Nhân tố ảnh hưởng đến các điều khoản hợp đồng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tiền Giang: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Lê Văn Diễn

I

TÓM TẮT

Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ giữa các điều khoản trong hợp đồng tín

dụng (bao gồm số tiền vay, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên số tiền vay, kỳ hạn vay và lãi

suất) và ảnh hưởng của quan hệ ngân hàng với khách hàng lên các điều khoản đó.

Luận văn sử dụng dữ liệu 100 hợp đồng tín dụng được ký kết giữa ngân hàng

TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang với khách hàng là doanh

nghiệp còn dư nợ tính đến thời điểm 30/10/2014.

Kết quả chạy mô hình hai giai đoạn đã tìm ra được mối quan hệ (1) đồng biến

giữa lãi suất vay và kỳ hạn vay, (2) mối quan hệ đồng biến giữa lãi suất vay và tỷ lệ

tài sản đảm bảo, (3) tỷ lệ tài sản đảm bảo và kỳ hạn vay có mối quan hệ đồng biến,

(4) giá trị khoản vay và lãi suất cho vay có mối quan hệ nghịch biến, (5) giá trị

khoản vay và tỷ lệ tài sản đảm bảo có mối quan hệ đồng biến một phần phụ thuộc

vào kết quả thương lượng của cả bên cho vay lẫn bên vay trong hoạt động tín dụng,

(6) Giá trị khoản vay và kỳ hạn vay có mối quan hệ đồng biến được chấp nhận một

phần. Điều đó cho thấy các điều khoản trong hợp đồng tín dụng có mối quan hệ vừa

bổ sung vừa thay thế nhau. Luận văn chưa tìm thấy mối quan hệ giữa ngân hàng và

khách hàng ảnh hưởng đến các điều khoản trong hợp đồng tín dụng.

Qua kết quả nghiên cứu đã xác thực thêm bằng chứng cho thấy các điều khoản

trong hợp đồng tín dụng có mối quan hệ tác động ảnh hưởng lẫn nhau, vì vậy hiểu

được các mối quan hệ này sẽ giúp cho ngân hàng và khách hàng đạt kết quả tốt nhất

trong thương thảo hợp đồng.

II

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị

thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu

riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung

đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các

trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.

Tiền Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2015

Người thực hiện

Lê Văn Diễn

III

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, xin vô cùng cảm ơn Tiến sĩ Phạm Phú Quốc đã hướng dẫn tôi

thực hiện luận văn này. Thầy đã khơi gợi cho tôi ý tưởng nghiên cứu và khuyến

khích tôi thực hiện đề tài. Trong quá trình thực hiện đề tài có những lúc gặp bế tắt,

muốn bỏ cuộc, nhưng Thầy đã động viên, giúp tôi vượt qua những khó khăn để

hoàn thành. Những điều Thầy hướng dẫn không chỉ có giá trị trong học tập, nghiên

cứu mà còn là kiến thức quý báu giúp tôi vận dụng tốt trong công việc và cuộc sống

của mình. Trong thời gian được Thầy hướng dẫn, Thầy đã truyền cho tôi nghị lực,

niềm tin mà tôi thấy nó hết sức có giá trị cho bản thân mình, như câu nói của

William Arthur Ward “Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng

của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm

nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai”.

Lần nữa, xin gửi đến Thầy lời tri ân sâu sắc nhất và vô cùng biết ơn những công lao

giúp đỡ của Thầy dành cho tôi.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy, Cô giảng viên Trường Đại học Ngân

hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt những kiến thức cũng như tạo điều kiện

thuận lợi nhất cho học viên chúng tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Xin gửi lời cảm ơn đến Anh Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân

hàng Xây dựng, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi

nhánh Tiền Giang đã giúp đỡ, chia sẽ kinh nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi

trong suốt thời gian thực hiện luận văn này.

Chân thành cảm ơn đến tập thể Phòng Khách Hàng Ngân hàng TMCP Ngoại

thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang, đã giúp đỡ tôi trong việc thu thập dữ

liệu nghiên cứu một các chính xác và tốt nhất.

Cuối cùng xin vô cùng biết ơn đến gia đình tôi, đã hết lòng yêu thương,

chăm sóc, động viên để tôi có được thành quả như ngày hôm nay.

