Năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong bối cảnh tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠM THỦY TÚ

NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ MỨC ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI

CẢNH THAM GIA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ

TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠM THỦY TÚ

NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ MỨC ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH

THAM GIA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ

XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

BẢO VỆ CẤP TRƯỜNG

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

MÃ SỐ: 9 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐOÀN THANH HÀ

TS. ĐÀO LÊ KIỀU OANH

TP. HỒ CHÍ MINH - THÁNG 12 NĂM 2020

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên Phạm Thủy Tú, nghiên cứu sinh Khóa 19, niên khóa 2014 - 2017, Trường Đại

Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh. Tôi cam đoan rằng luận án này chưa từng được trình nộp

để lấy học vị tại bất cứ một cơ sở đào tạo nào. Luận án này là công trình nghiên cứu riêng của

tác giả với sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học. Kết quả nghiên cứu trong luận án này

là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung

do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận án.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2020

Người cam đoan

Phạm Thủy Tú

ii

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin kính gửi lời tri ân sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học của tôi là

PGS.TS Đoàn Thanh Hà và TS. Đào Lê Kiều Oanh. Thầy, Cô đã hướng dẫn rất tận tình và

thường xuyên động viên tôi hoàn thành luận án. Bên cạnh đó, Thầy và Cô luôn đóng góp ý

kiến vô cùng hữu ích và thiết thực cho tôi đối với các nội dung nghiên cứu của luận án.

Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí

Minh đã giảng dạy và trang bị những kiến thức cần thiết trong quá trình học tập, nghiên cứu

tại Trường. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các Thầy, Cô phòng Sau đại học và các phòng ban

liên quan đã hỗ trợ nhiệt tình cho tôi trong việc hoàn thành các thủ tục trong quá trình nghiên

cứu tại Trường.

Lời cuối cùng, tôi xin gửi lời tri ân đến Trường Đại học Tài chính Marketing đã hỗ trợ

về kinh phí cũng như các Anh, Chị đồng nghiệp đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành

công việc và học tập như mong muốn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ và động viên của

Gia đình, là nguồn động lực to lớn để tôi cố gắng thực hiện và hoàn thành luận án.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2020

Tác giả luận án

NCS. PHẠM THỦY TÚ

iii

TÓM TẮT LUẬN ÁN

Trong bối cảnh Việt Nam ký kết hiệp định Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ

Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sẽ tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và

các ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng. Hiệp định CPTPP được đánh giá là hiệp định

có khuôn khổ tự do hóa tài chính rất cao, các nội dung cam kết có phạm vi sâu và rộng, vì vậy

buộc các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM VN) muốn phát triển phải nâng cao năng

lực cạnh tranh, đồng thời tăng cường các biện pháp để gia tăng ổn định trong tình hình mới.

Luận án đã đưa ra mục tiêu nghiên cứu là xác định thực trạng hoạt động hiện tại của các NHTM

VN, so sánh với các nước thành viên khác trong khối CPTPP, đo lường năng lực cạnh tranh,

mức độ ổn định, chiều hướng và mức độ tác động của các yếu tố, từ đó xác định các điểm

mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với các NHTM VN khi tham gia CPTPP. Dựa trên kết

quả nghiên cứu, luận án đưa ra một số hàm ý chính sách phù hợp để gia tăng năng lực cạnh

tranh và tăng cường ổn định ngân hàng trong bối cảnh hội nhập CPTPP.

Bằng cách sử dụng dữ liệu theo năm trong giai đoạn 2010 – 2018 cùng với phương pháp

nghiên cứu định tính như mô tả, phân tích tổng hợp, so sánh và các phương pháp định lượng

như phương pháp Lerner, phương pháp chỉ số Zscore, luận án đã thực nghiệm phương pháp

nói trên cho 31 ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả cho thấy rằng năng lực cạnh tranh,

mức độ ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có chiều hướng gia tăng trong các

năm cuối. Các yếu tố như quy mô vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, quy mô tín dụng, tốc độ

tăng trưởng tổng tài sản, chỉ số khả năng đa dạng hóa, gia tăng tổng tài sản của các tổ chức tài

chính nước ngoài trong thị trường nội địa, tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP có tác động

tích cực đến mức độ ổn định và các yếu tố như tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, quy mô huy động

vốn có tác động tiêu cực với ổn định ngân hàng. Các yếu tố như năng lực cạnh tranh của năm

trước, quy mô vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, quy mô tín dụng, tốc độ tăng trưởng tổng

tài sản, khả năng đa dạng hóa, gia tăng sự hiện diện của các tổ chức tài chính nước ngoài trong

thị trường nội địa, tỷ lệ lạm phát có tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh và các yếu tố

như tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, quy mô huy động vốn, tốc độ tăng trưởng GDP có tác động

tiêu cực với năng lực cạnh tranh và ổn định ngân hàng. Đồng thời, luận án cũng chỉ ra rằng

iv

năng lực cạnh tranh có tác động tích cực đến mức độ ổn định ngân hàng, ủng hộ cho quan điểm

