Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội :Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành:

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ NGUYỄN THÁI SƠN

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Mã chuyên ngành: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019

Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Người hướng dẫn khoa học: Tiến Sĩ Phạm Ngọc Vân

Người ph n iện 1: TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Người ph n iện 2: TS. Bùi Hữu Phước

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

u n n thạc ĩ được o ệ tại H i đồng ch m o ệ u n n thạc ĩ Trường

Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 04 n m 2019

Thành phần H i đồng đánh giá lu n n thạc ĩ gồm:

1. PGS. TS Trần Huy Hoàng............................... - Chủ tịch H i đồng

2. TS. Nguyễn Vĩnh Hùng................................... - Ph n iện 1

3. TS. Bùi Hữu Phước ........................................- Ph n iện 2

4. TS. Nguyễn Hoàng Hưng................................- Ủy iên

5. TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga.............................- Thư ký

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG KHOA…………

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ tên học iên: Hồ Nguyễn Thái Sơn MSHV:16001101

Ngày, tháng, n m inh: 19/08/1991 Nơi inh:TP Huế

Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng

I. TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu các yếu tố nh hưởng đến kh n ng tr nợ ay của khách hàng cá nhân

tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đ i

NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:

- Kh o át cơ ở lý thuyết để iết các nhà nghiên cứu trước đã xác định à nh n

dạng các nhân tố nào tác đ ng đến kh n ng tr nợ của cá nhân. Qua đó, đề xu t mô

hình nghiên cứu phù hợp trong điều kiện các ngân hàng Việt Nam hiện nay nói

chung và Ngân hàng TMCP Quân Đ i nói riêng.

- Thu th p dữ liệu để kiểm định các gi thuyết ề mối quan hệ giữa kh n ng tr nợ

và các nhân tố nh hưởng.

- Đề xu t chính ách giúp cho Ngân hàng TMCP Quân Đ i qu n trị được rủi ro

trong cho vay cá nhân.

II. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 26/01/2018

III. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: …/…/…

IV. NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Phạm Ngọc Vân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Họ tên và chữ ký)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO

(Họ tên và chữ ký)

TRƯỞNG KHOA/VIỆN….………

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

i

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học t p à hoàn thiện lu n n này, tôi đã nh n được ự quan

tâm, giúp đỡ quý áu của các thầy cô, đồng nghiệp, gia đình à ạn è. Tôi xin gửi

lời c m ơn âu ắc à chân thành nh t đến:

Ban giám hiệu, quý Thầy Cô Giáo à phòng đào tạo trường Đại học Công

Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện thu n lợi nh t để tôi có thể hoàn

thiện lu n n này.

Xin gửi lời c m ơn đến Tiến Sĩ Phạm Ngọc Vân, người gi ng iên hướng

dẫn đã t n tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nh t à nhiệt tình hướng dẫn tôi hoàn

thành lu n n.

Tôi xin gửi lời c m ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần

Quân Đ i, các anh chị đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nh t à

cung c p các ố liệu cần thiết cho lu n n này.

Tôi chân thành c m ơn đến gia đình, ạn è đã luôn ên cạnh đ ng iên,

giúp đỡ tôi trong uốt quá trình học t p à hoàn thiện lu n n này.

ii

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

u n n hệ thống à phân tích các yếu tố nh hưởng đến kh n ng tr nợ ay

của khách hang cá nhân để xây dựng mô hình ch m điểm tín dụng hợp lý nhằm tối

thiểu hóa rủi ro phát inh trong quá trình c p tín dụng là m t iệc cần thiết để phát

triển hệ thống ngân hàng à nền kinh tế ững mạnh.

Đã tiến hành phân tích nghiên cứu dựa trên ố liệu thực tế các khách hàng cá

nhân có dư nợ tại Ngân hàng TMCP Quân Đ i trong n m 2016 à đến thời điểm

tháng 12/2017 ẫn còn ố dư.

