Tác động của đặc điểm người đi vay đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Nguyễn Thị Ngọc Nữ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM NGƢỜI ĐI VAY

ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG

THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH VŨNG TÀU

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM NGƢỜI ĐI VAY

ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG

THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH VŨNG TÀU

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 60 34 02 01

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. VƢƠNG ĐỨC HOÀNG QUÂN

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017

Tóm tắt : Đặc điểm cá nhân của khách hàng có thể ảnh hƣởng đến rủi ro tín

dụng của đối tƣợng khách hàng cá nhân, điều này đã đƣợc nhắc đến trong nhiều

nghiên cứu, trong đó có các nghiên cứu của tác giả Joel Bessis( 2010); Nguy n Thị

Minh Thảo 2016); Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013), Marjo

Hörkkö (2010). Nghiên cứu này kế thừa các nghiên cứu đi trƣớc trong việc xác định

các yếu tố đặc điểm cá nhân, ảnh hƣởng tới rủi ro tín dụng, bao gồm các yếu tố về

giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ, hôn nhân, số thành viên phụ thuộc của gia

đình, điều kiện nhà ở, thời gian sống tại nơi cƣ trú. Bằng việc phân tích dữ liệu khảo

sát từ 458 khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt

Nam Vũng Tàu, tác giả đã sử dụng phƣơng pháp phân tích hồi quy logictic, với biến

phụ thuộc thể hiện có hay không có rủi ro tín dụng trong quá trình vay vốn tại ngân

hàng, để tìm ra các yếu tố có ảnh hƣởng tới yếu tố rủi ro này. Kết quả nghiên cứu

cũng bao gồm các kết luận, kiến nghị tới Chi nhánh, tới Hội sở và Ngân hàng nhà

nƣớc để có thể nâng cao năng lực xác định rủi ro tín dụng cá nhân, thông qua các

đặc điểm của khách hàng, từ đó đƣa ra các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

LỜI CAM ĐOAN

Luận văn này chƣa từng đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một

trƣờng đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả

nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã đƣợc công bố trƣớc

đây hoặc các nội dung do ngƣời khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn đƣợc dẫn

nguồn đầy đủ trong luận văn.

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Tác giả luận văn

NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ

LỜI CẢM ƠN

Để thực hiện và hoàn thành luận văn này, tác giả đã nhận đƣợc sự quan

tâm giúp đỡ tận tình nhiều mặt của các tổ chức, cá nhân. Tôi xin trân trọng

cảm ơn sâu sắc tất cả các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong

quá trình học tập, nghiên cứu.

Trƣớc hết, tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Vƣơng Đức Hoàng Quân,

ngƣời đã tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt quá trình nghiên

cứu và hoàn thành luận văn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các phòng ban trong Ngân hàng TMCP

Ngoại thƣơng Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu đã cung cấp thông tin, số liệu

điều tra trong quá trình tôi nghiên cứu luận văn.

Tôi xin trân thành cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp

để tôi hoàn thành quá trình học tập, nghiên cứu

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Tác giả

NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ

i

MỤC LỤC

MỤC LỤC.............................................................................................................................i

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.............................................................................................iv

DANH MỤC BẢNG ...........................................................................................................v

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ ...................................................................................v

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU......................................................................1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ............................................................................2

1.3. Phạm vi, đối tƣợng ...............................................................................................2

1.4 .Câu hỏi nghiên cứu ..............................................................................................2

1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu......................................................................................2

1.6.Ý nghĩa khoa học và thực ti n của đề tài ..............................................................3

1.7.Bố cục bài viết.......................................................................................................3

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT...................................................................................5

2.1. Tổng quan về tín dụng cá nhân ............................................................................5

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân ...................................................5

2.1.2.1. Khái niệm ........................................................................................................

