NGUYÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ DỰ ĐOÁN XU THẾ GIÁ CHỨNG KHOÁN DỰA TRÊN NỀN TẢNG MÃ NGUỒN

1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Vũ Đức Việt

NGUYÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ

VÀ DỰ ĐOÁN XU THẾ GIÁ CHỨNG KHOÁN DỰA

TRÊN NỀN TẢNG MÃ NGUỒN MỞ

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ thông tin

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Hà Nam

HÀ NỘI – 2010

2

TÓM TẮT

Bài toán dự báo tài chính ngày càng được nhiều người quan tâm trong bối cảnh phát

triển kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay. Đầu tư vào thị trường chứng khoán đòi hỏi

nhiều kinh nghiệm và hiểu biết của các nhà đầu tư. Các kĩ thuật khai phá dữ liệu được áp

dụng nhằm dự báo sự lên xuống của thị trường là một gợi ý giúp các nhà đầu tư có thể ra

các quyết định giao dịch. Khóa luận này giới thiệu một kỹ thuật khai phá dữ liệu hiệu quả

được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đó là mô hình mạng nơ ron và cách áp dụng

vào dữ liệu thời gian thực. Cấu trúc và hoạt động cũng như cách thiết kế mạng cho dữ liệu

thời gian thực áp dụng trong bài toán dự báo tài chính được trình bày chi tiết nhằm làm rõ

cách áp dụng mô hình vào bài toán thực tế.

3

MỤC LỤC

TÓM TẮT.....................................................................................................................

MỤC LỤC ....................................................................................................................

DANH MỤC HÌNH VẼ ...............................................................................................

DANH MỤC BẢNG BIỂU ..........................................................................................

Chương 1. GIỚI THIỆU............................................................................................. 1

Chương 2. GIỚI THIỆU VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÁT HIỆN TRI THỨC. 2

2.1. Khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức ..............................................................2

2.2 Tại sao phải tiến hành khai phá dữ liệu? ...........................................................4

2.3. Kiến trúc điển hình của một hệ khai phá dữ liệu..............................................5

2.4. Các bài toán khai phá dữ liệu điển hình ...........................................................6

2.5. Các ứng dụng điển hình của khai phá dữ liệu ..................................................8

2.6. Kết luận.............................................................................................................8

Chương 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MẠNG NORON CHO VẤN ĐỀ DỰ BÁO9

3.1. Khái niệm về mạng noron.................................................................................9

3.2. Mô hình của một noron nhân tạo và hàm truyền..............................................9

3.2.1. Mô hình của một noron............................................................................. 9

3.2.2. Hàm truyền ............................................................................................. 12

3.3. Mô hình của mạng noron................................................................................14

3.3.1. Mạng tiến ................................................................................................ 14

3.3.2. Mạng hồi quy.......................................................................................... 16

3.4. Phương pháp học và thuật toán lan truyền ngược cho mạng.........................17

3.4.1. Cơ sở lý thuyết học của mạng................................................................. 17

4

3.4.2. Thuật toán lan truyền ngược (back – propagation)................................. 18

Chương 4. MẠNG NORON CHO QUÁ TRÌNH DỰ ĐOÁN................................. 23

4.1. Mô hình mạng noron cho việc dự báo ............................................................23

4.2. Các bước thiết kế mô hình..............................................................................24

4.2.1. Chọn lựa các biến ................................................................................. 25

4.2.2. Thu thập dữ liệu ................................................................................... 25

4.2.3. Tiền xử lý dữ liệu ................................................................................. 25

4.2.4. Phân hoạch tập dữ liệu ......................................................................... 26

4.2.5. Xác định cấu trúc mạng........................................................................ 27

4.2.6. Xác định tiêu chuẩn đánh giá ............................................................... 30

4.2.7. Huấn luyện mạng nơ ron ...................................................................... 32

4.2.8. Triển khai ............................................................................................. 33

4.3 Tổng kết ...........................................................................................................34

Chương 5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ..................................................... 35

ĐÁNH GIÁ............................................................................................................... 35

5.1. Vài nét về các phần mềm nguồn mở được sử dụng........................................35

5.1.1. Weka ....................................................................................................... 35

5.1.2. Jstock ...................................................................................................... 37

5.2. Mô hình kết hợp giữa hai gói phần mềm mã nguồn mở.................................38

5.2.1. Chuyển dữ liệu thời gian thực ................................................................ 39

5.2.2. Xác định mô hình phù hợp ..................................................................... 40

5.2.3. Chuyển kết quả cho stock hiển thị.......................................................... 43

5.3. Đánh giá với một số mô hình khác.................................................................43

5.3.1. Mô hình cây quyết định .......................................................................... 44

5.3.2. Mô hình phân lớp xác suất ngây thơ naïve bayes.................................. 46

5

Chương 6. KẾT LUẬN............................................................................................. 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 50