân:........................................................... 12

2.2 Rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân.............................................................. 13

vii

2.2.1 Biểu hiện của rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân............................... 14

2.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân...................................... 18

2.2.3 Nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân ...... 19

2.2.3.1 Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan..................................... 19

2.2.3.2 Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan ........................................ 21

2.2.3.3 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng...................................................... 22

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân:............ 23

2.3.1 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ................................................... 23

2.3.2 Mối quan hệ giữa khả năng trả nợ của khách hàng và rủi ro tín dụng ....... 25

2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đối với khách hàng cá nhân tại

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ........................................ 26

2.4. Các nghiên cứu có liên quan đến khả năng trả nợ và nhân tố ảnh hưởng đến khả

năng trả nợ của khách hàng cá nhân. ......................................................................... 27

2.5 Cơ sở xây dựng mô hình các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách

hàng cá nhân............................................................................................................... 48

2.6 Đánh giá tổng quan tài liệu ..................................................................................... 46

2.6.1 Đánh giá tính trùng lắp và tính mới của nghiên cứu .................................. 46

2.6.2 Kế thừa phương pháp và nội dung nghiên cứu:.......................................... 47

CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU KHẢ

NĂNG TRẢ NỢ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK

CẦN THƠ...................................................................................................................... 48

3.1. Giới thiêu tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

chi nhánh Cần Thơ. .................................................................................................... 59

3.1.1. Giới thiệu về VCB Cần Thơ. ..................................................................... 59

3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của VCB Cần Thơ................................. 63

3.2.Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại VCB Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018.

.................................................................................................................................... 65

CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN................................ 59

4.1. Tổng quan về mẫu khảo sát................................................................................. 59

4.1.1. Cơ cấu mẫu theo ngành nghề kinh doanh.................................................. 68

viii

4.1.2. Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm làm việc/ hoạt động kinh doanh nghề chính... 69

4.1.3. Cơ cấu mẫu theo tỷ lệ cho vay/ tài sản đảm bảo ....................................... 70

4.1.4. Cơ cấu mẫu theo tần suất kiểm tra, giám sát sau giải ngân....................... 70

4.1.5. Cơ cấu mẫu theo sử dụng vốn vay............................................................. 71

4.2. Phân tích kết quả mô hình Logistic..................................................................... 72

4.2.1. Kiểm định sự tự tương quan giữa các biến................................................ 72

4.2.2. Kết quả ước lượng hồi quy Logistic .......................................................... 73

4.2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đối với khách hàng cá

nhân tại VCB Cần Thơ ........................................................................................ 74

CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.................................................... 79

5.1. Kết luận các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đối với khách hàng cá nhân

tại ngân hàng TMCP VCB Cần Thơ............................................................................. 79

5.2. Khuyến nghị về hoạt động cho vay của ngân hàng và khả năng trả nợ của khách

hàng cá nhân............................................................................................................... 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................. i

PHỤ LỤC……………...……………..…………………………………………….iv

ix

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Các biến độc lập trong mô hình.................................................................56

Bảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Cần Thơ........................63

Bảng 3.2 Thực trạng cho vay KHCN của VCB CNCT giai đoạn 2016-2018...........66

Bảng 3.3 Rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân ..................................................66

Bảng 4.1. Thông tin về cơ cấu mẫu theo ngành nghề kinh doanh.............................68

Bảng 4.2. Thông tin về cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm làm việc/ hoạt động kinh

doanh của khách hàng vay .........................................................................................69

Bảng 4.3. Thông tin về cơ cấu mẫu theo tỷ lệ cho vay/ tài sản đảm bảo...................70

Bảng 4.4. Thông tin về cơ cấu mẫu theo tần suất kiểm tra, giám sát sau giải ngân ..71

Bảng 4.5. Thông tin về cơ cấu mẫu theo sử dụng vốn vay........................................72

Bảng 4.6. Kết quả kiểm định tương quan cặp............................................................72

Bảng 4.7. Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic................................................73

Bảng 4.8. Kết quả hồi quy logistic các biến độc lập Xi

lên xác suất xảy ra rủi ro Pi 75