Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam: Luận án tiến sĩ kinh tế / Nguyễn Hùng Tiến

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HÙNG TIẾN

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HÙNG TIẾN

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số : 62 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN ĐẮC HƯNG

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên: Nguyễn Hùng Tiến.

Ngày sinh: 12 tháng 5 năm 1972.

Quê quán: Thanh Hóa.

Hiện đang công tác tại: Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ chức

tín dụng Việt Nam..

Là nghiên cứu sinh khoá XV (2010-2014) của Trường Đại học Ngân hàng

thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số nghiên cứu sinh: 010115100009

Tên đề tài: "Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn Việt Nam"

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 62 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Đắc Hưng

Luận án này được thực hiện tại Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi xin cam đoan luận án này chưa từng được trình nộp để lấy học vị tiến sĩ tại

bất cứ một trường đại học nào. Luận án này là công trình nghiên cứu riêng của tôi,

kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố

trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được

dẫn nguồn đầy đủ trong luận án.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lời cam đoan của tôi.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

Tác giả

Nguyễn Hùng Tiến

ii

LỜI CẢM ƠN

Để có ngày hôm nay, hoàn thành được luận án tiến sĩ của mình, Nghiên cứu

sinh xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới PGS. TS. Nguyễn Đắc Hưng -

một người thầy đã vô cùng nhiệt tình hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn

động viên và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu. Đồng thời, tôi cũng xin chân

thành gửi tới PGS. TS. Lý Hoàng Ánh - Hiệu trưởng cùng toàn thể các thầy, cô giáo

của Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Người phản biện độc lập

và các thầy, cô giáo đã tham gia dạy, góp ý chỉnh sửa để luận án của tôi được hoàn

thiện như ngày hôm nay.

Tôi xin cám ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công tác tại Agribank và khách

hàng của Agribank đã hỗ trợ tôi về tài liệu, số liệu để nghiên cứu,… và đã dành thời

gian nghiên cứu, cho ý kiến đối với “Phiếu tham khảo ý kiến cán bộ quản lý tín

dụng và cán bộ tín dụng” và “Phiếu tham khảo ý kiến khách hàng đang giao dịch

với Agribank” của tôi.

Tôi cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn luôn động viên, cổ vũ, hỗ trợ tôi

những lúc khó khăn để tôi có thể vượt qua và hoàn thành luận án tiến sĩ kinh tế này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Hùng Tiến

iii

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN................................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN.....................................................................................................................ii

MỤC LỤC ..........................................................................................................................iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.............................................................................vi

DANH MỤC CÁC BẢNG ..............................................................................................vii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ....................................................................................... viii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .........................................................................................ix

TÓM TẮT LUẬN ÁN .......................................................................................................1

MỞ ĐẦU..............................................................................................................................2

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN

DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..............................................................15

1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại ...............................................................15

1.1.1. Hoạt động tín dụng ngân hàng.......................................................................15

1.1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại...................................................20

1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại ..................................................30

1.2.1. Quan niệm về quản lý rủi ro tín dụng............................................................30

1.2.2. Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.......................33

1.2.3. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng....................................................................35

1.2.4. Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II..........................................46

1.2.5. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng.....................................................................49

1.2.6. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng

thương mại.....................................................................................................52

1.2.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng .....................................62

1.2.8. Phương pháp đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng của ngân

hàng thương mại............................................................................................64

1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới và bài

học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.........................................................67

1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về quản lý rủi ro tín dụng...........67

1.3.2. Bài học đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam và Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam...............................73

Kết luận chương 1 ..............................................................................................................76

iv

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN

HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM.............77

2.1. Tổng quan về hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn ViệtNam.............................................................................................................77

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .................................................................77

2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy.................................................................................78

2.1.3. Các sản phẩm dịch vụ cơ bản.........................................................................80

2.1.4. Tổng quan hoạt động kinh doanh ..................................................................82

2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn Việt Nam.........................................................................................86

2.2.1. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng.....................................................................86

2.2.2. Hệ thống chính sách và quy trình quản lý rủi ro tín dụng của Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam...............................88

2.2.3. Nhận biết và phân tích đo lường rủi ro tín dụng...........................................98

2.2.4. Chấp nhận giảm nhẹ và từ chối rủi ro tín dụng...........................................100

2.2.5. Quản lý và kiểm soát hoạt động tín dụng....................................................106

2.2.6. Quản lý tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng từ kết quả khảo sát

các trường hợp điển hình tại một số chi nhánh Agribank.........................110

