Ứng dụng phân tích kỹ thuật vào phân tích một số cổ phiếu ngành ngân hàng năm 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*****

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG CẤP TRƯỜNG

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VÀO PHÂN TÍCH MỘT SỐ CỔ PHIẾU

NGÀNH NGÂN HÀNG NĂM 2012

Mã số đề tài:

Thuộc nhóm ngành khoa học: Kinh tế

TP.HCM – 4/2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*****

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG CẤP TRƯỜNG

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VÀO PHÂN TÍCH MỘT SỐ CỔ PHIẾU

NGÀNH NGÂN HÀNG NĂM 2012

Thuộc nhóm ngành khoa học: Kinh tế

Sinh viên thực hiện: DƯƠNG THỊ THANH NGA Nam, Nữ: Nữ

Dân tộc: Kinh

Khoa: Tài Chính-Ngân Hàng, Lớp TN09A7 Năm thứ: 4/4

Ngành: Tài Chính-Ngân Hàng

Giảng viên hướng dẫn: TS. NGUYỄN VĂN THUẬN

TP.HCM – 4/2013

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Tốc độ tăng tổng tài sản nhóm ngân hàng niêm trên sàn (đơn vị tính:%)

Bảng 2.2. Thống kê tiền gửi khách hàng tại nhóm ngân hàng niêm trên sàn (đơn vị: %)

Bảng 2.3. Tỉ lệ vay/ huy động vốn của nhóm ngân hàng niêm trên sàn (đơn vị: %)

Bảng 2.4. Các chỉ số hoạt động của VCB trong tháng 9/2011-9/2012 (đơn vị: %)

Bảng 2.5.Các chỉ số hoạt động của STB trong tháng 9/2011-9/2012 (đơn vị: %)

Bảng 2.6. Các chỉ số hoạt động của EIB trong tháng 9/2011-9/2012 (đơn vị:%)

Bảng 2.7. Các chỉ số hoạt động của ACB trong thánh 9/2011-9/2012 (đơn vị: %)

Bảng 3.1. Sự kiện liên quan đến cổ phiếu STB năm 2012

Bảng. 3.2. Khối lượng thỏa thuận của EIB năm 2012

Bảng 3.3. Thống kê sự kiện liên quan tới cổ phiếu EIB năm 2012

Bảng 3.4.Khối lượng thỏa thuận của EIB

Bảng 3.5.Khối lượng thỏa thuận của STB

Hình 1.1.Biểu đồ giá dạng thanh

Hình 1.2: Mẫu hình thanh giá

Hình 1.3: Biểu đồ hình nến Nhật Bản

Hình 1.4: Mẫu hình thanh nến Nhật Bản

Hình 1.5: Mây đen bao phủ

Hình 1.6: Đường xuyên phá

Hình 1.7: Mô hình Tăng 3

Hình 1.8: Mô hình Giảm 3

Hình 1.9: Mô hình sóng Elliott

Hình 1.10: Mô hình đầu và vai

Hình 1.11: Mô hình tam giác trong thị trường giá lên

Hình 1.12: Fibonacci trong đồ thị giá

Hình 1.13: Chỉ số ADX

Hình 1.14: Chỉ số RSI và sự phân kỳ

Hình 1.15: Đường MACD

Hình 1.16: Chỉ số Stochastic

Biểu đồ 2.1. Tổng vốn chủ sở hữu của một số ngân hàng trên sàn (đơn vị: tỷ đồng)

Biểu đồ 2.2. Lãi suất huy động các ngân hàng trên sàn (đơn vị: %)

Biểu đồ 2.3. Khối lượng cho vay tại các ngân hàng trên sàn (đơn vị: tỷ đồng)

Biểu đồ 2.4. Tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng (đơn vị: tỷ VNĐ)

Biểu đồ 2.5. Chênh lệch lãi suất đầu ra-đầu vào bình quân các NHTM (đơn vị: %/năm)

Biểu đồ 2.6. Lợi nhuận các ngân hàng từ quý 3/2010-3/2012 (đơn vị: tỷ đồng)

Biểu đồ 2.7. Tỷ số ROA tại một số ngân hàng( đơn vị: %)

Biểu đồ 2.8. Tỷ số ROE tại một số ngân hàng( đơn vị: %)

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT



- NHNN: Ngân hàng nhà nước

- VCSH: Vốn chủ sở hữu

- VNĐ : Việt Nam đồng

- NHTM: Ngân hàng thương mại

- NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.

- NHTM: Ngân hàng thương mại

- TCTD: Tổ chức tín dụng

- CAR: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

- DNNN: Doanh nghiệp nhà nước

- VCBS: Công ty cổ phần chứng khoán Vietcombank

- LNST: Lợi nhuận sau thuế

- RDF: Quỹ phát triển nông thôn

- XNK: Xuất nhập khẩu

- HĐQT: Hội đồng quản trị

- TTCK: Thị trường chừng khoán

- CTCK: Công ty chứng khoán

- NĐT: Nhà đầu tư

- UBCK: Ủy ban chứng khoán

- BCTC: Báo cáo tài chính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1.Thông tin chung:

-Tên đề tài: “Ứng dụng Phân tích kỹ thuật vào phân tích một số cổ phiếu ngành Ngân

hàng năm 2012”

-Sinh viên thực hiện: DƯƠNG THỊ THANH NGA

-Lớp: TN09A7 Khoa: Tài chính-Ngân hàng Năm thứ 4 Số năm đào tạo:4

-Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN VĂN THUẬN

2.Mục tiêu đề tài: Giới thiệu các công cụ cơ bản của Phân tích kỹ thuật (PTKT) và

cách áp dụng các công cụ cơ bản này vào thực tiễn phân tích các cổ phiếu, mà ở đây

đại diện là cổ phiếu Ngân hàng niêm yết.