“cạnh tranh – dễ tổn thương”.

Từ đó, luận án đã có những gợi ý chính sách phù hợp cho Việt Nam như các giải pháp

để phát huy các yếu tố làm gia tăng năng lực cạnh tranh, mức độ ổn định ngân hàng và các

phải pháp để kiểm soát các yếu tố tác động tiêu cực đến khả năng cạnh tranh, ổn định ngân

hàng trong bối cảnh hội nhập CPTPP.

v

SUMMARY OF THESIS

In the context that Vietnam signs the Agreement for Comprehensive and Progressive

Trans-Pacific Partnership (CPTPP), it will have a huge impact on the Vietnamese economy in

general and on Vietnam's commercial banks in particular. The CPTPP Agreement is considered

to be an agreement with a very high financial liberalization framework, the contents of the

commitments are wide and wide, so it forces Vietnamese commercial banks to develop.

improve competitiveness, strengthen measures to increase stability in the new situation. The

dissertation has given the research objective of determining the current operating status of

Vietnamese commercial banks, comparing with other member countries in the CPTPP,

measuring competitiveness, stability, trend and the impact level of the factors, thereby

identifying strengths, weaknesses, opportunities and challenges for Vietnamese commercial

banks when joining CPTPP. Based on the research results, the thesis gives some suitable policy

implications to increase competitiveness and enhance banking stability in the context of

CPTPP integration.

By using data from 2010 - 2018 together with qualitative research methods such as

descriptive, meta-analysis, comparison and quantitative methods such as Lerner index method,

Zscore index method, The thesis has tested the above method for 31 Vietnamese commercial

banks. The results show that the competitiveness and stability of Vietnamese commercial

banks tended to increase in the last years. Factors such as size of equity, bank size, credit size,

growth rate of total assets, diversification ability index, increase in total assets of foreign

financial institutions In the domestic market, the inflation rate, GDP growth rate have a positive

impact on the stability level and factors such as the rate of credit risk provision, the size of

capital mobilization have negative effects. with stable bank. Factors such as the

competitiveness of the previous year, the size of equity, the size of the bank, the size of the

credit, the growth rate of total assets, the ability to diversify, increase the presence of foreign

financial institutions in the domestic market, the inflation rate has a positive impact on

competitiveness and factors such as credit risk reserve ratio, capital mobilization scale, growth

rate GDP has a negative impact on banking competitiveness and stability. At the same time,

vi

the thesis also shows that competitiveness has a positive impact on the level of banking

stability, supporting the view of "competition - vulnerability".

Since then, the thesis has suggested suitable policies for Vietnam such as solutions to

promote factors that increase competitiveness, the level of banking stability and solutions to

control factors. factors that have a negative impact on banking competitiveness and stability in

the context of CPTPP integration.

vii

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................................ii

TÓM TẮT LUẬN ÁN ..........................................................................................................iii

SUMMARY OF THESIS......................................................................................................v

MỤC LỤC ............................................................................................................................vii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...............................................................................................xi

DANH MỤC BẢNG ............................................................................................................xii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ......................................................................................................xiii

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ........................................1

1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu ......................................................................................... 1

1.1.1. Bối cảnh nghiên cứu................................................................................................ 1

1.1.2. Tổng quan nghiên cứu ............................................................................................. 5

1.1.3. Khe hở nghiên cứu................................................................................................... 6

1.1.4. Sự cần thiết nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và ổn định ngân hàng trong bối cảnh

hội nhập CPTPP. ............................................................................................................... 8

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu .............................................................. 10

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................. 10

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu................................................................................................ 10

1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu........................................................... 11

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................................ 11

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................... 11

1.4. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu........................................................ 12

1.4.1. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................... 12

1.4.2. Dữ liệu nghiên cứu ................................................................................................ 15

1.5. Đóng góp của luận án ................................................................................................ 15

