Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam
Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
DƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG
VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
THÁI NGUYÊN – 2019
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
DƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG
VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 8.34.01.01
LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Thị Thu
THÁI NGUYÊN – 2019
i
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Những số liệu, thông tin và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và
chưa được công bố cho nghiên cứu khác. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện
luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã
được ghi rõ nguồn gốc.
Tác giả
Dương Thị Lan Phương
ii
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện Đề tài Luận văn: "Quản trị rủi ro tín dụng
đối với Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ
Thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên", tôi đã nhận được sự hướng
dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin được bày tỏ sự
cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ
tôi trong học tập và nghiên cứu.
Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS.Hoàng Thị Thu -
người hướng dẫn khoa học của Luận văn, đã hướng dẫn tận tình và giúp đỡ tôi
về mọi mặt để hoàn thành Luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Nhà trường, Ban lãnh đạo
các Phòng, Khoa thuộc trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại
học Thái Nguyên, cùng tập thể các thầy, cô giáo trong khoa và trực tiếp là các
thầy, cô giáo trong khoa Quản trị Kinh doanh đã giúp đỡ tôi về thời gian cũng
như kiến thức để tôi hoàn thành quá trình học tập và hoàn thiện đề tài.
Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng
thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên đã hỗ trợ
cung cấp thông tin, tài liệu và hợp tác trong quá trình thực hiện Luận văn.
Tôi xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của bạn bè và gia đình đã giúp tôi
thực hiện luận văn này.
Trân trọng!
iii
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN..................................................................................................ii
MỤC LỤC.......................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.............................................................. vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU..........................................................................viii
DANH MỤC SƠ ĐỒ....................................................................................... x
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 4
4. Đóng góp mới của đề tài ............................................................................... 4
5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 5
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO
TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI................................................................................................ 6
1.1. Cơ sở lý luận về Rủi ro tín dụng và Quản trị rủi ro tín dụng đối với Khách
hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại........................................................... 6
1.1.1. Khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại.................................... 6
1.1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại ................. 7
1.1.3. Quản trị rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân của Ngân hàng
thương mại....................................................................................................... 10
1.2. Cơ sở thực tiễn về Quản trị rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân tại
các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam.......................................................... 28
1.2.1. Kinh nghiệm thực tiễn về Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá
nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Thái Nguyên28
1.2.2 Kinh nghiệm thực tiễn về Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá
iv
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên29
1.2.3 Bài học kinh nghiệm trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng đối với
khách hàng cá nhân cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh
Thái Nguyên.................................................................................................... 30
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 32
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu............................................................................ 32
2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 32
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin ............................................................ 32
2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin............................................. 36
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin .......................................................... 36
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 37
2.3.1. Nhận diện rủi ro tín dụng ...................................................................... 37
2.3.2. Đo lường rủi ro tín dụng ....................................................................... 38
2.3.3. Xử lý rủi ro tín dụng.............................................................................. 39
2.3.4. Giám sát, ngăn chặn rủi ro tín dụng...................................................... 40
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG
VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN............................................ 41
