Xác định các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng vay mua xe máy tại công ty tài chính HD SaiSon

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

------

ĐOÀN THANH HÙNG

XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ

NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG VAY MUA XE

MÁY TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON

LUẬN VĂN

THẠC SỸ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2019

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

------

ĐOÀN THANH HÙNG

XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ

NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG VAY MUA XE

MÁY TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON

Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng

Mã số chuyên ngành : 60 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Giáo Viên Hướng Dẫn:

TS. NGUYỄN THẮNG HÒA

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2019

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng luận văn: “Xác Định Các Yếu Tố Tác Động Đến khả Năng

Trả Nợ Của Khách Hàng Vay Mua Xe Máy Tại Công Ty Tài Chính HD SAISON”

là bài nghiên cứu của chính tôi.

Ngoại trừ những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, tôi cam

đoan rằng toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chưa từng được công bố

hoặc được sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác.

Không có sản phẩm/nghiên cứu nào của người khác được sử dụng trong luận

văn này mà không được trích dẫn theo đúng quy định.

Luận văn này chưa bao giờ được nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại các trường

đại học hoặc cơ sở đào tạo khác.

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019.

Đoàn Thanh Hùng

ii

LỜI CẢM ƠN

Mục tiêu nghiên cứu đã hoàn thành. Bên cạnh nỗ lực của bản thân, sự thành

công của tôi được hình thành từ nhiều yếu tố. Những yếu tố gián tiếp, trực tiếp và

quan trọng hơn hết là yếu tố con người.

Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến các Thầy - Cô Khoa Đào tạo sau đại

học Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh, những người đã trực tiếp trang bị cho tôi

kiến thức làm nền tảng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu.

Thầy TS. Nguyễn Thắng Hòa, kính gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến Thầy. Xin

cám ơn sự nhiệt tình của Thầy xuyên suốt quá trình thực hiện luận văn.

Và cuối cùng, xin gửi lời cám ơn đến gia đình, nơi đã chia sẽ, định hướng, động

viên tôi. Tôi cũng không quên gửi lời cám ơn đến những người bạn, những người

Anh/Chị “MFB016A” trong sự thành công này.

Xin chân thành cảm ơn!

iii

Tóm tắt

Bài nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến khả năng thu hồi nợ của các

khách hàng vay mua xe máy tại công ty tài chính HD Saison. Dữ liệu nghiên cứu

được thu thập dựa trên hồ sơ vay của các khách hàng có khoản vay mua xe máy tại

công ty trong năm 2018. Áp dụng mô hình logit và profit cho biến phụ thuộc nhị

phân, bài viết xây dựng mô hình ước lượng sác xuất trả nợ dựa trên ba nhóm yếu tố

là (1) điều kiện của khoản vay, (2) lịch sử cho vay của khách hàng, (3) đặc điểm riêng

của khách hàng. Sau đó, nghiên cứu đánh giá mức độ giải thích của các nhân tố xem

xét cũng như là kiểm định tính phù hợp của mô hình nghiên cứu. Kết quả ước lượng

được trình bày dưới dạng các nhóm yếu tố. Đối với điều kiện khoản vay, khách hàng

cung cấp chứng từ tùy thân là hộ khẩu và có quy mô khoản vay lớn thường có khả

năng hoàn trả nợ tốt hơn. Trong khi đó, lãi suất cao và thời gian cho vay dài làm triệt

tiêu động lực trả nợ của khách hàng. Đối với lịch sử cho vay, khách hàng có nhiều

khoản vay ít có khả năng hoàn trả nợ; ngược lại, khách hàng được cấp tín dụng lũy

tiến và thân thiết có khả năng trả nợ cao hơn. Đối với đặc điểm khách hàng, thu nhập

được xem là yếu tố tác động mạnh và bền vững qua các mô hình nghiên cứu. Ngoài

ra, giới tính, độ tuổi, học vấn, kinh nghiệm làm việc, và tình trạng công việc cũng có

tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng.

iv

Abstract

The research identifies the determinants of nonperforming loans of clients

offered motorcycle loans in HD Saison Finance Company Ltd. Research data are

collected from the 2018 survey investigation on customers who held and have held

the company’s motorcycle loans. Employing the logit and profit model for the binary

dependent variable, the research sets up a creditworthiness probability model based

on 3 different catergories: (1) credit terms, (2) borrowing history, and (3)

characteristics. Subsequently, the study evaluates the significance level of examined

factors and checks the model’s goodness of fit. The estimated results are described

as a group of factors. As for credit terms, clients who encompass their Family book

and IDs in their contracts and those with large-sized loans are more likely to pay

loans back. Conversely, high interest rates and longer debt terms discourage a client

from satisfying their loans. In terms of borrowing history, those with more loans are

less likely to settle debt, while those who are offered progressive loans or those who

have close relationships with the company have a higher repayment probability. With

regard to characteristics, income is the strong and robust element across all research

models. Besides, gender, age, education, working experience, and job status have a

certain impact on default risks.

v

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan................................................................................................................ i

Lời cảm ơn................................................................................................................... ii

Tóm tắt........................................................................................................................ iii

Mục lục .........................................................................................................................v

Danh mục bảng biểu................................................................................................. vii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU........................................1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài.................................................................................1

1.2. Xác định đề tài nghiên cứu ............................................................................2

1.3. Mục tiêu nghiên cứu.......................................................................................2

1.4. Câu hỏi nghiên cứu.........................................................................................3

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................3

1.6. Phương pháp nghiên cứu...............................................................................3

1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài...........................................................................4

1.8. Cấu trúc của luận văn....................................................................................4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM......5

2.1. Khái niệm về tín dụng tiêu dùng...................................................................5

2.1.1. Khái niệm về tín dụng trả góp ..........................................................................5