Nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN XUÂN THANH

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG

CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN XUÂN THANH

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG

CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SỸ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC TRUNG

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2022

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng luận văn “Nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của

các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” là bài nghiên cứu của chính

tôi và được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Đức Trung.

Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa

từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào. Những số liệu trong các bảng biểu

phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các

nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệu tham khảo. Ngoài ra, trong luận văn còn

sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác và đều có

chú thích nguồn gốc sau mỗi trích dẫn để dễ tra cứu, kiểm chứng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

Nguyễn Xuân Thanh

ii

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Ngân hàng

thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn, truyền đạt cho em những kiến thức trong thời

gian học tại trường. Những kiến thức là nền tảng cơ bản để em hoàn thành luận văn

này và giúp ích rất nhiều cho công việc của em sau này.

Em xin đặc biệt cảm ơn Thầy PGS.TS. Nguyễn Đức Trung, giảng viên hướng

dẫn em thực hiện luận văn. Thầy là người đã định hướng và hướng dẫn rất nhiệt tình

cho em trong quá trình thực hiện luận văn này.

Em kính chúc Thầy PGS.TS. Nguyễn Đức Trung và Quý Thầy Cô trường Đại

học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc cùng

gia đình!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

Nguyễn Xuân Thanh

iii

TÓM TẮT LUẬN VĂN

1. Tiêu đề

Nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các Quỹ tín dụng nhân dân trên

địa bàn tỉnh Bình Thuận

2. Tóm tắt

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) là tổ chức kinh doanh tiền tệ và cung cấp

dịch vụ ngân hàng do các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự nguyện góp vốn để hoạt

động ngân hàng theo Luật các tổ chức tín dụng và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu

chủ yếu là tương trợ nhau để cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh đặc

biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển kinh tế tại khu vực nông thôn. Tại

tỉnh Bình Thuận hiện có 25 QTDND, nhìn chung hoạt động tín dụng của các QTDND

có tăng trưởng qua các năm nhưng riêng mỗi Quỹ thì dư nợ cho vay tăng trưởng

không đồng đều mặt dù đa phần (23/25 Quỹ) đều hoạt động ở địa bàn nông thôn.

Do vậy, mục đích của nghiên cứu này là xem xét các nhân tố và mức độ tác

động của chúng đến tăng trưởng tín dụng của các Quỹ trên địa bàn tỉnh. Phương pháp

nghiên cứu chính được sử dụng trong đề tài này là phương pháp phân tích định lượng

với cấu trúc dữ liệu bảng. Mẫu được chọn để nghiên cứu gồm 19 QTDND hiện đang

hoạt động tại tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn từ năm 2010-2020. Các dữ liệu vĩ mô

được tổng hợp từ Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận và Cục Thống kê Việt Nam. Tác

giả sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng thông qua mô hình bình phương bé

nhất gộp (Pooled OLS), mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu

nhiên (REM). Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế nội tỉnh, tỷ lệ

lạm phát, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng vốn huy động có

tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng tín dụng; các nhân tố tỷ lệ nợ xấu, quy mô

QTDND, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên có tác động ngược chiều đến tốc độ tăng trưởng

tín dụng. Dựa trên kết quả, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách để phát triển

tín dụng cho các QTDND trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới.

3. Từ khóa: Quỹ tín dụng nhân dân, tăng trưởng tín dụng, phát triển tín dụng

iv

ABSTRACT

1. Title

Factors affecting credit growth of People's Credit Funds in Binh Thuan

province

2. Abstract

People's credit fund (Funds) is an organization doing money business and

providing banking services with voluntary capital contributions from organizations,

individuals and households for banking operations in accordance with the Law on

Credit Institutions and Credit Institutions. The Law on Cooperatives mainly aims at

mutual assistance to improve living standards, develop production and business,

especially in the field of agriculture and economic development in rural areas. In

