Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh huyện Cư M'Gar: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Nguyễn Thị Thương

TP.Buôn Ma Thuột – năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

----- -----

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ

NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT

NAM_CHI NHÁNH HUYỆN CƯ M’GAR

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TP.Buôn Ma Thuột – năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

----- -----

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VIỆT NAM_CHI NHÁNH HUYỆN CƯ M’GAR

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 60 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ THANH NGỌC

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “Nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách

hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi

Nhánh Huyện CưM’gar” là công trình nghiên cứu của tôi, được thực hiện trên cơ sở

nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Lê Thanh

Ngọc.

Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực. Kết quả

nghiên cứu được trình bày trong luận văn chưa từng được công bố trong các công trình

nghiên cứu nào khác.

TP. Buôn Ma Thuột, ngày tháng 03 nãm 2017

Tác giả

Nguyễn Thị Thương

ii

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự

hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy, cô, các đồng nghiệp. Với lòng kính trọng và

biết ơn sâu sắc, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới:

Ban giám hiệu và phòng đào tạo trường đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã

tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thiện luận văn.

Tiến sĩ Lê Thanh Ngọc, người thấy kính mến đã tận tâm giúp đỡ, tạo mọi điều

kiện thuận lợi và nhiệt tình hướng dẫn cho tôi hoàn thành luận văn này.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả bạn bè, và đặc biệt là gia

đình và người thân, những người luôn kịp thời động viên và giúp đỡ tôi vượt qua những

khó khăn trong cuộc sống.

TÓM TẮT LUẬN VÃN

Luận văn này được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu “Nhân tố ảnh hưởng tới khả

năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông

Thôn Việt Nam_ Chi Nhánh Huyện CưM’gar”. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng

trả nợ được nhóm thành Bốn nhân tố lớn là (i) Đặc điểm nhân khẩu học, (ii)Năng lực

người cho vay, (iii) Đặc điểm của khoản vay, (iv) Rủi ro đạo đức.

Để thực hiện nghiên cứu này, luận văn đã sử dụng các nghiên cứu về lý thuyết

và nghiên cứu thực nghiệm trước đây về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân,

trong đó đặc biệt chú trọng tới các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ.

Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 230 khách hàng cá

nhân trong khoảng thời gian từ 01/2012 tới 12/2015 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và

Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Huyện CưM’gar . Nghiên cứu đã sử dụng

mô hình để ước lượng, mô hình Logistic dùng để tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến

khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân xét ở khía cạnh thời hạn trả nợ.

Kết quả cho thấy xét về mặt quy mô trả nợ, biến số này phụ thuộc cùng chiều với

các biến số như, “Thu nhập”, “Trình độ”,”Nghề nghiệp”,“Giá trị khoản vay”, “Kiểm

tra”.“Thời hạn vay”; Trong đó biến “Thu nhập” có tác động mạnh nhất.

Quy mô trả nợ cũng phụ thuộc vào một số biến số khác nhưng với ảnh hưởng

ngược chiều như “Mục đích vay” .

Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị liên quan tới

hoạt động của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam _ Chi

Nhánh Huyện CưM’gar nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... 1

LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. 2

TÓM TẮT LUẬN VÃN ................................................................................................. 3

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT......................................................................................... 6

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................... 7

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ........................................................................................ 8

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.................................................................................................. 9

1.1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................................... 9

1.2. Tính cấp thiết của đề tài:.......................................................................................... 10

1.3. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 11

1.3.1. Mục tiêu tổng quát:........................................................................................... 11

1.3.2 Mục tiêu cụ thể:................................................................................................. 11

1.4. Câu hỏi nghiên cứu.................................................................................................. 12

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 12

1.5.1. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................... 12

1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 12

1.6. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 12

1.7. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................... 13

1.8. Kết cấu đề tài ........................................................................................................... 13

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1............................................................................................... 15

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT............................................................................ 16

2.1. Tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân............................................................. 16