IV

MỤC LỤC

TÓM TẮT .............................................................................................................. I

LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... II

LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... III

MỤC LỤC ........................................................................................................... IV

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT....................................................................... IX

DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. X

CHƯƠNG I ............................................................................................................ 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ........................................ 1

1.1 GIỚI THIỆU ..................................................................................................... 1

1.2 LÝ DO CHỌN TÀI NGHIÊN CỨU .................................................................. 3

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ................................................................................. 4

1.4 MỤC TIÊU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU ................................................ 4

1.5 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................... 6

1.5.1 Dữ liệu nghiên cứu: ..................................................................................... 6

1.5.2 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 6

1.6 KẾT CẤU LUẬN VĂN .................................................................................... 7

CHƯƠNG 2 ........................................................................................................... 8

ĐIỂM QUA CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VÀ PHÁT

TRIỂN GIẢ THUYẾT .......................................................................................... 8

2.1 GIỚI THIỆU ..................................................................................................... 8

2.2 ĐIỂM QUA CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ................ 8

2.2.1 Mối quan hệ giữa các điều khoản trong hợp đồng ........................................ 8

V

2.2.1.1 Mối quan hệ giữa lãi suất cho vay và kỳ hạn vay ................................. 11

2.2.1.2 Mối quan hệ giữa lãi suất cho vay và tài sản đảm bảo. ......................... 13

2.2.1.3 Mối quan hệ giữa lãi suất cho vay và giá trị khoản vay ........................ 14

2.2.1.4 Mối quan hệ giữa tài sản đảm bảo và kỳ hạn vay ................................. 15

2.2.1.5 Mối quan hệ giữa tài sản đảm bảo và giá trị khoản vay ........................ 17

2.2.1.6 Mối quan hệ giữa giá trị khoản vay và kỳ hạn vay ............................... 18

2.2.2 Mối quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng và điều khoản hợp đồng tín

dụng ................................................................................................................... 20

2.2.2.1 Mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng và tỷ lệ tài sản đảm bảo . 22

2.2.2.2 Mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng và kỳ hạn vay ................ 22

2.2.2.3 Mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng và giá trị khoản vay ....... 22

2.2.2.4 Mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng và lãi suất cho vay ......... 22

2.3 PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU ................................................ 23

2.3.1 Quan hệ giữa các điều khoản hợp đồng ..................................................... 25

2.3.1.1 Quan hệ giữa lãi suất và kỳ hạn cho vay (H1) ...................................... 25

2.3.1.2 Quan hệ giữa lãi suất và tỷ lệ tài sản đảm bảo (H2) .............................. 25

2.3.1.3 Quan hệ giữa tỷ lệ tài sản đảm bảo và kỳ hạn vay (H3) ........................ 26

2.3.1.4 Quan hệ giữa giá trị khoản vay và lãi suất cho vay (H4) ....................... 26

2.3.1.5 Quan hệ giữa giá trị khoản vay và tỷ lệ tài sản đảm bảo (H5) ............... 26

2.3.1.6 Quan hệ giữa giá trị khoản vay và kỳ hạn vay (H6) .............................. 27

2.3.2 Quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng với các điều khoản hợp đồng tín

dụng ................................................................................................................... 27

2.3.2.1 Mối quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng và tỷ lệ tài sản đảm bảo . 28

2.3.2.2 Mối quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng và kỳ hạn cho vay .......... 28

2.3.2.3 Mối quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng và giá trị khoản vay ....... 29

2.3.2.4 Mối quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng và lãi suất cho vay ......... 29

2.4 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 .................................................................................. 30

CHƯƠNG 3 ......................................................................................................... 32

VI

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU ............................................... 32

3.1 GIỚI THIỆU ................................................................................................... 32

3.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .............................................................................. 32

3.2.1 Mô hình nghiên cứu ...................................................................................... 32

3.2.2 Phương pháp ước lượng ................................................................................ 35

3.3 GIẢI THÍCH VÀ ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN .................................................... 36

3.3.1 Các biến phụ thuộc .................................................................................... 36

3.3.2 Các biến độc lập ........................................................................................ 38

3.3.2.1 Quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng ............................................. 38

3.3.2.2 Các biến đo lường tính chất khách hàng .............................................. 38

3.4 SỐ LIỆU SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH ................................................... 40

