Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

Trang chủ

Đăng nhập

Đăng ký

Mới

Đăng ký tài khoản mới

AI Tư vấn

Mới

Trợ lý thông minh tìm tài liệu

Liên hệ fanpage

Hỗ trợ tìm tài liệu

Lưu trang

Liên hệ fanpage

Hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

PREMIUM

Số trang

104

Kích thước

3.5 MB

Định dạng

PDF

Lượt xem

1785

Hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH NGÂN HÀNG

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

TẠI VIETINBANK

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SVTH: Nguyễn Thủy Nhật Vy

MSSV: 1154030656

Ngành: Ngân hàng

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2015

LỜI CẢM ƠN



Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, lời đầu tiên, em xin chân thành tri ân

quý Thầy Cô, đặc biệt là quý Thầy Cô Khoa Đào tạo đặc biệt, Trường Đại Học Mở

TP. Hồ Chí Minh, những người đã trực tiếp giảng dạy, tận tình truyền đạt kiến thức

cho em trong những năm học tập tại trường. Những kiến thức đó không chỉ là nền tảng

để em thực hiện Khoá luận tốt nghiệp mà còn là hành trang quý giá để em tiếp tục học

ở bậc học cao hơn để bước vào sự nghiệp trong tương lai một cách vững chắc và tự tin.

Đặc biệt, em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc nhất đến PGS.TS.Nguyễn Minh Kiều -

Người Thầy đã hướng dẫn em một cách rất tận tình, chu đáo trong suốt quá trình thực

hiện Khoá luận tốt nghiệp vừa qua.

Để hoàn thành Khoá luận, không thể không kể đến sự giúp đỡ tận tình của Ban

Giám đốc, các Anh, Chị công tác tại phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn của Ngân

hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Em xin

phép được gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc và các Anh Chị vì đã tạo mọi điều kiện

thuận lợi giúp em hoàn thành được đề tài này.

Tuy vậy, do thời gian thực tập có hạn cũng như lần đầu tiên tiếp cận thực tế nên

trong quá trình thực tập, cũng như là trong quá trình làm bài Khoá luận tốt nghiệp, sai

sót là điều khó tránh khỏi. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực

tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo không thể giải quyết thấu đáo các vấn đề trong thực

tế, em rất mong nhận được sự chỉ bảo cũng như ý kiến đóng góp của Thầy Cô và các

Anh Chị trong Ngân hàng để em có điều kiện học thêm được nhiều kinh nghiệm cũng

như nâng cao được kiến thức bản thân.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thủy Nhật Vy

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.............................................................................................................................................................

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ............................................1

1.1 Lý do chọn đề tài...............................................................................................1

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu........................................................................1

1.3 Đối tượng và phạm phi nghiên cứu..................................................................2

1.4 Phương pháp nghiên cứu..................................................................................2

1.5 Cấu trúc đề tài nghiên cứu ...............................................................................3

Kết luận chương 1....................................................................................................3

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI..........................................................................................................

2.1 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại ......................4

2.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại........5

2.2.1 Rủi ro tín dụng................................................................................................5

2.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ..............................................................6

2.2.2.1 Nguyên nhân khách quan ...............................................................................6

2.2.2.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn ......................................................7

2.2.2.3 Nguyên nhân từ phía ngân hàng .....................................................................8

2.2.3 Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng ......................................................9

2.2.3.1 Mô hình chất lượng 6C về phân tích tín dụng.................................................9

2.2.3.2 Mô hình điểm số Z (Z-score)........................................................................10

2.2.3.3 Mô hình Logistic..........................................................................................12

2.3 Các nghiên cứu trước đây về đo lường rủi ro tín dụng .................................13

2.3.1 Nghiên cứu của Edward I. Altman và Gabriele Sabato ..................................13

2.3.2 Nghiên cứu của Malcolm Athaide .................................................................13

2.3.3 Nghiên cứu của Zhu Kong-Lai và Li Jing-Jing..............................................13

2.3.4 Nghiên cứu của Gunawidjaja và Hermanto ...................................................14

Kết luận chương 2..................................................................................................14

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH .....................................................................................................................15

3.1 Giới thiệu VietinBank .....................................................................................15

3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ....................................................................15

3.1.2 Cơ cấu tổ chức và nhân sự ............................................................................16

3.1.2.1 Cơ cấu tổ chức ...........................................................................................16

3.1.2.2 Nhân sự......................................................................................................17

3.2 Giới thiệu VietinBank – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh .......................18

3.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển ....................................................................18

