Luận văn: Sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Quốc tế- VIBank pdf

1

Luận văn

Sử dụng mô hình hồi quy để

ước lượng rủi ro thanh

khoản tại Ngân hàng Quốc

tế- VIBank

2

A. LỜI MỞ ĐẦU

Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế.

Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói

chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường

chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân

hàng. Là một trong những mắt xích quan trọng của bất kỳ nền kinh tế nào,

trung gian tài chính, một nhân vật không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân.

Chính vì vậy hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt, lành mạnh

và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính khác tăng trưởng một cách

bền vững. Sự sống còn của các ngân hàng thương mại có liên quan mật thiết

tới toàn bộ đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của một quốc gia.

Với tư cách là một doanh nghiệp, một doanh nghiệp đặc biệt nên Ngân

hàng không thể tránh khỏi rủi ro kinh doanh. Mà một trong những rủi ro quan

trọng nhất trong kinh doanh ngân hàng là rủi ro thanh khoản. Hay nói một

cách khác là mất khả năng thanh toán.Vì vậy tìm hiểu các nguyên nhân dẫn

đến việc mất khả năng thanh khoản? Và làm thế nào để lượng hoá được nó, là

vấn đề sống còn của một ngân hàng.

Xuất phát từ mục tiêu trên, nên khi được tạo điều kiện thực tập tại Ngân

hàng Quốc tế- VIBank em có ý tưởng muốn thành lập mô hình ước lượng rủi

ro thanh khoản của Ngân hàng nhờ sự trợ giúp của các mô hình kinh tế lượng.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em được trình bày qua 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng quốc tế Việt Nam

Chương 2: Lý thuyết chung về rủi ro đối với hoạt động ngân hàng

Chương 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản

Chương 4: Sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh

khoản.

3

NỘI DUNG

CHƯƠNG1 : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

VIỆT NAM - VIBANK

1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Quốc tế

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam( tên gọi tắt là Ngân hàng quốc tế￾VIB Bank) được thành lập theo quyết định số 22/QĐ/NH5 ngày 25/10/1996

của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4

Cổ đông sáng lập Ngân hàng Quốc Tế bao gồm: Ngân hàng Ngoại

thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam,

các cá nhân và doanh nhân thành đạt tại Việt Nam và trên trường quốc tế.

Ngân hàng Quốc Tế đang tiếp tục củng cố vị trí của mình trên thị trường

tài chính tiền tệ Việt Nam. Từ khi bắt đầu hoạt động ngày 18/9/1996 với số

vốn điều lệ ban đầu là50 tỷ đồng Việt Nam Ngân hàng Quốc Tế đang phát

triển thành một trong những tổ chức tài chính dẫn đầu thị trường Việt Nam.

Là một Ngân hàng đa năng, Ngân hàng Quốc Tế- với nền tảng công nghệ

hiện đại tiếp tục cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính đa năng, trọn gói cho

khách hàng với nòng cốt là những doanh ngiệp vừa và nhỏ hoạt động lành

mạnh và những cá nhân và những gia đình có thu nhập ổn định tại các vùng

kinh tế trọng điểm trong cả nước.

Sau 9 năm hoạt động, đến 31/12/005 vốn điều lệ của ngân hàng là 510 tỷ

đồng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 113%. Tổng tài sản Có đạt

trên 8.967 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với cuối năm 2004 và đạt tốc độ

tăng trưởng bình quân hàng năm đạt là 177%. Lợi nhuận thuế đạt trên 95 tỷ

đồng - đạt trên 230% so với 2004. Tỷ lệ lợi nhuân trên vốn tự có bình quân

đạt trên 20% và mức độ cổ tức chia cho các cổ đông tăng đều hàng năm. Tỷ lệ

về khả năng chi trả luôn lớn hơn 1, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu luôn lớn hơn

8% .

Nguồn lực quản lý và hoạt động không ngừng được tăng cường với việc

bổ nhiệm nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính

ngân hàng và một đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm giàu nhiệt huyết.

Hình ảnh của ngân hàng trong lòng công chúng và khách hàng được cải

thiện đáng kể bằng nhiều chương trình đổi mới và nhiều năng lực phục vụ,

tăng cường quảng bá hình ảnh Ngân hàng.

