Econometrics-chapter3 pptx

Prepared by Pham Thanh Thai

Economics Faculty - NTU

Chöông 3: Moâ Hình Hoài Qui

Hai Bieán - Öôùc Löôïng Vaø

Kieåm Ñònh Giaû Thieát

Haõy caån thaän khi kieåm ñònh quaù nhieàu giaû

thieát; caøng uoán naén soá lieäu thì chuùng caøng deã cho keát

quaû, nhöng keát quaû thu ñöôïc baèng caùch eùp buoäc laø

ñieàu khoâng theå chaáp nhaän trong khoa hoïc.[1]

[1] Stephen M. Stigler, “Testing Hypothesis or

Fitting Models? Another Look at Mass

Extinctions” (Kieåm ñònh giaû thieát hay caùc moâ

hình thích hôïp: moät caùch nhìn nöõa veà söï tuyeät

chuûng), trong Neutral Models in Biology (Caùc

moâ hình trung laäp trong sinh hoïc), Matthew H.

Nitecki & Antoni Hoffman hieäu ñính, Oxford

University Press, Oxford, 1987, trang 148.

I. ÖÔÙC LÖÔÏNG KHOAÛNG: MOÄT

SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN

Nhö ñaõ löu yù ôû phaàn tröôùc, do caùc dao ñoäng cuûa vieäc laáy

maãu, moät öôùc löôïng ñôn coù nhieàu khaû naêng khaùc vôùi giaù

trò ñuùng, maëc duø trong vieäc laáy maãu laëp laïi, giaù trò trung

bình cuûa noù seõ baèng vôùi giaù trò ñuùng. (Löu yù: ).

Trong thoáng keâ, ñoä tin caäy cuûa moät öôùc löôïng ñieåm ñöôïc

ño baèng sai soá chuaån cuûa noù. Do vaäy, thay vì chæ döïa vaøo

öôùc löôïng ñieåm, ta coù theå xaây döïng moät khoaûng xung

quanh giaù trò öôùc löôïng ñieåm, ví duï trong phaïm vi hai hay

ba laàn sai soá chuaån ôû hai phía cuûa giaù trò öôùc löôïng ñieåm,

ñeå xaùc suaát maø giaù trò ñuùng cuûa tham soá caàn öôùc löôïng

naèm trong khoaûng naøy laø, ví duï, 95%. Ñoù laø sô boä yù töôûng

ñaèng sau öôùc löôïng khoaûng.

2 2

ˆ E( ) β β =

I. ÖÔÙC LÖÔÏNG KHOAÛNG: MOÄT

SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN

Ñeå cuï theå hôn, giaû thieát raèng ta muoán tìm

xem “gaàn” vôùi β2

nhö theá naøo. Ñeå thöïc hieän muïc

ñích naøy, ta tìm hai soá döông ε vaø α, soá thöù hai naèm

trong khoaûng töø 0 ñeán 1, ñeå xaùc suaát maø khoaûng ngaãu

nhieân ( , ) chöùa giaù trò ñuùng cuûa β2

laø 1 − α. Veà coâng thöùc ta coù:

2

ˆβ

2

ˆ

β ε − 2

ˆ

β ε +

µ

2 2 2

ˆ

P( ) 1 β ε β β ε α − ≤ ≤ + = −

Khoaûng naøy, neáu toàn taïi, ñöôïc goïi laø khoaûng tin

caäy; 1 − α ñöôïc goïi laø heä soá tin caäy; vaø α (0 < α < 1)

ñöôïc goïi laø möùc yù nghóa.