Năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Đặng Mai Thanh Xuân; Lê Anh Xuân người hướng dẫn khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẶNG MAI THANH XUÂN

NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẶNG MAI THANH XUÂN

NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 8 34 02 01

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Lê Anh Xuân

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019

i

TÓM TẮT

Nghiên cứu chiều hướng tác động giữa năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt

động của ngân hàng thương mại là trung tâm của những cuộc tranh luận về học

thuật và chính sách, đặc biệt là từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Nghiên cứu

được thực hiện nhằm mục tiêu phân tích tác động qua lại giữa năng lực cạnh tranh

và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai

đoạn 2008– 2018. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng gồm các bước phân

tích như sau:

(i) Đo lường mức độ cạnh tranh của hệ thống các NHTM Việt Nam thông qua

việc ước tính chỉ số cạnh tranh Lerner và đo lường hiệu quả hoạt động các

NHTM Việt Nam thông qua chỉ số ROA, ROE.

(ii) Áp dụng phương pháp GLS cho dữ liệu bảng, phân tích tác động của năng

lực cạnh tranh tới hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực cạnh tranh tác động tích cực đến hiệu

quả hoạt động của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008 -2018.

ii

LỜI CAM ĐOAN

Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một

trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả

nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước

đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn

nguồn đầy đủ trong luận văn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

Tác giả

Đặng Mai Thanh Xuân

iii

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Ngân

hàng nói chung, nơi tôi học tập và nghiên cứu đã giảng dạy, giúp đỡ tôi trong suốt

thời gian làm luận văn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Người hướng dẫn

khoa học TS Lê Anh Xuân đã định hướng nghiên cứu, hướng dẫn, động viên và hỗ

trợ hoàn toàn để tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đã

tạo điều kiện về thời gian và đóng góp ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ

nghiên cứu của mình.

TPHCM, ngày tháng năm 2019

Tác giả

Đặng Mai Thanh Xuân

iv

Mục lục

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT......................................................................................... vi

DANH MỤC BẢNG............................................................................................................... ix

DANH MỤC HÌNH ................................................................................................................ x

1.1. Lý do nghiên cứu...................................................................................................... 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................. 2

1.3. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................................. 2

1.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................................. 2

1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu ......................................................................................... 3

1.6. Đóng góp của đề tài.................................................................................................. 3

1.7. Kết cấu luận văn ...................................................................................................... 3

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1........................................................................................................ 4

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VỀ NĂNG

LỰC CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI.. 5

2.1. Cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại ......................... 5

2.1.1. Giới thiệu chung về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại ................... 5

2.1.2. Phƣơng pháp đo lƣờng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại............. 8

2.2. Cơ sở lý thuyết về hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại......................... 13

2.2.1 Giới thiệu chung về hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại.................. 13

2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại ................ 17

2.2.3 Các nghiên cứu liên quan đến hiệu quả hoạt động ngân hàng thƣơng mại ......... 20

2.3. Mối quan hệ giữa cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại... 21

2.3.1 Cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngân

hàng thƣơng mại............................................................................................................... 22

 Giả thuyết hiệu suất cấu trúc thị trường ................................................................ 22

 Giả thuyết cấu trúc thị trường hiệu quả................................................................. 23

 Các nghiên cứu liên quan đến Giả thuyết hiệu suất cấu trúc thị trường và Giả thuyết

cấu trúc thị trường hiệu quả.............................................................................................. 24

2.3.2 Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động

của ngân hàng thƣơng mại................................................................................................ 25

2.4. Giả thuyết nghiên cứu............................................................................................ 28

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2...................................................................................................... 29

CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH

TRANH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIẾT NAM. 30

v

3.1. Thiết lập mô hình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngân

hàng thƣơng mại Việt Nam ................................................................................................ 30

3.2. Dữ liệu nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngân hàng

thƣơng mại Việt Nam........................................................................................................ 35

3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngân

hàng thƣơng mại Việt Nam............................................................................................... 35

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3...................................................................................................... 38

CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM......................................... 39

4.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của

ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ...................................................................................... 39

4.1.1. Mô tả thống kê các biến ....................................................................................... 39

4.1.2. Thực trạng chỉ số cạnh tranh và tỷ suất lợi nhuận tại các ngân hàng thƣơng mại

Việt Nam giai đoạn 2008-2018.......................................................................................... 40

4.2. Kết quả uớc lƣợng mô hình hồi quy về năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động

của ngân hàng thƣơng mại Việt Nam................................................................................ 45

KẾT LUẬN CHƢƠNG 4...................................................................................................... 50

CHƢƠNG 5: CÁC KHUYẾN NGHỊ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM......................................... 51

5.1. Kết luận bài nghiên cứu ......................................................................................... 51

5.2. Các khuyến nghị gia tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngân

hàng thƣơng mại............................................................................................................... 51

5.3. Hạn chế của đề tài.................................................................................................. 55

5.4. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo. .................................................................................. 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................. 58

PHỤ LỤC........................................................................................................................................ 67

vi

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Diễn giải ý nghĩa Tiếng anh

ABB Ngân hàng thương mại c phần

An Bình

An Binh Commercial Joint Stock

Bank

ACB Ngân hàng thương mại c phần

Á Châu Asia Commercial Joint Stock Bank

BIDV Ngân hàng thương mại c phần

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Joint Stock Commercial Bank for

Investment & Development of

Vietnam

CAP Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên t ng

vốn Capitalization

CTG Ngân hàng thương mại c phần

Công Thương Việt Nam

Vietnam Joint Stock Commercial

Bank for Industry and Trade

EIB Ngân hàng thương mại c phần

Xuất Nhập khẩu Việt nam

Vietnam Export Import

Commercial Joint Stock Bank

EU Liên minh châu âu European Union

FEM Fix effects model Mô hình tác động cố định

GLS ớc lượng tuyến tính t ng quát Generalized Least Square

HBB Ngân hàng thương mại c phần

Nhà Hà Nội

Ha Noi Building Commercial Joint

Stock Bank

HDB

Ngân hàng thương mại c phần

Phát triển nhà Thành phố Hồ

Chí Minh

HoChiMinh City Development

Joint Stock Commercial Bank

Kienlong Ngân hàng thương mại c phần

Kiên Long

Kien Long Commercial Joint Stock

Bank

LERNER Năng lực cạnh tranh Lerner Index

LIQ Tỷ lệ thanh khoản Liquidity Ratio

MBB Ngân hàng thương mại c phần

Quân đội

Military Commercial Joint Stock

Bank

MSB Ngân hàng thương mại c phần

Hàng hải Việt Nam

Vietnam Maritime Joint - Stock

Commercial Bank

Nam A Ngân hàng thương mại c phần

Nam Á

Vietnam Maritime Joint - Stock

Commercial Bank

NEIO T chức công nghiệp thực

nghiệm mới

New Empirical Industrial

Organization