Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

MA THỊ HUYỀN NGA

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH

TỈNH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2015

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

MA THỊ HUYỀN NGA

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH

TỈNH THÁI NGUYÊN

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI ĐỨC THỌ

THÁI NGUYÊN - 2015

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân và không sao

chép các công trình nghiên cứu của ngƣời khác để làm sản phẩm của riêng mình.

Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ đúng nguyên tắc và kết quả trình bày

trong luận văn đƣợc thu thập trong quá trình nghiên cứu là trung thực chƣa từng

đƣợc ai công bố trƣớc đây. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực

và nguyên bản của luận văn.

Thái Nguyên, tháng 12 năm 2015

Tác giả luận văn

Ma Thị Huyền Nga

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

ii

LỜI CẢM ƠN

Luận văn đƣợc hoàn thành tại Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh

doanh. Trong quá trình làm luận văn tôi đã nhận đƣợc rất nhiều sự giúp đỡ để

hoàn tất luận văn.

Trƣớc tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Bùi Đức Thọ đã

tận tình hƣớng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho tôi trong suốt quá trình

thực hiện luận văn tốt nghiệp này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế &

Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, cùng bộ phận Sau Đại học - đã

đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu, hoàn

thành luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, các cán bộ trong

chi nhánh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Đồng thời xin

gửi lời cảm ơn đến các anh, chị đáp viên đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi

khảo sát giúp tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

Do bản thân còn nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót,

tôi rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, tháng 12 năm 2015

Tác giả luận văn

Ma Thị Huyền Nga

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

iii

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i

LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ ii

MỤC LỤC.............................................................................................................iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................... vi

DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................... vii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ .......................................................................... ix

MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..................................................................................... 1

2. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu...................................................................... 2

4. Những đóng góp mới của luận văn .................................................................... 3

5. Kết cấu của luận văn .......................................................................................... 3

Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO

TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI................................. 4

1.1. Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại và hoạt động tín dụng của ngân

hàng thƣơng mại.......................................................................................... 4

1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thƣơng mại ........................................................... 4

1.1.2. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thƣơng mại......................................... 8

1.2. Rủi ro tín dụng .............................................................................................. 10

1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng........................................................................... 10

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng............................................................................. 11

1.2.3. Nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng ............................................. 12

1.3. Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thƣơng mại .................................... 15

1.3.1. Khái niệm và sự cần thiết quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng ........... 15

1.3.2. Các nguyên tắc chung của Ủy ban Giám sát ngân hàng Basel về quản

lý rủi ro trong tín dụng .............................................................................. 16

1.3.3. Công cụ quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại...................... 17

1.3.4. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại......................... 19

1.3.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý rủi ro tín dụng................................... 27

1.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng trong nƣớc và quốc tế......................... 32

1.4.1. Thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng trên thế giới ........ 32

1.4.2. Thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam.................. 34

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

iv

1.4.3. Bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên .................................... 36

Kết luận chƣơng 1 ................................................................................................ 38

Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................. 39

2.1. Các câu hỏi đặt ra cần nghiên cứu ................................................................ 39

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................... 39

2.2.1. Phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu .............................................................. 39

2.2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin ................................................................. 39

2.2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu.......................................................................... 40

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích thông tin ............................................................... 41

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ........................................................................ 42

2.3.1. Các tiêu chí phản ảnh kết quả quản lý rủi ro tín dụng ............................... 42

2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ............................ 46

Kết luận chƣơng 2 ................................................................................................ 47

Chƣơng 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN............................................................................. 48

3.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

chi nhánh tỉnh Thái Nguyên...................................................................... 48

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ................................... 48

3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 - 2014 ............................ 51

3.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên............................................ 64

3.2.1. Công tác tổ chức bộ máy quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay của Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ...... 64

3.2.2. Tình hình thực hiện quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay tại

NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên .................................................... 65

3.2.3. Kết quả quản lý rủi ro tín dụng .................................................................. 80

3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên............... 84

3.3.1. Các nhân tố bên trong ................................................................................ 85

3.3.2. Các nhân tố bên ngoài................................................................................ 91

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

v

3.4. Đánh giá chung về công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên................... 95

3.4.1. Những thành công ...................................................................................... 95

3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân................................................................. 97

Kết luận chƣơng 3 .............................................................................................. 102

Chƣơng 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI

RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN...............................................103

4.1. Định hƣớng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh

Thái Nguyên về công tác quản lý rủi ro tín dụng đến năm 2020 ................. 103

