Ngân hàng tại Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Ảnh hưởng của đầu tư công nghệ đến hiệu quả hoạt động

i

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN CHÂU HOÀNG ÁNH

NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

- Ảnh hưởng của đầu tư công nghệ đến

hiệu quả hoạt động

LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019

i

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN CHÂU HOÀNG ÁNH

NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

- Ảnh hưởng của đầu tư công nghệ đến

hiệu quả hoạt động

Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng

Mã số chuyên ngành : 60 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Người hướng dẫn khoa học:

TS. PHẠM HÀ

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019

i

LỜI CAM KẾT

Tôi cam đoan rằng luận văn “Ngân hàng tại Việt Nam trước tác động của cuộc

cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Ảnh hưởng của đầu tư công nghệ đến hiệu

quả hoạt động” là bài nghiên cứu của chính tôi.

Ngoại trừ những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, tôi cam đoan

rằng toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chưa từng được công bố hoặc

được sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác.

Không có sản phẩm/nghiên cứu nào của người khác được sử dụng trong luận văn

này mà không được trích dẫn theo đúng quy định.

Luận văn này chưa bao giờ được nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại các trường đại

học hoặc cơ sở đào tạo khác.

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019

Nguyễn Châu Hoàng Ánh

ii

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Mở Thành phố

Hồ Chí Minh, Khoa Đào tạo Sau Đại học đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi

cho tôi học tập và nghiên cứu.

Bên cạnh đó, tôi xin bày tỏ lòng trân trọng nhất đến Ts. Phạm Hà, người thầy đã

truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tế và đưa ra những góp ý rất hữu ích giúp tôi

nghiên cứu và hoàn thiện luận văn.

Ngoài ra, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cha mẹ và anh chị, những người đã

trực tiếp hỗ trợ, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi học tập và nghiên

cứu.

Một lần nữa, tôi xin gửi lời tri ân đến Nhà trường, toàn thể quý Thầy cô và Gia

đình.

iii

TÓM TẮT

Trong thời gian gần đây, những cụm từ liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp

lần thứ tư (viết tắt là cuộc CMCN 4.0) xuất hiện rất thường xuyên trên các phương

tiện thông tin báo chí và các diễn đàn khoa học do làn sóng tác động mạnh mẽ của

cuộc CMCN này lên nền kinh tế - xã hội toàn cầu nói chung và sự xuất hiện của

hàng loạt các giải pháp công nghệ hiện đại liên quan mật thiết đến hoạt động của

các ngân hàng nói riêng, điển hình như: Dữ liệu lớn, Internet kết nối vạn vật, Trí tuệ

nhân tạo,…. Những công nghệ hiện đại này có thể giúp các ngân hàng bắt kịp và

hòa nhập rất nhanh vào sự phát triển chung của hệ thống ngân hàng quốc tế, tuy

nhiên để làm được đều đó đòi hỏi các ngân hàng phải xác định được những điểm

mạnh đang sở hữu và những điểm yếu đang tồn tại, đồng thời nắm bắt được những

cơ hội mang lại từ cuộc CMCN 4.0, cũng như vượt qua những thách thức, để từ đó

ngân hàng có thể trang bị đầy đủ hành trang cần thiết.

Mặc dù vai trò của đầu tư và phát triển công nghệ trong bối cảnh diễn ra cuộc

CMCN 4.0 ngày càng rõ rét, tuy nhiên tại Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu thực

nghiệm liên quan đến vấn đề này, vì thế nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích

tác động của đầu tư công nghệ lên hiệu quả kỹ thuật ngân hàng, dựa trên mẫu quan

sát gồm 28 ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn 2004 – 2017, thông qua các

phương pháp ước lượng dữ liệu bảng như: phân tích biên ngẫu nhiên (SFA), mô

hình các ảnh hưởng cố định (FEM), mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) và

mô hình hồi quy với các sai số chuẩn mạnh. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng

chứng thực nghiệm cho thấy đầu tư công nghệ có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả

kỹ thuật ngân hàng với cường độ tác động khá lớn; bên cạnh đó kết quả nghiên cứu

cũng chỉ ra rằng tỷ lệ tiền gửi của khách hàng mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho

hiệu quả kỹ thuật, trong khi hệ số hồi quy của các biến còn lại như: quy mô nguồn

nhân lực, nợ xấu, chi phí hoạt động, vốn chủ sở hữu và quy mô ngân hàng không có

ý nghĩa thống kê nên không được đưa vào kết quả nghiên cứu. Như vậy từ các phân

tích và kết quả thực nghiệm trên, nghiên cứu đã đề xuất ra các khuyến nghị phù hợp

iv

nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật ngân hàng trước làn sóng tác động của cuộc

CMCN 4.0

v

MỤC LỤC

LỜI CAM KẾT ............................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................ii

TÓM TẮT ................................................................................................................. iii

MỤC LỤC...................................................................................................................v

DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ......................................................................... viii

DANH MỤC BẢNG..................................................................................................ix

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT......................................................................................x

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................1

1.1. LÝ DO NGHIÊN CỨU.................................................................................1

1.2. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..............................................................................2

1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..........................................................................3

1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.............................................................................3

1.5. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHẠM VI CỦA NGHIÊN CỨU...............................3