3.4.1 Nguồn dữ liệu ............................................................................................ 41

3.4.2 Cơ sở dữ liệu ............................................................................................. 44

3.5 TÓM TẮT ....................................................................................................... 45

CHƯƠNG 4 ......................................................................................................... 46

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................................. 46

4.1 GIỚI THIỆU ................................................................................................... 46

4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN ................................ 46

4.2.1 Thống kê mô tả .......................................................................................... 46

4.2.2 Phân tích tương quan ................................................................................. 47

4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................................. 48

4.3.1 Kết quả kiểm định giả thuyết liên quan tới câu hỏi thứ nhất (RQ1) ............ 50

4.3.1.1 Kết quả kiểm định giả thuyết H1: Lãi suất vay và kỳ hạn vay có mối

quan hệ đồng biến (Lãi suất vay và kỳ hạn vay thay thế nhau). ....................... 50

VII

4.3.1.2 Kết quả kiểm định giả thuyết H2: Lãi suất vay và tỷ lệ tài sản đảm bảo

có mối quan hệ đồng biến (Lãi suất vay và tỷ lệ tài sản đảm bảo bổ sung cho

nhau). ............................................................................................................. 50

4.3.1.3 Kết quả kiểm định giả thuyết H3: Tỷ lệ tài sản đảm bảo và kỳ hạn vay là

đồng biến (Tỷ lệ tài sản đảm bảo và kỳ hạn vay thay thế nhau). ...................... 51

4.3.1.4 Kết quả kiểm định giả thuyết H4: Giá trị khoản vay và lãi suất vay có

mối quan hệ nghịch biến.(Giá trị khoản vay và lãi suất bổ sung cho nhau) ..... 52

4.3.1.5 Kết quả kiểm định giả thuyết H5: Giá trị khoản vay và tỷ lệ tài sản đảm

bảo có mối quan hệ đồng biến (Giá trị khoản vay và tỷ lệ tài sản đảm bảo thay

thế nhau). ........................................................................................................ 52

4.3.1.6 Kết quả kiểm định giả thuyết H6: Giá trị khoản vay và kỳ hạn vay có

mối quan hệ đồng biến (Giá trị khoản vay và kỳ hạn vay bổ sung cho nhau). .. 53

4.3.1.7 Tóm tắt kiểm định giả thuyết cho câu hỏi nghiên cứu thứ nhất (RQ1). 54

4.3.2 Kết quả kiểm định giả thuyết liên quan tới câu hỏi thứ hai (RQ2) .............. 55

4.3.2.1 Kết quả kiểm định giả thuyết mối quan hệ giữa ngân hàng với khách

hàng và tỷ lệ tài sản đảm bảo .......................................................................... 55

4.3.2.2 Kết quả kiểm định giả thuyết mối quan hệ giữa ngân hàng với khách

hàng và kỳ hạn cho vay ................................................................................... 55

4.3.2.3 Kết quả kiểm định giả thuyết quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng và

giá trị khoản vay ............................................................................................. 55

4.3.2.4 Kết quả kiểm định giả thuyết mối quan hệ giữa ngân hàng với khách

hàng và lãi suất cho vay .................................................................................. 56

4.4 KẾT QUẢ HỒI QUY CÁC BIẾN KIỂM SOÁT ............................................. 57

4.4.1 Liquid ........................................................................................................ 57

4.4.2 Debta......................................................................................................... 57

4.4.3 Fsize .......................................................................................................... 58

4.4.4 Turno......................................................................................................... 58

4.5. KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN CỦA MÔ HÌNH ....................................... 58

4.6. TÓM TẮT CHƯƠNG .................................................................................... 59

CHƯƠNG 5 ......................................................................................................... 60

VIII

KẾT LUẬN .......................................................................................................... 60

5.1 GIỚI THIỆU ................................................................................................... 60

5.2 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................ 60

5.3 ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU .................................................................. 63

5.4 HẠN CHẾ ....................................................................................................... 65

5.5 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI ............................................ 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 67

PHỤ LỤC 1 .......................................................................................................... 71

PHỤ LỤC 2 .......................................................................................................... 72

PHỤ LỤC 3 .......................................................................................................... 74

PHỤ LỤC 4 .......................................................................................................... 76