Econometrics-chapter9 docx

08/06/14 Thành Thái - NTU 1

Chöông 9: TÖÏ TÖÔNG QUAN

Chapter 9: AUTOCORRELATION

(SERIAL CORRELATION)

08/06/14 Thành Thái - NTU 2

I. BAÛN CHAÁT VAØ NGUYEÂN NHAÂN CUÛA

HIEÄN TÖÔÏNG TÖÏ TÖÔNG QUAN.

1. Töï töông quan laø gì?

Thuaät ngöõ töï töông quan coù theå hieåu laø söï töông quan

giöõa caùc thaønh phaàn cuûa chuoãi caùc quan saùt ñöôïc saép xeáp

theo thöù töï thôøi gian (trong caùc soá lieäu chuoãi thôøi gian) hoaëc

khoâng gian (trong soá lieäu cheùo).

Trong moâ hình hoài quy tuyeán tính coå ñieån, ta giaû thieát

raèng khoâng coù töï töông quan giöõa caùc nhieãu Ui

, nghóa laø:

Cov(Ui

,Uj

) = 0, (∀ i≠ j).

08/06/14 Thành Thái - NTU 3

Noùi caùch khaùc, moâ hình hoài quy coå ñieån giaû thieát raèng

thaønh phaàn nhieãu cuûa moät quan saùt naøo ñoù khoâng bò aûnh

höôûng bôûi thaønh phaàn nhieãu gaén vôùi moät quan saùt khaùc.

Tuy nhieân trong thöïc teá coù theå xaûy ra hieän töôïng maø

thaønh phaàn nhieãu cuûa caùc quan saùt laïi coù theå phuï thuoäc laãn

nhau, nghóa laø: Cov(Ui

,Uj

) ≠ 0, (∀ i≠ j).

I. BAÛN CHAÁT VAØ NGUYEÂN NHAÂN CUÛA

HIEÄN TÖÔÏNG TÖÏ TÖÔNG QUAN.

1. Töï töông quan laø gì?

08/06/14 Thành Thái - NTU 4

Ui

(ei

)

t

(a)

2. Phaân loaïi:

Ui

(ei

)

t

(b)

I. BAÛN CHAÁT VAØ NGUYEÂN NHAÂN CUÛA

HIEÄN TÖÔÏNG TÖÏ TÖÔNG QUAN.