3.2.2 Cơ cấu tổ chức và nhân sự ............................................................................19

3.2.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu................................................................19

3.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh.......................................................................20

3.2.4.1 Tình hình huy động vốn ...............................................................................20

3.2.4.2 Tình hình hoạt động cho vay ........................................................................23

3.2.4.3 Tình hình hoạt động dịch vụ.........................................................................24

3.2.4.4 Tình hình lợi nhuận......................................................................................26

3.3 Thực trạng hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại

VietinBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.............................................28

3.3.1 Phân tích doanh số cho vay và doanh số thu nợ.............................................28

3.3.2 Phân tích dư nợ cho vay................................................................................29

3.3.2.1 Phân tích dư nợ cho vay doanh nghiệp theo ngành nghề.............................29

3.3.2.2 Phân tích dư nợ cho vay doanh nghiệp theo kỳ hạn ....................................31

3.3.2.3 Phân tích dư nợ cho vay doanh nghiệp theo nhóm nợ.................................32

3.4 Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank

Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.................................................................34

3.4.1 Phân tích tình hình nợ quá hạn ......................................................................34

3.4.2 Phân tích tình hình nợ xấu.............................................................................36

3.5 Phân tích các hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh

nghiệp tại VietinBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ...........................37

3.5.1 Hoạt động thẩm định, cấp tín dụng................................................................37

3.5.2 Thẩm định biện pháp đảm bảo ......................................................................38

3.5.3 Chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng ...............................................39

3.5.4 Mức kiểm soát tín dụng, kiểm soát giao dịch.................................................40

3.5.5 Hoạt động kiểm tra, giám sát tín dụng...........................................................41

3.5.6 Phân loại nợ và trích lập dự phòng ................................................................42

3.5.7 Kiểm tra, kiểm soát tín dụng nội bộ...............................................................43

3.6 Ứng dụng mô hình Logistic nhằm dự báo xác xuất xảy ra rủi ro tín dụng đối

với khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí

Minh..................................................................................................................44

3.6.1 Mô hình nghiên cứu ......................................................................................44

3.6.2 Dữ liệu nghiên cứu........................................................................................45

3.6.3 Kết quả nghiên cứu .......................................................................................46

3.7 Đánh giá hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh

nghiệp tại VietinBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ...........................48

3.7.1 Kết quả đạt được...........................................................................................48

3.7.1.1 Phát huy tốt vai trò của hệ thống phân quyền phê duyệt tín dụng ...............48

3.7.1.2 Xây dựng thành công hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng ...............48

3.7.1.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ ...........................49

3.7.1.4 Mở rộng được quy mô và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tín dụng..................50

3.7.1.5 Nâng cao chất lượng các khoản cho vay doanh nghiệp...............................50

3.7.2 Tồn tại trong việc hạn chế rủi ro tín dụng......................................................50

3.7.2.1 Mô hình quản lý rủi ro thường xuyên thay đổi .............................................50

3.7.2.2 Thông tin thu thập được về khách hàng chưa đầy đủ và chính xác ...............51

3.7.2.3 Tài sản bảo đảm được xem trọng hơn hiệu quả của phương án vay ..............51

3.7.2.4 Hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng còn nhiều hạn chế......................52

3.7.2.5 Quy định về phân cấp, phân quyền phê duyệt tín dụng còn nhiều điểm bất

cập ...............................................................................................................53

3.7.2.6 Công tác kiểm tra, giám sát tín dụng chưa được thực hiện thường xuyên và

còn mang tính hình thức................................................................................53

3.7.2.7 Việc phân loại nợ và trích lập dự phòng chưa được thực hiện theo đúng chỉ

đạo................................................................................................................54

Kết luận chương 3..................................................................................................54

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN

DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI

NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ..............................................................56

4.1 Định hướng và chiến lược phát triển của VietinBank đến năm 2020 ...........56

4.1.1 Định hướng và chiến lược phát triển chung...................................................56

4.1.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng ...............................................................57

4.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp ..........58

4.2.1 Nhóm giải pháp đối với VietinBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.......58

4.2.1.1 Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp.......................................................58

4.2.1.2 Thiết lập hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng riêng cho khách hàng

doanh nghiệp lớn và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ .........................58

4.2.1.3 Hoàn thiện quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro...............59

4.2.1.4 Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng ................................................59