4.1.1. Phƣơng hƣớng và mục tiêu phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và

phát triển nông thôn chi nhánh Thái nguyên........................................... 103

4.1.2. Định hƣớng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và

phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên.......................................... 105

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân

hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên ....... 106

4.2.1. Nhận dạng rủi ro tín dụng ........................................................................ 106

4.2.2. Đo lƣờng rủi ro tín dụng.......................................................................... 110

4.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng ......................................................................... 113

4.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng............................................................................... 117

4.2.5. Giải pháp về nhân sự................................................................................ 118

4.3. Kiến nghị..................................................................................................... 118

4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Việt Nam .............. 118

4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc ........................................................ 121

4.3.3. Kiến nghị với Nhà nƣớc........................................................................... 122

Kết luận chƣơng 4 .............................................................................................. 123

KẾT LUẬN....................................................................................................... 124

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 125

PHỤ LỤC.......................................................................................................... 127

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

vi

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu Ý nghĩa

BĐTV Bảo đảm tiền vay

CBTD Cán bộ tín dụng

CN Chi nhánh

DN Doanh nghiệp

DPRR Dự phòng rủi ro

ĐCV Điều chuyển vốn

GDBĐ Giao dịch bảo đảm

HĐBĐ Hợp đồng bảo đảm

HĐTD Hợp đồng tín dụng

NH Ngân hàng

NHNN Ngân hàng nhà nƣớc

NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

NHTM Ngân hàng thƣơng mại

PDTD Phê duyệt tín dụng

QLRR Quản lý rủi ro

QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng

RRTD Rủi ro tín dụng

TCTD Tổ chức tín dụng

TMCP Thƣơng mại cổ phần

TPKT Thành phần kinh tế

TSBĐ

XHTD

Tài sản bảo đảm

Xếp hạng tín dụng

XLRR Xử lý rủi ro

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

vii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1. Nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên

2011 - 2014....................................................................................... 52

Bảng 3.2. Hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên

2011 - 2014....................................................................................... 54

Bảng 3.3. Hoạt động thanh toán quốc tế của NHNo&PTNT chi nhánh Thái

Nguyên 2011 - 2014 ......................................................................... 57

Bảng 3.4. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHNo&PTNT chi nhánh

Thái Nguyên 2011 - 2014................................................................. 58

Bảng 3.5. Hoạt động bảo lãnh của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên

2011 - 2014....................................................................................... 60

Bảng 3.6. Số lƣợng thẻ NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên tính đến

ngày 31/12/2014 ............................................................................... 61

Bảng 3.7. Tổng doanh thu thẻ NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên ........... 62

Bảng 3.8. Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên

2011 - 2014....................................................................................... 63

Bảng 3.9. Bảng chấm điểm quy mô doanh nghiệp ........................................... 67

Bảng 3.10. Bảng thang điểm xếp loại theo quy mô doanh nghiệp ..................... 68

Bảng 3.11. Thang điểm xếp loại doanh nghiệp .................................................. 68

Bảng 3.12. Bảng xếp hạng mức độ rủi ro khách hàng là doanh nghiệp ............. 69

Bảng 3.13. Bảng chỉ tiêu xác định cấp tín dụng ................................................. 70

Bảng 3.14. Bảng xếp hạng khách hàng cá nhân ................................................. 71

Bảng 3.15. Tổng điểm xếp hạng tín nhiệm khách hàng cá nhân ........................ 71

Bảng 3.16. Kết quả xếp hạng khách hàng vay vốn (2011-2014)........................ 72

Bảng 3.17. Kết quả công tác thẩm định hồ sơ vay vốn của NHNo&PTNT

chi nhánh Thái Nguyên 2011-2014 .................................................. 73

Bảng 3.18. Cơ cấu dƣ nợ của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014.. 80

Bảng 3.19. Tỷ lệ nợ xấu của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014 ... 81

Bảng 3.20. Thực trạng nợ xấu phân theo thành phần kinh tế ............................. 82

Bảng 3.21. Tình hình trích lập dự phòng RRTD của NHNo&PTNT chi nhánh

Thái Nguyên 2011 - 2014 ............................................................................ 83

Bảng 3.22. Tình hình xóa nợ ròng của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên

2011 - 2014.................................................................................................... 84

Bảng 3.23. Thông tin về đối tƣợng điều tra thuộc Ngân hàng............................ 85