3.1. Khát quát về Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái
Nguyên ............................................................................................................ 41
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt
Nam - Chi nhánh Thái Nguyên ....................................................................... 41
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi
nhánh Thái Nguyên ......................................................................................... 44
3.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên........................ 52
3.2.1. Kết quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương
Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên ............................................................... 52
v
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
3.2.2. Tình hình nợ quá hạn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP
Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên............................................. 54
3.3. Thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên........................ 56
3.3.1. Nhận diện rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên................................. 56
3.3.2. Đo lường rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên................................. 61
3.3.3. Xử lý rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP
Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên............................................. 73
3.3.4. Giám sát, ngăn chặn rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên .............. 77
3.3.5. Kết quả điều tra Cán bộ nhân viên và Khách hàng cá nhân về thực trạng
quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ
thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.................................................. 79
3.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng của Ngân
hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên ........................... 87
3.4.1. Các yếu tố khách quan .......................................................................... 87
3.4.2. Các yếu tố chủ quan .............................................................................. 90
3.5 Đánh giá chung về công tác Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá
nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyê .. 95
3.5.1 Những kết quả đạt được ......................................................................... 95
3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế.......................................................... 97
Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN
DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH
THẢI NGUYÊN .......................................................................................... 102
4.1. Mục tiêu và Định hướng Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá
vi
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên102
4.1.1 Mục tiêu................................................................................................ 102
4.1.2 Định hướng........................................................................................... 103
4.2.1 Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý vừa tăng trưởng vừa kiểm soát rủi
ro tín dụng ..................................................................................................... 106
4.2.2 Mở rộng các hình thức bảo đảm tín dụng đồng thời có biện pháp giám
sát TSBĐ nghiêm túc .................................................................................... 107
4.2.3 Nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin tín dụng cá nhân...................... 108
4.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng và phân tích tín dụng…..106
4.2.5 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng cá nhân ..................................... 110
4.2.6. Tăng cường kiểm tra trước, trong và sau khi tín dụng........................ 111
4.3 Một số kiến nghị...................................................................................... 113
4.3.1. Kiến nghị với cơ quan chính quyền tỉnh Thái Nguyên....................... 113
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên ...................... 115
4.3.3. Kiến nghị với Hội sở NHTM cổ phần Kỹ thương VN ....................... 117
KẾT LUẬN.................................................................................................. 120
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 122
PHỤ LỤC..................................................................................................... 124
vii
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TT Viết tắt Đầy đủ
1 BĐS Bất động sản
2 CBNV Cán bộ nhân viên
3 KH Khách hàng
4 KHCN Khách hàng cá nhân
5 KHDN Khách hàng doanh nghiệp
6 NH Ngân hàng
7 NHNN Ngân hàng nhà nước
8 NHTM Ngân hàng thương mại
9 NQH Nợ quá hạn
10 QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng
11 RRTD Rủi ro tín dụng
12 TCKT-XH Tổ chức kinh tế - xã hội
13 TCTD Tổ chức tín dụng
14 TD Tín dụng
15 Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
16 TMCP Thương mại cổ phần
17 TSĐB Tài sản đảm bảo
viii
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 3.1: Nguồn vốn huy động hàng năm của Ngân hàng TMCP Kỹ thương
Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên................................................... 45
Bảng 3.2: Dư nợ tín dụng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi
nhánh Thái Nguyên............................................................................. 48
Bảng 3.3: Kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của Ngân hàng TMCP Kỹ
thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên ....................................... 50
Bảng 3.4: Dư nợ tín dụng đối với Khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP
Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên ................................ 53
Bảng 3.5: Dư nợ quá hạn đối với Khách hàng cá nhân .................................. 55
Bảng 3.6: Bảng xếp hạng Khách hàng cá nhân............................................... 57
Bảng 3.7: Bảng Xếp hạng tín dụng Khách hàng cá nhân ............................... 58
Bảng 3.8: Bảng Chính sách tín dụng theo mức độ rủi ro Khách hàng cá nhân
............................................................................................................. 59
Bảng 3.9: Nợ quá hạn theo thời gian .............................................................. 61
Bảng 3.10: Nợ quá hạn theo mục đích vay vốn.............................................. 63
Bảng 3.11: Nợ quá hạn theo phân khúc Khách hàng...................................... 65
Bảng 3.12: Tỉ lệ nợ quá hạn tín dụng đối với Khách hàng cá nhân................ 66
Bảng 3.13: Nợ xấu của Khách hàng cá nhân theo thời gian, theo mục đích vay
vốn và phân khúc khách hàng............................................................. 69
Bảng 3.14: Tỉ lệ nợ xấu tín dụng đối với Khách hàng cá nhân ...................... 70
Bảng 3.15: Đánh giá hệ số rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân ........ 72
Bảng 3.16. Dư nợ được Cơ cấu lại thời hạn trả nợ ......................................... 74
Bảng 3.17. Dư nợ được xử lý bằng TSĐB...................................................... 75
Bảng 3.18: Trích lập dự phòng RRTD đối với Khách hàng cá nhân.............. 76
Bảng 3.19: Trích lập dự phòng RRTD đối với Khách hàng cá nhân.............. 78
Bảng 3.20: Tổng hợp kết quả điều tra Cán bộ nhân viên ............................... 80
ix
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
Bảng 3.21: Tổng hợp kết quả điều tra Khách hàng cá nhân ........................... 85
x
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 3.1: Mô hình tổ chức của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam -
Chi nhánh Thái Nguyên.................................................................. 45
1
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, hoạt động kinh doanh tín dụng cá nhân đang chiếm tỷ trọng
lớn trong các ngân hàng thương mại (NHTM). Tuy nhiên, cùng với việc đem
lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì tín dụng cá nhân cũng là lĩnh vực đem
lại nhiều rủi ro. Hậu quả của rủi ro tín dụng cá nhân đối với các ngân hàng
thương mại thường rất nặng nề: làm tăng thêm chi phí của ngân hàng, thu
nhập lãi bị chậm hoặc mất đi cùng với sự thất thoát vốn vay, làm xấu đi tình
hình tài chính và cuối cùng là làm tổn hại đến vị thế của ngân hàng. Vì vậy,
sự phát triển của NHTM luôn phải đi đôi với việc nâng cao hoạt động Quản
trị rủi ro tín dụng cá nhân, để từ đó nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ
nợ xấu, nợ quá hạn,…
Thực tiễn Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên thời gian qua cũng
cho thấy hoạt động này vẫn chưa được kiểm soát một cách hiệu quả và đang có
xu hướng ngày một gia tăng, các chỉ số về nợ quá hạn trong 3 năm gần đây
luôn đạt trên mức cho phép của hệ thống Ngân hàng nhà nước: Nợ xấu cho vay
tiêu dùng và nợ xấu cho vay sản xuất kinh doanh của khách hàng cá nhân tăng
đều qua các năm. Cụ thể năm 2016 nợ xấu cho vay tiêu dùng đạt 972 triệu
đồng, năm 2018 tăng lên 2.813 triệu đồng (tăng 1.841 triệu đồng tương đương
65% so với năm 2016). Nợ xấu cho vay sản xuất kinh doanh của KHCN tăng
từ 176 triệu đồng năm 2016 lên 1.012 triệu đồng trong năm 2018 (tăng 836
triệu đồng, tương ứng tỉ lệ 475% so với năm 2016). Đây là những con số đáng
báo động cho thấy khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá
nhân của Ngân hàng đang gặp vấn đề, cần phải được giải quyết triệt để.
Chính vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra là Quản trị rủi ro tín dụng đối với
2
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
khách hàng cá nhân là hoạt động phải được chú trọng trên hết, đảm bảo tín
dụng hoạt động trong phạm vi rủi ro chấp nhận được, giảm thiểu các thiệt hại
phát sinh từ rủi ro tín dụng và tăng thêm lợi nhuận kinh doanh, góp phần nâng
cao uy tín và vị thế của ngân hàng.
Để tìm hiểu và góp phần vào giải quyết vấn đề này, bằng thực tiễn tại
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên, kết hợp
với những lý luận đã được đào tạo, tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín
dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ
thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên” để làm luận văn tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Thông qua thực tiễn hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách
hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Chi
nhánh Thái Nguyên, Đề tài đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản
trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ
phần kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên trong thời gian tới.
2.2. Mục tiêu cụ thể
o Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về Rủi ro tín dụng và Quản trị
rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại
o Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách
hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái
Nguyên
o Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến Quản trị rủi ro tín dụng đối với
khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh
Thái Nguyên
o Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín
3
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamChi nhánh Thái Nguyên