Tác động của loại hình sở hữu lên hiệu quả hoạt động ở các ngân hàng thương mại Việt Nam: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Lê Hữu Nghĩa ; Bùi Diệu Anh người hướng dẫn khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

LÊ HỮU NGHĨA

TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI HÌNH SỞ HỮU LÊN

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Ở CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

LÊ HỮU NGHĨA

TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI HÌNH SỞ HỮU LÊN

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Ở CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 8 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Diệu Anh

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019

i

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn nghiên cứu về mối quan hệ tác động của loại hình sở hữu đến

hiệu quả hoạt động các Ngân hàng Thương mại Việt Nam. Theo đó, tác giả đã sử

dụng phương pháp bao dữ liệu DEA để đo lường hiệu quả hoạt động và mô hình hồi

quy Tobit để tìm ra tác động của loại hình sở hữu đến hiệu quả hoạt động của 33

Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2013 - 2018. Kết quả cho thấy

các loại hình sở hữu có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các NHTM, phù

hợp với lý thuyết về quản trị ngân hàng, tương thích với tình hình thực tiễn của Việt

Nam. Cụ thể NHTM vốn sở hữu nước ngoài có tác động mạnh nhất, kế đó là NHTM

có vốn sở hữu nhà nước và sau cùng là NHTM có vốn sở hữu đại chúng. Bên cạnh

đó, nghiên cứu còn đưa ra các phát hiện và kết quả mang ý nghĩa thống kê, về các

nhân tố khác có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM như tỷ lệ nợ xấu,

quy mô tài sản, tỷ lệ thu nhập từ lãi so với tỷ lệ thu nhập ngoài lãi. Trên cơ sở kết quả

nghiên cứu đạt được, luận văn đã khuyến nghị các giải pháp phù hợp đẩy mạnh tác

động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các NHTM

Việt Nam.

ii

LỜI CAM ĐOAN

Bằng danh dự, tác giả cam đoan rằng đây là nghiên cứu do chính tác giả

thực hiện, độc lập, khách quan, đáng tin cậy và tuân thủ các nguyên tắc về nghiên

cứu, học thuật.

Chữ ký của tác giả

iii

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được luận văn này, tôi chân thành tri ơn các thầy cô trường

Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tận tình hướng dẫn và truyền thụ kiến thức quý báu

cho tôi suốt thời gian cao học. Đặc biệt tôi chân thành biết ơn TS. Bùi Diệu Anh,

người thầy đã giảng dạy và hướng dẫn nhiệt tình, tâm huyết và hỗ trợ cho tôi trong

suốt thời gian trên lớp lẫn trong nghiên cứu.

Chân thành cảm ơn bố mẹ tôi đã cổ vũ và quan tâm động viên tôi cố gắng

thực hiện, hoàn thành luận văn này.

iv

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................................................ 1

1.1.1 Đặt vấn đề ............................................................................................................................. 1

1.1.2 Tính cấp thiết......................................................................................................................... 2

1.1.3 Khe hở nghiên cứu ................................................................................................................ 3

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.............................................................................................................. 4

1.2.1. Mục tiêu tổng quát................................................................................................................. 4

1.2.2. Mục tiêu cụ thể...................................................................................................................... 4

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .................................................................................................... 4

1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...................................................................... 5

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu............................................................................................................ 5

1.4.2 Phạm vi.................................................................................................................................. 5

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......................................................................................... 5

1.5.1 Phương pháp tổng hợp, thống kê........................................................................................... 5

1.5.2 Phương pháp định lượng ....................................................................................................... 5

1.6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI................................................................................................... 6

1.6.1 Về lý thuyết........................................................................................................................... 6

1.6.2 Về thực tiễn ........................................................................................................................... 6

1.7. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI ...................................................................................................... 6

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ..................................................................................................................... 7

CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG, NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM ................. 8

2.1. LƯỢC KHẢO CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHTM.................... 8

2.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động của NHTM ........................................................................... 8

2.1.2. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của NHTM................................................................ 9

2.1.3. Các loại hình sở hữu trong NHTM và tác động của loại hình sở hữu đến HQHĐ của

NHTM ............................................................................................................................................. 16

2.2. LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI HÌNH

SỞ HỮU ĐẾN HQHĐ CỦA NHTM ................................................................................................. 18

2.2.1. Các nghiên cứu thực nghiệm về đo lường hiệu quả hoạt động của NHTM........................ 18

2.2.1.1 Các nghiên cứu ngoài nước................................................................................................. 18

2.2.1.2 Các nghiên cứu trong nước ................................................................................................. 19

v

2.2.2. Tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước về tác động của loại hình sở hữu đến HQHĐ

của NHTM.......................................................................................................................................... 20

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ................................................................................................................... 24

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI HÌNH SỞ HỮU

ĐẾN HQHĐ CỦA NHTM ................................................................................................................. 25

3.1. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU................................................................................................... 25

3.2. PHƯƠNG PHÁP BAO DỮ LIỆU DEA ............................................................................. 25

3.3.1. Quy trình nghiên cứu........................................................................................................... 25

3.3.2. Mô tả quy trình.................................................................................................................... 26

3.3. MÔ HÌNH TOBIT............................................................................................................... 29

3.3.1. Quy trình nghiên cứu........................................................................................................... 29

3.3.2. Mô tả quy trình.................................................................................................................... 29

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ................................................................................................................... 33

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN.................................................................................. 34

4.1. KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM

VIỆT NAM......................................................................................................................................... 34

4.2. KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH TOBIT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI HÌNH SỞ

HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM.......................................... 43

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 ................................................................................................................... 47

CHƯƠNG 5: KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM

VIỆT NAM......................................................................................................................................... 48

5.1. Đối với NHTM.................................................................................................................... 48

5.2. Đối với NHNN.................................................................................................................... 50

HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ GỢI Ý HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO.................................. 52

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................ 53

vi

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Diễn giải

NHTM Ngân hàng Thương mại

TCTD Tổ chức tín dụng

DEA Data Envelopment Analysis

HQHĐ Hiệu quả hoạt động

SFA Stochatic Frontier Analysis

CRS Constant Returns to Scale

VRS Variable Returns to Scale

MI Chỉ số Malmquist

NHNN Ngân hàng Nhà nước

TMCP Thương mại Cổ phần