Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Bùi Vũ Nam Phong; Nguyễn Thế Khải người hướng dẫn khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

BÙI VŨ NAM PHONG

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG –

CHI NHÁNH BẾN THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

BÙI VŨ NAM PHONG

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG –

CHI NHÁNH BẾN THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 8 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THẾ KHẢI

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn nghiên cứu về “Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng

cá nhân tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành thành

phố Hồ Chí Minh”, với mục tiêu: Đưa ra giải pháp nâng cao khả năng trả nợ của khách

hàng cá nhân; trên cơ sở phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ

của khách hàng cá nhân tại TPBank – CN Bến Thành.

Thực hiện nghiên cứu này, luận văn đã sử dụng các nghiên cứu về lý thuyết và

nghiên cứu thực nghiệm trước đây về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, trong đó

đặc biệt chú trọng tới các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ.

Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 280 khách hàng cá

nhân trong khoảng thời gian từ 01/2016 tới 12/2018 tại TPBank – CN Bến Thành.

Nghiên cứu đã sử dụng mô hình để ước lượng, mô hình Logistic dùng để tìm hiểu các

yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Chi nhánh.

Kết quả cho thấy xét về mặt khả năng trả nợ, biến số này phụ thuộc cùng chiều với các

biến số như: “Thu nhập”, “Trình độ”, ”Tuổi”, “Kích cỡ vay”, “Thời hạn vay”; “Tiêu

dùng”, “Lãi suất”. Trong đó biến “Tiêu dùng” có tác động mạnh nhất.

Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị liên quan tới hoạt động

cho vay KHCN của TPBank – CN Bến Thành nhằm nâng cao khả năng trả nợ của

khách hàng cá nhân trong thời gian tới.

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự về công trình nghiên cứu khoa học này

là của mình, cụ thể:

Tôi tên là: Bùi Vũ Nam Phong

Ngày tháng năm sinh: 07/07/1995

Quê quán: TDP8, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong Chi Nhánh Bến Thành

Là học viên cao học khóa 19, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Mã số học viên: 020119170100

Đề tài: “Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhận tại Ngân

Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong Chi Nhánh Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh”

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Khải

Tôi cam đoan rằng luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ

tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tôi,

kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước

đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn

đầy đủ trong luận văn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Bùi Vũ Nam Phong

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Thế Khải đã tận tâm, nhiệt tình

hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm và bảo vệ luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các Thầy Cô Khoa Sau đại học và các

Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận

lợi, hỗ trợ nhiệt tình và truyền đạt kiến thức chuyên ngành để tôi có thể hoàn thành luận

văn.

Tôi cũng xin được gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các anh chị đồng nghiệp tại

Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Bến Thành đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong

quá trình thu thập và tổng hợp số liệu để thực hiện luận văn.

Cuối cùng, tôi xin gửi tấm lòng biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, gia đình và bạn bè,

đồng nghiệp đã luôn chia sẻ, động viên và tạo điều kiện hỗ trợ tôi trong suốt quá trình

học tập, thực hiện luận văn này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Bùi Vũ Nam Phong

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU............................................................................................... 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài:..................................................................................... 1

1.2. Mục tiêu của đề tài: ........................................................................................... 2

1.2.1. Mục tiêu tổng quát: ..................................................................................... 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể: .......................................................................................... 2

1.3. Câu hỏi nghiên cứu: .......................................................................................... 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu: .................................................................................. 2

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:..................................................................... 4

1.5.1. Đối tượng nghiên cứu:................................................................................. 4

1.5.2. Phạm vi nghiên cứu:.................................................................................... 4

1.6. Ý nghĩa của đề tài:............................................................................................. 4

1.7. Bố cục của đề tài: .............................................................................................. 5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ

NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ................................................... 6

2.1 Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại ................... 6

2.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân........................................................ 6

2.1.2 Phân loại cho vay khách hành cá nhân.......................................................... 7

2.1.3 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân ......................................................... 9

2.2 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân .......................................................... 10

2.3 Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân và tổng quan

các nghiên cứu trước đây........................................................................................ 12

2.3.1 Các nghiên cứu nước ngoài ........................................................................ 12

2.3.2. Các nghiên cứu trong nước........................................................................ 14

2.3.3 Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN................ 17

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................ 19

3.1. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết ............................................................. 19

3.1.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất ...................................................................... 19

3.1.2 Nguồn gốc các biến.................................................................................... 22

3.1.4. Các giả thuyết nghiên cứu ......................................................................... 25

3.1.5. Kỳ vọng dấu của hệ số β của các biến độc lập trong mô hình .................... 28

3.2 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 30

3.2.1 Các phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình ........................................ 30

3.2.2 Quy trình nghiên cứu.................................................................................. 31

3.2.3 Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng ......................................... 31

3.2.4 Thống kê mô tả .......................................................................................... 32

3.2.5 Phương pháp chọn mẫu và kích cỡ ............................................................. 32

3.2.6 Hồi quy Logistic ........................................................................................ 33

3.2.7 Công cụ nghiên cứu ................................................................................... 34

3.3 Thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu...................................................................... 35

3.3.1 Dữ liệu thứ cấp........................................................................................... 35

3.3.2 Dữ liệu sơ cấp ............................................................................................ 35

3.3.3 Xử lý và phân tích dữ liệu ......................................................................... 35

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................... 37

4.1 Thống kê mô tả ................................................................................................ 37

4.1.1 Khái quát hoạt động cho vay khách hàng cá nhân....................................... 37

4.1.2 Kết quả đạt được ........................................................................................ 37

4.1.3 Những hạn chế ........................................................................................... 38

4.2 Thống kê mô tả ................................................................................................ 39

4.2.1 Thống kê mô tả chung các biến độc lập tồn tại trong mô hình .................... 39

4.3 Phân tích tương quan và đa cộng tuyến............................................................. 49

4.3.1 Phân tích hệ số tương quan:........................................................................ 49

4.3.2 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến .......................................................... 51

4.4 Kiểm định hồi quy............................................................................................ 52

4.4.1 Kiểm định độ phù hợp của mô hình............................................................ 52

4.4.2 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số.................................................. 53

4.4.3. Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát........................................................ 53

4.4.4 Mức độ dự báo khả năng trả nợ của TPBank – CN Bến Thành................... 54

4.5 Vận dụng mô hình hồi quy binary logistic cho mục đích dự báo khoản vay...... 54

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................. 58

5.1 Kết luận............................................................................................................ 58

5.2 Một số khuyến nghị.......................................................................................... 59

5.2.1 Yếu tố “tiêu dùng” của khách hàng ............................................................ 60

5.2.2 Yếu tố “thu nhập” của khách hàng ............................................................. 60

5.2.3 Yếu tố “trình độ học vấn”........................................................................... 61

5.2.4 Yếu tố “ Quy mô – Kích cỡ khoản vay” ..................................................... 61

5.2.5 Yếu tố “Thời hạn vay” ............................................................................... 62

5.2.6 Đối với yếu tố tác động ngược chiều “Lãi suất” ......................................... 62

5.2.7 Giải pháp bổ trợ ......................................................................................... 62

5.3 Hạn chế, hướng nghiên cứu của đề tài .............................................................. 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 65