Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Tiền Giang: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Huỳnh Kim Ngôn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

HUỲNH KIM NGÔN

ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢ NỢ

CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 8340201

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HẠ THỊ THIỀU DAO

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

HUỲNH KIM NGÔN

ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢ NỢ

CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 8340201

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HẠ THỊ THIỀU DAO

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018

TÓM TẮT

Luận văn này được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến

khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang. Trong

đó, khả năng trả nợ được hiểu là trả nợ đúng hạn hay trễ hạn. Các nhân tố ảnh hưởng

đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân bao gồm: thu nhập, giới tính, tình trạng

hôn nhân, số tiền vay, tài sản đảm bảo, thời hạn vay, tiền gửi tích lũy tại ngân hàng và

tình trạng sở hữu nhà ở.

Để thực hiện nghiên cứu này, luận văn đã sử dụng các nghiên cứu về lý thuyết và

các nghiên cứu về thực nghiệm trước đây về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân,

trong đó đặc biệt chú trọng đến các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nhóm

khách hàng này.

Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 180 khách hàng cá

nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng trong khoảng thời gian từ 01/01/2012 –

31/12/2016 tại ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín chi nhánh Tiền Giang. Nghiên

cứu đã sử dụng mô hình Logit để ước lượng và tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến

khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng kết hợp với

phương pháp phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy và

phân tích Anova.

Kết quả cho thấy đối với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, các biến thu

nhập, tình trạng hôn nhân, tài sản đảm bảo, thời hạn vay và tiền gửi tích lũy có tác

động cùng chiều với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Trong khi đó nhân tố

giới tính và số tiền vay lại có tác động ngược chiều với khả năng trả nợ. Các mức độ

ảnh hưởng của các nhân tố cũng được đánh giá và xếp hạng theo thứ tự lần lượt như

sau: tình trạng hôn nhân, thu nhập, thời hạn vay, tiền gửi tích lũy tại ngân hàng, số tiền

vay và cuối cùng là nhân tố giới tính của người ra quyết định vay và hoàn trả nợ.

Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa kết luận và các khuyến nghị có liên quan

tới hoạt động của Sacombank chi nhánh Tiền Giang nhằm nâng cao khả năng trả nợ

cũng như công tác thu hồi nợ của khách hàng cá nhân tại đơn vị nghiên cứu.

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự về công trình nghiên cứu khoa học này

là của mình, cụ thể:

• Tôi tên là: Huỳnh Kim Ngôn

• Ngày tháng năm sinh: 23/07/1988

• Quê quán: Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

• Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Tiền

Giang

• Là học viên khóa XVII, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

• Đề tài: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ của khách

hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang

• Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao

Tôi cam đoan rằng luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại

bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tôi, kết

quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước

đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn

đầy đủ trong luận văn.

Người cam đoan

Huỳnh Kim Ngôn

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao đã tận tâm,

nhiệt tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm và bảo vệ luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các Thầy Cô Khoa Sau đại học và các

Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận

lợi, hỗ trợ nhiệt tình và truyền đạt kiến thức chuyên ngành để tôi có thể hoàn thành

luận văn.

Tôi cũng xin được gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các anh chị đồng nghiệp

ngân hàng Sacombank chi nhánh Tiền Giang đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong quá

trình thu thập và tổng hợp số liệu để thực hiện luận văn.

Cuối cùng, tôi xin gửi tấm lòng biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, gia đình và bạn bè,

đồng nghiệp đã luôn chia sẻ, động viên và tạo điều kiện hỗ trợ tôi trong suốt quá trình

học tập, thực hiện luận văn này.

Huỳnh Kim Ngôn

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU ...................................................................................................10

1.1. Lý do chọn đề tài.....................................................................................................10

1.2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................12

1.2.1. Mục tiêu tổng quát...........................................................................................12

1.2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................................12

1.3. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................................13

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................13

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................13

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................13

1.5. Ý nghĩa của đề tài....................................................................................................13

1.6. Bố cục của đề tài .....................................................................................................14

CHƯƠNG 2CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................16

2.1. Tổng quan về tín dụng.............................................................................................16

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân..................................................17

2.1.2. Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ........................................................20

2.1.3. Các hình thức tín dụng.....................................................................................22

2.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trước............................................................23

2.3. So sánh nghiên cứu với các nghiên cứu thực nghiệm trước đây ............................26

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN..........................................27

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................33

3.1. Mô hình nghiên cứu ................................................................................................34

3.1.1. Mô hình kinh tế lượng tổng quát .....................................................................34

3.1.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất ............................................................................35

3.1.3. Xây dựng mô hình nghiên cứu ........................................................................38

3.2. Dữ liệu nghiên cứu..................................................................................................41

3.3. Giả thuyết nghiên cứu .............................................................................................42

CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...................46

4.1. Thống kê mô tả các biến số trong mô hình nghiên cứu ..........................................46

4.2. Phân tích tương quan và kiểm định đa cộng tuyến .................................................51

4.3. Phân tích hồi quy Binary Logistic...........................................................................52

4.3.1. Kiểm định độ phù hợp của mô hình nghiên cứu .............................................53

4.3.2. Kiểm định độ tính chính xác trong dự báo của mô hình nghiên cứu ..............54

4.3.3. Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy trong mô hình nghiên cứu ....................55

4.3.4. Thảo luận kết quả hồi quy ...............................................................................55

4.3.5. Phân tích phương sai Anova ............................................................................61

CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ............................................................64

5.1. Kết luận ...................................................................................................................64

5.2. Khuyến nghị ............................................................................................................65

5.2.1. Đối với nhân tố thu nhập của khách hàng .......................................................65

5.2.2. Đối với nhân tố số tiền vay..............................................................................66

5.2.3. Đối với nhân tố giới tính và tình trạng hôn nhân.............................................66

5.2.4. Đối với nhân tố tài sản đảm bảo ......................................................................66

5.2.5. Đối với nhân tố tiền gửi tích lũy tại ngân hàng ...............................................67

5.2.6. Một số khuyến nghị khác.................................................................................67

5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo .................................................68

LỜI KẾT LUẬN .......................................................................................................…70