- Tổng hợp và phân tích các thông tin chung về ngành ngân hàng qua những vấn đề

nổi bật trong giai đoạn 2010-2012

- Đánh giá về tình hình hoạt động và những thông tin ảnh hưởng tới một số Ngân hàng

thương mại cổ phẩn niêm yết trên sàn.

- Áp dụng PTKT vào phân tích Vnindex, ngành Ngân hàng và một số mã chứng khoán

Ngân hàng

- So sánh, đánh giá các cổ phiếu dựa vào một số tiêu chí, đồng thời dự báo những xu

hướng sắp tới của các cổ phiếu và ngành Ngân hàng

- Nhận định chung về PTKT tại thị trường Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả

trong việc sử dụng PTKT

3.Tính mới và sáng tạo:

- Tìm hiểu và đưa ra những công cụ PTKT cơ bản nhưng thiết yếu trong phân tích và

đầu tư chứng khoán- lĩnh vực mà chưa nhiều bạn trẻ quan tâm

- Cách thức áp dụng các công cụ vào PTKT vào phân tích cổ phiếu

- Chỉ ra những tín hiệu sai, những nhược điểm của từng công cụ PTKT, đồng thời đưa

ra giải pháp cho từng chỉ báo

4.Kết quả nghiên cứu: Bài nghiên cứu đã hoàn thành các mục tiêu đề ra

5.Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và

khả năng áp dụng của đề tài:

- Bài đã đóng góp về lĩnh vực kinh tế mà cụ thể là đưa lý thuyết vào thực tiễn trong

đầu tư Chứng khoán.

- Khả năng áp dụng cao với việc tiếp xúc dễ dàng qua lý thuyết và ứng dụng nó vào

thực tế. Ngoài ra, lĩnh vực chứng khoán là lĩnh vực rất cần thiết đối với sinh viên

chuyên ngành Kinh tế, khi đã có nền tảng trong quá trình học thì việc mở rộng kiến

thức là khá dễ dàng, vì vậy nếu đề tài được triển khai thì dễ được các bạn khối Kinh tế

đón nhận.

6.Công bố khoa học của sinh viên từ kết quả nghiên cứu của đề tài:

Ngày tháng năm

Sinh viên chịu trách nhiệm chính

thực hiện đề tài

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực

hiện đề tài:

Ngày tháng năm

Xác nhận của đơn vị Người hướng dẫn

(ký tên và đóng dấu) (ký, họ và tên)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Họ và tên: DƯƠNG THỊ THANH NGA

Sinh ngày: 03 tháng 10 năm 1991

Nơi sinh: Đăk Tô – Kon Tum

Lớp: TN09A7 Khóa: 2009-2013

Khoa: Tài chính – Ngân hàng

Địa chỉ liên hệ: 91/2 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: 01222999310 Email: [email protected]

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

*Năm thứ 1:

Ngành học: Tài chính-Ngân hàng Khoa: Tài chính-Ngân hàng

Kết quả xếp loại học tập: Khá

Sơ lược thành tích:

*Năm thứ 2:

Ngành học: Tài chính-Ngân hàng Khoa: Tài chính-Ngân hàng

Kết quả xếp loại học tập: Khá

Sơ lược thành tích:

*Năm thứ 3:

Ngành học: Tài chính-Ngân hàng Khoa: Tài chính-Ngân hàng

Kết quả xếp loại học tập: Khá

Sơ lược thành tích:

Ngày tháng năm

Xác nhận của đơn vị Sinh viên chịu trách nhiệm chính

thực hiện đề tài

Nghiên cứu khoa học 1 GVHD: Nguyễn Văn Thuận

SVTH: Dương Thị Thanh Nga MSSV: 0954030397

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ...........................................4

1.1 Tổng quan về phân tích kỹ thuật...................................................................................4

1.1.1 Khái niệm .................................................................................................................4

1.1.2 Những giả định cơ sở..............................................................................................4

1.1.3 Vai trò của phân tích kỹ thuật:...............................................................................5

1.1.4 Sự cần thiết ứng dụng phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán ...............6

1.2 Công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến hiện nay ............................................................7

1.2.1 Các loại biểu đồ .......................................................................................................7

1.2.2 Các lý thuyết, mô hình cơ bản ..............................................................................9

1.2.3 Mức hỗ trợ, mức kháng cự...................................................................................12

1.2.4 Các chỉ báo phổ biến.............................................................................................13

1.2.5 Khối lượng .............................................................................................................17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHÓM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NIÊM YẾT...................................................................................................................................18

2.1 Tình hình tài chính........................................................................................................18

2.1.1 Tổng tài sản............................................................................................................18

2.1.2 Vốn chủ sở hữu......................................................................................................19

2.1.3 Khả năng thanh khoản ..........................................................................................20

2.1.4 Khả năng sinh lời...................................................................................................22

2.2 Tình hình hoạt động .....................................................................................................25

2.2.1 Tình hình huy động vốn .......................................................................................25

2.2.2 Tăng trưởng tín dụng ............................................................................................27

2.2.3 Vấn đề nợ xấu ........................................................................................................29

2.3 Cập nhật thông tin một số ngân hàng tiêu biểu trong năm 2012 ............................31

2.3.1 Ngân hàng TMCP Vietcombank (VCB) ............................................................31

2.3.2 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín(STB): ................................................32

2.3.3 Ngân hàng TMCP Eximbank (EIB):...................................................................33