Thực trạng tín dụng và rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

SVTH: Hứa Thị Phương Khanh

MSSV: 1154030190

NGÀNH: Tài Chính

GVHD: TS. Trần Phương Thảo

Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2015

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO

TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI

THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH

TP.HCM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

LỜI CẢM ƠN

----

Qua 3 năm học tập và nghiên cứu tại giảng đường trường Đại học Mở Thành

phố Hồ Chí Minh, những kiến thức em có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ công

lao dạy dỗ của Quý Thầy Cô.Ngoài ra, được thực tập và bổ sung thêm kiến thức kinh

nghiệm thực tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố

Hồ Chí Minh cũng là một trải nghiệm quý báu đối với em trong việc ứng dụng kiến

thức đã học vào thực tiễn.

Đến nay, thời gian học tập tại trường và thực tập tại đơn vị đã kết thúc và hoàn

thành tốt đẹp. Để có được kết quả như ngày hôm nay, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu

sắc đến Quý Thầy Côđã chỉ dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu để em

hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp và vận dụng trong cuộc sống làm việc sau này.

Đặc biệt, em muốn gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô – người hướng

dẫn em là Tiến Sĩ Trần Phương Thảo đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài Báo cáo

Thực tập Tốt nghiệp này.

Đồng thời, em cũng xin gửi lời cám ơn tới Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP

Ngoại thương nói chung và các anh chị tại phòng Khách hàng Thể nhân nói riêng dù

rất bận rộn nhưng cũng nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong suốt

thời gian thực tập để em có thể hoàn thành Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp của mình.

Sau cùng, em xin kính chúc Quý Thầy Cô đang công tác tại trường Đại học

Mở Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể anh chị tại Ngân hàng TMCP Ngoại

thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh luôn dồi dào sức khỏe và ngày

càng thành công trong công tác.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

Sinh viên thực hiện

Hứa Thị Phương Khanh

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Phương Thảo

SVTH: Hứa Thị Phương Khanh i

TRANG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

Giáo viên hướng dẫn

(ký tên, xác nhận)

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Phương Thảo

SVTH: Hứa Thị Phương Khanh ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT Ý NGHĨA

TMCP Thương mại cổ phần

VIETCOMBANK (VCB) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

VCB-HCM Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN

TP.HCM

CN Chi nhánh

NHTM Ngân hàng Thương mại

NHNN Ngân hàng Nhà nước

CBTD Cán bộ Tín dụng

CVCN Cho vay cá nhân

TSĐB Tài sản đảm bảo

GTCG Giấy tờ có giá

SME Doanh nghiệp vừa và nhỏ

RRTD Rủi ro Tín dụng

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Phương Thảo

SVTH: Hứa Thị Phương Khanh iii

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..................v

1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU......................................................1

1.2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................................3

1.3. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU........................................................4

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................................4

1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU....................................................................................5

1.6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN...............................................................................5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO

TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ............................................................7

2.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG.............................................................................7

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm của tín dụng ngân hàng ..................................................7

2.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng...........................................................................8

2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng.......................................................10

2.2. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI .............................................................................................................12

2.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng ..........................................................................12

2.2.2. Phân loại về rủi ro tín dụng............................................................................14

2.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ..........................................................16

2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng..............................................................18

2.3. CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN TÍN DỤNG

VÀ RỦI RO TÍN DỤNG...............................................................................................20

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI

THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HCM VÀ TÌNH HÌNH

TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

TẠI CHI NHÁNH ..................................................................................24

3.1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN

HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ CHI NHÁNH TP. HCM........24

3.1.1. Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam .................................24

3.1.2. Giới thiệu về chi nhánh tp.hcm......................................................................29

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Phương Thảo

SVTH: Hứa Thị Phương Khanh iv

3.2. GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH................36

3.2.1. Sản phẩm tín dụng cá nhân tiêu biểu .............................................................37

3.2.2. Quy định liên quan đến tín dụng cá nhân tại chi nhánh.................................38

3.3. TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH ...............................41

3.3.1. Sơ lược về tín dụng khách hàng cá nhân........................................................41

3.3.2. Cơ cấu tín dụng khách hàng cá nhân .............................................................43

3.3.3. Thu nhập lãi từ tín dụng khách hàng cá nhân ................................................47

3.4. TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH ................48

3.4.1. Rủi ro giao dịch..............................................................................................48

3.4.2. Rủi ro danh mục .............................................................................................51

3.4.3. Chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng ...................................................................53

3.5. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN......57

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN

DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM..61

4.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN

DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH............................................61

4.1.1. Kết quả đạt được ............................................................................................61

4.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân .......................................................................63

4.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN

DỤNG.............................................................................................................................65

4.3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG....................67

4.3.1. Rủi ro giao dịch..............................................................................................67

4.3.2. Rủi ro danh mục .............................................................................................69

4.4. CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ...............................................................................70

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Phương Thảo

SVTH: Hứa Thị Phương Khanh v

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Phân loại nợ và giải thích --------------------------------------------------------- 19

Bảng 3.1. Thành tựu của Vietcombank trong các năm gần đây-------------------------- 29

Bảng 3.2. Thống kê tình hình huy động vốn của VCB – HCM tháng 12/2013 -------- 33

Bảng 3.3. Thống kê tình hình dư nợ vay của VCB – HCM tính đến tháng 12/2013 -- 35

Bảng 3.4. Tình hình tín dụng của VCB-HCM giai đoạn 2011 – 2013 ------------------ 41

Bảng 3.5. Dư nợ cho vay cá nhân theo sản phẩm tại VCB-HCM từ 2011 – 2013 ---- 44

Bảng 3.6. Dư nợ cho vay theo kỳ hạn tại VCB-HCM từ 2011 – 2013 ------------------ 45

Bảng 3.7. Dư nợ cho vay cá nhân theo TSĐB giai đoạn 2011 – 2013 ------------------ 47

Bảng 3.8. Thu nhập lãi từ hoạt động cho vay cá nhân giai đoạn 2011 – 2013 --------- 58

Bảng 3.9. Tình hình nợ và các chỉ tiêu đánh giá RRTD tại VCB-HCM 2011-2013 -- 54

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Phương Thảo

SVTH: Hứa Thị Phương Khanh vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ & BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 2.1. Phân loại rủi ro tín dụng ------------------------------------------------------------- 15

Biểu đồ 3.1. Tình hình huy động vốn và quy mô vốn của Vietcombank ------------------ 27

Sơ đồ 3.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Vietcombank Chi nhánh TP.HCM---------------- 31

Biểu đồ 3.2.Tình hình huy động vốn của VCB – HCM từ 2011 – 2013 ------------------- 33

Biểu đồ 3.3. Tổng tài sản và lợi nhuận sau thuế của VCB–HCM từ 2011 – 2013 ------- 35

Sơ đồ 3.2. Quy trình tín dụng cá nhân của Vietcombank – chi nhánh TP.HCM---------- 38

Biểu đồ 3.4.Tình hình biến động lãi suất cho vay cá nhân giai đoạn 2011 – 2013 ------- 52

Biểu đồ 3.5.Tỷ trọng nợ quá hạn trên tổng dư nợ của VCB-HCM từ 2011 – 2013 ------ 54

Biểu đồ 3.6. Tỷ trọng nợ xấu trên tổng dư nợ của VCB-HCM từ 2011 – 2013----------- 55

Biểu đồ 3.7.Hệ số thu nợ của VCB-HCM từ 2011 – 2013----------------------------------- 55

Biểu đồ 3.8.Tỷ trọng nợ quá hạn/doanh số cho vay của VCB-HCM từ 2011 – 2013---- 56