2.2.7. Quản lý tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng thông qua hoạt động

giao dịch vay vốn với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam............................113

2.3. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn Việt Nam...............................................................................114

2.3.1. Ưu điểm.........................................................................................................114

2.3.2. Những hạn chế ..............................................................................................124

2.3.3. Nguyên nhân .................................................................................................128

2.3.4. Phân tích kết quả khảo sát về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại

ngân hàng .....................................................................................................139

Kết luận chương 2 ............................................................................................................151

Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VIỆT NAM......................................................................................................................152

3.1. Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.............................................................152

3.1.1. Định hướng và mục tiêu hoạt động kinh doanh đến năm 2020.................152

v

3.1.2. Định hướng quản lý rủi ro tín dụng đến năm 2020 ....................................156

3.1.3. Quan điểm phát triển hoạt động tín dụng gắn liền với tiếp tục giảm

thiểu rủi ro....................................................................................................157

3.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn Việt Nam..........................................................................158

3.2.1. Xây dựng và áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung ở

mức độ phù hợp với đặc thù của hệ thống Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.................................................158

3.2.2. Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tín dụng .......................................162

3.2.3. Xây dựng môi trường quản lý tín dụng theo các nguyên tắc Basel II...........168

3.2.4. Xây dựng hệ thống báo cáo quản lý rủi ro tín dụng có chất lượng............176

3.2.5. Đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội bộ...........177

3.2.6. Hoàn thiện chính sách và quy trình quản lý tài sản bảo đảm tiền vay...........178

3.2.7. Hoàn thiện chính sách và quy trình phân loại nợ, trích lập dự

phòng rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu........................................................181

3.2.8. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách

hàng (RMS) ................................................................................................183

3.2.9. Đổi mới chiến lược khách hàng và nâng cao hiệu quả Marketing

tiếp cận sát nhu cầu vay vốn hợp lý của mọi đối tượng............................185

3.2.10. Tăng cường sự phối kết hợp hiệu quả với các bộ, ngành, tổ chức

chính trị - xã hội...........................................................................................187

3.2.11. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn liền với phòng ngừa rủi

ro đạo đức của cán bộ nhân viên trong hoạt động tín dụng......................188

3.2.12. Giải pháp khác ............................................................................................190

3.3. Kiến nghị....................................................................................................................194

3.3.1. Đối với Nhà nước .........................................................................................194

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước ......................................................................199

3.3.3. Đối với một số Bộ - Ngành khác có liên quan............................................203

Kết luận chương 3 ............................................................................................................204

KẾT LUẬN CHUNG.....................................................................................................205

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ

CÔNG BỐ........................................................................................................................207

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................208

PHỤ LỤC.........................................................................................................................214

vi

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

DPRR : Dự phòng rủi ro

HĐQT : Hội đồng quản trị

HĐTV : Hội đồng thành viên

HMTD : Hạn mức tín dụng

HTXHTDNB : Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

NHNN : Ngân hàng nhà nước

NHTM : Ngân hàng thương mại

NHTM CP : Ngân hàng thương mại cổ phần

NNNT : Nông nghiệp - nông thôn

RRTD : Rủi ro tín dụng

TCTD : Tổ chức tín dụng

TSBĐ : Tài sản bảo đảm

USD : Đô la Mỹ

VAMC : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản

của các tổ chức tín dụng việt Nam

VND : Đồng Việt Nam

XLRR : Xử lý rủi ro

vii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1. Các quy trình quản lý rủi ro tín dụng...........................................................36

Bảng 1.2. Khuyến cáo mức trích lập dự phòng rủi ro cho các TCTD.........................63

Bảng 1.3. Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ING Group ...........................................67

Bảng 1.4. Thực tiễn áp dụng Basel II tại châu Á .........................................................73

Bảng 2.1. Tổng quan các chỉ tiêu chủ yếu của Agribank giai đoạn 2009 - 2014............82

Bảng 2.2. Quyền phán quyết hiện hành của Agribank đối với Sở giao dịch và

các chi nhánh trên địa bàn TP Hà nội và TP Hồ Chí Minh từ năm

2010 đến nay................................................................................................97

Bảng 2.3. Quyền phán quyết hiện hành của Agribank đối với các chi nhánh

khác từ năm 2010 đến nay ..........................................................................98

