Dự báo khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Phước Khánh - Bình Dương, 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÕ THỊ THANH VÂN

DỰ BÁO KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHI NHÁNH TÂN PHƯỚC KHÁNH – BÌNH DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Mã số: 8 34 02 01

Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÕ THỊ THANH VÂN

DỰ BÁO KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHI NHÁNH TÂN PHƯỚC KHÁNH – BÌNH DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Mã số: 8 34 02 01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. BÙI ĐAN THANH

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022

i

LỜI CAM ĐOAN

Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung

thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do

người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.

Tác giả

Võ Thị Thanh Vân

ii

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thiện luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ qúy báu của

nhiều cá nhân và tập thể. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn các Giảng viên trường Đại học Ngân

Hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã giảng dạy, cung cấp cho tôi các kiến thức cơ bản và

chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế, các cán bộ, nhân viên khoa Sau đại học đã nhiệt tình giúp

đỡ tôi trong suốt khóa học. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Bùi Đan Thanh đã

nhiệt tình hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu. Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo,

các anh chị và các bạn đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành

luận văn này.

Trân trọng!

iii

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Tên đề tài: Dự báo khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Phước Khánh – Bình Dương.

Nội dung luận văn: Sau quá trình thực hiện luận văn thì tác giả tóm tắt các nội

dung chính của luận văn như sau.

Bài nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố tác động đến khả năng vỡ nợ của

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi

nhánh Tân Phước Khánh – Bình Dương. Mô hình nghiên cứu của bài sử dụng phương

pháp hồi quy Logistuc và thực hiện các kiểm định để xác định sự phù hượp của mô hình.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố: Giới tính, Tuổi, Trình độ học vấn, Tình trạng

hôn nhân, Thu nhập, Giá trị khoản vay, Mục đích vay, Tình trạng cư trú, Kinh nghiệm

làm việc, Tỷ lệ khoản vay trên giá trị tài sản đảm bảo, Lịch sử vay vốn, Số người phụ

thuộc, là các yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ và cần được đưa vào mô hình để dự

báo được khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân. Nghiên cứu cũng đưa ra được mô hình

để tính được khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân, bổ sung thêm công cụ để cán bộ tín

dụng tham khảo trước khi đề xuất cho vay đối với khách hàng. Bên cạnh đó, luận văn đã

đưa ra được một quy trình tín dụng cơ bản làm cơ sở để các nhà điều hành tham khảo xây

dựng quy trình cụ thể cho định chế tài chính riêng biệt. Luận văn cũng đã đề xuất một số

giải pháp và đưa ra một số khuyến nghị đối với Agribank nói chung và NHNN nói riêng

trong việc nâng cao chất lượng tín dụng.

Từ khóa: khả năng vỡ nợ, khách hàng cá nhân, rủi ro tín dung, xếp hạng tín nhiệm.

iv

ABSTRACT

Thesis title: Forecasting the Probability of Defaut of personal customers at Bank of

Agriculture and Rural Development of Vietnam – Tan Phuoc Khanh Binh Duong Branch.

Thesis content: After the process of making the thesis, the author summarizes

the main contents of the thesis bellows.

This thesis aims to determine the factors affecting the Probability of Default of

personal customers at Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam Tan

Phuoc Khanh - Binh Duong Branch. The research model of the article uses Logistic

regression method and performs tests to determine the fit of the model. The research

results show that the following factors are: Gender, Age, Education Level, Marital status,

Income, Loan value, Loan purpose, Residence status, Work experience, Loan value on

Collateral Value, Payment History, Number of Dependents, are factors that affect the

probability of default and need to be included in the model to predict the probability of

default of personal customers. The study also provides a model to calculate the

probability of default of personal customers, adding tools for credit officers to refer to

before proposing loans to customers. In addition, the thesis has provided a basic credit

process as a basis for executives to refer to building a specific process for a separate

financial institution. The thesis also proposed some solutions and made some

recommendations for Agribank in general and the State Bank in particular in improving

credit quality.