Binh Thuan province, there are currently 25 People's Credit Funds, in general credit

activities of People's Credit Funds have grown over the years, but each Fund's loan

balance has grown unevenly, although most of them (23/25 Funds) are active in rural

areas. Therefore, the purpose of this study is to examine the factors and their impact

on credit growth of funds in the province. The main research method used in this

study is the quantitative analysis method with panel data structure. The sample

selected for the study includes 19 Funds currently operating in Binh Thuan province

in the period from 2010-2020. The macro data is compiled from the Binh Thuan

Provincial Statistics Office and the Vietnam Bureau of Statistics. The author uses the

panel data regression method through pooled least squares model (Pooled OLS),

fixed effects model (FEM) and random effects model (REM). The research results

show that the provincial economic growth rate, the inflation rate, the rate of return

on equity, the growth rate of mobilized capital have a positive impact on the credit

growth rate; the factors of bad debt ratio, size of Funds, rate of profit margin have

negative impact on credit growth rate. Based on the results, the study provides some

policy implications for credit development for Funds in Binh Thuan province in the

coming time.

3. Keywords: People's credit fund, credit growth, credit development

v

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i

LỜI CẢM ƠN......................................................................................................ii

TÓM TẮT LUẬN VĂN.....................................................................................iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.................................................................viii

DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................. ix

DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ ................................................................ x

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU................................................................................ 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài .............................................................................. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu .............................................. 2

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát ............................................................. 2

1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể................................................................... 2

1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................... 3

1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu........................................... 3

1.4. Phương pháp nghiên cứu............................................................................. 3

1.5. Đóng góp của đề tài...................................................................................... 4

1.6. Kết cấu của luận văn.................................................................................... 4

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TĂNG

TRƯỞNG TÍN DỤNG........................................................................................ 6

2.1. Tổng quan về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân............ 6

2.1.1. Khái niệm về Quỹ tín dụng nhân dân .................................................. 6

2.1.2. Tính chất và mục tiêu hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân ............. 6

2.1.3. Mô hình tổ chức của Quỹ tín dụng nhân dân....................................... 7

2.1.4. Các hoạt động cơ bản của Quỹ tín dụng nhân dân ............................ 10

2.1.4.1. Huy động vốn................................................................................... 10

2.1.4.2. Cho vay ............................................................................................ 11

2.1.4.3. Hoạt động thanh toán ....................................................................... 11

2.1.4.4. Hoạt động khác ................................................................................ 12

vi

2.2. Cơ sở lý thuyết về tăng trưởng tín dụng .................................................. 12

2.2.1. Khái quát về tín dụng, tín dụng ngân hàng......................................... 12

2.2.2. Khái niệm về tăng trưởng tín dụng ngân hàng ................................... 13

2.2.3. Chỉ tiêu đo lường tăng trưởng tín dụng .............................................. 15

2.3. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ..................................... 15

2.3.1. Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng .................... 15

2.3.1.1. Tăng trưởng kinh tế.......................................................................... 15

2.3.1.2. Lạm phát........................................................................................... 16

2.3.2. Các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng ................... 17

2.3.2.1. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu ................................................... 17

2.3.2.2. Tốc độ tăng trưởng vốn huy động.................................................... 18

2.3.2.3. Tỷ lệ nợ xấu...................................................................................... 19

2.3.2.4. Quy mô Quỹ tín dụng nhân dân....................................................... 20

2.3.2.5. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên............................................................... 21

2.3.2.6. Tốc độ tăng trưởng thành viên......................................................... 22

2.3.2.7. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ............................................................... 23

2.4. Lược khảo các công trình nghiên cứu liên quan..................................... 25

2.4.1. Các công trình nghiên cứu trong nước ............................................... 25

2.4.2. Các công trình nghiên cứu nước ngoài............................................... 28

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................ 35

3.1. Phương pháp phân tích dữ liệu................................................................. 35

3.1.1. Thống kê mô tả dữ liệu ....................................................................... 35

3.1.2. Phân tích ma trận tương quan ............................................................. 35

3.1.3. Phân tích hồi quy ................................................................................ 35

3.1.4. Kiểm định các trường hợp khuyết tật của mô hình do vi phạm các giả

định................................................................................................................ 36

3.2. Mô hình nghiên cứu ................................................................................... 38