1.6. Kết cấu của luận án .................................................................................................... 16

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ....................................................................................................18

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ........................19

viii

2.1. Một số khái niệm liên quan đến nghiên cứu................................................................. 19

2.1.1. Khái niệm hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng ......................................... 19

2.1.2. Khái niệm tự do hóa tài chính ............................................................................... 20

2.1.3. Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh ....................................................... 21

2.1.4. Khái niệm ổn định ngân hàng................................................................................ 23

2.2. Cơ sở lý thuyết.............................................................................................................. 24

2.2.1. Lý thuyết tự do hóa tài chính trong hội nhập quốc tế về ngân hàng ..................... 25

2.2.2. Lý thuyết liên quan đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong bối

cảnh hội nhập................................................................................................................... 34

2.2.3. Lý thuyết về mức độ ổn định ngân hàng thương mại............................................ 40

2.2.4. Cơ sở lý thuyết về tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng ..................... 46

2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và ổn định ngân hàng................. 49

2.2.6. Phương pháp xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho các ngân

hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP. ........................................ 56

2.3. Các bằng chứng thực nghiệm có liên quan đến nghiên cứu......................................... 61

2.3.1. Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại..................... 61

2.3.2. Các nghiên cứu về mức độ ổn định của ngân hàng thương mại ........................... 62

2.3.3. Các nghiên cứu về tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng thương mại . 63

2.3.4. Các nghiên cứu về hiệu ứng từ sự hiện diện của ngân hàng nước ngoài đến các ngân

hàng thương mại nội địa.................................................................................................. 67

2.3.5. Các nghiên cứu về tác động của CPTPP đến ngành ngân hàng ............................ 69

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ....................................................................................................71

CHƯƠNG 3 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................72

3.1. Dữ liệu nghiên cứu ....................................................................................................... 72

3.2. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................. 73

3.2.1. Phương pháp nghiên cứu định tính........................................................................ 73

3.2.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng .................................................................... 74

3.3. Giả thuyết nghiên cứu................................................................................................... 87

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ....................................................................................................91

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ...........................................92

ix

4.1. Thực trạng hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018 .. 92

4.1.1. Vốn và tài sản ........................................................................................................ 92

4.1.2. Hệ số an toàn vốn (CAR) ...................................................................................... 93

4.1.3. Huy động vốn và cho vay...................................................................................... 94

4.1.4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh............................................................................. 97

4.1.5. Vấn đề an toàn thanh khoản .................................................................................. 99

4.1.6. Vấn đề nợ xấu...................................................................................................... 100

4.1.7. Một số yếu tố khác .............................................................................................. 102

4.2. Một số kết quả hoạt động ngân hàng trong khối CPTPP giai đoạn 2010 - 2018 ....... 107

4.2.1. Năng lực tài chính................................................................................................ 108

4.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời............................................................... 114

4.2.3. Mức độ phát triển và đóng góp của ngành ngân hàng đối với nền kinh tế. ........ 115

4.2.4. Mạng lưới hoạt động ........................................................................................... 121

4.3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm................................................................................ 124

4.3.1. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương

mại Việt Nam................................................................................................................. 124

4.3.2. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy mức độ ổn định của các ngân hàng thương mại

Việt Nam........................................................................................................................ 134

4.3.3. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng

của các ngân hàng thương mại Việt Nam...................................................................... 143

4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu..................................................................................... 146

4.4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu tổng quan............................................................. 147

4.4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu thực nghiệm ........................................................ 148

4.5. Điểm mạnh, điểm yếu, triển vọng và thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt

Nam khi hội nhập CPTPP.................................................................................................. 153

4.5.1. Những điểm mạnh các ngân hàng thương mại Việt Nam trong khối CPTPP..... 155

4.5.2. Những yếu điểm của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong khối CPTPP . 165

4.5.3. Cơ hội gia tăng năng lực cạnh tranh và tăng cường ổn định cho các ngân hàng

thương mại Việt Nam khi gia nhập CPTPP .................................................................. 170

x

4.5.4. Những thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc gia tăng vị

thế cạnh tranh và ổn định ngân hàng khi gia nhập CPTPP ........................................... 178

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 ..................................................................................................184

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH..................................................185

5.1. Kết quả nghiên cứu chính của luận án........................................................................ 185

5.2. Hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường ổn định tài chính

của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP...................... 187

