Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠM VŨ LINH

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠM VŨ LINH

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SỸ

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN QUỲNH HOA

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay

tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh

Nam Sài Gòn” là bài nghiên cứu của chính tôi.

Ngoại trừ những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, tôi cam

đoan rằng toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chưa từng được công bố

hoặc được sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác.

Không có sản phẩm/nghiên cứu nào của người khác được sử dụng trong luận

văn này mà không được trích dẫn theo đúng quy định.

Luận văn này chưa bao giờ được nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại các

trường đại học hoặc cơ sở đào tạo khác.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

Tác giả

ii

LỜI CẢM ƠN

Luận văn được hoàn thành tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí

Minh. Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã nhận được rất nhiều sự đóng góp và

giúp đỡ để hoàn thành luận văn. Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS.

Nguyễn Quỳnh Hoa đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho tôi

trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô Trường Đại học Ngân hàng

Thành phố Hồ Chí Minh, những người đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi

trong thời gian qua.

Sau cùng xin gửi lời cảm ơn đến Gia đình và các bạn Học viên lớp Cao học

CH22A đã động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Đồng thời, xin

gửi lời cảm ơn đến các Anh/Chị đồng nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi

khảo sát giúp tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

Tác giả

iii

TÓM TẮT

Tiêu đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến chất

lượng cho vay tiêu dùng tại Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn. Tác giả đã tiến hành

khảo sát từ tháng 12/2021 đến 01/2022 bằng cách gửi bảng câu hỏi khảo sát trực tiếp

và gián tiếp thông qua email, zalo... Tổng số bảng khảo sát gửi đi là 500, sau khi loại

trừ những bảng khảo sát không hợp lệ thì kích thước mẫu tiến hành phân tích là 403

quan sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn nhân lực, chính sách tín dụng, phương

tiện hữu hình, quản lý rủi ro tín dụng, công nghệ ngân hàng và kiểm tra kiểm soát nội

bộ có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến chất lượng cho vay tiêu dùng tại

Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Từ khóa: Chất lượng cho vay, Cho vay tiêu dùng, Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn Việt Nam.

iv

ABSTRACT

Title: Factors affecting the quality of consumer loans at Vietnam Bank for

Agriculture and Rural Development South Branch.

Abstract: The thesis makes an empirical study on the factors affecting the

quality of consumer loans at Agribank Saigon South Branch. The author conducted the

survey from December 2021 to January 2022 by sending survey questionnaires

directly and indirectly through emailing the questionnaire. The total number of

questionnaires sent to the survey was 500, after removing invalid questionnaires, the

sample size for analysis was 403 observations. Research results show that human

resources, credit policy, tangible means, risk management, banking technology,

internal control audit have a positive and statistically significant impact on the quality

of life consumer loans at Agribank Saigon South Branch.

Keywords: Loan quality, Consumer loan, Vietnam Bank for Agriculture and

Rural Development.

v

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt

CVTD Cho vay tiêu dùng

RRTD Rủi ro tín dụng

NHTM Ngân hàng thương mại

NHNN Ngân hàng nhà nước

PSTĐ Phương sai thay đổi

TTQ Tự tương quan

ROA Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản

LIQUID Tỷ số thanh khoản

SIZE Quy mô ngân hàng

LOANG Tăng trưởng tín dụng

NLTA Hệ số rủi ro

DEPTA Tỷ lệ tiền gửi

CAR Hệ số an toàn vốn

DEFULT Tỷ lệ nợ xấu

INF Lạm phát

GDP Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội

RE Hồi quy tác động ngẫu nhiên

FE Hồi quy tác động cố định

GMM Hồi quy Mô-men tổng quát

vi

DANH MỤC BẢNG

Danh mục bảng Trang

Bảng 2.1: Tóm tắt tình hình nghiên cứu 31

Bảng 2.2: Các nhân tố đưa vào mô hình nghiên cứu 35

Bảng 3.1: Tổng hợp các nhân tố trong mô hình nghiên cứu và kỳ vọng

tác động

41

Bảng 3.2: Thang đo các nhân tố trong mô hình nghiên cứu 47

Bảng 4.1: Tình hình nhân sự hội sở Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn 60

Bảng 4.2: Tình hình nhân sự Chi nhánh loại II Phú Mỹ Hưng 61

Bảng 4.3: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 62

Bảng 4.4: Tình hình cho vay nền kinh tế giai đoạn năm 2019-2021 64

Bảng 4.5: Dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2019-2021 64

Bảng 4.6: Dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2019-2021 65

Bảng 4.7: Doanh số cho vay và thu nợ CVTD giai đoạn 2019-2021 67

Bảng 4.8: Doanh số cho vay và thu nợ CVTD giai đoạn 2019-2021 68

Bảng 4.9: Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo mục đích sử dụng vốn giai

đoạn năm 2019-2021

69

vii

Bảng 4.10: Dư nợ CVTD phân theo nhóm nợ giai đoạn năm 2019 - 2021 71

Bảng 4.11: Kết quả thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 73

Bảng 4.12: Tóm tắt kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha 75

Bảng 4.13: Kết quả phân tích EFA cho các khái niệm đo lường 79

Bảng 4.14: Kiểm định KMO và Bartlett cho biến phụ thuộc 81

Bảng 4.15: Kiểm định mức độ giải thích của các biến quan sát đối với

các nhân tố đại diện của biến phụ thuộc

82

Bảng 4.16: Ma trận hệ số tương quan của các nhân tố 83

Bảng 4.17: Hệ số hồi quy 85

Bảng 4.18: Tóm tắt mô hình 86

Bảng 4.19: Phân tích phương sai 86

Bảng 4.120: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến 87

Bảng 4.21: Kết quả kiểm định phương sai thay đổi 88

Bảng 4.22: Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết 95

viii

DANH MỤC HÌNH

Danh mục hình Trang

Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu 42

Hình 3.2: Quy trình nghiên cứu 43

Hình 4.1: Định dạng thương hiệu Agribank 58

Hình 4.2: Bộ máy tổ chức quản lý Agribank Chi nhánh Nam Sài

Gòn

60

Hình 4.3: Biểu đồ dư nợ cho vay tiêu dùng so với cho vay cá nhân 65

Hình 4.4: Biểu đồ dư nợ CVTD so với Tổng dư nợ nền kinh tế 66

Hình 4.5: Dư nợ CVTD phân theo thời gian giai đoạn năm 2019 -

2021

59

Hình 4.6: Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo mục đích sử dụng

vốn giai đoạn năm 2019-2021

71

ix

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................ii

TÓM TẮT ..................................................................................................................iii

ABSTRACT ...............................................................................................................iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....................................................................................v

DANH MỤC BẢNG..................................................................................................vi

DANH MỤC HÌNH.................................................................................................viii

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ........................................................................1

1.1. Lý do chọn đề tài...................................................................................................1

1.1.1. Đặt vấn đề...................................................................................................1

1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài..............................................................................3

1.2. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................4

1.2.1. Mục tiêu tổng quát......................................................................................4

1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...........................................................................................5

1.3. Câu hỏi nghiên cứu................................................................................................5

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.........................................................................5

1.5. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................6

1.5.1. Nghiên cứu định tính ..................................................................................6

1.5.2. Nghiên cứu định lượng...............................................................................6

x

1.6. Đóng góp của đề tài...............................................................................................7

1.7. Kết cấu của luận văn .............................................................................................7

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU....................9

2.1. Lý thuyết về cho vay tiêu dùng .............................................................................9

2.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng......................................................................9

2.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng...............................................................10

2.1.2.1. Số lượng các khoản vay lớn, quy mô mỗi khoản vay nhỏ .................10

2.1.2.2. Cho vay tiêu dùng thường có những rủi ro về thông tin bất cân xứng và

rủi ro tác nghiệp ..............................................................................................11

2.1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng...................................................................13

2.2. Cơ sở lý thuyết về chất lượng cho vay tiêu dùng của NHTM ............................13

2.2.1. Khái niệm về chất lượng cho vay tiêu dùng của NHTM .........................14

2.2.1.1. Khái niệm về chất lượng....................................................................14

2.2.1.2. Khái niệm về chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại.

...........................................................................................................14

2.2.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng cho vay đối với NHTM ......................16

2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng của NHTM ..18

2.2.3.1. Nhóm nhân tố tác động từ bên ngoài ................................................19

2.2.3.2. Các nhân tố tác động từ bên trong ngân hàng..................................21

2.2.4. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng NHTM..........................................25

2.2.4.1. Chỉ tiêu định tính ................................................................................25

2.2.4.2. Chỉ tiêu định lượng.............................................................................26

xi

2.3. Tình hình nghiên cứu liên quan...........................................................................27

2.3.1. Các nghiên cứu nước ngoài ......................................................................27

2.3.2. Các nghiên cứu trong nước.......................................................................28

2.3.3. Khoảng trống nghiên cứu .........................................................................33

CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................38

3.1. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu ......................................................................38

3.1.1. Giả thuyết nghiên cứu ...............................................................................38

3.1.1.1. Đối với đội ngũ nguồn nhân lực .........................................................38

3.1.1.2. Đối với phương tiện hữu hình.............................................................38

3.1.1.3. Đối với chính sách tín dụng................................................................39

3.1.1.4. Đối với quản lý rủi ro tín dụng...........................................................39

3.1.1.5. Đối với công nghệ ngân hàng.............................................................39

3.1.1.6. Đối với kiểm tra kiểm soát nội bộ.......................................................40

3.1.2. Mô hình nghiên cứu ..................................................................................41

3.2. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................43

3.2.1. Nghiên cứu định tính ................................................................................44

3.2.2. Nghiên cứu định lượng.............................................................................45

3.3. Xây dựng thang đo cho các nhân tố trong mô hình nghiên cứu .........................46

3.4. Phương pháp chọn mẫu và xử lý số liệu .............................................................51

3.4.1. Phương pháp chọn mẫu .....................................................................51

3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu.................................................................55