Ứng dụng mô hình logit để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Chợ Lớn: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Cao Quách Yến ; người hướng dẫn khoa học Lê Hà Diễm Chi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

CAO QUÁCH YẾN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG

TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ

NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VIỆT NAM-CHI NHÁNH CHỢ LỚN

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

CAO QUÁCH YẾN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG

TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ

NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VIỆT NAM-CHI NHÁNH CHỢ LỚN

Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng

Mã số: 8340201

LUẬN ÁN VĂN THẠC SĨ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ HÀ DIỄM CHI

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐO LƯỜNG

KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH CHỢ

LỚN” là công trình nghiên cứu của tôi, đ ược thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết

và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của TS LÊ HÀ DIỄM CHI.

Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn này là trung thực. Kết quả

nghiên cứu được trình bày trong luận văn chưa từng được công bố trong các công trình

nghiên cứu nào khác.

Tác giả

CAO QUÁCH YẾN

ii

LỜI CẢM ƠN

Bài luận văn được hoàn thành tại Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh.

Trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ để hoàn

tất luận văn.

Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS LÊ HÀ DIỄM CHI đã tận

tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm cho em trong suốt quá trình

thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp này.

Xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Khoa sau đại học Trường Đại học Ngân

hàng TP. Hồ Chí Minh những người đã truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt

trong thời gian học tập vừa qua.

Sau cùng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và các anh chị sinh viên khóa

trên… đã luôn động viên, giúp đỡ em trong quá trình làm luận luận văn.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn!

iii

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Tên đề tài: Ứng dụng mô hình Logit để đo lường khả năng trả nợ của khách

hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam￾Chi nhánh Chợ Lớn.

Để đánh giá đúng khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng,

có thể giúp ngân hàng hạn chế được các rủi ro trong hoạt động tài trợ vốn cho doanh

nghiệp, đứng trên góc độ là cán bộ quản quản lý khách hàng, tác giả lựa chọn đề tài:

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH CHỢ LỚN. Để thực hiện đề tài, tác

giả sử dụng mô hình phân tích hồi quy Logit với sự hỗ trợ từ phần mềm thống kê

SPSS, thu thập dữ liệu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang vay vốn và có đủ điều

kiện xếp hạn tín dụng tại BIDV Chợ Lớn trong giai đoạn 2015-2019. Kết quả cho thấy,

có 6 nhân tố ảnh tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHDNNVV tại chi nhánh. Đó

là thời gian vay vốn, lãi suất, tỷ lệ TSBĐ, dư nợ, thời gian quan hệ, doanh thu

thuần/tổng tài sản. Trên cơ sở đó, nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao khả năng

trả nợ của KHDNNVV tại BIDV Chợ Lớn.

Từ khóa: khả năng trả nợ, Logit, ngân hàng thương mại.

iv

ABSTRACT

Title: APPLICATION OF LOGIT MODEL TO MEASURING THE DEBT

LIABILITY OF SMALL AND SMALL ENTERPRISE CUSTOMERS AT THE

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF INVESTMENT AND DEVELOPMENT

OF VIET NAM, CHO LON BRANCH

In order to evaluate ability to pay debt of business customer at the bank, which

can help the bank limit risks in loan activities, under the view of bank credit officer ,

the author chooses the topic: APPLICATION OF LOGIT MODEL TO MEASURING

THE DEBT LIABILITY OF SMALL AND SMALL ENTERPRISE CUSTOMERS

AT THE JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF INVESTMENT AND

DEVELOPMENT OF VIET NAM, CHO LON BRANCH. In order to execute the

research, the author used Logit regression analysis model with the support of SPSS

statistical software, collecting data of enterprise who loaned from bank that are enough

conditions to rank credit at Cho Lon branch during 2015s to 2019s. The results showed

that there were 6 factors affect to ability to pay debt of business customer at the

branch. These were loan period, interest rate, collateral rate, loan, cooperation time ,

Net sales/total assets On that basis, research and propose solutions in order to enhance

ability to pay debt of business customer at The Joint Stock Commercial Bank for

Investment and Development of Viet Nam, Cho Lon branch.

Keywords: Debt repayment capability, binary logistic, Joint Stock Commercial

Bank.

v

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Cụm từ tiếng việt

BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam

BCTC Báo cáo tài chính

CIC Credit Information Center (Trung tâm thông tin tín dụng của

Ngân hàng Nhà nước)

CL Chợ Lớn

CN Chi nhánh

KHDN Khách hàng doanh nghiệp

KHDNNVV Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa

NHTM Ngân hàng thương mại

NHNN Ngân hàng nhà nước

NQH Nợ quá hạn

TCTD Tổ chức tín dụng

TSBĐ Tài sản bảo đảm

XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội bộ

XHTD Xếp hạng tín dụng

VND Việt Nam đồng

vi

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN……………………………………………………………………….i

LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………………….ii

TÓM TẮT LUẬN VĂN………………………………………………………………iii

ABSTRACT…………………………………………………………………………...iv

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT………………………………………………………..v

MỤC LỤC……………………………………………………………………………..vi

DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………………...x

DANH MỤC HÌNH…………………………………………………………………...xi

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.........................................................................................1

1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài ..........................................................1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..........................................................................................2

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát....................................................................2

1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể .........................................................................2

1.3 Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................2

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....................................................................2

1.5 Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................3

1.6 Đóng góp của đề tài ...........................................................................................4

1.7 Bố cục của luận văn ...........................................................................................5

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ

KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ

VÀ VỪA 7

2.1 Cơ sở lý thuyết ...................................................................................................7

2.1.1 Cơ sở lý thuyết về khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và

vừa 7

2.1.2 Các mô hình đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp ....11

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp.....15

2.2.1 Nhân tố liên quan đến đặc điểm khách hàng doanh nghiệp......................15

vii

2.2.2 Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm tín dụng: ................................16

2.2.3 Nhân tố liên quan đến ngân hàng..............................................................17

2.2.4 Nhân tố liên quan đến môi trường vĩ mô ..................................................17

2.3 Ý nghĩa và vai trò của đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp

18

2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm sử dụng mô hình Logit đo lường khả năng trả nợ

của khách hàng doanh nghiệp....................................................................................19

2.4.1 Các nghiên cứu tại các nước trên thế giới.................................................19

2.4.2 Nghiên cứu ở Việt Nam ............................................................................25

2.5 Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của KHDNNVV tại BIDV-Chi nhánh

Chợ Lớn.....................................................................................................................25

2.5.1 Nguồn thông tin đánh giá khả năng trả nợ KHDNNVV tại BIDV-Chi

nhánh Chợ Lớn ......................................................................................................25

2.5.2 Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của KHDNNVV tại BIDV-Chi

nhánh Chợ Lớn ......................................................................................................26

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......................................................35

3.1 Lý do lựa chọn mô hình Logit để đo lường khả năng trả nợ KHDNNVV tại

BIDV- Chợ Lớn.........................................................................................................35

3.2 Mục tiêu của ứng dụng mô hình logit để đo lường khả năng trả nợ của khách

hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại BIDV- Chi nhánh Chợ Lớn................................36

3.2.1 Trở thành công cụ hỗ trợ trong việc kiểm định chất lượng hệ thống xếp

hạng tín dụng nội bộ ..............................................................................................36

3.2.2 Vận dụng kết quả mô hình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và bảo

đảm an toàn hệ thống.............................................................................................37

3.2.3 Kết quả mô hình là cơ sở định hướng chính sách tín dụng.......................37

3.3 Giới thiệu mô hình Logit .................................................................................37

3.4 Quy trình nghiên cứu .......................................................................................40