Bảng 2.4. Công thức tính số tiền phải trích lập dự phòng..........................................101

Bảng 2.5. Diễn biến nợ xấu qua các năm của Agribank giai đoạn 2008 - 2011 .......102

Bảng 2.6. Diễn biến nợ xấu qua các năm của Agribank giai đoạn 2012 - 2014 .......102

Bảng 2.7. Kết quả trích lập và xử lý dự phòng rủi ro tín dụng của Agribank

giai đoạn 2009 - 2014................................................................................104

Bảng 2.8. Dư nợ cho vay các chương trình kinh tế quan trọng năm 2012-2013 ..........107

Bảng 2.9. Vay vốn NHNN tại Agribank giai đoạn 2009-2014..................................114

Bảng 2.10. Tỷ lệ nợ xấu chung và tỷ lệ nơ xấu cho vay hộ sản xuất của Agribank

giai đoạn 2009 - 2014................................................................................124

Bảng 2.11. Thống kê đặc điểm cán bộ ngân hàng tham gia khảo sát........................140

Bảng 2.12. Đánh giá của cán bộ về nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng từ

phía hội sở..................................................................................................144

Bảng 2.13. Đánh giá của cán bộ về nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng từ

phía chi nhánh............................................................................................145

Bảng 2.14. Kết quả khảo sát khách hàng....................................................................147

viii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1. Tăng trưởng nguồn vốn giai đoạn 2009 - 2014.......................................83

Biểu đồ 2.2. Tình hình hoạt động tín dụng giai đoạn 2009 - 2014..............................84

Biểu đồ 2.3. Doanh số thanh toán quốc tế giai đoạn 2009 - 2014 ...............................85

Biểu đồ 2.4. Doanh số kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2009 - 2014.............................85

ix

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Phân loại rủi ro tín dụng................................................................................24

Hình 1.2. Biểu hiện của rủi ro tín dụng ........................................................................28

Hình 1.3. Quy trình phát sinh rủi ro tín dụng tại NHTM.............................................29

Hình 1.4. Kim tự tháp quản lý rủi ro tín dụng..............................................................35

Hình 1.5. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng phân tích trong luận án............................36

Hình 1.6. Vùng an toàn xung quanh khoản vay của ngân hàng ..................................51

Hình 1.7. Khuôn khổ phân tích hoạt động quản lý rủi ro tín dụng..............................65

Hình 1.8. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý rủi ro tín dụng của INGGroup ....................69

Hình 2.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Agribank..........................79

Hình 2.2. Mạng lưới tổ chức của Agribank..................................................................80

Hình 2.3. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank ..............................................86

Hình 2.4. Quy trình thực hiện chấm điểm đối với khách hàng là tổ chức...................89

Hình 2.5. Quy trình cấp tín dụng ..................................................................................96

Hình 2.6. Thị phần cho vay của Agribank trong hệ thống NHTM đến hết

năm 2014...................................................................................................115

Hình 2.7. Quy mô nợ xấu phân bổ ở các vùng kinh tế trong cả nước đến hết

năm 2014 ...................................................................................................118

1

TÓM TẮT LUẬN ÁN

Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong

giai đoạn hiện nay nói chung, của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Việt Nam (Agribank) nói riêng tiếp tục mang tính cấp bách.

Để trả lời câu hỏi và giải quyết những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý rủi ro

tín dụng (RRTD) của NHTM, luận án đã cho thấy rõ, RRTD là rủi ro lớn nhất trong

hoạt động kinh doanh ngân hàng, ảnh hưởng sâu rộng, nhiều mặt đến một NHTM.

Vì vậy, các NHTM phải áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả khác nhau để không

ngừng tăng cường quản lý RRTD. Có các nguyên tắc cụ thể, đồng thời có nhiều mô

hình quản lý RRTD, có các chính sách quản lý RRTD mà NHTM phải tuân thủ,

hoặc lựa chọn. Có một hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý RRTD mà các

NHTM cần phải hướng tới, đạt được, trên cơ sở phân tích các nhân tố chủ quan,

nhân tố khách quan ảnh hưởng đến quản lý RRTD. Ở các quốc gia khác nhau, có

các kinh nghiệm khác nhau, cũng như có các thông lệ quốc tế về quản lý RRTD

khác nhau đã được luận án rút ra, làm bài học tham khảo cho các NHTM Việt Nam

cũng như Agribank.