1.6. Ý NGHĨA VÀ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU .........................................3

1.7. KẾT CẤU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU..............................................................4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.........................................................................6

2.1. HÀM SẢN XUẤT COBB – DOUGLAS VÀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN

ĐẾN YẾU TỐ CÔNG NGHỆ .................................................................................6

2.1.1. Hàm sản xuất Cobb - Douglas................................................................6

2.1.2. Lý thuyết liên quan đến yếu tố công nghệ..............................................6

2.2. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ......................7

2.2.1. Nghiên cứu của Ho và Mallick (2010) ...................................................7

2.2.2. Nghiên cứu của Casolaro và Gobbi (2007) ............................................8

2.2.3. Nghiên cứu của Lin (2007).....................................................................9

2.2.4. Nghiên cứu của Nyapara (2013)...........................................................10

2.3. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC CMCN 4.0 .............................10

2.4. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BIẾN MÔ HÌNH ......................12

vi

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ........................23

3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .......................................................23

3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................................................23

3.2.1. Mô hình phân tích biên ngẫu nhiên ......................................................24

3.2.2. Mô hình hồi quy....................................................................................25

3.2.3. Các phương pháp sử dụng trong mô hình hồi quy ...............................26

3.2.4. Quy trình lựa chọn mô hình và ước lượng hệ số hồi quy .....................28

3.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU..........................................................................29

3.3.1. Mô hình phân tích biên ngẫu nhiên ......................................................29

3.3.2. Mô hình hồi quy....................................................................................30

3.4. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU...........................................................................35

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ......................................38

4.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ ...................................................................................38

4.1.1. Thống kê giá trị trung bình các biến quan sát.......................................38

4.1.2. Thống kê mô tả các biến.......................................................................44

4.2. MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN...........................................................54

4.3. KIỂM ĐỊNH HAUSMAN LỰA CHỌN FEM VÀ REM ...........................56

4.4. KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI...........56

4.5. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................58

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ..................................................63

5.1. KẾT LUẬN .................................................................................................63

5.2. PHÂN TÍCH SWOT....................................................................................65

5.2.1. Điểm mạnh............................................................................................65

5.2.2. Điểm yếu...............................................................................................66

5.2.3. Cơ hội....................................................................................................67

5.2.4. Thách thức ............................................................................................68

5.3. KHUYẾN NGHỊ .........................................................................................72

5.4. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO................................74

5.4.1. Hạn chế của nghiên cứu........................................................................74

vii

5.4.2. Hướng phát triển tiếp theo của nghiên cứu...........................................75

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................77

TIẾNG ANH...................................................................................................77

TIẾNG VIỆT...................................................................................................81

PHỤ LỤC.................................................................................................................83

Phụ lục 1: Danh sách các ngân hàng được chọn và ký hiệu viết tắt......................83

Phụ lục 2: Kết quả hiệu quả kỹ thuật.....................................................................85

Phụ lục 3: Kết quả phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên .................................90

Phụ lục 4: Thống kê mô tả các biến.......................................................................90

Phụ lục 5: Ma trận hệ số tương quan giữa các biến...............................................91

Phụ lục 6: Kết quả hồi quy theo phương pháp FEM mô hình (3.4.1) ...................91

Phụ lục 7: Kết quả hồi quy theo phương pháp REM mô hình (3.4.1)...................92

Phụ lục 8: Kết quả kiểm định Hausman mô hình (3.4.1) ......................................92

Phụ lục 9: Kết quả kiểm định Modified Wald mô hình (3.4.1).............................92

Phụ lục 10: Kết quả hồi quy với các sai số chuẩn mạnh mô hình (3.4.1) .............93

Phụ lục 11: Kết quả hồi quy theo phương pháp FEM mô hình (3.4.2) .................93

Phụ lục 12: Kết quả hồi quy theo phương pháp REM mô hình (3.4.2).................94

Phụ lục 13: Kết quả kiểm định Hausman mô hình (3.4.2) ....................................94

Phụ lục 14: Kết quả kiểm định Modified Wald mô hình (3.4.2)...........................94

Phụ lục 15: Kết quả hồi quy với các sai số chuẩn mạnh mô hình (3.4.2) .............95

viii

DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ

Trang

Hình 1.1: Kết cấu đề tài nghiên cứu....................................................................... 4

Biểu đồ 4.1: Hiệu quả kỹ thuật trung bình giai đoạn 2004 – 2017 ..................... 45

Biểu đồ 4.2: Đầu tư công nghệ trung bình giai đoạn 2004 – 2017 ...................... 47

Biểu đồ 4.3: Quy mô nguồn nhân lực trung bình giai đoạn 2004 – 2017............ 48

Biểu đồ 4.4: Nợ xấu trung bình giai đoạn 2004 – 2017....................................... 49

Biểu đồ 4.5: Tiền gửi trung bình giai đoạn 2004 – 2017 ..................................... 50

Biểu đồ 4.6: Chi phí hoạt động trung bình giai đoạn 2004 – 2017...................... 51

Biểu đồ 4.7: Vốn chủ sở hữu trung bình giai đoạn 2004 – 2017 ......................... 52

Biểu đồ 4.8: Quy mô ngân hàng trung bình giai đoạn 2004 – 2017 .................... 53