Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng vay tiêu dùng tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Nguyễn Trọng Hữu ; người hướng dẫn khoa học Hoàng Thị Thanh Hằng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN TRỌNG HỮU

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO

TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP

TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN TRỌNG HỮU

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO

TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP

TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ

Chuyên ngành: T i Ch nh - Ng n H ng

Mã ngành: 8 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TS. HOÀNG THỊ THANH HẰNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam kết luận văn n y ho n th nh dựa trên các kết quả nghiên cứu

của tôi v các kết quả nghiên cứu n y chưa được công bố trong bất cứ một công

trình khoa học n o khác.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2020

Tác giả

Nguyễn Trọng Hữu

ii

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập tại trường Đại học Ng n h ng TP. Hồ Ch Minh, tôi

đã nhận được rất nhiều sự chỉ bảo v hướng dẫn tận tình của Quý Thầy Cô v tôi đã

học được nhiều kiến thức. Trước những công lao to lớn đó, tôi xin tr n th nh cám

ơn đến Quý Thầy Cô tại trường Đại học Ng n h ng TP. Hồ Ch Minh.

Đặc biệt, tôi xin gởi lời cám ơn s u sắc đến Cô PGS. TS. Ho ng Thị Thanh

Hằng l người Cô luôn hướng dẫn v o tạo mọi điều kiện để tôi có thể ho n th nh

luận văn thật tốt.

Mặt khác, tôi cũng xin gởi lời cám ơn ch n th nh đến Ng n h ng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ vì đã tạo điều kiện để tôi thu thập

các thông tin về của Ng n h ng cần thiết sử dụng cho ph n t ch trong đề t i.

Trân trọng !

iii

TÓM TẮT

Đề tài: Ph n t ch các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách h ng vay

tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ

Tóm tắt:

Lý do chọn đề t i: Dư nợ cho vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần

Thơ tăng trưởng, nhưng rủi ro đối với khoản vay n y luôn ẩn chứa rủi ro. Nếu

Vietcombank Cần Thơ muốn mở rộng cần phải kiểm soát được rủi ro trả nợ, hạn

chế thấp nhất nguy cơ nợ xấu.

Mục tiêu nghiên cứu: Ph n t ch các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của

các khách h ng vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ, từ đó đề xuất

h m ý ch nh sách nhằm n ng cao khả năng thu hồi vốn đối với khách h ng vay tiêu

dùng t n chấp tại Ng n h ng.

Phương pháp ph n t ch: Binary Logistic.

Kết quả nghiên cứu: Có 03 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách

h ng vay tiêu dùng t n chấp, bao gồm: thời gian l m việc, phương thức trả nợ, thu

nhập.

Đề xuất giải pháp: 1 Ph n loại khách h ng v tăng công tác kiểm soát rủi

ro; (2) Nâng cao phối hợp với các cơ quan công tác của khách h ng; 3 Ch trọng

thẩm định nguồn thu của khách h ng; 4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát;

5 N ng cao chất lượng nguồn nh n lực.

Từ khóa: Rủi ro trả nợ; T n chấp

iv

ABSTRACT

Title: Analyzing the factors affecting the debt repayment risk of unsecured

consumer borrowers at Vietcombank Can Tho

Abstract:

- Reason for writing: Outstanding loans for unsecured consumer loans at

Vietcombank Can Tho grew, but the risks for this loan always contain risks. If

Vietcombank Can Tho wants to expand, it is necessary to control the risk of debt

repayment, minimize the risk of bad debts.

- Problem: Analyzing the factors affecting the debt repayment risk of

unsecured consumer borrowers at Vietcombank Can Tho, then proposing policy

implications to improve capital recovery for credit consumer borrowers at the

Bank.

- Methods: Binary Logistic.

- Results: There are 03 factors affecting the debt repayment risk of unsecured

consumer borrowers, including: working time, repayment method, income.

- Conclusion and implications: (1) Categorize customers and increase risk

control; (2) Improved coordination with the client's work agencies; (3) Focusing on

appraising customers' revenues; (4) Strengthening inspection and supervision; (5)

Improve the quality of human resources.

Keywords: Debt repayment risk; Mortgage; Vietcombank Can Tho

v

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CBCNV : Cán bộ, công nh n viên

CIC : Credit Information Center Trung t m Thông Tin T n Dụng

Cty : Công ty

ĐVT : Đơn vị t nh

GDP : Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa

GDP : Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội

KT : Kinh tế

NHNN : Ng n h ng Nh nước

NHTM : Ng n h ng thương mại

NSNN : Ng n sách nh nước

PGD : Phòng Giao dịch

RRTD : Rủi ro t n dụng

TCTD : Tổ chức t n dụng

TMCP : Thương mại Cổ phần

TMCP : Thương mại Cổ phần

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn

TSDB : Tài sản đảm bảo

vi

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN...............................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN....................................................................................................................ii

TÓM TẮT .........................................................................................................................iii

ABSTRACT......................................................................................................................iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..........................................................................................v

MỤC LỤC.........................................................................................................................vi

DANH MỤC BẢNG ........................................................................................................ix

DANH MỤC HÌNH ..........................................................................................................x

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU.............................................................................................1

1.1 Lý do chọn đề tài ..............................................................................................1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................2

1.2.1 Mục tiêu chung ..........................................................................................2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..........................................................................................2

1.3 Câu hỏi nghiên cứu...........................................................................................3

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................3

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................3

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................3

1.5 Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................3

1.6 Đóng góp của nghiên cứu.................................................................................4

1.7 Cấu trúc luận văn..............................................................................................4

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU......................5

2.1 Cơ sở lý luận về rủi ro trả nợ............................................................................5

2.1.1 Khái niệm rủi ro trả nợ ..............................................................................5

2.1.2 Phân loại nhóm nợ.....................................................................................6

2.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng .........................................................8

2.1.4 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng...................................................................9

2.1.5 Một số nguyên nhân của rủi ro tín dụng..................................................10

vii

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay tín chấp tại ng n h ng thương mại..17

2.2.1 Các yếu tố từ ngân hàng ..........................................................................17

2.2.2 Các yếu tố từ khách hàng.........................................................................21

2.3 Tổng lược các nghiên cứu trước.....................................................................23

2.4 Mô hình nghiên cứu........................................................................................27

2.4.1 Giả thuyết nghiên cứu..............................................................................27

2.4.2 Mô hình nghiên cứu.................................................................................28

Kết luận chương 2.............................................................................................29

CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU..................................................................30

3.1 Quy trình nghiên cứu......................................................................................30

3.2 Phương pháp ph n t ch ...................................................................................32

3.3 Phương pháp thu thập số liệu .........................................................................34

3.3.1 Nguồn số liệu...........................................................................................34

3.3.2 Phương pháp thu thập thông tin khách hàng ...........................................34

Kết luận chương 3.............................................................................................36

CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN..................................37

4.1 Tổng quan về Vietcombank Cần Thơ.............................................................37

4.1.1 Lịch sử hình thành ...................................................................................37

4.1.2 Tình hình nhân sự ....................................................................................37

4.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 2017

– 2019 ...............................................................................................................38

4.2 Thực trạng cho vay tín dụng tiêu dùng tín chấp đối với khách hàng cá nhân

tại Vietcombank Cần Thơ.....................................................................................40

4.2.1 Sản phẩm cho vay tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ ...........................40

4.2.2 Thực trạng cho vay tín dụng tiêu dùng tín chấp đối với khách hàng cá

nhân tại Vietcombank Cần Thơ........................................................................45

4.2.3 Thực trạng rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại Vietcombank Cần

Thơ....................................................................................................................48