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

viii

Bảng 3.24. Đánh giá mức độ ảnh hƣởng Chính sách, quy trình, quy mô tín

dụng đối với công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên................. 86

Bảng 3.25. Đánh giá mức độ ảnh hƣởng Cơ cấu tổ chức và quản lý đội ngũ

cán bộ đối với công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên................. 87

Bảng 3.26. Đánh giá mức độ ảnh hƣởng Trình độ, năng lực và phẩm chất

đạo đức của cán bộ tín dụng đối với công tác quản lý rủi ro tín

dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh

Thái Nguyên ..................................................................................... 89

Bảng 3.27. Đánh giá mức độ ảnh hƣởng Cơ sở vật chất, thông tin phục vụ

cho công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với công tác quản lý rủi

ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Thái Nguyên.............................................................................. 90

Bảng 3.28. Đánh giá mức độ ảnh hƣởng Năng lực kinh doanh của khách

hàng đối với công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên................. 91

Bảng 3.29. Đánh giá mức độ ảnh hƣở ối với

công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên ........................................... 92

Bảng 3.30. Đánh giá mức độ ảnh hƣởng Yếu tố môi trƣờng đối với công tác

quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn tỉnh Thái Nguyên............................................................ 93

Bảng 3.31. Đánh giá mức độ ảnh hƣởng Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng

đối với công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên........................... 94

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

ix

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

Biểu đồ:

Biểu đồ 3.1. Nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên

2011 - 2014.........................................................................................................53

Biểu đồ 3.2. Hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên

2011 - 2014 chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014................................. 59

Biểu đồ 3.4. Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên

2011 - 2014............................................................................................... 64

Biểu đồ 3.5. Tình hình nợ xấu phân theo thành phần kinh tế........................... 82

Biểu đồ 3.6. Kết quả trích dự phòng rủi ro của NHNo&PTNT chi nhánh

Thái Nguyên 2011 - 2014 ............................................................ 83

Sơ đồ:

Sơ đồ 1.1. Mô hình rủi ro tín dụng của Ngân hàng ................................................. 11

Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên................ 49

1

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, cùng với xu hƣớng hội nhập quốc tế, các ngân hàng đã và đang mở

rộng danh mục các hoạt động đầu tƣ kinh doanh của mình, đem lại các khoản lợi

nhuận không nhỏ. Nhƣng không vì thế mà các hoạt động truyền thống của ngân

hàng không đƣợc chú trọng, ngƣợc lại nó vẫn chiếm tỷ trọng lớn và là nguồn thu

chủ yếu cho các ngân hàng, trong đó không thể thiếu hoạt động cho vay. Tuy nhiên,

với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn

rủi ro lớn nhất. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nhƣ hệ thống thông tin thiếu minh

bạch và không đầy đủ, trình độ quản lý rủi ro còn nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp

của cán bộ tín dụng chƣa cao… mà hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung, và

hoạt động tín dụng nói riêng, luôn tiềm ẩn những rủi ro cao.

Hậu quả của rủi ro tín dụng là rất lớn ảnh hƣởng đến tình hình tài chính, uy

tín và vị thế của ngân hàng; Thậm chí tác động trực tiếp đến sự sống còn của các

ngân hàng. Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng nhƣng ngân hàng có

thể áp dụng những biện pháp để phòng ngừa và giảm thiểu những thiệt hại khi rủi ro

xảy ra. Chính vì vậy, đảm bảo hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng Ngân

hàng, hƣớng đến các chuẩn mực quốc tế trong quản lý rủi ro và phù hợp với môi

trƣờng hội nhập đang là một đòi hỏi cấp thiết đặt ra đối với các Ngân hàng thƣơng

mại nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói riêng.

Xét riêng trong bối cảnh của NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Nguyên,

trải qua nhiều năm tăng trƣởng mạnh mẽ, liên tục và những cải cách toàn diện, sâu

sắc về thực hành tổ chức, quản lý, công nghệ cũng nhƣ nhân lực, Chi nhánh đã đạt

đƣợc những kết quả tiến bộ vƣợt bậc trong mọi mặt kinh doanh. Thế nhƣng,

những bài học lịch sử trong quá khứ và những biến động bất lợi lớn lao về kinh

tế vĩ mô nói chung và ngành ngân hàng nói riêng trong năm vừa qua và có thể cả

trong một vài năm tới luôn nhắc nhở rằng, nguy cơ sụt giảm chất lƣợng tín dụng

luôn luôn hiện hữu và có khả năng đe dọa lớn tới sự phát triển bền vững của Ngân

hàng. Thực tiễn hoạt động của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên thời gian qua