5.2.1. Nâng cao năng lực tài chính ................................................................................ 188

5.2.2. Có chiến lược cạnh tranh hiệu quả tại các ngân hàng thương mại Việt Nam..... 192

5.2.3. Mở rộng đầu tư, phát triển dịch vụ ngân hàng đến khách hàng .......................... 193

5.2.4. Mở rộng thị trường ra ngoài nước ....................................................................... 195

5.2.5. Kịp thời ứng phó với những biến động từ nền kinh tế vĩ mô trong khối CPTPP.

....................................................................................................................................... 196

5.2.6. Nâng cao năng lực quản lý điều hành và phát triển nguồn nhân lực .................. 197

5.2.7. Xây dựng hành lang pháp lý theo chuẩn mực quốc tế ........................................ 198

5.3. Những hạn chế và hướng phát triển ........................................................................... 200

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 ..................................................................................................202

TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................................i

PHỤ LỤC NGHIÊN CỨU ....................................................................................................x

PHỤ LỤC 1 ........................................................................................................................... x

PHỤ LỤC 2 ......................................................................................................................... xv

PHỤ LỤC 3 ......................................................................................................................xviii

PHỤ LỤC 4 ........................................................................................................................ xix

PHỤ LỤC 5 ......................................................................................................................... xx

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ.............................................xl

xi

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt

CNTT Công nghệ thông tin

CPTPP

Comprehensive and Progressive

Agreement for Trans-Pacific Partnership

Hiệp định Đối tác Toàn diện và

Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

DN Doanh nghiệp

GDP Gross Domestic Product Tổng thu nhập quốc nội

FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự do

HQHĐKD Hiệu quả hoạt động kinh doanh

IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế

LDR Loan to Deposit ratio Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động

NIM Net Interest Margin Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên

NHNN Ngân hàng Nhà nước

NHNNg Ngân hàng nước ngoài

NHTM Ngân hàng thương mại

NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần

NHTM NN Ngân hàng thương mại Nhà nước

NHTM VN Ngân hàng thương mại Việt Nam

NLCT Năng lực cạnh tranh

ROA Return On Assets Lợi nhuận trên tổng tài sản

ROE Return On Equity Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

TCNH Tài chính ngân hàng

TCTC Tổ chức tài chính

TCTD Tổ chức tín dụng

TTTC Thị trường tài chính

WB WorldBank Ngân hàng thế giới

WEF World Economic Forum Diễn đàn kinh tế thế giới

WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới

xii

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tóm tắt các nghiên cứu trước về ổn định ngân hàng ....................................................45

Bảng 2.2: Tóm tắt các nghiên cứu về tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng................64

Bảng 3.1: Tóm tắt các biến trong mô hình hồi quy và tương quan kỳ vọng .................................80

Bảng 4.1: Thống kê một số chỉ tiêu cơ bản ...................................................................................92

Bảng 4.2: Xếp hạng cạnh tranh năng lực toàn cầu của các quốc gia CPTPP..............................108

Bảng 4.3: Xếp hạng chỉ tiêu phát triển hệ thống tài chính của các nước CPTPP........................109

Bảng 4.4: Tỷ lệ tín dụng tiêu dùng so với GDP giữa các quốc gia CPTPP.................................110

Bảng 4.5: Tỷ lệ vốn trên tài sản của hệ thống ngân hàng trong nhóm CPTPP ...........................112

Bảng 4.6: Quy mô hệ thống ngân hàng và tỷ lệ CAR của nhóm CPTPP năm 2018...................113

Bảng 4.7: Tỷ lệ tiền rộng so với GDP giữa các quốc gia trong CPTPP......................................116

Bảng 4.8: Tỷ lệ tín dụng tiêu dùng so với GDP giữa các quốc gia CPTPP.................................117

Bảng 4.9: Mật độ chi nhánh ngân hàng thương mại phân bố trong CPTPP................................119

Bảng 4.10: Mật độ máy ATM phân bố trong các nước CPTPP ..................................................119

Bảng 4.11: Chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng của các quốc gia trong CPTPP.........................120

Bảng 4.12: Bảng thống kê mô tả các biến trong mô hình Lerner................................................124

Bảng 4.13: Tương quan giữa các biến trong mô hình ước lượng cạnh tranh ..............................125

Bảng 4.14: Tóm tắt kết quả hồi quy cho mô hình đo lường năng lực cạnh tranh .......................127

Bảng 4.15: Bảng thống kê mô tả các biến trong mô hình đo lường mức độ ổn định..................134