2.1.2 Vai trò của tín dụng cá nhân ..............................................................................7

2.1.3. Rủi ro tín dụng cá nhân .....................................................................................8

2.2. Các nhân tố ảnh hƣởng tới rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân..................12

2.3 Các công trình nghiên cứu trƣớc đây..................................................................20

2.3.1 Các công trình nghiên cứu nƣớc ngoài ............................................................20

2.3.2 Các công trình nghiên cứu trong nƣớc.............................................................23

CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............................................................26

3.1 Tiến trình nghiên cứu ..........................................................................................26

3.2.1 Nghiên cứu sơ bộ định tính): ..........................................................................27

3.2.2 Nghiên cứu định lƣợng.....................................................................................29

ii

3.3 Mô tả dữ liệu .......................................................................................................31

3.3.1 Biến số phụ thuộc.............................................................................................31

3.3.2. Các biến số độc lập .........................................................................................31

CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................................36

4.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu

...................................................................................................................................36

4.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển......................................................................36

4.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ................................................................36

4.1.3. Cơ cấu bố máy tổ chức....................................................................................38

4.2. Phân tích thống kê mô tả đặc điểm cá nhân, đặc điểm tín dụng cá nhân và rủi ro

của khách hàng cá nhân.............................................................................................42

4.2.1 Thực trạng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh

Vũng Tàu...................................................................................................................42

4.2.2. Đặc điểm cá nhân............................................................................................46

4.2.3. Đặc điểm khoản nợ vay...................................................................................52

4.3. Phân tích tƣơng quan..........................................................................................54

4.4. Phân tích kết quả hồi quy...................................................................................56

4.4.1 Lựa chọn mô hình hồi quy ...............................................................................56

4.4.2 Phân tích mô hình hồi quy ...............................................................................59

CHƢƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................64

5.1 Kết luận ...............................................................................................................64

5.2 Kiến nghị.............................................................................................................66

5.2.1 Nhóm kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Vũng Tàu

...................................................................................................................................66

5.2.2 Nhóm kiến nghị đối với Viecombank Hội sở ..................................................70

5.3 Hạn chế của đề tài ...............................................................................................71

KẾT LUẬN ........................................................................................................................73

iii

TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................74

PHỤ LỤC ...........................................................................................................................76

Phụ lục 01: Phiếu khảo sát ........................................................................................76

Phụ lục 02: Kết quả phân tích ...................................................................................78

iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT CHỮ VIẾT TẮT NGUY N NGHĨA

1 CBTD Cán bộ tín dụng

2 NHTM Ngân hàng thƣơng mại

3 KHCN Khách hàng cá nhân

4 ĐC Quản trị rủi ro

5 RRTD Rủi ro tín dụng

7 WTO Tổ chức thƣơng mại thế giới

v

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Kết quả phỏng vấn các cán bộ tín dụng tại ngân hàng Ngân hàng TMCP

Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Vũng Tài ..................................................................28

Bảng 3.2 Các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu.....................................................32

Bảng 4.1: Tình hình nhóm nợ khách hàng cá nhân của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI

THƢƠNG VIỆT NAM Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2016 .............................................42

Bảng 4.2: Cơ cấu nợ xấu của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM

Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2016 ......................................................................................44

Bảng 4.3: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG

VIỆT NAM Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2016.................................................................44

Bảng 4.4 Đặc điểm cá nhân của nhóm khách hàng tham gia khảo sát ...........................46

Bảng 4.5 Đặc điểm các khoản vay của khách hàng .........................................................52

Bảng 4.6 Ma trận tƣơng quan giữa các biến trong mô hình ............................................54

Bảng 4.7 Hệ số hồi quy của mô hình hồi quy lần thứ nhất..............................................56

Bảng 4.8 Hệ số hồi quy của mô hình hồi quy lần thứ hai................................................57

Bảng 4.9 Hệ số hồi quy của mô hình hồi quy lần thứ ba.................................................57

Bảng 4.10 Kiểm định Omnibus.........................................................................................58

Bảng 4.11 Kiểm định khả năng biểu di n của mô hình...................................................59

Bảng 4.12 Khả năng giải thích của mô hình.....................................................................59

Bảng 5.1 Bảng tính ƣớc lƣợng rủi ro dựa trên kết quả hổi quy.......................................67

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ

Sơ đồ 2.1 Mô hình nghiên cứu ..........................................................................................18

Sơ đồ 3.1: Tiến trình nghiên cứu.......................................................................................26

Sơ đồ 4.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Vũng Tàu.......38