2.1.1. Khái niệm cho vay............................................................................................ 16

2.1.2. Phân loại cho vay khách hàng cá nhân............................................................. 16

2.1.3. Đặc điểm, phương thức cho vay khách hàng cá nhân ...................................... 18

2.1.4. Rủi ro tín dụng trong cho vay........................................................................... 19

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân............... 20

2.3.1. Các yếu tố liên quan đến khách hàng ............................................................... 21

2.3.2. Các yếu tố liên quan đến khoản vay................................................................. 23

2.4. Các mô hình nghiên cứu trước đây.......................................................................... 24

2.4.1. Mô hình định tính – Mô hình 6C...................................................................... 24

2.4.2. Mô hình hồi quy Logistic ................................................................................. 26

2.5 Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố tác động đến khả nãng trả nợ của khách

hàng cá nhân ................................................................................................................... 26

2.5.1. Một số nghiên cứu trên thế giới........................................................................ 26

2.5.2. Một số nghiên cứu trong nước........................................................................... 28

2.6. So sánh nghiên cứu này và các nghiên cứu trước đây............................................. 29

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2............................................................................................... 30

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................... 31

3.1. Quy trình nghiên cứu ............................................................................................... 31

3.2 Dữ liệu nghiên cứu ................................................................................................... 33

3.2.1. Quy mô mẫu : ................................................................................................... 33

3.2.2. Phương pháp chọn mẫu .................................................................................... 33

3.2.3. Phương pháp xử lý số liệu ................................................................................ 33

3.3 Giới thiệu các biến trong mô hình........................................................................... 34

3.3.1. Biến phụ thuộc.................................................................................................. 34

3.3.2. Các biến số độc lập trong mô hình ................................................................... 34

3.4 Mô hình nghiên cứu.................................................................................................. 40

3.5. Các giả thuyết nghiên cứu ....................................................................................... 44

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3............................................................................................... 45

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KÊT QUẢ THỐNG KÊ VÀ HỒI QUY ...................... 46

4.1. Phân tích thống kê mô tả đặc điểm cá nhân, đặc điểm nợ vay và khả nãng trả nợ

của khách hàng cá nhân.................................................................................................. 46

4.1.1. Thực trạng nợ cá nhân tại Agribank _Chi nhánh huyện Cưm’gar................... 46

4.1.2. Đặc điểm cá nhân ............................................................................................. 47

4.1.3. Đặc điểm khoản nợ vay.................................................................................... 51

4.1.4. Khả năng trả nợ khoản vay............................................................................... 52

4.2. Phân tích tương quan ............................................................................................... 54

4.3. Phân tích kết quả hồi quy ........................................................................................ 55

4.3.1 Kiểm định các giả thuyết hồi quy mô hình nghiên cứu.................................... 55

4.3.2 Kết quả mô hình nghiên cứu khi áp dụng phương pháp Logit (sau khi đã khắc

phục hiện tượng phương sai thay đổi)........................................................................ 56

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4............................................................................................... 64

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................. 65

5.1. Kết luận.................................................................................................................... 65

5.2 Kiến nghị .................................................................................................................. 65

5.2.1 Đối với nhóm yếu tố tác động cùng chiều......................................................... 66

5.2.2 Đối với yếu tố tác động ngược chiều................................................................ 67

5.1. Hạn chế của đề tài.................................................................................................... 68

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 ............................................................................................. 70

Danh mục tài liệu tham khảo ...................................................................................... 71

PHỤ LỤC 1 ................................................................................................................... 73

PHỤ LỤC 2 ................................................................................................................... 80

PHỤ LỤC 3 ................................................................................................................... 81

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Agribank : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Agribank CưM’gar : Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt

Nam_ Chi Nhánh huyện Cưm’gar

KHCN :Khách hàng cá nhân

KNTraNo : Khả năng trả nợ

IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế

NHTM : Ngân hàng thương mại

NHNN : Ngân hàng Nhà Nước

NVTD :Nhân viên tín dụng

TCTD : Tổ chức tín dụng

TMCP : Thương mại cổ phần