Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Huỳnh Diệp Thanh Tuyền

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

HUỲNH DIỆP THANH TUYỀN

HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH

HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG

MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

HUỲNH DIỆP THANH TUYỀN

HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH

HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG

MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 8 34 02 01

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Trƣơng Quốc Thụ

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018

TÓM TẮT

Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân không còn là khái niệm mới mẻ trong hoạt

động tín dụng ở các Ngân hàng thương mại hiện nay, và ngày càng có vai trò quan

trọng trong việc góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Ngân hàng. Có thể thấy có

rất nhiều đề tài trong và ngoài nước nghiên cứu về hệ thống xếp hạng tín dụng cá

nhân, tuy nhiên chưa có một bài viết nào đi sâu nghiên cứu về hệ thống xếp hạng tín

nhiệm cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Phát triển tín dụng cá

nhân đang là định hướng hiện tại và trong thời gian sắp tới của Sacombank, do đó

việc xây dựng một hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân an toàn và hiệu

quả là vô cùng quan trọng. Vì những lí do trên tác giả chọn đề tài “ Hệ thống xếp

hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Thương Tín” làm đề tài nghiên cứu.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất

cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả,

kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố

trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được

dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.

Tác giả

Huỳnh Diệp Thanh Tuyền

LỜI CẢM ƠN

Để có thể thực hiện và hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ, tôi đã nhận được sự hỗ trợ

và hướng dẫn nhiệt tình từ quý Thầy Cô cũng như sự động viên, ủng hộ của gia

đình, bạn bè, đồng nghiệp trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện luận

văn Thạc sĩ.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS. Trương Quốc Thụ đã tận tình

hướng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin

chân thành cảm ơn toàn thể quý Thầy Cô khoa Sau Đại học - Trường Đại học Ngân

TPHCM đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cũng như tạo

mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên trong thời gian học tập nghiên cứu.

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ, gia đình, bạn bè và đồng

nghiệp đã luôn bên cạnh, động viên và hỗ trợ cho tôi rất nhiều để tôi có thể chuyên

tâm học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài nghiên cứu một cách hoàn chỉnh.

Mặc dù đã cố gắng thực hiện luận văn của mình một cách hoàn thiện nhất nhưng

không thể tránh khỏi những thiếu sót hoặc nghiên cứu chưa sâu, tôi rất mong nhận

được sự đóng góp và chỉ bảo từ quý Thầy Cô.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

TPHCM, ngày tháng năm 2018

Tác giả

Huỳnh Diệp Thanh Tuyền

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

NHTM Ngân hàng thương mại

NHNN Ngân hàng Nhà Nước

XHTD Xếp hạng tín dụng

XHTN Xếp hạng tín nhiệm

Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

ACB Ngân hàng thương mại cổ phấn Á Châu

Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phẩn Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

CIC Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà Nước

CBNV Cán bộ nhân viên

SPDV Sản phẩm dịch vụ

TMCP Thương mại cổ phần

KHCN Khách hàng cá nhân

KH Khách hàng

DANH MỤC MÔ HÌNH, BẢNG BIỂU

BẢNG BIỂU TRANG

Bảng 1: Kết quả ước lượng hàm điểm số của Dinh Thi Huyen

Thanh và Stefanie Kleimeier

10

Bảng 2: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân của Dinh

Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier

11

Bảng 3: Các chỉ tiêu chấm điểm tín dụng cá nhân của Dinh Thi

Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier

12

Bảng 4: Cấu trúc mô hình điểm số tín dụng của FICO 19

Bảng 5: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng trong mô hình xếp

hạng tín dụng của ACB

20

Bảng 6: Trọng số của từng nhóm chỉ tiêu trong mô hình xếp hạng

tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank

21

Bảng 7: Các nhóm xếp hạng khách hàng trong mô hình xếp hạng

tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank

22

Bảng 8: Các tiêu chí chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng

trong mô hình xếp hạng tín dụng của Vietinbank

24

Bảng 9: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng trong mô hình xếp

hạng tín dụng của Vietinbank.

26

Bảng 10: Chỉ số tài chính của Sacombank năm 2015-2017 31

Bảng 11: Các chỉ tiêu chấm điểm thông tin nhân thân của

Sacombank (Vay tiêu dùng)

35

Bảng 12: Các chỉ tiêu chấm điểm thông tin nhân thân của

Sacombank (Vay kinh doanh)

36

Bảng 13: Các chỉ tiêu chấm điểm khả năng trả nợ của khách hàng

(Vay tiêu dùng)

38

Bảng 14: Các chỉ tiêu chấm điểm khả năng trả nợ và phương án

kinh doanh của khách hàng ( Vay kinh doanh)_ thông tin liên

quan đến cơ sở kinh doanh

39

Bảng 15: Các chỉ tiêu chấm điểm khả năng trả nợ và phương án

kinh doanh của khách hàng ( Vay kinh doanh)_phương án kinh

doanh

40

Bảng 16: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân của

Sacombank

42

Bảng 17: Tóm tắt sơ lược thông tin nhân thân và thông tin khoản

vay của khách hàng A

46

Bảng 18: Tóm tắt sơ lược thông tin nhân thân và thông tin khoản

vay của khách hàng B

47

MÔ HÌNH

Mô hình 1: Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng của

Sacombank năm 2015 -2017

32

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU..........................................................................................................i

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................................i

Đặt vấn đề..................................................................................................................i

Tính cấp thiết của đề tài: .........................................................................................i

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI...................................................................................ii

Mục tiêu tổng quát:.................................................................................................ii

Mục tiêu cụ thể: .......................................................................................................ii

3. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU...................... iii

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN..................................... iii

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI............................... iii

6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN.............................................................................iv

CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN

TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ........1

1.1 Lý luận chung về tín dụng Ngân hàng ...............................................................1

1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .................................................................1

1.1.2 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân: ...............................................1

1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng ...................................................................2

1.1.4 Vai trò của tín dụng ngân hàng:...............................................................3

1.2 Tổng quan về xếp hạng tín dụng cá nhân..........................................................6

1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng cá nhân:....................................................7

1.2.2 Các mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân:................................................8

1.2.3 Vai trò của xếp hạng tín dụng cá nhân đối với tín dụng của NHTM:..9

1.3 Một số nghiên cứu về xếp hạng tín dụng cá nhân trên thế giới.....................10

1.3.1 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh về mô

hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các Ngân hàng bán lẻ tại Việt

Nam…….................................................................................................................10

1.3.2 Mô hình xếp hạng tín dụng của Standard & Poor’s và Moody’s

Investor Service .....................................................................................................13