Ứng dụng học máy trong dự báo vỡ nợ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam, 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 09 năm 2021

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG DỰ BÁO VỠ NỢ TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT

NAM

Sinh viên: Nguyễn Minh Hiếu

MSSV: 030805170097

Lớp: HQ5-GE08

Khóa học: 2017 – 2021

GVHD: ThS. Trần Kim Long

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng những nội dung tôi viết trong bài khoá luận với đề tài “Ứng

dụng học máy trong dự báo vỡ nợ tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam” là công trình

nghiên cứu của bản thân và là kết quả của tôi sau hơn 3 tháng thực hiện cùng với sự hướng

dẫn của ThS. Trần Kim Long. Các dữ liệu và thông tin trong bài khoá luận là hoàn toàn

trung thực và phù hợp với quy định của ngân hàng.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này và những vấn đề liên quan

đến bài khoá luận của mình.

Tác giả

Nguyễn Minh Hiếu

1

MỤC LỤC

MỤC LỤC ....................................................................................................................................1

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH...................................................................................................4

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..............................................................................................5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU......................................................................6

1.1. Lý do chọn đề tài.................................................................................................................6

1.2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................................7

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát.........................................................................................7

1.2.2. Các câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................................8

1.3. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................................8

1.4. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................................8

1.5. Những đóng góp mới của đề tài ..........................................................................................8

1.6. Quy trình nghiên cứu...........................................................................................................8

1.7. Cấu trúc đề tài .....................................................................................................................9

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ VẤN

ĐỀ NGHIÊN CỨU .....................................................................................................................10

2.1. Khái niệm về vỡ nợ ...........................................................................................................10

2.2. Ảnh hưởng của vỡ nợ với ngân hàng ................................................................................11

2.3. Các yếu tố có thể dẫn đến khả năng vỡ nợ của khoản vay................................................12

2.3.1. Yếu tố thông tin pháp lý của khách hàng .......................................................................12

2.3.2. Yếu tố hoàn cảnh sống của khách hàng .........................................................................13

2.3.3. Yếu tố tài chính của khách hàng ....................................................................................13

2.3.4. Yếu tố hành vi của khách hàng ......................................................................................14

2.4. Khái quát về học máy........................................................................................................14

2.5. Các phương pháp phân loại và dự báo vỡ nợ....................................................................15

2.5.1. Phương pháp rừng ngẫu nhiên .......................................................................................15

2.5.2. Phương pháp hồi quy logistic.........................................................................................16

2.5.3. Phương pháp cây quyết định ..........................................................................................17

2.6. Tổng quan các nghiên cứu trước .......................................................................................17

2.6.1. Các nghiên cứu nước ngoài............................................................................................17

2

2.6.2. Các nghiên cứu trong nước ............................................................................................20

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................................................................22

3.1. Phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu............................................................22

3.1.1. Phương pháp nghiên cứu................................................................................................22

3.1.2. Quy trình nghiên cứu......................................................................................................22

3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu ...........................................................................................22

3.3. Biến nghiên cứu.................................................................................................................22

3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu..........................................................................................23

3.4.1. Phương pháp rừng ngẫu nhiên .......................................................................................23

3.4.2. Phương pháp cây quyết định ..........................................................................................24

3.4.3. Phương pháp hồi quy logistic.........................................................................................25

3.4.4. Các phương pháp đánh giá hiệu quả của mô hình dự báo..............................................26

3.4.4.1. Confusion matrix.........................................................................................................26

3.4.4.2. Sensitivity và Specificity.............................................................................................26

3.4.4.3. Accuracy (Precision)...................................................................................................26

3.4.4.4. F1-Score .......................................................................................................................27

3.4.4.5. Khu vực dưới đường cong (AUC)...............................................................................27

3.5. Chuẩn bị và tiền xử lý dữ liệu ...........................................................................................28

3.5.1. Kỹ thuật phân loại ..........................................................................................................28

3.5.2. Xác định mẫu xây dựng và mẫu kiểm định....................................................................29

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................................30

4.1. Thống kê mô tả..................................................................................................................30

4.2. Kết quả dự báo các phương pháp ......................................................................................32

4.2.1. Kết quả phân loại của phương pháp rừng ngẫu nhiên....................................................32

4.2.2. Kết quả phân loại của phương pháp cây quyết định ......................................................33

4.2.3. Kết quả phân loại của phương pháp hồi quy logistic .....................................................34

4.2.4. So sánh các phương pháp phân loại ...............................................................................35

4.2.5. Thảo luận kết quả ...........................................................................................................36

4.2.6. Giới hạn và định hướng nghiên cứu...............................................................................37

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN........................................................................................................38

3

TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................................40

PHỤ LỤC – KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH ...............................................................................47