Nghiên cứu được thực hiện theo kết c u 5 chương

Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu

Chương 2: Cơ ở lý thuyết ề hoạt đ ng cho ay cá nhân của ngân hàng

thương mại

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu

Chương 4: Kết qu nghiên cứu thực nghiệm tại Ngân hàng TMCP Quân Đ i

Chương 5: Kết lu n à gợi ý chính ách

Kết qu nghiên cứu cho th y loại hình công iệc, ố người phụ thu c, lãi u t

cho ay à tỷ lệ ay có tác đ ng âm đến kh n ng tr nợ của khách hàng cá

nhân.Trong khi đó tình trạng hôn nhân à mục đích ử dụng ốn có tác đ ng tích

cực đến kh n ng tr nợ của khách hàng

iii

ABSTRACT

The thesis systematizes and analyses the factors that affect the ability of

individual customers to repay their loans to build a standard credit scoring model in

order to minimize the risks arising during the credit granting process. This is an

important and practical issue for the development of a robust banking system and

wealthy economy.

The thesis was conducted and analyzed based on actual data of individual

clients with their outstanding loans at Military Commercial Joint Stock Bank in

2016 and still maintain their balance until December 2017.

The study was conducted in 5 chapters:

Chapter 1: Introduction of the research

Chapter 2: Theoretical basis of lending to private customers in Comercial Banks.

Chapter 3: Research Design

Chapter 4: Results of actual research at Military Commercial Joint Stock Bank

Chapter 5: Conclusions and Policy Suggestions

The results of the research shows that the type of work, dependency, loan

interest rates and loan rates have a negative impact on the affordability of individual

clients. Conversely, marital status and purpose of loan has a positive impact on the

repayment capacity of customers.

iv

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng lu n n “Nghiên cứu các yếu tố nh hưởng đến kh n ng tr nợ

vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đ i” là ài nghiên cứu của

chính tôi

Ngoại trừ những tài liệu được tham kh o, trích dẫn trong lu n n này, tôi

cam kết các n i dung trong lu n n này chưa từng được công ố hoặc ử dụng

trong những đề tài lu n n khác

T t c các tài liệu, nghiên cứu được ử dụng trong lu n n được trích dẫn

theo đúng quy định

u n n này chưa từng được n p để nh n t kỳ ằng c p tại các trường đại

học hoặc cơ ở đào tạo nào khác

Học viên

(Chữ ký)

Hồ Nguyễn Thái Sơn

v

MỤC LỤC

MỤC LỤC...................................................................................................................v

DANH MỤC HÌNH ẢNH ...................................................................................... viii

DANH MỤC BẢNG BIỂU .......................................................................................ix

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT......................................................................................x

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.............................................1

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI......................................................................................1

1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI......................................................2

1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU...............................................................................3

1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .................................................................................3

1.5 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU.........................................................4

1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......................................................................4

1.7 Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU .................................................................................4

1.8 KẾT CẤU LUẬN VĂN.....................................................................................5

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ........................................................................7

2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠI ....................................................................................................................7

2.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ........................7

2.1.2 Khái niệm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ...................................7

2.1.3 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân......................................................8

2.1.4 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân.............................................10

2.1.5 Rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân ...............................................11

2.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ............................................................................13

2.2.1 Phân loại khả năng trả nợ vay..................................................................13

vi

2.2.2 Các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân...14

2.3 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ

NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN.............................16

2.3.1 Các công trình nghiên cứu trong nước ....................................................16

2.3.2 Các công trình nghiên cứu nước ngoài....................................................16

2.3.3 Tổng hợp các nghiên cứu trước đây về các yếu tố ảnh hưởng đến khả

năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .................................................18

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ............................................................22

3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................................................................22

3.1.1 Phương pháp nghiên cứu .........................................................................22

3.1.2 Cơ sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu................................................22

3.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU...............................................................................26

3.2.1 Biến số phụ thuộc ....................................................................................26

3.2.2 Các biến độc lập.......................................................................................26

3.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU................................................................................30

3.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH........................................................................31

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI NGÂN HÀNG

TMCP QUÂN ĐỘI ...................................................................................................32

4.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI ....................................32

4.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ...........................................................32

4.1.2 Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh ..........................................33

4.1.3 Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội34

4.2 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ

VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN

ĐỘI...................................................................................................................35

4.2.1 Thống kê mô tả các biến trong mô hình ..................................................35

4.2.2 Kết quả mô hình hồi quy Logistic ...........................................................46

4.2.2.1 Kết quả mô hình Logistic với 15 biến ..........................................46

4.2.2.2 Kết quả mô hình Logistic với các biến còn lại .............................48