Trả lời và giải quyết những vấn đề về thực tiễn, dựa trên nguồn số liệu thứ cấp

là chủ yếu, thông qua phân tích thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng tại

Agribank, luận án đã tìm ra và khẳng định một số nguyên nhân gây ra RRTD của

Agribank và đã làm rõ những biện pháp mà Agribank đang triển khai giải quyết.

Tuy nhiên, những biện pháp này vẫn chưa giải quyết được những tồn tại, yếu kém

trong quản lý RRTD của Agribank.

Trả lời và làm rõ những giải pháp nhằm tăng cường quản lý RRTD tại

Agribank, luận án đề xuất một hệ thống giải pháp có tính đồng bộ, từ tăng cường

kiểm tra, kiểm soát, đến nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng mô hình quản lý tín

dụng hiện đại và phù hợp, hoàn thiện văn bản tín dụng nội bộ. Đề xuất một số kiến

nghị đối với Nhà nước, đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), một số Bộ - Ngành có

liên quan tập trung vào hoàn thiện môi trường pháp lý, chuyển sang sử dụng công cụ

gián tiếp trong điều hành chính sách tiền tệ và giảm các biện pháp hành chính trong

quản lý của NHNN, cấp đủ vốn điều lệ và một số nội dung khác có liên quan.

2

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài luận án

Hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho các NHTM. Song

hoạt động này cũng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao. Chính vì vậy, NHTM

phải thường xuyên thực hiện nhiều biện pháp phù hợp nhằm tăng cường quản lý rủi

ro, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng.

Hoạt động của các NHTM ở nước ta đã trải qua hơn 27 năm đổi mới, đã gặp

phải nhiều RRTD khác nhau trong các thời kỳ khác nhau của gần ba thập niên qua.

Trong những năm gần đây, thực hiện các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch

vụ tài chính, các NHTM ở nước ta bên cạnh việc gặp phải những rủi ro của nội tại

nền kinh tế trong nước thì còn đối phó với sự cạnh tranh cũng như nhiều loại hình

rủi ro khác nhau của khu vực và quốc tế.

Thực tế kể từ cuối năm 2006 đến nay, trong hoạt động tín dụng của hệ thống

NHTM ở nước ta gặp phải những rủi ro lớn bởi lạm phát cao, sự phát triển nóng của

thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán; những yếu kém về quản lý của các

Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước; diễn biến thiên tai và dịch bệnh đối với sản

xuất nông nghiệp... đồng thời cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi cuộc khủng hoảng

tài chính quốc tế và khủng hoảng nợ tại nhiều nước châu Âu. Do tác động bởi các

yếu tố khách quan đó, cộng với những yếu kém trong quản lý RRTD của các

NHTM dẫn tới tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng tăng cao và chậm được xử lý.

Thực tế này đòi hỏi các NHTM phải tăng cường quản lý RRTD vì sự phát triển ổn

định chung của nền kinh tế cũng như sự phát triển bền vững của mỗi ngân hàng.

Agribank là một NHTM có quy mô lớn nhất, có mạng lưới rộng nhất trong

toàn bộ ngành ngân hàng, lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động tín dụng, chiếm tỷ trọng

90% tổng thu nhập hàng năm. Vì vậy, Agribank cũng không là ngoại lệ đối với

những rủi ro nói trên. Trong những năm qua, Agribank đã thực hiện nhiều biện

pháp có tính đồng bộ, triển khai trong toàn hệ thống để tăng cường quản lý RRTD,

kiểm soát chặt chẽ chất lượng cho vay, không ngừng hoàn thiện các quy định nội

bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp

cho cán bộ tín dụng... Nhưng do nhiều nhân tố khác nhau, trong đó nguyên nhân

chủ quan là chủ yếu dẫn đến tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng trong các năm 2010

3

- 2012, nhiều khoản nợ có khả năng mất vốn tiếp tục xuất hiện trong năm 2013 mặc

dù tỷ lệ nợ xấu có giảm. Đặc biệt là những yếu kém trong quản lý RRTD đã gây ra

tình trạng “mất” cán bộ, thu nhập của toàn hệ thống tiếp tục bị giảm sút trong các

năm 2010 - 2013 và tăng nhẹ trong năm 2014, uy tín bị ảnh hưởng. Không những

vậy, năng lực cạnh tranh nói chung, cạnh tranh trong hoạt động tín dụng nói riêng

của Agribank cũng bị giảm sút trong các năm 2010 - 2012, sau đó có được phục hồi

dần nhưng vẫn còn dư âm trong một bộ phận dư luận, ảnh hưởng đến khả năng đáp

ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế. (Nguồn: Agribank 2009-2014, Báo cáo kết quả

hoạt động kinh doanh, Báo cáo hoạt động tín dụng).

