Nhân tố ảnh hưởng nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ NGUYỄN NGỌC QUỲNH

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH

HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH

LÂM ĐỒNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ NGUYỄN NGỌC QUỲNH

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH

HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH

LÂM ĐỒNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 60 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Thông qua đề tài “Nhân tố ảnh hưởng nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm

Đồng”, số liệu nghiên cứu từ 400 hồ sơ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank

Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn từ tháng 01/2011 cho đến thời điểm

31/12/2015, để nghiên cứu xu hướng các nhân tố nào đã ảnh hưởng đến nợ quá hạn

của nhóm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng và nghiên cứu mức ảnh hưởng của các

nhân đó lên tỷ lệ nợ quá hạn của nhóm khách hàng đó ra sao. Tác giả nghiên cứu đề

tài trên thông qua mô hình hồi quy tuyến tính nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng

đến tỷ lệ nợ quá hạn, với các biến độc lập trong mô hình được xác định bao gồm các

nhân tố ảnh hưởng thuộc về người vay và khoản vay. Kết quả nghiên cứu cho thấy

hình thức vay thế chấp, chấm điểm tín dụng và biến dân tộc có tác động ngược

chiều với tỷ lệ nợ quá hạn, tiếp theo là nhân tố độ tuổi và nghề nghiệp của người

vay có ảnh hưởng cùng chiều với tỷ lệ nợ quá hạn. Từ kết quả nghiên cứu thực

nghiệm trên, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phòng tránh rủi ro tín dụng và

giảm tỷ lệ nợ quá hạn ở nhóm khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm

Đồng.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi là Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh, học viên lớp cao học CH16C3, Trường Đại

Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh, niên khóa 2014 – 2016.

Luận văn tốt nghiệp này là công trình do tôi viết ra và chưa từng được trình

nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường Đại học nào. Kết quả nghiên cứu của

tôi là hoàn toàn trung thực, trong đó không có nội dung đã được công bố trước đây

hoặc nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy

đủ trong luận văn.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi sẽ

chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Người thực hiện

Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo hướng dẫn của tôi là cô PGS. TS.

Hạ Thị Thiều Dao, người đã luôn tận tâm hướng dẫn và hỗ trợ tôi trong suốt thời

gian vừa qua. Trong quá trình nghiên cứu để viết bài, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn

về kiến thức cũng như kinh nghiệm nghiên cứu, nhưng với sự giúp đỡ tận tình của

cô, tôi luôn cảm thấy rất an tâm và tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể cho

bài viết của mình.

Bên cạnh đó, tôi cũng xin gởi lời cảm ơn đến cha mẹ, anh chị của tôi và các

bạn đồng nghiệp đã luôn ủng hộ, cho tôi những lời khuyên và những lời động viên

đáng quý khi tôi bắt đầu viết bài luận văn này.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn các quý thầy cô, bạn bè đã hỗ trợ và góp ý giúp tôi

hoàn thiện những thiếu sót của luận văn này. Tuy nhiên, do thời gian và kiến thức

của mình còn tồn tại nhiều hạn chế, bài luận văn của tôi còn nhiều khuyết điểm

không thể tránh khỏi. Mong quý thầy cô và anh chị bạn đọc thông cảm. Tôi xin

chân thành cảm ơn!

Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh

i

MỤC LỤC

MỤC LỤC........................................................................................................................i

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................................iv

DANH SÁCH CÁC BẢNG ............................................................................................v

DANH SÁCH CÁC HÌNH.............................................................................................vi

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG..............................................................................1

1.1 Đặt vấn đề..................................................................................................................1

1.2 Tính cấp thiết của đề tài.............................................................................................2

1.3 Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................................3

1.3.1 Mục tiêu tổng quát..................................................................................................3

1.3.2 Mục tiêu cụ thể .......................................................................................................3

1.4 Câu hỏi nghiên cứu....................................................................................................3

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................4

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu.............................................................................................4

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu................................................................................................4

1.6 Phương pháp nghiên cứu ...........................................................................................4

1.6.1 Thu thập dữ liệu......................................................................................................4

1.6.2 Phương pháp thống kê mô tả..................................................................................4

1.6.3 Phương pháp so sánh..............................................................................................5

1.6.4 Phương pháp phân tích...........................................................................................5

1.7 Quy trình nghiên cứu.................................................................................................6

1.8 Đóng góp của đề tài...................................................................................................7

1.9 Bố cục của luận văn...................................................................................................7

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ QUÁ HẠN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH

HƯỞNG...........................................................................................................................9

2.1Cơ sở lý luận về tín dụng và nợ quá hạn ....................................................................9

2.1.1 Tín dụng..................................................................................................................9

2.1.1.1 Tín dụng ngân hàng .............................................................................................9

ii

2.1.1.2Tín dụng cá nhân ................................................................................................10

2.1.2 Nợ quá hạn ...........................................................................................................12

2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn của khách

hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại........................................................................15

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng

thương mại.....................................................................................................................19

2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng thuộc về người vay.........................................................19

2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng thuộc về khoản vay ........................................................22

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .....................................................................25

3.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu ................................................................................25

3.4 Thu thập dữ liệu.......................................................................................................27

3.5 Các phương pháp nghiên cứu ..................................................................................29

3.5.1 Phương pháp phân tích tương quan......................................................................29

3.5.2 Phương pháp phân tích hồi quy............................................................................30

3.5.3 Phương pháp kiểm định mô hình nghiên cứu.......................................................30

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .....................................................................35

4.1 Kết quả thống kê mô tả các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình...............................35

4.2 Kết quả phân tích ma trận tương quan ....................................................................43

4.3 Kết quả phân tích kết quả hồi quy ban đầu .............................................................46

4.4 Kiểm định mô hình nghiên cứu ...............................................................................47

4.4.1 Kiểm định giả thuyết phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi ...........................47

4.4.2 Kiểm định hiện tượng tự tương quan ...................................................................47

4.4.3 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến ...................................................................48

4.4.4 Kiểm định sự phù hợp của mô hình .....................................................................48

Với kết quả mô hình hồi quy được trình bày tại bảng 4.5 nhằm kiểm định lại các giả

thuyết nghiên cứu. .........................................................................................................48

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.........................................................53

iii

5.1 Giải pháp tăng cường hình thức cho vay bằng tài sản thế chấp, hạn chế cho vay

bằng hình thức tín chấp .................................................................................................53

5.2. Tăng cường công tác chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân trong quá trình

phân tích tín dụng ..........................................................................................................55

5.3 Xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ tín dụng dành cho từng nhóm độ tuổi

khách hàng cá nhân tại ngân hàng để nâng cao việc kiểm soát rủi ro...........................56

5.4 Cải tiến các sản phẩm và dịch vụ vay vốn dành cho khách hàng là người nông dân

.......................................................................................................................................58

5.5 Đánh giá và quy định điều kiện vay vốn đối với nhóm đối tượng khách hàng là

người dân tộc. ................................................................................................................59

KẾT LUẬN ...................................................................................................................62

TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................63

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY ..............................................................64