Key words: Probability of Defaut, Personal customer, Credit Risk, Cresit rating.

v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Tên

NHNN Ngân hàng Nhà nước

NHTM Ngân hàng thương mại

XHTN Xếp hạng tín nhiệm

Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Việt Nam

XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội bộ

KHCN Khách hàng cá nhân

ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

KHDN Khách hàng doanh nghiệp

Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương

TSĐB Tài sản đảm bảo

vi

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN .....................................................................................................................ii

TÓM TẮT LUẬN VĂN ................................................................................................... iii

ABSTRACT .......................................................................................................................iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................................v

MỤC LỤC ..........................................................................................................................vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................................x

DANH MỤC HÌNH ...........................................................................................................xi

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.................................................................................1

1.1. Đặt vấn đề................................................................................................................1

1.2. Tính cấp thiết của đề tài: .........................................................................................2

1.3. Mục tiêu nghiên cứu:...............................................................................................3

1.3.1. Mục tiêu tổng quát:...........................................................................................3

1.3.2. Mục tiêu cụ thể: ................................................................................................3

1.4. Câu hỏi nghiên cứu:.................................................................................................4

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:..........................................................................4

1.5.1. Đối tượng nghiên cứu: ......................................................................................4

1.5.2. Phạm vi nghiên cứu: .........................................................................................4

1.5.2.1. Phạm vi về không gian:............................................................................4

1.5.2.2. Phạm vi về thời gian: ...............................................................................4

1.6. Phương pháp nghiên cứu:........................................................................................5

1.6.1. Dữ liệu nghiên cứu: ..........................................................................................5

1.6.2. Phương pháp nghiên cứu: .................................................................................5

1.7. Đóng góp của đề tài:................................................................................................5

1.7.1. Ý nghĩa khoa học:.............................................................................................5

1.7.2. Ý nghĩa thực tiễn:..............................................................................................6

1.8. Kết cấu đề tài:..........................................................................................................6

vii

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

LIÊN QUAN........................................................................................................................7

2.1. Cơ sở lý thuyết về tín dụng ngân hàng:....................................................................7

2.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng: .........................................................................7

2.1.2. Đặc trưng của tín dụng ngân hàng:.....................................................................7

2.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng: ........................................................................8

2.1.4. Các hình thức của tín dụng ngân hàng: ..............................................................9

2.2. Cơ sở lý thuyết về tín dụng khách hàng cá nhân:....................................................11

2.2.1. Tín dụng khách hàng cá nhân:..........................................................................11

2.2.2. Chính sách tín dụng khách hàng cá nhân: ........................................................13

2.3. Cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng:...........................................................................14

2.4. Các nhân tố ảnh hướng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân:...................18

2.4.1. Đặc điểm nhân thân:.........................................................................................18

2.4.2. Thông tin tài chính: ..........................................................................................19

2.4.3. Hành vi sử dụng tín dụng cá nhân....................................................................20

2.5. Các nghiên cứu thực nghiệm liên quan: ..................................................................20

2.5.1 Nghiên cứu nước ngoài: ....................................................................................20

2.5.2. Nghiên cứu trong nước:....................................................................................26

2.5.3. Khoảng trống nghiên cứu:................................................................................28

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........................................................30

3.1. Quy trình nghiên cứu:.............................................................................................30

3.2. Lý thuyết về mô hình hồi quy Logistic: .................................................................30

3.3. Xây dựng mô hình:..................................................................................................33

3.3.1. Mô hình nghiên cứu: ........................................................................................33

3.3.2. Giả thiết nghiên cứu: .......................................................................................35

3.4. Dữ liệu nghiên cứu: .................................................................................................39

3.5. Phương pháp nghiên cứu:........................................................................................39

3.5.1. Mô tả dữ liệu: ...................................................................................................39

3.5.2. Phương pháp hồi quy:......................................................................................39