Ứng dụng học máy hỗ trợ hoạt động cho vay tại Agribank chi nhánh huyện Phù Cát

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

ĐẶNG THÀNH NHƠN

ỨNG DỤNG HỌC MÁY HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG

CHO VAY TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH

HUYỆN PHÙ CÁT

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

Người hướng dẫn: TS. LÊ XUÂN VIỆT

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu và thực hiện luận văn thực

sự của riêng tôi, dưới sự hướng dẫn của thầy TS. Lê Xuân Việt, các tham

khảo từ các tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan đều được trích dẫn trong

luận văn, mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế hay gian trá tôi xin

hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi kỷ luật của trường Đại học Quy

Nhơn./.

HỌC VIÊN

Đặng Thành Nhơn

ii

LỜI CẢM ƠN

Được nhà trường truyền đạt những kiến thức liên quan lĩnh vực khoa

học máy tính từ cuối năm 2020 đến nay, tuy quá trình học, nghiên cứu gặp

nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 cản trở, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn

chân thành đến Quý thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học

Quy Nhơn cùng các giảng viên ở các trường, viện ở Hà Nội và Đà Nẵng đã

tận tình cung cấp cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt 02 năm học qua.

Đặc biệt cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy TS. Lê Xuân Việt đã dành

nhiều thời gian vô cùng quý báu để định hướng và tận tình hướng dẫn, giúp

đỡ cho tôi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi có thể hoàn thành luận văn của

mình.

Xin chân thành cảm ơn!

HỌC VIÊN THỰC HIỆN

Đặng Thành Nhơn

iii

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ...........................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN................................................................................................................ii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT............................................. vi

DANH MỤC CÁC BẢNG ..........................................................................................vii

DANH MỤC CÁC HÌNH..........................................................................................viii

MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 1

1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................... 1

2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài................................................................... 1

3. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................... 2

3.1.Mục tiêu chung.......................................................................................................... 2

3.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................................... 3

3.3. Kết quả đạt được ...................................................................................................... 3

Về mặt lý luận.................................................................................................................. 3

Về mặt thực tiễn............................................................................................................... 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................... 4

4.1. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................................. 4

4.2. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................. 4

5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................. 4

6. Cấu trúc của luận văn gồm 3 chương.......................................................................... 5

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ HỌC

MÁY ............................................................................................................................... 6

1.1. Khai phá dữ liệu (Data mining)............................................................................ 6

1.2. Một số kiến thức cơ bản liên quan học máy (ML: Machine Learning)............ 9

1.2.1. Khái niệm học máy (ML)....................................................................................... 9

iv

1.2.2. Một số dạng học máy cơ bản .............................................................................. 10

1.3. Tổng kết Chương 1............................................................................................... 23

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG BÀI TOÁN............................... 24

2.1. Cơ sở lý thuyết về phân loại và phân cụm dữ liệu ............................................ 24

2.1.1. Phân loại dữ liệu................................................................................................. 24

2.1.2. Phân cụm dữ liệu ................................................................................................ 29

2.2. Phân tích toán học: [13], [16] .............................................................................. 31

2.3. Tối ưu hàm mất mát, hình thành thuật toán phân cụm K-means .................. 34

2.4. Xây dựng thuật toán phân cụm K-means và dự đoán nhóm nợ khách hàng. 36

2.5. Tổng kết Chương 2............................................................................................... 37

CHƯƠNG 3: PHÂN NHÓM NỢ KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI

AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ CÁT, XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ

THỬ NGHIỆM............................................................................................................ 38

3.1. Quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng....................................................................... 38

3.1.1. Tiếp nhận, thu thập, đánh giá hồ sơ, thông tin về nhu cầu vay vốn của khách

hàng............................................................................................................................... 38

3.1.2. Thẩm định cho vay .............................................................................................. 39

3.1.3. Thẩm định lại, thông qua Hội đồng tín dụng...................................................... 40

3.1.4. Quyết định cho vay.............................................................................................. 40

3.1.5. Soạn thảo, ký kết Hợp đồng tín dụng (HĐTD), Hợp đồng bảo đảm (HĐBĐ)

tiền vay .......................................................................................................................... 41

3.1.6. Khai báo, phê duyệt thông tin vào hệ thống ngân hàng ..................................... 42

3.1.7. Kiểm tra hồ sơ giải ngân, báo cáo đề xuất giải ngân......................................... 42

3.1.8. Bàn giao hồ sơ cho bộ phận giải ngân; hạch toán thế chấp/cầm cố tài sản

bảo đảm, giải ngân vốn vay .......................................................................................... 42

3.1.9. Theo dõi, đôn đốc, thu nợ cho vay ...................................................................... 43

3.1.10. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ................................................................................. 44

v

3.1.11. Tạm ngừng cho vay, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn.......................... 44

3.2. Các loại nhóm nợ tại Agribank Chi nhánh huyện Phù Cát............................. 45

3.2.1. Nợ nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)............................................................................ 45

3.2.2. Nợ nhóm 2 (Nợ cần chú ý) .................................................................................. 45

3.2.3. Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) ........................................................................ 45

3.2.4. Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) ................................................................................... 46

3.2.5. Nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) ................................................................ 46

3.3. Phân loại khách hàng theo nhóm nợ .................................................................. 47

3.4. Xây dựng hệ thống ............................................................................................... 48

3.5. Thử nghiệm........................................................................................................... 49

3.5.1. Dữ liệu thử nghiệm.............................................................................................. 50

3.5.2. Tiền xử lý dữ liệu................................................................................................. 50

3.5.3. Tiến trình............................................................................................................. 51

3.6. Nhận xét và đánh giá kết quả.............................................................................. 57

3.7. Tổng kết chương 3................................................................................................ 57

KẾT LUẬN CHUNG .................................................................................................. 58

1. Kết quả đạt được ..................................................................................................... 58

2. Hạn chế..................................................................................................................... 58

3. Hướng phát triển..................................................................................................... 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 60

QUYẾT ĐỊNH GIAO TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

vi

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

- Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

- CBTD: Cán bộ Tín dụng

- CIF: Thông tin khách hàng

- TNHH: Trách nhiệm hữu hạn

- CSDL: Cơ sở dữ liệu

- Data mining: Khai phá dữ liệu

- DNTN: Doanh nghiệp tư nhân

- HTX: Hợp tác xã

- HĐTD: Hợp đồng tín dụng

- HĐBĐ: Hợp đồng bảo đảm

- KDD (Knowledge Discovery and Data Mining): Kỹ thuật phát hiện tri

thức và khai phá dữ liệu

- ML (Machine Learning): Học máy

- NHNN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam