Nhân tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín trong giai đoạn 2008 - 2017: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đặng Ngọc Bảo Thắng

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------O------

ĐẶNG NGỌC BẢO THẮNG

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG

MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN

TRONG GIAI ĐOẠN 2008 - 2017

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

MÃ SỐ: 7340201

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO C VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------O------

ĐẶNG NGỌC BẢO THẮNG

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG

MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN

TRONG GIAI ĐOẠN 2008 - 2017

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

MÃ SỐ: 7340201

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS.TS. HOÀNG THỊ THANH HẰNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018

I

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “Nhân tố t c đ ng đ n t lệ n x u t i Ng n ng

Th ng M i Ph n S i n Th ng T n trong giai đo n 2008 – 2017” l công trình

nghiên cứu của tôi, đ c thực hiện trên cở sở nghiên cứu lý thuy t và thực tiễn d ới sự

h ớng dẫn khoa học của PGS.TS Hoàng Thị Thanh Hằng.

Các n i dung, k t quả nghiên cứu trong đề tài này là hoàn toàn trung thực v ch a

đ c công bố d ới b t kỳ hình thức n o tr ớc đ y. Những số liệu trong bảng biểu phục vụ

cho việc phân tích, nhận xét, đ nh gi đã đ c tôi thu thập từ các nguồn dữ liệu khác nhau

và có ghi rõ trong ph n tài liệu tham khảo. Ngoài ra, trong bài nghiên cứu còn sử dụng m t

số nhận xét, đ nh gi cũng nh số liệu của các tác giả, c quan, t chức kh c v đều có

trích dẫn, chú thích nguồn gốc.

N u phát hiện có b t kỳ sự không trung thực nào trong n i dung của bài nghiên cứu

khoa học này, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

TP. Hồ h Minh, ng y th ng năm 2018

Tác giả

Đặng Ngọc Bảo Thắng

II

LỜI CẢM ƠN

Đ u tiên, tôi xin gửi lời cảm n đ n quý th y cô Tr ờng Đ i học Ng n ng TP. M đã

t o điều kiện cho chúng tôi đ c thực hiện bài nghiên cứu khoa học này. Những ki n thức

mà th y cô truyền đ t trong suốt những năm học t i ngôi tr ờng n y đã giúp tôi tr ờng

th nh h n r t nhiều trong chuyên môn lẫn t duy trong suốt quãng đời đ i học.

Tôi xin gửi lời cảm n s u sắc và chân thành nh t đ n PGS.TS Hoàng Thị Thanh Hằng vì

sự tận tình, đ u t thời gian và tâm huy t trong suốt quá trình nghiên cứu. ô đã đ a ra r t

nhiều ý ki n để bài nghiên cứu đ c hoàn thiện h n v đã cho tôi những lời khuyên vô

cùng quý b u để hoàn thành bài khóa luận này m t cách tốt nh t.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã tham khảo, trao đ i và ti p thu các ý ki n đóng góp

của quý th y cô và b n bè, tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Với nỗ lực

để ngày m t hoàn thiện h n, tôi r t mong sẽ nhận đ c những ý ki n đóng góp x y dựng

quý báu từ phía th y cô và b n đọc.

Trân trọng!

III

TÓM TẮT

Ho t đ ng tín dụng đóng m t vai trò quan trọng không chỉ đối với các ngân hàng mà còn

đối với cả nền kinh t của mỗi quốc gia trên th giới, v đặc biệt l đối với các quốc gia

