Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam
Tài liệu KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI doc
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
Mô hình: Y = b1
+ b2X + u
Giả thuyết Ho:
Giả thuyết H1
KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI
0
0 2 2 H : β = β
0
1 2 2 H : β ≠ β
Ở đây chúng ta sẽ mô tả kiểm định giả thuyết với độ tin cậy 5% và 1% mức ý nghĩa. Nó cũng
xác định ý nghĩa của sai số loại I là gì.
Mô hình: Y = β 1
+ β 2X + u
Giả thuyết H0:
Giả thuyết H1
KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI
0
0 2 2 H : β = β
Chúng ta sẽ giả sử rằng chúng ta có mô hình hồi qui đơn chuẩn và chúng ta muốn kiểm định
giả thuyết H0
rằng hệ số hồi qui bằng một giá trị nào đó của β 2
0
.
2
0
1 2 2 H : β ≠ β
Mô hình: Y = β 1
+ β 2X + u
Giả thuyết Ho:
Giả thuyết H1
KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI
0
0 2 2 H : β = β
Giả thuyết được kiểm định được mô tả như giả thuyết Ho. Chúng ta sẽ kiểm định ngược
với giả thuyết Ho là giả thuyết H1
, nó ám chỉ rằng β 2
không bằng giá trị β 2
0
.
3
0
1 2 2 H : β ≠ β
Mô hình: Y = β 1
+ β 2X + u
Giả thuyết:
Giả thuyết H1
Mô hình ví dụ: p = β 1
+ β 2w + u
Giả thuyết Ho:
Giả thuyết H1:
4
KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI
Như minh họa, chúng ta sẽ xem xét mô hình liên quan đến lạm phát của giá cả kiên quan
đến lạm phát của tiền lương. p là tỷ lệ tăng của giá và w là tỷ lệ tăng của lương.
0
0 2 2 H : β = β
H0
: β 2 = 1.0
H1
: β 2 ≠ 1.0
0
1 2 2 H : β ≠ β
Mô hình: Y = β 1
+ β 2X + u
Giả thuyết H0:
Giả thuyết H1
Mô hình ví dụ: p = β 1
+ β 2w + u
Giả thuyết H0:
Gải thuyết H1:
KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI
0
0 2 2 H : β = β
H0
: β 2 = 1.0
Chúng ta sẽ kiểm định giả thuyết rằng tỷ lệ tăng của giá bằng với tỷ lệ tăng của tiềnlương.
Giả thuyết Ho vì thế là H0
: β 2
= 1.0. (Chúng ta nên kiểm định β 1
= 0.)
5
0
1 2 2 H : β ≠ β
H1
: β 2 ≠ 1.0
6
KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI
Hàm mật độ xác suất
của b2
Phân phối của b2
dưới giả thuyết H0
: β 2
=1.0
là đúng (độ lệch chuẩn bằng 0.1 như được
đưa ra)
b2 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
Nếu H0 đúng , hệ số hồi qui b2
sẽ có phân phối với trung bình bằng 1. Để vẽ phân phối của
nó chúng ta phải biết độ lệch chuẩn của nó
Chúng ta giả định rằng chúng ta biết dộ lệch chuẩn và nó băng 0.1. Điều này không thực tế
và chúng ta có thể ước lượng chúng trong thực tế.
7
KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
Hàm mật độ xác suất
của b2
b2
Phân phối của b2
dưới giả thuyết H0
: β 2
=1.0
là đúng (độ lệch chuẩn bằng 0.1 như được
đưa ra)
8
KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI
Đây là phân phối của b2
cho trường hợp tổng quát. Một lần nữa, chúng ta giải định rằng
chúng ta biết độ lệch chuẩn(sd).
Phân phối của b2
dưới giả thuyết H0
: β 2
=1.0
là đúng (độ lệch chuẩn bằng 0.1 như được
đưa ra)
Hàm mật độ xác suất
của b2
b2
0
β0
2
-4sdβ0
2
-3sdβ0
2
-2sdβ0
2
-sd β0
2 β0
2+sd β0
2+2sdβ0
2+3sdβ0
2+4sd
9
KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI
Giả sử rằng chúng ta có mẫu các số liệu cho mô hình lạm phát giá và lạm phát tiền lương và
các ước lượng cho hệ số góc b2
, là 0.9. Điều này có đủ chứng cứ để chúng ta chống lại giả
thuyết β 2
= 1.0 hay không?
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
Hàm mật độ xác suất
của b2
b2
Phân phối của b2
dưới giả thuyết H0
: β 2
=1.0
là đúng (độ lệch chuẩn bằng 0.1 như được
đưa ra)
10
KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI
Không, nó không thể. Nó nhỏ hơn giá trị 1.0 nhưng bởi vì có yếu tố ngẫu nhiên trông mô
hình vì thế chúng ta không thể mong muốn có được ước lượng bằng đúng giá trị là 1.0.
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
Hàm mật độ xác suất
của b2
b2
Phân phối của b2
dưới giả thuyết H0
: β 2
=1.0
là đúng (độ lệch chuẩn bằng 0.1 như được
đưa ra)
11
KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI
Nếu giả thuyết Ho là đúng, chúng ta có thể thường xuyên có được ước lượng nhỏ bằng 0.9,
vì thế không có mâu thuẩn thực tế nào.
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
Hàm mật độ xác suất
của b2
b2
Phân phối của b2
dưới giả thuyết H0
: β 2
=1.0
là đúng (độ lệch chuẩn bằng 0.1 như được
đưa ra)
12
KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI
Trong trường hợp tổng quát, ước lượng thấp hơn một độ lệch chuẩn so với giá trị theo giả
thuyết.
Hàm mật độ xác suất
của b2
b2
Phân phối của b2
dưới giả thuyết H0
: β 2
=1.0
là đúng (độ lệch chuẩn bằng 0.1 như được
đưa ra)
0
β0
2
-4sdβ0
2
-3sdβ0
2
-2sdβ0
2
-sd β0
2 β0
2+sd β0
2+2sdβ0
2+3sdβ0
2+4sd