Thực hiện đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam theo quyết

định của Thủ trướng Chính phủ, cũng như chiến lược trở thành một NHTM lớn

mạnh, hiện đại nhất Việt Nam, đòi hỏi Agribank phải tăng cường quản lý rủi ro nói

chung, trong đó tập trung là công tác quản lý RRTD.

Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu nói trên, luận án chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín

dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” làm công

trình nghiên cứu.

2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu

2.1. Luận án tiến sĩ có chủ đề gần với nội dung đề tài

- Luận án tiến sĩ kinh tế, với đề tài: “Chính sách tín dụng của Agribank đối

với phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn khu vực Tây Nguyên”, của

nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Hùng, bảo vệ tại Học viện Ngân hàng năm 2009.

(Nguồn: Nguyễn Mạnh Hùng, 2009).

+ Kết quả đạt được: Đề tài tập trung nghiên cứu chính sách tín dụng nông

nghiệp, nông thôn của Agribank tại 5 tỉnh Tây Nguyên là: Lâm Đồng, Đắc Nông,

Đắk Lăk, Gia Lai và Kon Tum. Trong đó, thực trạng tập trung chủ yếu là hoạt động

huy động vốn và cho vay giai đoạn 2002 - 2007, dự báo và giải pháp cho giai đoạn

đến năm 2010 và tầm nhìn 2015.

+ Khoảng trống của công trình nghiên cứu đó là luận án chỉ nghiên cứu về

chính sách tín dụng của Agribank đối với khu vực Tây Nguyên, không nghiên cứu

chuyên sâu về quản lý RRTD của toàn hệ thống Agribank có tính cập nhật giai đoạn

hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

4

- Luận án tiến sĩ kinh tế, với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay

hộ sản xuất tại các Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực

đồng bằng Bắc bộ”, của nghiên cứu sinh: Trần Văn Dự, bảo vệ tại Học viện Ngân

hàng năm 2010. (Nguồn: Trần Văn Dự, 2010).

+ Kết quả đạt được: Đề tài tập trung phân tích rõ thực trạng chất lượng cho

vay hộ sản xuất và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất đối

với các chi nhánh Agribank khu vực đồng bằng Bắc bộ và đối với phát triển kinh tế

- xã hội, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp - nông thôn (NNNT) trên địa bàn. Đề tài

cũng nghiên cứu đề xuất giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng cho

vay vốn hộ sản xuất tại các chi nhánh Agribank khu vực đồng bằng Bắc bộ. Thực

trạng được tập trung nghiên cứu là giai đoạn 2001 - 2008, dự báo và tầm nhìn giai

đoạn 2009 - 2015.

+ Khoảng trống nghiên cứu của công trình đó là chỉ giới hạn về chất lượng tín

dụng hộ sản xuất của vùng đồng bằng Bắc bộ, luận án cũng không nghiên cứu sâu

về quản lý RRTD của toàn hệ thống Agribank có tính cập nhật giai đoạn hội nhập

cũng như thực trạng diễn biến kinh tế vĩ mô phức tạp trong và ngoài nước giai đoạn

hiện nay (2009 - 2014) ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng của các NHTM, trong

đó có Agribank.

- Luận án tiến sĩ kinh tế, với đề tài: “Quản trị tín dụng của các ngân hàng

thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” của nghiên cứu sinh:

Trần Trung Tường, bảo vệ tại Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh năm

2011. (Nguồn: Trần Trung Tường, 2011).

+ Kết quả đạt được: Luận án tập trung nghiên cứu về quản trị RRTD của khối

NHTM cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tập trung là giai đoạn 2005 -

2009 trước và sau khi Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức thương mại

thế giới (WTO).

+ Khoảng trống của công trình nghiên cứu đó là chỉ giới hạn trong nghiên cứu

quản trị tín dụng của các NHTM CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, luận án

không đi sâu nghiên cứu về quản lý RRTD của Agribank trong giai đoạn hiện nay.

- Luận án tiến sĩ kinh tế, với đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” của nghiên cứu sinh:

Nguyễn Tuấn Anh, công tác tại Agribank, bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án