cũng cho thấy rủi ro tín dụng của chi nhánh chƣa đƣợc kiểm soát một cách hiệu quả

và đang có xu hƣớng ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra là

rủi ro tín dụng phải đƣợc quản lý một cách bài bản và có hiệu quả, đảm bảo tín dụng

hoạt động trong phạm vi rủi ro chấp nhận đƣợc; Từ đó, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu

quả hơn trong hoạt động tín dụng, giảm thiểu các thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín

dụng và tăng thêm lợi nhuận kinh doanh của ngân hàng, góp phần nâng cao uy tín

và tạo ra lợi thế của ngân hàng trong cạnh tranh.

2

Một ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có năng lực tài chính

mạnh và quản lý đƣợc rủi ro trong giới hạn cho phép sẽ tạo đƣợc niềm tin của khách

hàng và nâng cao đƣợc vị thế, uy tín đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng

trong và ngoài nƣớc. Đây là điều vô cùng quan trọng giúp ngân hàng đạt đƣợc mục

tiêu tăng trƣởng và phát triển bền vững cũng nhƣ thực hiện thành công các hoạt

động hợp tác, liên doanh liên kết trong xu thế hội nhập.

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro tín dụng đối với sự phát

triển của ngân hàng, kết hợp với thực tế thu nhận từ NHNo&PTNT chi nhánh Thái

Nguyên, tôi chọn đề tài: “Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên” làm đề tài

luận văn thạc sĩ với mong muốn góp phần đẩy mạnh quản lý rủi ro tín dụng nói riêng

cũng nhƣ sự phát triển của chi nhánh Ngân hàng nói chung trong thời gian tới.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng của NHNo&PTNT

chi nhánh Thái Nguyên; từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý

rủi ro tín dụng của chi nhánh trong thời gian tới.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về quản lý rủi ro tín

dụng trong cho vay của ngân hàng thƣơng mại.

- Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của NHNo&PTNT

chi nhánh Thái Nguyên những năm qua.

- Xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng của

NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên.

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng của chi nhánh

trong thời gian tới.

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu các vấn đề cơ bản của công tác quản lý rủi ro tín dụng

tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Nguyên.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu về quản lý rủi ro tín

dụng trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2014 tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh

3

Thái Nguyên; Các nhân tố ảnh hƣởng tới công tác quản lý rủi ro tín dụng; Các giải

pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng.

- Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu này sử dụng nguồn số liệu đƣợc công bố

và điều tra từ 2011 đến 2014; các giải pháp đƣợc đề xuất áp dụng đến năm 2020.

- Phạm vi về không gian: Đề tài đƣợc thực hiện tại NHNo&PTNT chi nhánh

tỉnh Thái Nguyên.

4. Những đóng góp mới của luận văn

Trên cơ sở nghiên cứu khoa học, hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực

tiễn về RRTD, QLRRTD của hệ thống NHNo&PTNT trên địa bàn tỉnh Thái

Nguyên, kết quả của nó sẽ góp phần cung cấp kiến thức liên quan đến việc nhằm

hạn chế RRTD của hệ thống NHNo&PTNT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng

và các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung. Do đó, đề tài sẽ đóng góp vào

các tài liệu RRTD và QLRRTD của các NHTM cả về mặt lý thuyết và thực tế. Cụ

thể kết quả nghiên cứu của đề tài này đem lại một số ý nghĩa nhƣ sau:

- Đánh giá và chỉ rõ những mặt đƣợc và chƣa đƣợc trong quản lý rủi ro tín

dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên những năm qua. Từ đó, đƣa ra

hệ thống giải pháp phù hợp với điều kiện của NHNo&PTNT chi nhánh Thái

Nguyên, nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý rủi ro tín dụng của chi nhánh.

- Cung cấp thông tin thực tế về các yếu tố có thể tác động đến công tác QLRRTD

của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên.

- Làm cơ sở cho các NHTM tham khảo, hiểu biết sâu hơn về RRTD và công

tác quản lý rủi ro tín dụng.

- Ngoài ra, nghiên cứu này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên

nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực RRTD, góp một phần cơ sở lý luận

cho các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này.

5. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục,

bố cục Luận văn gồm 4 chƣơng nhƣ sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng của Ngân

hàng Thƣơng mại.

Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu.

Chương 3: Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thái Nguyên.

Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thái Nguyên.