Chọn biến trong hàm hồi quy tuyến tính bằng thủ tục đưa dần vào

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(27).2008

102

CHỌN BIẾN TRONG HÀM HỒI QUI TUYẾN TÍNH

BẰNG THỦ TỤC ĐƯA DẦN VÀO

LINEAR REGRESSION VARIABLE SELECTION BY MEANS OF

FORWARD PROCEDURE

LÊ DÂN

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT

Lựa chọn những biến thích hợp để đưa vào mô hình hồi qui là rất quan trọng và có ảnh

hưởng đến chất lượng phân tích. Để lựa chọn biến, chúng ta có thể thực hiện bằng

nhiều thủ tục. Tuy nhiên, bài viết chỉ trình bày thủ tục đưa dần vào. Sau khi nêu cách

thức thực hiện của thủ tục, bài viết minh họa thủ tục bằng ví dụ. Đồng thời bài viết trình

bày cách thực hiện thủ tục này bằng phần mềm SPSS.

ABSTRACT

It is very important to select suitable variables in regression models that influence

analysis quality. To choose variables, we can use many procedures. However, this

article only represents the forward procedure. After pointing out how to adopt this

procedure, the author will illustrate it through a number of examples. In addition, the

article also presents how to use the procedure by means of SPSS software.

1. Giới thiệu hàm hồi qui

Cho nguồn số liệu gồm n quan sát về k biến, trong đó gồm1 biến phụ thuộc (Y)

và k-1 biến độc lập (Xj). Với nguồn số liệu này có thể thiết lập mô hình hồi qui như sau:

Theo dạng tổng thể Yi= β1+ β2X2i+ β3X3i+ …+βkXki+ui

Hay theo dạng E(Yi)= β1+ β2X2i+ β3X3i+ …+βkXki

Theo dạng mẫu Yi= b1+ b2X2i+ b3X3i+ …+bkXki+ui

Hay theo dạng Ŷi= b1+ b2X2i+ b3X3i+ …+bkXki

Với βj là các tham số hồi qui, ui là sai số ngẫu nhiên; bj là các hệ số hồi qui được

dùng để ước các tham số βj

, ûi là các phần dư và được dùng để ước lượng ui.

2. Thủ tục Đưa dần vào (Forward)

Hiện nay có nhiều thủ tục chọn biến trong mô hình hồi qui tuyến tính, như: thủ

tục chỉ định (Enter), thủ tục đưa dần vào (Forward), thủ tục Loại dần ra (Backward), thủ

tục Đưa vào-Loại ra (Stepwise). Bài viết chỉ trình bày thủ tục đưa dần vào.

Trong khi chọn biến, ngoài những biến phải có trong mô hình, chúng ta nên sử

dụng một số tiêu chuẩn mang tính “kỹ thuật” để tuyển chọn các biến. Trong những

trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng thủ tục đưa dần vào. Thủ tục này đưa lần lượt

từng biến vào mô hình, cụ thể gồm các bước sau:

Bước 1: Thực hiện k-1 mô hình hồi qui 1 biến độc lập (Biến này chưa chắc được

chọn để giữ lại trong mô hình nên để thuận tiện, gọi biến này là biến đề xuất đưa vào).

Tính toán các giá trị thống kê F cho k-1 mô hình hồi qui 1 biến độc lập theo công thức