Tác động của quy mô hoạt động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Võ Nguyễn Thanh Thảo

VÕ NGUYỄN THANH THẢO

TÁC ĐỘNG CỦA QUY MÔ HOẠT ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH

CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018

2

VÕ NGUYỄN THANH THẢO

TÁC ĐỘNG CỦA QUY MÔ HOẠT ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH

CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 8 34 02 01

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Trần Phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018

i

TÓM TẮT

Cho đến nay nghiên cứu về tác động của quy mô đến hiệu quả kinh doanh

của ngân hàng vẫn chưa được thống nhất do khác biệt về phạm vi nghiên cứu, thời

gian nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu... Luận văn này xem xét tác động của quy

mô đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng qua phân tích dữ liệu bảng của 26 Ngân

hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2017. Nghiên cứu sử dụng nhiều

phương pháp ước lượng bao gồm Pooled OLS, Fixed Effect, Random Effect,

System GMM để so sánh các kết quả nghiên cứu, kết hợp các kiểm định để lựa

chọn phương pháp phù hợp cũng như ý nghĩa thống kê của mô hình.

Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô có tác động thuận chiều với hiệu quả

hoạt động của các NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu nêu trên. Điều

này có hàm ý rằng việc gia tăng quy mô sẽ góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Ngân hàng có quy mô tuyệt đối và quy mô hệ thống càng lớn thì hiệu quả kinh

doanh càng cao. Dựa trên kết quả nghiên cứu này, luận văn gợi mở một số hàm ý

chính sách đối với nhà điều hành chính sách và nhà quản trị ngân hàng liên quan

đến quy mô hoạt động của ngân hàng để góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh

ngân hàng.

Luận văn này vừa có ý nghĩa đóng góp cho thực tiễn, vừa đóng góp cho học

thuật. Về phía thực tiễn, nó cho thấy kết quả của diễn biến gia tăng quy mô ngân

hàng trong những năm vừa qua theo chính sách và chủ trương nhà nước. Đồng thời

về phía học thuật, nó đưa ra kết luận cụ thể về tác động của quy mô đến hiệu quả

kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu.

ii

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ

tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của

tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được

công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích

dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.

TP.HCM, ngày … tháng 12 năm 2018

Tác giả luận văn

Võ Nguyễn Thanh Thảo

iii

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã đóng góp và ủng

hộ tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận văn này.

Trước tiên, tôi chân thành cảm ơn Ban giám hiệu và các giảng viên trường

Đại học Ngân hàng TP.HCM. Các thầy cô đã truyền đạt kiến thức, tạo cho tôi niềm

say mê học hỏi, tìm tòi cũng như đã tạo những điều kiện thuận lợi trong suốt quá

trình tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Với lòng kính trọng và biết ơn, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đến thầy Nguyễn

Trần Phúc đã định hướng, khuyến khích và chỉ dẫn tận tình cho tôi trong suốt thời

gian thực hiện nghiên cứu.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn gia đình, bạn bè, những người đã luôn bên tôi

yêu thương và nâng đỡ trong những giai đoạn khó khăn, cả trong suốt quá trình

hoàn thành luận văn cũng như trong suốt cuộc đời. Đặc biệt cảm ơn hai bạn Nguyễn

Ngọc Thảo Linh và Nguyễn Lê Nhật Anh đã hỗ trợ tôi thu thập dữ liệu nghiên cứu

cho luận văn.

Tất cả những thiếu sót có thể có trong luận văn này đều thuộc trách nhiệm

của tôi và tôi mong nhận được ý kiến đóng góp.

iv

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....................................................................vii

DANH MỤC BẢNG ...........................................................................................viii

CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ............1

1.1. Bối cảnh nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài............................................1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu .....................................................................................3

1.3. Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................................3

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................3

1.5. Phương pháp nghiên cứu...............................................................................4

1.6. Những đóng góp của đề tài ...........................................................................4

1.7. Kết cấu của đề tài..........................................................................................5

CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC..7

2.1. Quy mô hoạt động của các ngân hàng thương mại ........................................7

2.1.1. Định nghĩa ................................................................................................7

2.1.2. Các chỉ số đo lường quy mô hoạt động .....................................................8

2.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại...................11

2.2.1. Khái niệm...............................................................................................11

2.2.2. Phương pháp đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM..11

2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM .............13

2.3. Cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa quy mô và hiệu quả kinh doanh .........17

2.3.1. Lợi ích kinh tế nhờ quy mô.....................................................................17

2.3.2. Bất lợi kinh tế do quy mô........................................................................18

2.3.3. Lợi ích kinh tế nhờ phạm vi....................................................................18

v

2.3.4. Qúa lớn để sụp đổ...................................................................................19

2.4. Tổng quan các nghiên cứu trước .................................................................20

2.5. Giả thuyết nghiên cứu .................................................................................24

CHƢƠNG 3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................. 26

3.1. Mô hình nghiên cứu ....................................................................................26

3.2. Giải thích các biến sử dụng trong mô hình ..................................................28

3.2.1.Biến đo lường hiệu quả kinh doanh ngân hàng..........................................28

3.2.2.Biến đo lường quy mô ngân hàng..............................................................28

3.2.2.1.Biến đo lường quy mô tuyệt đối..............................................................28

3.2.2.2.Biến đo lường quy mô hệ thống..............................................................28

3.2.3.Các biến giải thích khác ............................................................................29

3.3. Kì vọng về dấu của các biến trong mô hình.................................................31

3.4. Dữ liệu nghiên cứu......................................................................................34

3.5. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................35

CHƢƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................ 42

4.1. Thống kê mô tả và ma trận tương quan .......................................................42

4.1.1.Thống kê mô tả các biến ...........................................................................42

4.1.2.Ma trận tương quan...................................................................................44

4.2. Kiểm định lựa chọn mô hình hồi quy phù hợp.............................................45

4.3. Kết quả hồi quy...........................................................................................50

CHƢƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................ 53

5.1. Kết luận ......................................................................................................53

5.2. Gợi ý chính sách .........................................................................................54

5.3. Đóng góp của đề tài ....................................................................................55

vi

5.4. Hạn chế của đề tài.......................................................................................56

5.5. Hướng nghiên cứu tiếp theo được đề xuất...................................................56

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 58

1. Danh mục tài liệu tiếng Anh .......................................................................58

2. Danh mục tài liệu tiếng Việt .......................................................................62

PHỤ LỤC............................................................................................................. 65