4.2.1.5 Hạn chế rủi ro phát sinh từ yếu tố con người ..............................................59

4.2.2 Nhóm giải pháp đối với doanh nghiệp...........................................................60

4.2.2.1 Thay đổi cách quản lý, điều hành doanh nghiệp .........................................60

4.2.2.2 Minh bạch tình hình tài chính.....................................................................60

4.2.2.3 Chủ động cập nhật các chính sách, quy định của Nhà nước........................60

4.2.2.4 Tự giác tuân thủ các quy định ký kết với Ngân hàng ..................................60

4.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ ..................................................................................61

4.2.3.1 Đối với Chính phủ........................................................................................61

4.2.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước.......................................................................61

Kết luận chương 4..................................................................................................62

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AFTA : Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

ATM : Máy rút tiền tự động

BCTC : Báo cáo tài chính

CBTD : Cán bộ tín dụng

CIC : Trung tâm Thông tin tín dụng trực thuộc Ngân hàng

Nhà nước

HĐKD : Hoạt động kinh doanh

KPI : Phương pháp thẻ điểm cân bằng

LC : Thư tín dụng

NHNN : Ngân hàng Nhà nước

NHTM : Ngân hàng thương mại

RRTD : Rủi ro tín dụng

TMCP : Thương mại cổ phần

TSBĐ : Tài sản bảo đảm

VietinBank : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

VietinBank - CN TP.HCM : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

- Chi nhánh thành phồ Hồ Chí Minh

WTO : Tổ chức thương mại thế giới

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn tại VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011 -

2013.........................................................................................................................21

Bảng 3.2: Tình hình hoạt động cho vay tại VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011 -

2013.........................................................................................................................23

Bảng 3.3: Tình hình hoạt động dịch vụ tại VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011 -

2013.........................................................................................................................24

Bảng 3.4: Lợi nhuận từ HĐKD VietinBank và VietinBank CN TP.HCM giai đoạn

2011-2013 ...............................................................................................................26

Bảng 3.5: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ đối với khách hàng doanh nghiệp tại

VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013........................................................28

Bảng 3.6: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo loại hình ngành nghề tại VietinBank CN

TP.HCM giai đoạn 2011-2013 .................................................................................29

Bảng 3.7: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo kỳ hạn tại VietinBank CN TP.HCM giai

đoạn 2011-2013 .......................................................................................................31

Bảng 3.8: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo nhóm nợ tại VietinBank CN TP.HCM

giai đoạn 2011-2013 ................................................................................................33

Bảng 3.9: Tình hình nợ quá hạn đối với cho vay khách hàng doanh nghiệp tại

VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013........................................................34

Bảng 3.10: Tình hình nợ xấu đối với cho vay khách hàng doanh nghiệp tại

VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013........................................................36

Bảng 3.11: Kết quả thống kê mô tả các biến độc lập ................................................45

Bảng 3.12: Kết quả hồi quy .....................................................................................46

Bảng 3.13: Kết quả kiểm định tỷ lệ dự báo chính xác của mô hình ..........................47

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống tổ chức VietinBank ..........................................................15

Hình 3.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của VietinBank .......................................................17

Hình 3.3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức các phòng ban tại VietinBank CN TP.HCM............19

Hình 3.4: Tình hình huy động vốn tại VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011 -

2013.........................................................................................................................22

Hình 3.5: Tình hình hoạt động dịch vụ tại VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011 -

2013.........................................................................................................................25

Hình 3.6: Lợi nhuận từ HĐKD tại VietinBank và VietinBank CN TP.HCM giai đoạn

2011-2013 ...............................................................................................................27

Hình 3.7: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo loại hình ngành nghề tại VietinBank CN

TP.HCM giai đoạn 2011-2013 .................................................................................30

Hình 3.8: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo loại hình ngành nghề tại VietinBank CN

TP.HCM giai đoạn 2011-2013 .................................................................................32

Hình 3.9: Tình hình nợ quá hạn đối với cho vay khách hàng doanh nghiệp tại

VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013........................................................35

Tài liệu tương tự (6)

Xem tất cả

PREMIUM

33411 lượt xem

Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

Xem chi tiết

PREMIUM

9324 lượt xem

Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

MIỄN PHÍ

15540 lượt xem

Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại góp phần phát triển bền vững thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam

Xem chi tiết

PREMIUM

13986 lượt xem

Hạn chế rủi ro thường gặp trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sacombank

Xem chi tiết

MIỄN PHÍ

6216 lượt xem

Hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng tmcp ngoại thương chi nhánh thừa thiên huế

Xem chi tiết

PREMIUM

13986 lượt xem

Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh vũng tàu

Xem chi tiết

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!