Năng lực hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn so với hiệp ước Basel II: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Phạm Thị Bích

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------------

PHẠM THỊ BÍCH

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN SO VỚI

HIỆP ƯỚC BASEL II

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

MÃ SỐ: 60.31.12

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÂM THỊ HỒNG HOA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là: PHẠM THỊ BÍCH

Sinh ngày 09 tháng 02 năm 1986 - tại: Ninh Bình

Hiện đang công tác tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Là học viên cao học khóa XII của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí

Minh.

Mã số học viên: 020112100048

Cam đoan đề tài: “NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN SO VỚI HIỆP ƯỚC BASEL II”

Chuyên ngành: Kinh tế tài chính, ngân hàng. Mã số: 60.31.12

Người hướng dẫn khoa học: TS. LÂM THỊ HỒNG HOA

Luận văn được thực hiện tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

Đề tài này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu có

tính độc lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa được công bố toàn bộ

nội dung này bất kỳ ở đâu; các số liệu, các nguồn trích dẫn trong luận văn được chú

thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của tôi.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

Tác giả

PHẠM THỊ BÍCH

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI ............................................................................................... 1

1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .......................................................................... 1

1.1.1. Khái niệm ............................................................................................................ 1

1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại ............................................................... 2

1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại .............................................. 3

1.1.3.1. Nghiệp vụ tài sản Nợ ......................................................................................... 3

1.1.3.2. Nghiệp vụ tài sản Có ......................................................................................... 5

1.1.3.3. Nghiệp vụ trung gian thanh toán và ngân quỹ .................................................. 6

1.2. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ............... 6

1.2.1. Quan niệm về năng lực hoạt động của ngân hàng thương mại .......................... 6

1.2.2 Tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động của ngân hàng thương mại .................... 7

1.2.2.1. Năng lực tài chính ............................................................................................ 7

1.2.2.2. Năng lực quản lý ngân hàng ............................................................................ 11

1.3. HIỆP ƯỚC BASEL II ....................................................................................... 13

1.3.1. Nội dung cơ bản của hiệp ước Basel II ............................................................ 13

1.3.2. Năng lực hoạt động của ngân hàng thương mại theo hiệp ước Basel II ........... 14

1.3.2.1. Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động ...................................................................... 14

1.3.2.2. Cơ chế giám sát ............................................................................................... 16

1.3.2.3. Tuân thủ nguyên tắc thị trường ....................................................................... 17

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ................................................................................. 17

1.4.1. Môi trường kinh tế xã hội .................................................................................. 17

1.4.2. Môi trường chính trị, pháp lý ............................................................................. 18

1.4.3. Môi trường văn hoá xã hội ................................................................................ 19

1.4.4. Môi trường nội bộ ............................................................................................. 20

Kết luận chương 1 ...................................................................................................... 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN ..................................................................... 21

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN ..... 21

2.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn .... 21

2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn .. 22

2.2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN ..................................................................... 27

2.2.1. Năng lực tài chính .............................................................................................. 27

2.2.1.1. Vốn tự có ......................................................................................................... 27

2.2.1.2. Chất lượng tài sản ........................................................................................... 29

2.2.1.3. Khả năng sinh lời ........................................................................................... 32

2.2.1.4. Đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh ................................................ 34

2.2.2. Năng lực quản lý ................................................................................................ 38

2.2.2.1. Trình độ và kinh nghiệm nghề nghiệp ........................................................... 38

2.2.2.2. Xác định mục tiêu quản lý ............................................................................. 38

2.2.2.3. Sử dụng các công cụ quản lý ........................................................................... 39

2.3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN SO VỚI HIỆP ƯỚC BASEL II .................................. 43

2.3.1. Điểm mạnh ......................................................................................................... 43

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế ..................................................... 45

2.3.2.1. Hạn chế ........................................................................................................... 45

2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế .................................................................... 46

Kết luận chương 2 ...................................................................................................... 49

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN ........................................... 50

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2015 ........................................ 50

3.1.1. Những nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương

mại cổ phần Sài Gòn .................................................................................................... 51

3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài

Gòn đến năm 2015 ...................................................................................................... 52

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN ........................................................ 55

3.2.1. Bổ sung vốn tự có từ nguồn lợi nhuận giữ lại .................................................... 55

3.2.2. Xử lý, thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng nhằm nâng cao chất

lượng tài sản ................................................................................................................. 56

3.2.3. Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách

hàng .............................................................................................................................. 58

3.2.4. Quản lý chặt chẽ chi phí, gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng thương mại

cổ phần Sài Gòn ........................................................................................................... 58

3.2.5. Củng cố năng lực quản trị điều hành của Ngân hàng thương mại cổ phần

Sài Gòn ......................................................................................................................... 60

3.2.6. Nhóm giải pháp hỗ trợ ...................................................................................... 61

3.2.6.1. Xây dựng văn hóa Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thân thiện ........ 61

3.2.6.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .............................................................. 62

3.2.6.3. Cải thiện thị phần Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thông qua

quảng bá thương hiệu ................................................................................................. 63

Kết luận chương 3 ...................................................................................................... 66

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Nghĩa tiếng nước ngoài Nghĩa tiếng Việt

BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

CAR Capital Adequacy Ratio Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

HĐQT Hội đồng quản trị

KT- KSNB Kiểm tra- kiểm soát nội bộ

NHNN VN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NHTM Ngân hàng thương mại

NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần

NHTƯ Ngân hàng Trung ương

SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

TCTD Tổ chức tín dụng

TGĐ Tổng giám đốc

TT1 Thị trường 1

TTS Tổng tài sản

VTC Vốn tự có

ROA Return on aset Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản

ROE Return on equity Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn tự có

DANH MỤC BẢNG

Trang

Bảng 2.1: Quy mô hoạt động kinh doanh SCB giai đoạn 2009 – T06/2013 ............... 22

Bảng 2.2: Quy mô vốn tự có của SCB giai đoạn 2009 – T06/2013 ............................ 28

Bảng 2.3: Cơ cấu tổng tài sản của SCB giai đoạn 2009 – T06/2013 .......................... 29

Bảng 2.4: Khả năng sinh lời của SCB giai đoạn 2009 – T06/2013 ............................. 33

Bảng 2.5: Các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của SCB .......................................... 35

Bảng 2.6: Chỉ số trạng thái tiền mặt ............................................................................. 36

Bảng 2.7: Chỉ số chứng khoán thanh khoản ................................................................ 37

Bảng 3.1: Các chỉ tiêu kế hoạch 2013 của SCB ........................................................... 54