Bảng 4.16: Tương quan giữa các biến trong mô hình ước lượng Zscore ....................................135

Bảng 4.17: Kết quả hồi quy mô hình ước lượng mức độ ổn định của 31 NHTM VN ................138

Bảng 4.18: Bảng thống kê mô tả các biến trong mô hình đo lường mức độ ổn định..................143

Bảng 4.19: Tương quan giữa các biến trong mô hình ước lượng Zscore ....................................144

Bảng 4.20. Tóm tắt kết quả hồi quy tác động của cạnh tranh lên ổn định ngân hàng.................144

Bảng 4.21: Kết quả hồi quy mô hình Lerner và kỳ vọng ban đầu...............................................148

Bảng 4.22: Tóm tắt kết quả hồi quy mô hình ZscoreMH2..........................................................150

Bảng 4.23: Mô phỏng mô hình SWOT cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.....................153

Bảng 4.24: Giao dịch ATM, POS/EFTPOS/EDC (Quý II/2019)................................................158

Bảng 4.25: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ khối CPTPP giai đoạn 2010 - 2018............................165

Bảng 4.26: Số lượng lao động ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm ....................................168

Bảng 4.27: So sánh tác động của CPTPP đến nền kinh tế VN đến năm 2030 ............................171

Bảng 4.28: Năm đối tác đầu tư thương mại lớn nhất của Việt Nam trong CPTPP .....................171

Bảng 4.29: Kim ngạch xuất/nhập khẩu của Việt Nam với các thành viên CPTPP 2018 ............175

Bảng 4.30: Tỷ lệ cấp tín dụng hệ thống ngân hàng khối CPTPP giai đoạn 2017 – 2018 ...........178

xiii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 4.1: Hệ số an toàn vốn (CAR) của các TCTD 2017 – 2018 ...................................... 93

Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động của NHTM.............................................. 96

Biểu đồ 4.3: Hiệu quả sinh lời của hệ thống tín dụng Việt Nam 2010 – 2018 ....................... 97

Biểu đồ 4.4: Tỷ lệ NIM bình quân của 31 NHTM VN giai đoạn 2010 - 2018 ....................... 99

Biểu đồ 4.5: Tỷ lệ cấp tín dụng trên nguồn vốn huy động (LDR) năm 2018 ....................... 100

Biểu đồ 4.6: Tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống tín dụng Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018 ..... 101

Biểu đồ 4.7: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ qua các năm của khối CPTPP............................ 111

Biểu đồ 4.8: Tỷ lệ ROA của các nước CPTPP giai đoạn 2010 – 2018 ................................. 114

Biểu đồ 4.9: Tỷ lệ ROE của các nước CPTPP giai đoạn 2010 – 2018 ................................. 115

Biểu đồ 4.10: Tốc độ tăng trưởng tiền rộng của khối CPTPP............................................... 117

Biểu đồ 4.11: Số lượng chi nhánh NHTM bình quân trong khối CPTPP............................. 122

Biểu đồ 4.12: Số lượng máy ATM bình quân trong khối CPTPP......................................... 123

Biểu đồ 4.13: Chỉ số Lerner bình quân của các NHTM VN giai đoạn 2010 - 2018............. 126

Biểu đồ 4.14: Chỉ số Lerner bình quân của các NHTM VN theo hình thức sở hữu ............. 127

Biểu đồ 4.15: Chỉ số ZscoreMH2 bình quân của 31 NHTM VN giai đoạn 2010 - 2018 ..... 136

Biểu đồ 4.16: Chỉ số ZscoreMH2 theo hình thức sở hữu giai đoạn 2010 - 2018.................. 137

Biểu đồ 4.17: Số lượng chi nhánh ngân hàng thương mại Việt Nam ………………………157

Biểu đồ 4.18: Số lượng máy ATM tại Việt Nam………………….. ………………………157

Biểu đồ 4.19: Chỉ số chiều sâu tín dụng của Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018………………158

Biểu đồ 4.20: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018…………159

Biểu đồ 4.21: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống giai đoạn 2013 - 2018 ……..162

Biểu đồ 4.22: Thống kê đầu tư FDI sau khi kết thúc đàm phám CPTPP.............................. 172

Biểu đồ 4.23: Kim ngạch xuất/nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018 ................. 174

Biểu đồ 4.24: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản các ngân hàng Việt Nam năm 2018 ............ 180