đang ph t triển nh Việt Nam. Đ y đ c coi là m t trong những nguồn tài tr chủ y u cho

các doanh nghiệp trong việc sản xu t kinh doanh. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, tăng

tr ởng tín dụng quá mức, dẫn đ n không kiểm so t đ c ch t l ng tín dụng đã g y ra m t

số hệ lụy cho hệ thống ng n h ng nh : rủi ro tín dụng tăng cao, l i nhuận sụt giảm, khả

năng thanh khoản giảm. Chính vì vậy tác giả đã thực hiện bài nghiên cứu phân tích các y u

tố t c đ ng đ n t lệ n x u của Ng n h ng Th ng M i C Ph n S i n Th ng T n

trong giai đo n 2008 – 2017. K t quả nghiên cứu cho th y t lệ vốn chủ sở hữu trên t ng

tài sản, t lệ tài sản có tính thanh khoản cao trên t ng tài sản, t lệ lãi su t cận biên, t lệ lãi

thu n từ ho t đ ng khác trên t ng lãi thu n ho t đ ng có t c đ ng ng c chiều với t lệ n

x u. Trong khi đó, bi n tốc đ tăng tr ởng GDP và l i su t sinh lời trên vốn chủ sở hữu

không có có ý nghĩa thống kê trong bài. Dựa vào k t quả nghiên cứu, bài vi t đ a ra những

nhận xét và hàm ý chính sách nhằm nâng cao ch t l ng ho t đ ng và giảm thiểu rủi ro tín

dụng cho ngân hàng Sacombank.

IV

ABSTRACT

Credit activity plays a major role in both banking system and the economy of every

countries in the world, especially for developing countries like Vietnam. It is also known

as a valuable source of capital for enterprises to do their business. However, in the last few

years, the excess of the growth in credit leads to the loss of control in credit quality, which

caused some serious consequences to the banking system: high credit risk, lower income,

lower liquidity. As a result, I started to do my research about “The determinants of non￾performance loans in Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank from the year

2008 to 2017”. The result shows that “equity to total asset”, “the liquidity”, “NIM” and

“the non-interest income to total income” affect negatively to the NPL of Sacombank.

Whereas, the growth in GDP, return on equity influent insignificantly to NPL.

V

MỤC LỤC

ƯƠN 1: IỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU......................................................................1

1.1 Lý do chọn đề tài..................................................................................................................1

1.2 Mục tiêu chung v c u hỏi nghiên cứu ................................................................................2

1.2.1 Mục tiêu chung.............................................................................................................2

1.2.2 u hỏi nghiên cứu:......................................................................................................2

1.3 Đối t ng và ph m vi nghiên cứu........................................................................................3

1.4 Ph ng ph p nghiên cứu .....................................................................................................3

1.5 Đóng góp của đề t i .............................................................................................................3

1.6 Bố cục của khóa luận:..........................................................................................................4

ƯƠN 2: Ơ SỞ L T UY T V P ƯƠN P P N I N ỨU ..................................6

2.1 c kh i niệm ......................................................................................................................6

2.1.1 Ng n h ng Th ng m i................................................................................................6

2.1.2 T n dụng .......................................................................................................................6

2.1.3 N x u ..........................................................................................................................7

2.2 sở lý thuy t các y u tố t c đ ng đ n n x u ..................................................................8

2.2.1 Quản lý kém hiệu quả...................................................................................................8

2.2.2 Quá lớn không thể bị phá sản (Too big to fail) ............................................................8

2.2.3 Mức đ kiểm soát của chủ sở hữu................................................................................9

2.2.4 Rủi ro đ o đức ............................................................................................................10

2.3 Khảo l c các nghiên cứu có liên quan.............................................................................11

2.3.1 Nghiên cứu ngo i n ớc ..............................................................................................11

2.3.2 Nghiên cứu trong n ớc...............................................................................................15

CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ..................................................................................17

3.1 L c đồ nghiên cứu ...........................................................................................................17

3.2 Mô hình nghiên cứu ...........................................................................................................18

3.2.1 m n ......................................................................................................18

3.2.2 Giải thích các bi n trong mô hình và kì vọng về d u.................................................18

3.3 Thu thập dữ liệu nghiên cứu ..............................................................................................22

3.4 Ph ng ph p thực hiện mô hình nghiên cứu .....................................................................22

CHƢƠNG 4: THỰC HIỆN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .......25

4.1 Thông tin kh i qu t về ng n h ng Sacombank ..................................................................25

4.1.1 Thông tin chung..........................................................................................................25