Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Diệp Thanh Hòa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

DIỆP THANH HÒA

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

DIỆP THANH HÒA

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 60 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN HOÀNG VĨNH LỘC

TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016

I

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các

ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2015. Bài nghiên cứu có

cái nhìn tổng quan về thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt

Nam, từ đó đề ra tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu đề tài. Dựa trên cơ sở lý luận

và các công trình nghiên cứu trước, tác giả đã lựa chọn mô hình nghiên cứu thích

hợp. Tác giả sử dụng phương pháp định lượng như: Thống kê mô tả, ma trận tương

quan, kiểm định sự phù hợp của mô hình, kiểm định giả thuyết, lựa chọn mô hình

phù hợp và hồi quy mô hình.

Tác giả dựa trên kết quả của công trình nghiên cứu này đề xuất một số giải

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Đồng thời, luận văn cũng là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề

nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng theo hướng tiếp cận khoa học mới.

Từ khóa: Hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại, nhân tố bên trong,

nhân tố bên ngoài, OLS, REM, FEM, …

II

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của

ngân hàng thương mại Việt Nam” là bài nghiên cứu của chính tôi.

Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một

trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả

nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước

đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn

nguồn đầy đủ trong luận văn.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Ngƣời cam đoan

Diệp Thanh Hòa

III

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn

Hoàng Vĩnh Lộc đã tận tình, chu đáo hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu

luận văn này.

Tôi xin chân thành Quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt quá trình đào tạo thạc

sĩ.

Lời cuối, tôi xin gửi đến gia đình và những người bạn lời cảm tạ chân thành

trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ, động viên và chia sẻ cho tôi.

Trân trọng!

IV

MỤC LỤC

TÓM TẮT LUẬN VĂN............................................................................................I

LỜI CAM ĐOAN .....................................................................................................II

LỜI CÁM ƠN.........................................................................................................III

MỤC LỤC............................................................................................................... IV

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ...............................................................................X

DANH MỤC BẢNG............................................................................................... XI

DANH MỤC HÌNH...............................................................................................XII

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU............................................1

1.1. Đặt vấn đề .......................................................................................................1

1.2. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................1

1.3. Mục tiêu của đề tài .........................................................................................2

1.4. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................3

1.5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.................................................................3

1.5.1. Không gian nghiên cứu..............................................................................3

1.5.2. Thời gian nghiên cứu.................................................................................3

1.5.3. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................3

1.6. Phƣơng pháp nghiên cứu...............................................................................4

1.7. Đóng góp của đề tài ........................................................................................4

1.8. Kết cấu đề tài ..................................................................................................5

V

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1..........................................................................................6

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI................................................................................7

2.1. Tổng quan về các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân

hàng thƣơng mại........................................................................................................7

2.1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động của ngân hàng......................................7

2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại ......8

2.1.2.1. Khả năng sinh lời của tài sản ..............................................................8

2.1.2.2. Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu ................................................8

2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương

mại...........................................................................................................................9

2.1.3.1. Các nhân tố bên ngoài.........................................................................9

2.1.3.2. Các nhân tố bên trong .........................................................................9

2.2. Các công trình nghiên cứu trƣớc đây.........................................................12

2.2.1. Các công trình nghiên cứu ngoài nước đã được công bố ........................12

2.2.2. Các công trình nghiên cứu trong nước đã được công bố.........................13

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2........................................................................................16

CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

THƢƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ............................ 17

3.1. Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt

Nam...........................................................................................................................17

VI

3.1.1. Cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam qua các năm...............................17

3.1.2. Quy mô tài sản và vốn .............................................................................18

3.1.3. Tình hình cân đối giữa huy động tiền gửi và dư nợ cho vay...................21

3.1.4. Tốc độ tăng trưởng tín dụng và tốc độ tăng trưởng kinh tế.....................23

3.1.5. Tỷ lệ nợ xấu .............................................................................................24

3.1.6. Khả năng sinh lời.....................................................................................25

3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng

thƣơng mại Việt Nam bằng mô hình.....................................................................27

3.2.1. Mô hình nghiên cứu.................................................................................27

3.2.2. Các biến nghiên cứu ................................................................................28

3.2.2.1. Các biến phụ thuộc............................................................................28

3.2.2.2. Các biến độc lập................................................................................29

3.2.3. Dữ liệu nghiên cứu ..................................................................................35

3.2.4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................36

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3........................................................................................38

CHƢƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................39

4.1. Phân tích thống kê mô tả .............................................................................39

4.2. Phân tích ma trận tƣơng quan....................................................................43

4.3. Kết quả ƣớc lƣợng mô hình hồi quy...........................................................44

4.3.1. Kiểm định đa cộng tuyến trong mô hình .................................................44

4.3.2. Hồi quy OLS tổng thể..............................................................................46

VII

4.3.3. Lựa chọn mô hình thích hợp....................................................................47

4.3.4. Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi và hiện tượng tự tương

quan của mô hình..................................................................................................48

4.3.5. Kết quả mô hình REM.............................................................................48

4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu.....................................................................51

KẾT LUẬN CHƢƠNG 4........................................................................................54

CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.........................................................55

5.1. Kết luận .........................................................................................................55

5.2. Giải pháp và kiến nghị.................................................................................55

5.2.1. Giải pháp 1: Cải thiện chất lượng tài sản ................................................55

5.2.1.1. Mục tiêu của giải pháp ......................................................................55

5.2.1.2. Kiến nghị thực hiện...........................................................................56

5.2.1.3. Một số lưu ý khi ngân hàng triển khai giải pháp ..............................58

5.2.2. Giải pháp 2: Tăng mức chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng..........58

5.2.2.1. Mục tiêu của giải pháp ......................................................................58

5.2.2.2. Kiến nghị thực hiện...........................................................................59

5.2.2.3. Một số lưu ý khi ngân hàng triển khai giải pháp ..............................60

5.2.3. Giải pháp 3: Tăng quy mô tổng tài sản....................................................61

5.2.3.1. Mục tiêu của giải pháp ......................................................................61

5.2.3.2. Kiến nghị thực hiện...........................................................................61

VIII

5.2.3.3. Một số lưu ý khi ngân hàng triển khai giải pháp ..............................63

5.2.4. Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng quản lý chi phí hoạt động .................64

5.2.4.1. Mục tiêu của giải pháp ......................................................................64

5.2.4.2. Kiến nghị thực hiện...........................................................................64

5.2.4.3. Một số lưu ý khi ngân hàng triển khai giải pháp ..............................66

5.2.5. Giải pháp 5: Vận dụng đòn bẩy tài chính hợp lý.....................................67

5.2.5.1. Mục tiêu của giải pháp ......................................................................67

5.2.5.2. Kiến nghị thực hiện...........................................................................68

5.2.5.3. Một số lưu ý khi ngân hàng triển khai giải pháp ..............................68

5.2.6. Giải pháp 6: Dự báo lạm phát chuẩn xác.................................................69

5.2.6.1. Mục tiêu của giải pháp ......................................................................69

5.2.6.2. Kiến nghị thực hiện...........................................................................69

5.2.6.3. Một số lưu ý khi ngân hàng triển khai giải pháp ..............................70

5.3. Hạn chế của đề tài và hƣớng nghiên cứu tiếp theo ...................................71

KẾT LUẬN CHƢƠNG 5........................................................................................72

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. XIII

PHỤ LỤC