5

Ngân hàng Quốc tế được ngân hàng Việt Nam xếp loại A theo các tiêu

chí đánh giá của ngân hàng Nhà nước Việt Nam do thống đốc Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam ban hành ban hành trong nhiều năm liên tiếp và lần thứ 2

được tập đoàn Citigroup trao tặng danh hiệu “Ngân hàng hoạt động thanh

toán xuất sắc”.

Cuối năm 2005, ngoài Hội sở tại Hà Nội, Ngân hàng Quốc Tế có 30 chi

nhánh, phòng giao dịch tại 9 tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố HCM, HảI

Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang, Bình Dương, Cần Thơ. Trong năm 2006,

Ngân hàng Quốc Tế sẽ tiếp tục vươn tầm hoạt động đến các trung tâm kinh tế

mới và nhiều tiềm năng khác trên cả nước với tổng số đơn vị kinh doanh dự

kiến lên đến 60. Mạng lưới ngân hàng đại lý cũng không ngừng được mở rộng

với 2.000 ngân hàng đại lý trên 65 quốc gia trên thế giới.

Với phương châm kinh doanh “Luôn gia tăng giá trị cho bạn”, cam

kết của Ngân hàng Quốc Tế trong năm 2006 và những năm tiếp theo là không

ngừng gia tăng giá trị của khách hàng, của đối tác, của cán bộ nhân viên ngân

hàng và các cổ đông.

2. Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng

Năm 2005 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế

cao, mang đến cơ hội phát triển kinh doanh cho ngành ngân hàng Việt Nam,

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tạo điều kiện

cho các Ngân hàng Thương mại phát triển hoạt động kinh doanh.

Cạnh tranh trong ngành Ngân hàng cũng ngày càng gay gắt với việc các

Ngân hàng trong nước và nước ngoài đẩy nhanh tiến trình cải cách, tăng năng

lực tài chính, đầu tư công nghệ, đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế, phát triển

nguồn nhân lực có chất lượng, phát triển các dịch vụ Ngân hàng hiện đại, mở

6

rộng mạng lưới kinh doanh, đẩy mạnh công tác tiếp thị khuyến mại và áp

dụng nhiều tiện ích ưu đãi khác cho khách hàng .

Ngân hàng quốc tế hoạt động trên các lĩnh vực chủ yếu sau:

2.1. Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp

Ngân hàng quốc tế cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp và những khách

hàng kinh doanh khác, bao gồm: dịch vụ tín dụng, các dịch vụ hỗ trợ doanh

nghiêp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ thanh toán,

dịch vụ mua bán ngoại tệ. Các khoản vay được cung cấp cho nhiều mục đích

khác nhau: bổ sung vốn lưu động, mua sắm trang bị tài sản cố định đầu tư mở

rộng sản xuất.

2.2. Dịch vụ ngân hàng cá nhân

Ngân hàng Quốc Tế cung cấp dịch vụ cho các cá nhân bao gồm : dịch vụ

tiết kiệm, dịch vụ tín dụng tiêu dùng, dịch vụ thanh toán, dich vụ xác nhận

năng lực tài chính, dịch vụ thẻ, dịch vụ mua bán ngoại tệ. Các khoản cho vay

tiêu dùng nhắm đến các mục đích sử dụng vốn cụ thể như: mua sắm, sửa

chữa nhà đất, mua sắm xe hơi, vật dụng gia đình, đi du học, đầu tư cổ

phiếu,…

2.3. Dịch vụ ngân hàng định chế

Ngân hàng Quốc Tế cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng tổ chức tài

chính và tổ chức phi tài chính bao gồm: dịch vụ tiền gửi dịch vụ quản lí tài

sản dịch vụ cho vay, dịch vụ đồng tài trợ dich vụ mua bán ngoại tệ…

3. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng

3.1. Hoạt động huy động vốn

Trong 2006 hoạt động nguồn vốn của ngân hàng Quốc Tế đạt mức tăng

trưởng kỷ lục. Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2006 đạt 8.967 tỷ đồng tăng

117% so với năm trước và vượt 49,6% kế hoạch năm.